Sollte man die Positionsgröße der ATR bzw. dem Stop entsprechend anpassen, sodass man immer einen festen Prozentsatz des Portfolios riskiert oder sollte man die Positionsgröße gleich lassen, was heißen würde, dass man in volatileren Phasen mehr verdienen aber auch mehr verlieren kann und vice versa. Was schneidet im Backtesting besser ab?
Der institutionalisierte Börsenwahnsinn im Münsterland: Münsteraner Börsenparkett e.V.