Average True Range & Backtesting

      Sollte man die Positionsgröße der ATR bzw. dem Stop entsprechend anpassen, sodass man immer einen festen Prozentsatz des Portfolios riskiert oder sollte man die Positionsgröße gleich lassen, was heißen würde, dass man in volatileren Phasen mehr verdienen aber auch mehr verlieren kann und vice versa. Was schneidet im Backtesting besser ab?
      Der institutionalisierte Börsenwahnsinn im Münsterland: Münsteraner Börsenparkett e.V.

      Von 30 Underlyings, die ich teste und trade, schneiden 28 schlechter ab, wenn der Stopp nachgezogen wird. Also beiße ich die Zähne zusammen und schau nicht allzu oft hin 8)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Hintman schrieb:

      Ein Kursziel bedeutet für mich von Anfang an, dass an diesem Exit nicht mehr herum gewurstelt wird. Limit Order rein sofort nach Entry und basta 8)
      und was ist mit den stops? Nachziehen wenn der Trade in die gewünschte Richtung läuft? Hab damit bisher ganz gute Erfahrungen gemacht!
      Ein Trade ist wie ein Linienbus: Man sollte Ihnen niemals hinterherlaufen, der nächste kommt bestimmt!

      Ich nutze TradeSignal 5, fahre damit schon lange und zufrieden.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      DickT schrieb:

      @Hintman

      Welches Programm zum Backtesten nutzt Du?

      @Gordon

      Ich nutze auch Metastock und bin von dem Backtesting-Modul nicht wirklich begeistert.
      Denn:
      Komplexere Gebührenberechnungen lassen sich nicht durchführen.
      Entry und Exit sind zwangsweise an Indikatoren gekoppelt. Das Handeln von Markttechnik oder Widerstandslinien lässt sich nicht simulieren.
      In Australien und NZ, wo Metastock einen hohen Marktanteil hat, gibts zum Backtesten eine separate Softwaare, die MS kompatible ist: TradeSim compuvision.com.au/

      Eine Billiglösung, die zwar Daten, aber nicht Codekompatible ist: Amibroker!

      MFG

      Cerberus24

      @Hintman

      Welches Programm zum Backtesten nutzt Du?

      @Gordon

      Ich nutze auch Metastock und bin von dem Backtesting-Modul nicht wirklich begeistert.
      Denn:
      Komplexere Gebührenberechnungen lassen sich nicht durchführen.
      Entry und Exit sind zwangsweise an Indikatoren gekoppelt. Das Handeln von Markttechnik oder Widerstandslinien lässt sich nicht simulieren.

      TP haben für mich auch noch einen weiteren Vorteil: Es wird ein weiterer Teil des Tradings automatisiert. Bei mir ist es so, immer wenn ich "aus dem Bauch heraus" handele, mache ich es mit traumwandlerischer Sicherheit so, dass ich mich hinterher ärgere. Wenn auch der Austieg halbwegs nach einem System automatisiert ist, liegt meine Verantwortung nur noch darin, das System so gut wie möglich zu gestalten, aber ich muß mich nicht mehr vor mir selber für nervliche Schwäche rechtfertigen. Jeder Automatismus macht es mir einfacher, diszipliniert nach System zu handeln und Disziplin sollte man auf keinen Fall unterbewerten..
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      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Marcel-E“ ()

      die Trefferquote sank um 5%, ja. Aber nachdem die meisten Kennzahlen um sehr viel besser nun ausfallen, wird das mehr als überkompensiert.
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      @ Hintman

      ja ich habe ein System zum Backtesten, nutze Metastock EOD 10.0.

      Hast mich auch überzeugt, werde in nächster Zeit mit dem ATR arbeiten. Aber sehe ich das richtig daß mit der Kurszielmethode über 50% Verlsuttrades generiert werden? Das nötigt einem aber gute Nerven ab.

      Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe... :thumbsup:
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      @Gordon

      Hast du eine Möglichkeit mit einer Software Backtests durchzuführen? Das ist Gold wert, das nahm mir unglaublich viele Zweifel was mein Trading anging. Welcher Trailing Stopp ist der Beste, oder nicht doch ein Kursziel...in wenigen Tagen hast du damit so viele Erkenntnisse erlangt wie sonst nur in Jahren praktischer Erfahrung möglich, und hier meist über den steinigen Weg.

      Kleines Beispiel: ich half einem Bekannten die letzten Tage gerade dabei, sein Trading zu tunen, und ihm genau das backzutesten, was ihm auf der Leber lag.
      Methode 1 mit sehr engem Trailing Stopp ergibt folgende Kurve und Kennzahlen:



      Die gleichen Entrys nun mit Kursziel statt TS:



      Für ihn war das äußerst aufschlussreich :)
      Zudem da er ebenfalls über CMC handelt, und den Trailing Stopp ständig manuell unter neue Hochs/über neue Tiefs nachziehen musste. Ein Target ist da WESENTLICH bequemer.
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      ich hadere noch etwas mit dem Kursziel....widerspricht das nicht der These "Gewinne soll man laufen lassen!"?

      Kursziel würde mich ja als EOD-Trader heissen, ich gebe eine limiterte Verklaufsorder (bei longpositionen ein). Wenn der trade in die gewünschte Richtung läuft, passt ihr dann dieses Limit an und zieht den stop nach oder bleibt das starr bestehen?
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      Vielen Dank, dass sind doch schonmal ein paar sehr brauchbare Tipps. Der Ansatz ist ja nicht wirklich ausgeklügelt, ich habe mehr Wert darauf gelegt, ihn meiner Trading-Psyche anzupassen. Nach dem Motto, wenn du deinen Kopf schon nicht verbiegen kannst, verbiege wenigstens dein Werkzeug so, dass es dazu passt.. ;) Die Kursziele werde ich dann noch ein wenig nach der Vola adjustieren und dann sollte es klappen.. Danke. :thumbup:
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      Klingt schon sehr gut durchdacht, machs dir einfach nicht zu kompliziert. Ich bin halt schon zig hunderte Charts durchgegangen, und die Kombination 1,5/3 ATR hat sich ziemlich gut bewährt, auch in der Praxis die letzten beiden Jahre. Nur manchmal sind 3 ATR als Kursziel etwas zu ambitioniert, in Ranges oder wenn die Vola gerade sehr hoch war und sich der Kurs sehr wahrscheinlich wieder beruhigen wird. Dann geb ich mich auch mit 1,5 oder 2 zufrieden. Bringt auch eine höhere Trefferquote, aber ein CRV von 2 ist halt auch nicht zu verachten. Die Kombination 1/3 wäre in den Originalcharts der Underlyings noch besser, nur machen hier ausgeweitete Spreads der Broker einen Strich durch die Rechnung. Die ersten paar Handelsminuten, oder vor/nachbörslich wird man mit zu engen Stopps einfach manchmal so ausgestoppt, dass man sich die Tage darauf in den Hintern beißen könnte.
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      Im Moment trade ich folgenden Ansatz: 1. Trend anschauen, schonmal nicht dagegenstellen. 2. Mit dem Trend beim Austritt aus Extremzonen bzw. bei Überschreiten der Mittelinie des Stochastik-RSI einsteigen. Diese Signale ignoriere ich, wenn die Kurse weit auserhalb der Bollinger Bänder liegen. Wenn das der Fall, trade ich meistens das Reversal. Stop kommt auf 1,2 fache ATR. Die Einstiege gelingen mir für einen Trendfolger eigentlich recht gut, aber ich habe wirklich noch Probleme damit, mir sinnvolle Kursziele auszudenken. Könntest du ein konkretes Beispiel nennen, damit ich weiß, in welche Richtung ich meine Gedanken mal schicken kann?
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      Absolute Werte, relative, volaabhängige, Standardabweichung...der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Fibos, Hochs/Tiefs, Bollinger Bänder...
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      Simpel: ich nehm den 10er ATR und multiplizier ihn mit einem Faktor meiner Wahl. Aktuell bevorzuge ich 1,5 ATR als Initial Stopp Loss
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      Hintman schrieb:


      die Stopps vom MM vorgeben lassen kann nicht Sinn der Sache sein, das soll ja umgekehrt laufen. Erst wenn ich weiß wo ich meinen Stopp habe, kann ich die Stückzahl bestimmen, oder wie meintest du das genau?

      Eigentlich sollte es wirklich umgekehrt laufen. Habe mich da gestern vielleicht falsch ausgedrückt. Die stops lese ich natürlich aus dem Chart ab, da ich aber ja bei Aktien Stückzahlen handle, und ich nicht 23,578 Stück Allianz kaufen kann. Also ein Mischmasch...



      Wie genau gehst du denn dann vor mit dem ATR bei deinen EOD-Poistionen?
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      RE: RE: Average True Range

      goso schrieb:




      Gordon_Gekko schrieb:

      @ all:

      BTW: Ich trade EOD, überwiegend Aktien (EInzelwerte und Indizes), Forex trade ich derzeit noch nicht (macht EOD wohl auch keinen Sinn)





      Woher stammt die Überzeugung, das FX EOD keinen Sinn macht?

      nun ja, mag sein dass ich jetzt durch Unwissenheit glänze: Ich generiere meine Signale überwiegend aus den Candlepatterns, und dazu brauche ich einen Open, Close, High und Low Kurs. Da Devisen ja aber rund um die Uhr gehandelt werden habe ich das doch nicht. Oder hab ich mich jetzt blamiert? Habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt.
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