Da habe ich mich wohl unwissentlich in die Nesseln gesetzt - excuse für die Veränderung, ich habe aber weder etwas importiert noch im Quellcode verändert, lediglich in der obigen Leiste etwas verändert... Item, wir schauen auf das Wesentliche:

alle 3 Antworten kommen gut, ich danke dir - mit 0,6ATR(10) fühle ich mich recht wohl (weniger Treffer, aber wenn es losgeht, dann richtig), alle anderen Komponenten (Ausstiege) werden systematisch vorgenommen (Nachziehen immer wieder auf Tageshoch/tief, also die Bewegung handelnd), da kann ich gar nicht mehr sehr dazwischenfuhrwerken, und ich halte mich daran. Mit Kurszielen arbeite ich hier noch nicht, es geht einfach solange es geht...

Buenas noches, K

Hallo Kai,

erste Sache: bitte keine fremden Schriftarten und -größen importieren oder im Quellcode verändern, weiß nicht genau wie du es machst.

ad 1:
0,6 klingt gut bei dieser Vorgehensweise, wenn immer er dir zu eng erscheint, halt aufweiten. Wichtig ist der Wohlfühlfaktor

ad 2:
fang halt einfach eher klein an, und wenn hier alles reibungslos klappt, nimmst du mal wieder 10 neue Werte hinzu usw.

ad 3:
Jedes Setup ist brauchbar, solange die Exits dazu passen. Wenn du hier nicht auf allzu großzügige Kursziele setzt, sondern dir gewahr bist, dass das nur eine Korrektur im übergeordneten Trend sein sollte, dann kann es durchaus erfolgreich angewandt werden, natürlich.

Hoi Michael, danke dir für deine Antworten - ich kann vielleicht noch folgendes hinzufügen:

Antw. 1: im Moment steige ich erst am nächsten Tag ein, ca. nach den ersten turbulenten 30min (per Stop, nicht Limit). Ist der Wert in meine Richtung davongelaufen, streiche ich ihn von der Watchlist und gehe zum nächsten. Geht bei dieser Vorgehensweise 0,6ATR(10) oder ist es immer noch zu knapp?

Antw. 2: ich habe keine festen Set-ups, ich schaue eher auf die Chartmuster (wo könnte eine Bewegung losgehen). Es ist eine Mischung aus Trendtrading (123-Formationen / 2.ter Ausbruch aus Konsolidierung, wenn möglich in Trendrichtung) und Countertrading (wo könnte der Kurs abprallen -> Umkehrstäbe etc.). Ich bin auf der Suche nach Kursmustern, die etwas aussagen über die Richtung (z.B. Umkehrstab oder wie du es nennst, Fortsetzungsmuster "123"), aber nicht ZU offensichtlich sind (zu schöne Chartformationen eher nicht, eher verwaschene/unschöne). Den Nasdaq habe ich schon dabei (50 grösste Werte), ich bin eher in der Situation, zu viele Werte zu haben. Hier scheint weniger mehr zu sein....

Antw. 3: Was hälst du davon, an einem sichtbaren Widerstand nach einem recht eindeutigen Umkehrstab in diese Richtung einzusteigen? Nach meiner bisherigen Erfahrung gibt es gute CRV`s, aber eine weniger gute Trefferquote...

Was ich noch sehr gerne lernen möchte, ist folgende Sichtweise: wie ist wohl die Masse positioniert? Wo liegen die Stops der Grossen? Was würde den meissten weh tun?

Dir weiterhin eine gute Hand im Alpentrader, toitoitoi!

Adios K

nuncapares schrieb:

Hallo Michael, ich versuche mich im Moment am Tageschart und mir brennen 3 Fragen auf der Seele:

1. Aus einem deiner Coachings habe ich in Erinnerung (das war allerdings im Stundenchart DAX), dass du 0,6ATR(10) mit Kursziel den Vorzug geben würdest. Ist das auch auf den Tageschart anwendbar (so mache ich es im Moment)?

2. Im Moment handle ich den DAX / DOW / "Gapfreundliche" Nasdaqwerte / die grössten 150 Werte aus dem SP. Mir scheint es aber recht viel zu sein (recht zeitaufwendig). Wieviel Werte würdest du im Feierabendtrading als vernünftig erachten (angestrebte Schlagzahl an Signalen p.a.: ca. 400, 500 Stk im Jahr)?

3. Gibt es einen Filter, wie man die "trendfreudigsten" Werte herausfinden kann?

Servus Kai,

ad 1:
0,6 ist etwas eng wenn du vor Handelsschluss einsteigst, da ja Overnightgaps zur täglichen Herausforderung im EOD-Trading gehören. Nehme hier in der Regel 0,8x ATR. Ziehe aber bis auf 0,5 an, wenn die Vola gerade sehr hoch ist. Und der Stopp mir weiter weg erscheint als nötig sonst.

ad 2:
Das kann man so nicht auf eine Art beantworten. Handelst du exakt definierte Setups, brauchst du auch einen großen Korb an Tradingkandidaten, um auf diese Schlagzahl zu kommen. Handelst du aber eher alles was dir nach einer positiven Gewinnerwartung aussieht, reichen auch Dax/Dow aus.
Eines kann ich dir aber noch aus Erfahrung raten: Die Nasdaq war immer gut zu mir.

ad 3:
Wie Sand am Meer. Gleitende Durchschnitte, Trendindikatoren von diversen Programmierern, simple angelegte Trendlinien....ich rate aber immer zur visuellen Filterung: sind higher Highs und higher Lows auszumachen = Aufwärtstrend und vice versa.

Hoi Firebold, besten Dank für den Hinweis...

Schönes Wochenend und Grüsse, K

@nuncapares,

es gibt soweit ich weiß Aktienscanner im US-Bereich, bei denen man recht schnell einfache, selbst einstellbare Signale (z.B. Ema Crosses oder RSI Signale or whatever) abfragen kann. Da kann man dann auch locker 1.000 Werte beobachten.
Das wäre vielleicht eine Alternative.

Gruß
Firebold

Hallo Michael, ich versuche mich im Moment am Tageschart und mir brennen 3 Fragen auf der Seele:

1. Aus einem deiner Coachings habe ich in Erinnerung (das war allerdings im Stundenchart DAX), dass du 0,6ATR(10) mit Kursziel den Vorzug geben würdest. Ist das auch auf den Tageschart anwendbar (so mache ich es im Moment)?

2. Im Moment handle ich den DAX / DOW / "Gapfreundliche" Nasdaqwerte / die grössten 150 Werte aus dem SP. Mir scheint es aber recht viel zu sein (recht zeitaufwendig). Wieviel Werte würdest du im Feierabendtrading als vernünftig erachten (angestrebte Schlagzahl an Signalen p.a.: ca. 400, 500 Stk im Jahr)?

3. Gibt es einen Filter, wie man die "trendfreudigsten" Werte herausfinden kann?

Danke dir für ein paar Zeilen, ich hoffe, es ist nicht zu viel Input

Schöne Grüsse

Kai

goso schrieb:

Bei Rohstofffutures testet er ebenfalls auf Basis eines nichtadjustierten Endloskontrakts, allerdings wird jeder Trade - den das HS generiert - mit den originallen Frontkontrakten ausgewertet, also richtige Arbeit, das Problem ist einfach Contango bzw. Backwardation, adjustierte Kontrakte ergeben da recht schnell schwachsinnige Ergebnisse.

Hallo goso,

danke für deine Mühe, besonders das Thema Contango/Backwardation beim Backtest hat mir was gebracht; es gäbe bei Rohstoff-Futures zwar noch die LimitUp und LimitDown Tage aber diese können schon in der Strategie berücksichtigt werden?

Ich habe mir das gerade am Telefon erklären lassen, hier die Quintessenz eines 30 min Vortrags über Systementwicklung:


Präambel: Backtests sind für einen Systementwickler natürlich die Grundlage seiner Tätigkeit, jedoch sind alle Ergebnisse bestenfalls als Näherungswert zu betrachten, denn ein Blick in die Zukunft ist auch damit nicht möglich. Aus diesem Grund sollte man nie auf die Idee kommen ein HS auf ein Underlying zu entwickeln und ausschliesslich auf dieses Pferd zu setzen, die optimale Lösung sind mehrere HS - teils auch in unterschiedlichen TF's - auf mehrere Underlyings.

EOD Systeme:

Bei Futures, die nachts länger als 30 min nicht gehandelt werden - und darunter fallen alle Eurex Futures - ist es entbehrlich mit in welcher Form auch immer adjustierten Kontrakten zu arbeiten, wenn die Systeme einigermassen gleichmässig long und short handeln, dann ist der Einfluss der Rollover Gaps zu vernachlässigen, da durchschnittliche ganz normale Overnightgaps grösser sein können als das Rollover Gap und die Backtestergebnisse ohnehin nur in groben Zügen wiedergeben, was das HS in Zukunft bringen kann.

Bei Rohstofffutures testet er ebenfalls auf Basis eines nichtadjustierten Endloskontrakts, allerdings wird jeder Trade - den das HS generiert - mit den originallen Frontkontrakten ausgewertet, also richtige Arbeit, das Problem ist einfach Contango bzw. Backwardation, adjustierte Kontrakte ergeben da recht schnell schwachsinnige Ergebnisse.

Ich treffe mich morgen mit dem Systementwickler, werde ihn bei der Gelegenheit fragen

goso schrieb:

Es könnte also bestenfalls dann gehen, wenn alle Kontrakte als historische Daten vorhanden sind, dann bräuchte man noch ein exakt definiertes Rollover Szenario, dann ist es zumindest theoretisch möglich, allerdings bezweifle ich, dass das mit equilla machbar ist, ebensowenig mit den meisten anderen Programmsprachen diverser Backtestsoftware.

Ich werde mal einen befreundeten HS Entwickler fragen wie er die Sache sieht.

Hallo goso,

hast Du schon Antwort erhalten, würde einige hier interessieren, danke dir

Denke das als Basis alle historischen Kontrakte vorliegen müssen sonst geht es nicht.

Wenn bei dir kein Wohlfühlfaktor aufkommt mit großzügigeren Kurszielen, dann solltest du in der Tat engere wählen. Dieser Einflussfaktor wird meistens unterschätzt. Wer sich aber nicht wohl fühlt mit seinen Setups, wird dauernd mit den Ergebnissen hadern und damit die Schuld auf Sündenböcke schieben, statt an sich selbst zu arbeiten.

Hoi Hintman, ich bedanke mich für deine Einschätzung - du triffst es gut auf den Punkt: irgendwie bleibt immer der Gedanke, etwas besser gemacht haben zu können. Aber das liegt wohl am Charakter des Kursverhaltens. Übrigens, der Gedanke mit dem absichtlichen Curve Fittings ist interessant, dass es hier nicht besser rauskam?!? Aber gut, tief durchatmen und weiter geht es. Was ich allerdings (psychologisch bedingt) machen werde, ist engere Kursziele zu nehmen (1,5 o.ä.). Bei einem TP von 3 (und einer TQ von 35%, z.B.) macht mein Kopf nicht mit. Es ist schon komisch, aber man kann es nicht machen, so sehr man es auch will, obwohl es der Verstand weiss. Sehr interessant das Ganze :-).

Dir und allen noch arbeitenden einen schönen Abend, und vergesst nicht, neben allem auch noch zu leben, wir habe nur eines. Grüsse Kai

@nuncapares

eine Schätzung sollte wirklich nie angestrebt werden, man muss zum Glück nicht immer alles doppelt erfinden
Average True Range, manchmal auch Volatility lauten die Indikatoren.

Die andere Sache sind die Kursziele: sind diese erreicht, und der Trend geht intraday weiter, steige ich i.M. höher wieder ein

Nun, klingt vielleicht blöd, aber: das musst du ja nicht. Such dir andere Underlyings mit klareren neuen Signalen, oder aktzeptiere die Tatsache, dass du gerade einen sehr erfolgreichen Trade am Kursziel hinter dir hast. Und du nun objektiv gesehen nach einem neuen Entry suchst, ohne dir zu denken "verdammt, das war jetzt aber schon teurer als ich raus bin". Diese Geschichten mit der Auflösung der halben Position, oder engen Stopp nachziehen...komisch, aber sie brachten nie eine Verbesserung. Auch nicht beim optimieren im Nachhinein, und das will was heißen (Überoptimierung lässt grüßen).

Ich kann deine Gedankenspiele nur zu gut nachvollziehen, ich frag mich nach all den Jahren immer noch täglich, was ich wie besser machen kann

...besten Dank, Goso!

Kai

nuncapares schrieb:

Gäbe es eventuell auch eine Funktion, den ATR-Durchschnitt der letzten n-Bars zu genau berechnen?

Bei WHS gibt es den ATR (Average True Range) als Indikaor, einfach mit dem Parameter 20 versehen, schon siehst du den Wert auf deinem Chart

Guten Abend Hintman,

ich bin jetzt 2 Tage unterwegs mit dem ATR-Trading, und mir gefällt es. Meisst sind es 1,5-2 ATR als Stop und 2-4 ATR als Kursziel (ich bin intraday unterwegs, 5-min, 20-er ATR Durchschnitt, handle bei WHS). Die Errechnung erfolgt pi mal Daumen (optisch). Da ich mir noch nicht sehr sicher bin, mit der Berechnung vernünftig zu liegen (mehr oder weniger), wollte ich dich um deine Meinung fragen. Gäbe es eventuell auch eine Funktion, den ATR-Durchschnitt der letzten n-Bars zu genau berechnen? Die Schätzung ist auf die Dauer nicht so ganz das Gelbe vom Ei.

Die andere Sache sind die Kursziele: sind diese erreicht, und der Trend geht intraday weiter, steige ich i.M. höher wieder ein. Sollte es hier nicht eine "geeignetere" Methode geben, um nicht zu viele Punkte auf der Strecke zu lassen? Wäre es im Fall vielleicht möglich, die Hälfte der Position am Kursziel zu verkaufen, einen gewissen Gewinn mit Stop sichern, und den Rest laufen lassen?

Ich könnte mir vorstellen, solche und ähnliche Gedanken sind dir beim Entscheid "TS oder Kursziel oder Kursziel mit 1xTeilgewinn sichern" auch durch den Kopf gegangen. Ist es um das Thema der Grösse der Position und dem Entry einmal ruhiger geworden, geht es halt weiter mit solchen Sachen

Grüsse aus den Bergen, Kai

@Phantom - der 5-min-DAX-Chart vom Fr. zeigt ein Signal, das ausgestoppt wurde (Entry gegen 16h bei 4644, SL gegen 16.50h bei 4625). Ich kann leider nichts anhängen (habe kein .zip, sondern .rar), schicke aber gerne ein Bsp. per Mail. Generell ist es i.O., wenn die Korrektur nicht zu lang und tief geht.

Hier ist es recht anschaulich dargestellt: godmode-trader.de/front/?p=new…64&ruleId=130&idp=2&idp=1

PD: viviendo en america latina por un tiempo tenia que estudiarlo

nuncapares ( donde lo aprendiste , tio ?

(z.B. nach einem Trendwechsel erst ab der 2.ten handelbaren Korrektur 1-2-3 einsteigen).

Kannst Du mir bitte anhand eines DAX ( FDAX ) Charts der letzten Tage diese Vorgehensweise erklären.

@Phantom "espero que eso jamas pase, veremos..."

Danke für deinen Tipp, der 5-min-Kerzenchart und das BB sind meine einzigen Weggefährten. Da ich zu Ungeduld und zu frühen Einstiegen tendiere, soll mich das Band vor überhasteten Entries bewahren (z.B. nach einem Trendwechsel erst ab der 2.ten handelbaren Korrektur 1-2-3 einsteigen).

@Michael

Dein Echo klingt ermutigend, dann wähle ich 2,5 CRV und warte saubere Signale ab (Stichwort Overtrading, ist bei mir ein Thema). Vielleicht kann ich ja schon den Gedanken zur Dynamik mit einfliessen lassen...

Grüsse an beide, Kai