DAX-EoD-Handelssystem "LinDES" - Systemvorstellung

      RE: DAX-EoD-Handelssystem "LinDES" - Systemvorstellung

      Hallo,

      unabhängig von der Motivation für das System hätte ich noch eine Frage zum System. Es wäre toll, wenn das geklärt werden könnte...

      mit Dank im voraus ...


      Marcel-E schrieb:


      Signale generieren die Indikatoren folgendermaßen:
      liegt der Close von heute über der Prognose des jeweiligen Indikators, geht man long, liegt er darunter, short.

      Ist das so richtig? Ich hätte es ja umgekehrt getippt. Wenn die Prognose (für morgen) höher als der heutige Close ist, gehe ich long und nicht short da ich ja mit steigendem Kurs rechne ...!!???


      Gruß, GuHu

      Hallo Marcel,

      die Angaben wären schon interessant, da ein System , was + bringt, schön ist, besser wäre es auch zum diskutieren, wenn man die dahinterliegende Idee versteht. So wäre eben aus der Idee einer linearen Regression es angebrachter, den letzten Wert fortzuschreiben und nicht den zehntletzten. Ebenso wäre es interessant, die Gedanken hinter der Auswahl zu verstehen.

      Den Backtest mache ich mit Amibroker.

      Gruß, GuHu

      Hmm.. Wäre hier nicht richtiger, einfach den letzten Wert zu nehmen? Also lin=Close(vor 1 Tag)+1*b ??

      Wenn ich schon lineare Regression mache, dann kann ich doch den aktuellen Wert nehmen. Dann sind auch die Ausschläge des Indikators nich so groß. Dies nicht aufgrund einer ev. verbesserten Perfomance, sondern aufgrund der Grundidee des Systems.
      Ich kann nicht erkennen, inwieweit hier ein "richtig" oder "falsch" vorliegt, ich habe es so gemacht, dir steht es völlig frei, mit allem zu rechnen, dass dir Spaß macht. ;)

      Hmm.. Ich habe hier andere Formeln.. Kannst Du hier eine Quelle angeben? Im Backtest kommen hier auch schlechte Werte raus ...
      Ich finde, die Formeln reichen, ich wüßte nicht, inwieweit uns die Quellenangabe nach vorne bringen sollte?

      Zitat



      Um nun zu entscheiden, welchem Indikator man folgt, prüft man, zuerst ob der linMSE(heute) größer ist als der linMSE(gestern).
      Ist dies der Fall, folgt man dem Indikator lin und geht long, wenn der Close über der Prognose von lin liegt und vice versa.

      Ist dies nicht der Fall, prüft man, ob der DESMSE(heute) KLEINER ist als der DESMSE(gestern).
      Ist dies der fall, folgt man dem Indikator MSE und geht short wenn der Close über der Prognose von DES liegt und vice versa.

      Ist auch dies nicht der Fall, tut man einfach gar nichts und ist flat.

      Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich würde die Idee so interpretieren: "Gucke, wie der Fehler der Indikatoren HEUTE ist und nimm für morgen den mit dem kleineren Fehler". Liegt der gewählte Indikator dann höher als der heutige Realwert, dann geh long, ansonsten short." Das würde ich verstehen, Was ist die Überlegung hinter diesem Teil Deines Systems? Ist das auch so korrekt beschrieben? Im Backtest komme ich auf andere (schlechtere) Ergebnisse.
      Du schaust, ob der Mean Squared Error von lin heute größer ist als gestern. Wenn ja: folge lin.
      Wenn nein:
      Prüft man, ob der MSE von DES heute kleiner ist als der MSE von DES gestern.
      Wenn ja: Folge DES.
      Wenn nein: flat sein.

      Mit was hast du den Backtest gemacht?
      Du mußt bedenken, in Prinzip jeden Abend eine neue Position zu eröffnen.
      Der institutionalisierte Börsenwahnsinn im Münsterland: Münsteraner Börsenparkett e.V.

      Hallo Marcel und interessierte,

      ich bin duch Zufall auf diesen Beitrag gestoßen heute und finde den Ansatz sehr interessant. Deshalb diskutiere ich gerne mit, ich hoffe, der Thread ist noch nicht eingeschlafen ...

      Entschuldige bitte, ein paar Dinge muss ich noch fragen ...

      Marcel-E schrieb:


      ...
      1. Regressionanalyse, Indikator "Lin"

      Man nimmt die Close-Kurse der letzten 10 Perioden und den des aktuellen Tages und errechnet die Steigung b der linearen Regression.
      Nun nimmt man den Schlusskurs von vor 10 Perioden und addiert die Steigung b multipliziert mit 11. Dies ist die Kursprognose der
      linearen Regression für den nächsten Tag.
      lin=Close(vor10Tagen)+11*b

      Hmm.. Wäre hier nicht richtiger, einfach den letzten Wert zu nehmen? Also lin=Close(vor 1 Tag)+1*b ??

      Wenn ich schon lineare Regression mache, dann kann ich doch den aktuellen Wert nehmen. Dann sind auch die Ausschläge des Indikators nich so groß. Dies nicht aufgrund einer ev. verbesserten Perfomance, sondern aufgrund der Grundidee des Systems.

      2. 2fache exponentielle Glättung, Indikator "DES"

      Hier benötigt man 2 zusätzliche Variablen, at und bt.
      at berechnet sich folgendermaßen:
      at(heute)=0,2*Close(heute)+0,8*at(gestern)-bt(gestern)

      bt berechnet sich folgendermaßen:
      bt(heute)=0,2*(at(heute)-at(gestern))+0,8*bt(gestern)

      Auch hier errechnet man nun aus den Werten die Prognose für den nächsten Tag:
      DES=at(heute)+bt(heute)

      Hmm.. Ich habe hier andere Formeln.. Kannst Du hier eine Quelle angeben? Im Backtest kommen hier auch schlechte Werte raus ...


      Um nun zu entscheiden, welchem Indikator man folgt, prüft man, zuerst ob der linMSE(heute) größer ist als der linMSE(gestern).
      Ist dies der Fall, folgt man dem Indikator lin und geht long, wenn der Close über der Prognose von lin liegt und vice versa.

      Ist dies nicht der Fall, prüft man, ob der DESMSE(heute) KLEINER ist als der DESMSE(gestern).
      Ist dies der fall, folgt man dem Indikator MSE und geht short wenn der Close über der Prognose von DES liegt und vice versa.

      Ist auch dies nicht der Fall, tut man einfach gar nichts und ist flat.

      Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich würde die Idee so interpretieren: "Gucke, wie der Fehler der Indikatoren HEUTE ist und nimm für morgen den mit dem kleineren Fehler". Liegt der gewählte Indikator dann höher als der heutige Realwert, dann geh long, ansonsten short." Das würde ich verstehen, Was ist die Überlegung hinter diesem Teil Deines Systems? Ist das auch so korrekt beschrieben? Im Backtest komme ich auf andere (schlechtere) Ergebnisse.

      Gruß, GuHu

      Ich habe gerade mal die neuen Werte ins Excel gepackt,
      die folgende Grafik zeigt die Performance vom 16.1.2007 bis zum 10.6.2008.
      Ich habe an den Parametern nichts verändert.
      Die Performance bezieht sich auf den Kauf eines Kontrakts bei vollem Kapitaleinsatz und ohne Hebel.
      Y-Achsenwerte sind natürlich Prozent.



      (Wie immer bei OpenOffice ist das Diagramm von links nach rechts zu lesen... :S)
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      Was passiert, wenn man nur long geht und bei Short-Signalen flat ist?
      Um mal zu schauen, wie robust das System ist, habe ich es mal auf den S&P 500 zwischen dem 27.11.2001 bis zum 27.11.2007 getestet.
      Das Ergebnis sieht bei gleichen Parametereinstellung, sprich ohne jegliche Optimierung, einfach nur die Kursdaten vom S&P unterlegt,
      folgendermaßen aus:



      Gar nicht mal so schlecht für den Anfang.
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      Bei dieser hektischen Tradingmethode würde ich allerdings sowieso Futures sehr ans Herz legen.


      IS 1% vom Kurs, also bei 8000 Punkten 80 Punkte * EUR 25 = EUR 2.000,--, wenn das 3% des Kapitals sein sollen - für EOD ohnehin recht viel - dann braucht man EUR 66.666,66 um einen Kontrakt handeln zu können, wenn man das Risk auf 2% absenkt steigt der Kapitalbedarf auf EUR 100.000,--

      Der FDAX ist zum EOD traden für die meisten Leute schlicht und ergreifend zu "schwer", vielleicht mal nachsehen wie das mit dem FESX aussieht oder mit US Minis a la YM, ES und NQ

      Dein Stopp von 1% passt überraschend gut, hier gibts gar nicht viel Verbesserungspotential. Als Ergänzung dazu ein Kursziel von 1,3% ergibt:



      Net Profit sinkt leicht auf 6.315€
      Profit Faktor = 1,24
      Trefferquote = 52,11%
      Average Trade Profit = 45€
      Ratio P/L = 1,14

      Bringt also nicht unbedingt mehr ein, außer eine beständigere Ertragskurve.

      Das ist die Eigenart der Methodik an sich: du springt mit diesen Signalen so oft hin und her, dass weder ein Trailing Stopp noch ein Kursziel viel mitzureden haben, da vorher ohnehin meist schon ein Gegensignal eintritt.
      Der Haken an der Sache: Intraday nachgezogene Stopps können durchaus wieder ein ganz anderes Ergebnis bringen, das kann ich aber auf die EOD-Kerzen nicht testen lassen. Also bin ich schon gespannt auf dein Live-Trading.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Also so sieht meine Kurve auf den FDax aus. Sind mal die Signale von 2006-2007, 131 Trades bei einem Stopp von 1% und Halten bis zum Gegensignal. Fixed Risk 3% auf ein Startkapital von 10k. Spread 1 Punkt, auf ABN Amro bezogen. Bei dieser hektischen Tradingmethode würde ich allerdings sowieso Futures sehr ans Herz legen.
      Anmerkung: wenn du 5 Tage in Folge auf long warst, habe ich nur den 1. Tag als Longtrade eingetragen. Der läuft dann eben bis zum Gegensignal oder Stopp.



      Net Profit = 7.202€, großer Löwenanteil durch die Longtrades
      Trefferquote 42,75%
      Profit Faktor 1,22
      Average Trade Profit = 55€
      Ratio P/L = 1,63
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Ich studiere Betriebswirtschaft, eine Vorlesung dieses Semester war Operations Management.
      Operations Management
      Da kommt dann unter anderem Nachfrageprognose vor, die eben auch Zeitreihenanalyse umfasst.
      Im Prinzip geht es darum, verschiedene Prozesse in Unternehmen zu optimieren, von der Nachfrage-Prognose
      über die Standort-Analyse bis hin zum Prozessdesign und dem Bestandsmanagement.
      Das übliche eben. Man versucht aus Wirtschaft mehr schlecht als recht eine Wissenschaft zu kneten..
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      @fuzba:

      Marcel-E schrieb:

      Die Werte auf die du ansprichst sind die sogenannten Glättungsfaktoren.Je höher man diesen wählt, umso stärker werden neue Werte in der
      Glättung gewichtet. Die Werte, die ich verwendet haben werden einerseits im Operations Management empfohlen (warum auch immer), deshalb hatte
      ich sie als Standardwerte verwendet. Als ich dann das System auf Robustheit geprüft habe und die Parameter verändert habe, stellte sich heraus,
      dass die Parameter so einigermaßen optimal sind. Das System ist allerdings auch mit anderen Parametern profitabel. Um kein Curve-Fitting zu betreiben
      habe ich dann auch nicht weiter nach noch optimaleren Werten gesucht. Ich hoffe das beantwortet deine Frage einigermaßen..
      ja, das hast du. mir war nur nicht ersichtlich woher du die glättungsfaktoren genommen hast.
      mal eine frage ab vom thema: was ist operations management? *dumm frag*

      Das ist im Prinzip ganz einfach. Du hast irgendwann in der Vergangenheit mal die Werte für at und bt initialisiert, also mit Startwerten versehen und rechnest dann immer mit den vorherigen Werten weiter.
      Das Prinzip ist das gleiche wie bei einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt.
      Der Sinn ist, aktuelle Werte höher zu gewichten als ältere.
      Hier kannst du weiteres über die Berechnung gleitender Durchschnitte lesen, auf denen die Berechnung beruht: Gleitende Durchschnitte
      Bei der doppelten exponentiellen Glättung wird hierbei allerdings eine lineare Regression verwendet, bei der der y-Achsenabschnitt und die Steigung exponentiell geglättet werden.
      Dies dient in der Nachfrageprognose dazu, Nachfragen die einem Trend unterliegen, genauer prognostizieren zu können als das mit gleitenden Durchschnitten
      oder der einfachen exponentiellen Glättung der Fall wäre.

      Merkt man eigentlich, dass ich einen leichten Statistik- und Mathematikfetisch im Bezug aufs traden habe? ;)
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