DAX-EoD-Handelssystem "LinDES" - Systemvorstellung

      Um ehrlich zu sein habe ich noch ein Problem mit dem Grundverständnis für die Formel von at(heute)
      in dieser Formel benötige ich ja das at(gestern), und um dieses zu berechnen ja wieder das at(vorgestern), usw...; ebenso bei bt ?( ?(

      weiss jetzt nicht genau wo hier mein Denkfehler liegt.... :S

      könntest du das vielleicht mal anhand eines Beispiels darlegen, wie man das berechnet
      Ein Trade ist wie ein Linienbus: Man sollte Ihnen niemals hinterherlaufen, der nächste kommt bestimmt!

      Das Problem des Zirkelbezugs liegt darin, dass die Formeln gegenseitig auf einander verweisen. Für Metastock ist das leider schon ein großes Problem, weil man zum Initialisieren nicht einfach so einen anderen Wert wählen kann. Werde drüber nachdenken, ob ich das irgendwie lösen kann. Die anderen Formeln sind problemlos in MS anzuwenden. Schade :huh:

      @DickT:

      Wo siehst du da Zirkelbezüge? Du hast at und bt von gestern und den Close von heute. Dann berechnest du at aus dem Close von heute und at und bt von gestern.
      Dann berechnest du bt. Man initalisiert die Werte in der ersten Schätzungsperiode entweder freihändig oder, was ich getan habe, holt sich die Werte
      aus einer Regressionsanalyse. Das ist aber nur auf für die ersten 10 Werte interessant, danach verschwinden die in der Glättung.

      @fuzba:
      Die Werte auf die du ansprichst sind die sogenannten Glättungsfaktoren.Je höher man diesen wählt, umso stärker werden neue Werte in der
      Glättung gewichtet. Die Werte, die ich verwendet haben werden einerseits im Operations Management empfohlen (warum auch immer), deshalb hatte
      ich sie als Standardwerte verwendet. Als ich dann das System auf Robustheit geprüft habe und die Parameter verändert habe, stellte sich heraus,
      dass die Parameter so einigermaßen optimal sind. Das System ist allerdings auch mit anderen Parametern profitabel. Um kein Curve-Fitting zu betreiben
      habe ich dann auch nicht weiter nach noch optimaleren Werten gesucht. Ich hoffe das beantwortet deine Frage einigermaßen..
      Der institutionalisierte Börsenwahnsinn im Münsterland: Münsteraner Börsenparkett e.V.

      Wie Hintman schon geschrieben hat, sollte die Abweichung nicht so groß sein, man muss sich nur des Problems bewusst sein.

      Habe gerade versucht, Deine Formal nachzuahmen und stehe vor der Frage, wie man die Zirkelbezüge auflöst?

      at(heute)=0,2*Close(heute)+0,8*at(gestern)-bt(gestern)
      bt(heute)=0,2*(at(heute)-at(gestern))+0,8*bt(gestern)

      hallo,

      da ich von systemerstellung keine ahnung habe, mich aber gerne mal damit beschäftige oder besser versuche es zu durchdenken, habe ich eine frage:
      wie bist du auf bestimmte werte, die deiner berechnung zugrunde liegen, gekommen? bsp: at(heute)=0,2*Close(heute)+0,8*at(gestern)-bt(gestern)
      woher nimmst du die 0,2 und 0,8...warum nicht 0,3 und 0,7? sind das erfahrungswerte? oder getestet und gesehen, was sich als gut erweißt?

      ich hoffe, die frage ist nicht zu banal oder dergleichen.sonst immer raus damit :love:

      danke
      -fuzba-

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „fuzba“ ()

      Tabelle erhalten. Sehe ich das richtig, dass du am 24.01. zum Close long gegangen wärst?
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @Hintman:
      Ich denke nicht. Meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich allerdings nicht. ;)
      Du mußt allerdings zum Close von Xetra-DAX einsteigen, denn darauf basieren ja die Berechnungen.

      @Gordon Gekko
      Die Equity Kurve bezieht sich einmal darauf, immer im Markt zu sein.
      Die Kurve mit Stop setzt einen Intraday-Stop-loss von 1% und steigt abends gegebenfalls wieder ein, wenn ein Signal vorliegt.
      Der institutionalisierte Börsenwahnsinn im Münsterland: Münsteraner Börsenparkett e.V.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Marcel-E“ ()

      ach ja: werde übrigens auf den FDax backtesten, das gibt doch hoffentlich keine großen Störungen? Ich würde einfach nie den Dax traden und ab 17:30 zusehen müssen, was der Rest der Gauner noch 4,5 Stunden lang treibt...
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      So viel ich mitbekommen habe, gibts es bisher nur die Entrysignale. Am Rest muss er jetzt noch arbeiten (bzw. arbeiten lassen lol)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Auch auf die Gefahr hin dass meine Frage irgendwo beantwortet wurde und ich es nur nicht verstanden habe:

      Arbeitest du mit stops und PT, und wo setzt du diese? Oder stellst du die Position glatt und drehst sie sobald ein Gegensignal kommt, würde allerdings bedeuten dass du ständig im Markt bist, entweder long oder short...
      Ein Trade ist wie ein Linienbus: Man sollte Ihnen niemals hinterherlaufen, der nächste kommt bestimmt!

      Der Einstieg zum Close ist kein Problem, Abweichung wird sich in Grenzen halten.

      Schick mir einfach eine Liste per Mail, in Excel oder sonstwie, brauch nur das Datum der Trades und ob Long oder Short
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @Harley:
      Bei der lin ist b die Steigung der Regressionsgeraden. Händisch machst du das mit der Methode der kleinsten Quadrate.
      In der Praxis nimmst du die Excel-Statistik-Funktion "Steigung" (Zumindest heißt sie in Calc so).

      Bei DES berechnet man im Prinzip auch eine Regressionsgerade, nur glättet man den y-Achsenabschnitt und die Steigung
      über mehrere Perioden.

      Ursprünglich werden diese Verfahren in der Nachfrage-Prognose verwendet, um Nachfragetrends zu prognostizieren.
      Es gibt noch eine Steigerung davon, die 3fache Exponentielle Glättung, die bezieht sogar saisonale Schwankungen mit ein,
      die habe ich auch mal versucht auf den DAX abzuwenden, aber sie funktioniert nur mit festen Periodenlängen, in denen die Schwankungen
      auftreten. Diese Periodenlänge der "saisonalen" Abweichungen ist allerdings im DAX alles andere als konstant.
      Wenn man weiter in diese Richtung geht, kommt man dann ganz schnell zu Verfahren wie der Autokorrelation und solchen Sachen,
      in die ich mich gerade einarbeite.. Aber da wirds dann auch schonmal einigermaßen komplex..
      Der institutionalisierte Börsenwahnsinn im Münsterland: Münsteraner Börsenparkett e.V.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Marcel-E“ ()

      @DickT:

      Entry zum Opening habe ich auch mal entwickelt, bis ich entdeckt habe, dass man die Openings, die einem yahoo anzeigt nirgendwo bekommt.
      Man wertet die Indikatoren ca. 5 Minuten vor Handelssschluss aus, die Abweichung dürfte sich in Grenzen halten, da man ja mit stark geglätteten Werten
      rechnet.
      Das müßte man meiner Meinung nach schaffen können.
      Man eröffnet dann zum Close.
      Siehst du da dennoch größere Schwierigkeiten?
      Der institutionalisierte Börsenwahnsinn im Münsterland: Münsteraner Börsenparkett e.V.

      Noch ne Frage ...

      Wo genau sitzt der Entry, so er vom System vorgegeben wird? Direkt am heutigen Close oder zum Opening am nächsten Morgen?
      Wenn das Close gleichzeitig Berechnungsgrundlage und Entrykurs zugleich sind, ist das in der Praxis nur ansatzweise nachzutraden. Bzw. man lässt den Indikator wenige Minuten vor Schluss auswerten, ob und welches Signal er gibt und geht dann kurz vor Handelsende in den Markt.

      @Harley
      Ok, ich versuchs mal:

      Zeitraum: 14.1.2008 bis 15.1.2008
      Close: 14.1.: 7732 15.1.: 7566

      Indikatorwert lin: 7614 ist kleiner als der Close vom 14.1. also ist lin long
      Indikatorwert DES: 7808 ist größer als der Close vom 14.1. also ist DES short

      Beide Mean Squared Errors sind vom 11. auf den 14. (Wochenende dazwischen) gesunken.
      Das heißt nach den Regeln, dass man nicht nach lin handelt sondern nach DES.

      DES empfiehlt short, der Kurs fällt um 165 Punkte und man freut sich.

      Ich habe noch den DAX und die beiden Indikatoren vom 4.12.07 bis zum 24.1.08 als Grafik angehängt, wieder von rechts nach links zu lesen,
      bis mir jemand sagt wie ich das ganze bei OO Calc umdrehen kann.. ;)



      @Hintman
      Super Idee, in welcher Form soll ich dir das schicken?
      Der institutionalisierte Börsenwahnsinn im Münsterland: Münsteraner Börsenparkett e.V.

      hm, hab sogar einen besseren Vorschlag: schick mir einfach mal deine letzten X-Signale, möglichst viele natürlich, und ich suche mal nach in der Vergangenheit empfehlenswerten Kombinationen von Stop Loss und Kursziel.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!