Ich würde sagen, ich poste jeden Abend das Signal des Systems und wenn sich was ändert den jeweiligen Entry. Was sollte man sonst noch tun? Ist mein "erstes Mal"..

Danke, hat auch ca. 12 Stunden gedauert bis die Tabellen fertig waren..
Ich könnte mal damit anfangen, es als Paper-Trade hier zu veröffentlich.

Wer noch irgendwelche Ideen hat, wie man es noch verbessern könnte, immer her damit.

Ich möchte hier ein Handelssystem vorstellen, das sich daraus entwickelt hat, dass ich für eine Operations Management-Klausur verschiedene Techniken der Nachfrage-Prognose lernen mußte und mir gedacht habe, wenn du die Formeln lernen mußt kannst das ganze auch direkt am DAX ausprobieren, mal sehen was dabei rauskommt.

Im Grundprinzip basiert das System aus 2 Subsystemen mit jeweils einem Indikator.
Ich stelle es im Folgenden vor und bitte um Kritik, Verbesserungsvorschläge, einfach eine allgemeine Diskussion.

Das System handelt nur zu und aufgrund der Schlusskurse des DAX.
Gecodet ist das System auf einen Zeitraum zwischen 2001 und 2007 und dann auf den Zeitraum seit 1991 bis 2008 getestet worden.
Gemacht habe ich das ganze in OpenOffice Calc, weil ich nur da die Formel vernünftig unterbringen konnte.

Die beiden Indikatoren, die zum Einsatz kommen, sehen folgendermaßen aus:

1. Regressionanalyse, Indikator "Lin"

Man nimmt die Close-Kurse der letzten 10 Perioden und den des aktuellen Tages und errechnet die Steigung b der linearen Regression.
Nun nimmt man den Schlusskurs von vor 10 Perioden und addiert die Steigung b multipliziert mit 11. Dies ist die Kursprognose der
linearen Regression für den nächsten Tag.
lin=Close(vor10Tagen)+11*b

2. 2fache exponentielle Glättung, Indikator "DES"

Hier benötigt man 2 zusätzliche Variablen, at und bt.
at berechnet sich folgendermaßen:
at(heute)=0,2*Close(heute)+0,8*at(gestern)-bt(gestern)

bt berechnet sich folgendermaßen:
bt(heute)=0,2*(at(heute)-at(gestern))+0,8*bt(gestern)

Auch hier errechnet man nun aus den Werten die Prognose für den nächsten Tag:
DES=at(heute)+bt(heute)

Signale generieren die Indikatoren folgendermaßen:
liegt der Close von heute über der Prognose des jeweiligen Indikators, geht man long, liegt er darunter, short.

Soweit so uninnovativ.

Diese Systeme performen insgesamt sehr unterschiedlich:
Während Lin sehr gute Short-Trades ausführt, aber in stabilen Aufwärtstrends versagt, weil es zu oft die Position dreht,
ist es bei DES genau umgekehrt.

Daraufhin habe ich ein System entwickelt, dass entscheidet, welchem Indikator man im Moment folgen soll.
Dieses System basiert auf einem geglätteten Mean Squared Error der beiden Systeme.

Man errechnet also für beide Systeme den aktuellen MSE nach folgender Formel:

linMSE(heute)=0,1*(lin(für heute, gestern erstellt)-Close(heute)^2+0,9*linMSE(gestern)
DESMSE(heute)=0,1*(DES(für heute, gestern erstellt)-Close(heute)^2+0,9*linMSE(gestern)

Um nun zu entscheiden, welchem Indikator man folgt, prüft man, zuerst ob der linMSE(heute) größer ist als der linMSE(gestern).
Ist dies der Fall, folgt man dem Indikator lin und geht long, wenn der Close über der Prognose von lin liegt und vice versa.

Ist dies nicht der Fall, prüft man, ob der DESMSE(heute) KLEINER ist als der DESMSE(gestern).
Ist dies der fall, folgt man dem Indikator MSE und geht short wenn der Close über der Prognose von DES liegt und vice versa.

Ist auch dies nicht der Fall, tut man einfach gar nichts und ist flat.

Da das ganze in Calc gemacht ist, habe ich noch keine Kennzahlen, kann die aber machen, wenn mir jemand sagt, wie ich die aus den
Werten extrahieren kann.

Für den Anfang hänge ich einfach mal die Equity-Kurve im Vergleich zum DAX an.
Es startet mit dem Kurs des DAX zum Start des Systems und bezieht sich auf die Punkte, die erwirtschaftet werden.
Die Kurve muß man komischerweise von rechts nach links lesen, keine Ahnung was sich OO Calc dabei denkt..

Jetzt seid ihr dran, fragt, gebt eure Meinung ab, lacht euch kaputt, tut einfach was euch Freude macht..