goso schrieb:

da weiss ich mit meiner Zeit andere Dinge anzufangen als das quasi händisch zu kontollieren.

Wüsste ich auch... ich finde auch immer was anderes interessantes zu tun, wenn ich mir die Zeit für Backtesting nehmen müsste. Es ist wie damals im Studium, als man für die Prüfungen lernen musste :D.
Aber wenn ich mich dann durchgerungen habe, kommen doch einige Erkenntnisse zum Vorschein, die vorher so nicht klar waren (wie beim Prüfungsstoff im Studium ;)) und ich bin bei manchen Sachen froh dass ich sie nicht am Live-Konto ausprobiert hab. Im Demokonto dauert es halt auch noch länger, insbesondere wenn man wie ich im D1 oder H4 unterwegs ist.

plasmapelz schrieb:

Das Blatt hab ich aus irgendeinem Grund auch gekriegt. Dieser Nassar schreibt, dass er nichts von Backtesting hält, aber dass es deswegen nicht grundsätzlich falsch sein muss.
M.E. besteht das einzig sinnvolle Backtesting darin, den Chart Kerze für Kerze abzuspielen und seine Trades so zu platzieren wie man es in Echt auch machen würde. Und dabei natürlich nicht schummeln; und drauf achten dass man den Verlauf nicht kennt! Dann ist es sinnvoll, denke ich.

Naja, ich sehe da noch ein paar andere Möglichleiten. Als Beispiel GAP Strategien, sind sie nun profitabel handelbar oder doch bloss ein Mythos? Einfach mal testen, wie kann's funktionieren? Sofort zum Open rein und auf Gapclose spekulieren? Wo ist ein sinnvoller Stop? Oder doch den anderen Weg, also bei einem Gap Up warten bis es geschlossen ist und dann long? Soll man das nur bei Gap's mit x % Differenz machen? Oder auch nur bei Gaps, die zum Open den Extremwert von x Perioden über- bzw. unterschreiten?

Solche Dinge kann man mit brauchbarer Software und einem ausreichend vorhandenem Datenbestand ruhig die Maschine testen lassen, speziell wenn man sich das auf mehrere Werte ansehen will - zB die DAX 30 Werte, oder die S&P 500 Stocks -, da weiss ich mit meiner Zeit andere Dinge anzufangen als das quasi händisch zu kontollieren.

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plasmapelz schrieb:

Das Blatt hab ich aus irgendeinem Grund auch gekriegt. Dieser Nassar schreibt, dass er nichts von Backtesting hält, aber dass es deswegen nicht grundsätzlich falsch sein muss.
M.E. besteht das einzig sinnvolle Backtesting darin, den Chart Kerze für Kerze abzuspielen und seine Trades so zu platzieren wie man es in Echt auch machen würde. Und dabei natürlich nicht schummeln; und drauf achten dass man den Verlauf nicht kennt! Dann ist es sinnvoll, denke ich.

gg, genau das, womit ich die meiste Zeit meines Tüftlerlebens verbringe...

EF.EM60 schrieb:

candletalk.de/attachment/13799…7ce3f76c8562a8dc49f299bd2

Nochmal 8 Pkte. Zur Erläuterung. Handle immer mehr diskretionär,bleibe meinen Hammern schon treu. Aber auch neue H/T mit einem geringen Risiko sind handelbar.

Ich weiß nicht wo Du da einen Hammer gesehen hast...

EF.EM60 schrieb:

Übrigens schrieb D S.Nassar etwas Interessantes für mich im letzten marketindex magazin zum Backtesting.Da cord !

Das Blatt hab ich aus irgendeinem Grund auch gekriegt. Dieser Nassar schreibt, dass er nichts von Backtesting hält, aber dass es deswegen nicht grundsätzlich falsch sein muss.
M.E. besteht das einzig sinnvolle Backtesting darin, den Chart Kerze für Kerze abzuspielen und seine Trades so zu platzieren wie man es in Echt auch machen würde. Und dabei natürlich nicht schummeln; und drauf achten dass man den Verlauf nicht kennt! Dann ist es sinnvoll, denke ich.

Mit dem Wort Klempen bezeichnet man im Netzjargon das Weglassen eines Leerzeichens nach einem Satzzeichen (zum Beispiel Komma, Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Gedankenstrich) oder Wortzeichen (Abkürzungspunkt), das dort nach den Regeln für den Schriftsatz (oder für das Maschinenschreiben) gesetzt werden müsste.


Beispiel:
Mir geht es gut.Harald,ja doch!Richtig,glaub mir.

Quelle: Wikipedia

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DickT schrieb:

Da kann ich nicht ganz folgen. Wenn Du einfach so in den Chart Trades plazierst, weiß das Programm nicht, WARUM Du es gerade an dieser Stelle tust. Daher kann das Programm auch Deine Trades nicht in die Zukunft transportieren. Irgendwo musst Du dem Programm sagen, warum Du an dieser und jener Stelle ein- und wieder aussteigst und das ist dann die eigentliche Programmierarbeit.

Das Programm muss ja auch nicht wissen warum. Wichtig ist, dass Du es weißt :).
Die Software soll Dir am Ende nur sagen, wieviel mit einem bestimmten Startkapital rausgekommen wäre, welcher Profit Faktor sich ergeben hätte, wieviel GuV pro Monat, max Drawdown usw.. Typische statistische Kenngrößen halt über den Verlauf Deiner Kapitalkurve.
Das Programm soll ja die Trades auch nicht in die Zukunft transportieren, das musst Du schon selber machen. Es sei denn, Du willst ein komplett automatisches System entwickeln und API-Trading machen - dann kommst aber um Programmierkenntnisse mit Sicherheit nicht drumrum, und die sollten auch ziemlich gut sein.

plasmapelz schrieb:

Es zahlt sich durchaus aus, für ein Backtestingtool mal ein paar Euro in die Hand zu nehmen. Programmieren muss man es u.U. nichtmal. Es hilft schon, einfach die vergangenen Daten im Replay Modus abzuspielen und Trades so zu platzieren wie man es in echt tun würde. Da sieht man in wenigen Minuten, wie sich die Methode über Wochen und Monate verhalten hätte.

Da kann ich nicht ganz folgen. Wenn Du einfach so in den Chart Trades plazierst, weiß das Programm nicht, WARUM Du es gerade an dieser Stelle tust. Daher kann das Programm auch Deine Trades nicht in die Zukunft transportieren. Irgendwo musst Du dem Programm sagen, warum Du an dieser und jener Stelle ein- und wieder aussteigst und das ist dann die eigentliche Programmierarbeit.

DickT schrieb:

Ich will niemandem zu nahe treten, aber die Diskussion erinnert doch sehr stark an eine "Versuch und Irrtum-Strategie". Es ist eine Binsenweisheit, aber letztlich hilft nur Backtesten. Das ist leider leichter gesagt als getan. Meistens scheitert man an der Software, die entweder (fast) nichts taugt, "zu teuer" ist oder am gemeinen Anwender, der schlicht nicht in der Lage ist, seine Tradingstrategie in eine dem Computer verständliche Sprache zu bringen.

Da geb ich Dir recht, obwohl ich denke dass auch Backtests mit Vorsicht zu genießen sind. Der Markt generiert halt mit jeder Minute neue Daten, die in den Test einfließen müssten.
Es zahlt sich durchaus aus, für ein Backtestingtool mal ein paar Euro in die Hand zu nehmen. Programmieren muss man es u.U. nichtmal. Es hilft schon, einfach die vergangenen Daten im Replay Modus abzuspielen und Trades so zu platzieren wie man es in echt tun würde. Da sieht man in wenigen Minuten, wie sich die Methode über Wochen und Monate verhalten hätte.

Ich will niemandem zu nahe treten, aber die Diskussion erinnert doch sehr stark an eine "Versuch und Irrtum-Strategie". Es ist eine Binsenweisheit, aber letztlich hilft nur Backtesten. Das ist leider leichter gesagt als getan. Meistens scheitert man an der Software, die entweder (fast) nichts taugt, "zu teuer" ist oder am gemeinen Anwender, der schlicht nicht in der Lage ist, seine Tradingstrategie in eine dem Computer verständliche Sprache zu bringen. Ich habe mich auch schon einige Zeit mit MetaStock rumgeschlagen. Das Backtestingmodul ist nun mal nur bedingt tauglich. Da ist viel eigene Kreativität in der Eingabe und Auswertung der Daten gefragt, weil man sonst nicht wirklich das testet, was man ursprünlgich einmal testen wollte. Ich mache da dank diverser Unterstützung aus dem Internet und gelernten Programmierern mittlerweile Fortschritte, aber mitunter schaffe ich es nicht, meine Idee zu programmieren. Wie auch immer, mir ist es in MetaStock ohenhin nur möglich, EoD zu testen.

Bezogen auf die Idee, Hammer und Hanging als Candlestickmuster zu traden, müssten die Schritte eigentlich recht simple sein:
1. Definition: Was ist ein Hammer / Hanging man?
2. Einstiegsregel - direkt nach Erscheinen des Hammers oder erst nach Überschreiten des Hochs? (analog zum Hanging man)
3. SL: nach einer ATR-Vola, bei Unterschreiten des Hammer-Tiefs, einer gewissen Anzahl Punkte / Prozent? (oder was auch immer)
4. TP: Bestimmung des x im x-fachen des Initial Risk.

Punkt 1 und 2 sind dabei sicher die, die man in einem ersten Schritt festlegen muss, ohne groß daran rumzudrehen. Dann stimmt man in diversen Testläufen die Punkte 3 und 4 aufeinander ab. Je nach Einstellung wird sich die Trefferquote und damit der Gewinn/Verlust signifikant ändern. Dann gilt es die Einstellung zu wählen, die sich als am profitabelsten herausstellt. Ist das nicht erfolgreich, kann man gegebenenfalls noch die Punkte 1 und 2 verändern, obschon ich aus meiner Erfahrung daraus keine wesentliche Verbesserung erwarte. Wenn man sein System dann über einige hundert Trades testet, kann man sehen, welcher Gewinn/Verlust beim Handeln nach diesem Muster entsteht.

Klingt alles super simpel, scheiter aber leider immer wieder an den oben genannten Hürden. Alles andere als die maschinelle Auswertung von Setups über eine Vielzahl von Underlyings und Zeitabschnitte bleibt letztlich ein Blindflug. Das Funktionieren eines "Hammer"-Setups hängt schlussendlich von den geplanten Exits (SL vs. TP) ab. Genauso verhalten sich alle anderen "super Einstiegssetups", die man aus diversen Tradingbüchern kennt. Das Setup erhält erst durch die richtige Exit-Strategie einen Nutzen zur Geldvermehrung. Wo platziere ich den SL, wo den TP, damit am Ende was für mich als Trader abfällt?
Ob ein Setup in dem einen oder anderen Zeitrahmen besser oder schlechter funktioniert, vermag niemand zu sagen, der es nicht an der Vergangenheit an einer breite Menge getestet hat. Die Zukunft bringt ohnehin schon genügend Überraschungen. Umso mehr Daten aus der Vergangenheit herangezogen werden, um so stabiler sollten sich die Ergebnisse um einen Mittelwert bewegen.

Ich möchte niemandem Illusionen nehmen, aber doch zum Nachdenken anregen, ob das manuelle Herumdoktoren an Systemen, die man gerade real anzuwenden versucht, wirklich zielführend ist, selbst unter dem Umstand, dass wir Hobby-Trader oft keine Alternative haben. Schließlich kommt dies dem Versuch gleich, den Motor eines Autos während einer Reise weiter entwickeln zu wollen. Und mit offener Motorhaube zu fahren, würde niemandem einfallen.

ibelieve schrieb:

da ich im kleinen zeitfenster absolut gesehen engere stops habe wird die position größer und der gewinn in barer münze sollte wieder gleich sein.

Das Problem ist das Rauschen, das im M5 viel größer ist. Da zehrt jedes Hüsteln des Kurses an Deinem GuV, obwohl es u.U. mit realer, trendkonformer Bewegung nichts zu tun hat.
Dazu sollte man nicht vergessen dass man mit jedem Trade ein neues Risiko eingeht. Ich jedenfalls geh lieber einmal am Tag oder einmal pro Woche ein größeres Risiko ein, als viele kleine pro Stunde. Die summieren sich nämlich auf, genauso wie die Transaktionskosten ;).

plasmapelz schrieb:

Man kommt viel weiter wenn es funktioniert

dem kann ich nicht ganz zu stimmen.

vom geld her sollte es beides mal das gleiche sein.

da ich im kleinen zeitfenster absolut gesehen engere stops habe wird die position größer und der gewinn in barer münze sollte wieder gleich sein.

zumindest im YM kann ich bis auf 5 min runtergehen(in den haupthandelszeiten) ohne das du erkenst was es für eine zeiteinheit ist wenn sie nicht dran steht.

da sollten dann 10- 20 punkte stop kein problem sein und ich kann leicht(wenn ich es den kann) ein R vielfaches bekommen.