Handelstag 20 Januar 09

Pivot Strategie

Ubelix, hatte soeben Beitrag und Chart von heute vorbereitet und entdecke jetzt deinen hervorragenden Beitrag . Endlich mal ein User der mit dem ersten Beitrag diesem Thread wohlgesonnen ist . Herzlichen Dank

Aktionszonen
Diese sind ,wie es die Bezeichnung erkennen läßt , Zonen um eine etablierte Linie .Einstiege können daher vor oder hinter den Linien in einem nahen Abstand ausgeführt werden und zwar in Abstimmungmit dem 15M Chart DOW. Es kann also durchaus vorkommen ,dass man dem Kurs " hinterher " läuft. Der heutige Eröffnungskurs German 30 wurde mit einer - Gap von 12 Punkten mit 4312 taxiert. Demgemäß wird der Einstieg Short an der Zweiten Aktionszone empfohlen. Siehe Charts von heute morgen.

Hallo,

habe es heute auch mal geschafft meinen Einstieg, so wie ich es handel, kurz zu notieren.

Der erste Einstieg long erfolgte nicht ganz regelkonform aber ich rechnete mit einem Rücklauf zum SK des Vortages.
Der erste Einstieg short erfolgte oberhalb der ersten Zone. Der Nachkauf war etwas überhastet aus Angst das mir der Kurs davon läuft. Diese Posi wurde am Referenzkurs geschlossen.
Ein weiterer Einstieg erfolgte soeben an der 1.Zone long...mal sehen ob es läuft.

Ich weiss das mein handeln noch viele unzulänglichkeiten hat aber bei mir klappt es. Außerdem bekomme zu jederzeit Hilfe wenn es notwendig ist.

cu

Hallo deal2win,
ich stand auch schon öfters vor ähnlichen Problemen und interpretiere die Strategie folgendermaßen für mich persönlich:
Referenzkurs und Aktionszonen sind Bereiche und keine Punkte, manchmal trifft der Kurs genau, manchmal schießt er drüber oder dreht vorher.
Letztendlich geht es doch darum, dass wir vom äußeren Bereich einer Range zur Mitte hin handeln und nicht umgedreht. Natürlich ist es schwierig, den äußeren Bereich und die Mitte zu finden. Für den äußeren Bereich wurden deshalb die Aktionszonen berechnet und als Mitte der Eröffnungskurs genommen. Im Tageschart sieht man, dass der Eröffnungskurs entweder am selben Tag oder später noch mal berührt wurde. Für die Fälle, an dem er nicht noch mal berührt wurde/wird, gibt’s die Instrumente Microtrading, Teilverkäufe, Unterkonto. Sicherlich gibt’s auch mal einen Verlust.
Vorhin war eine ähnliche Situation. Dax hat die 2.Aktionszone nicht erreicht. Ich habe den Referenzkurs bei 4312 und die 2.Zone bei 4382 (ich nehme immer 30,70,100 und dann immer +40).

ABER - im Dax 15min Chart und Dow 15min Chart gibt es Kerzensignale und der Kurs ist in beiden Charts relativ weit vom SMA20 entfernt. Im 60min Chart ist Dow am Pivot und Dax am EMA40.
Sicherlich gibt es Situationen, welche trotz Strategie unterschiedlich interpretiert werden können, aber das Gerüst steht.
Letztendlich muss jeder Trader für sich selber entscheiden, wie er die Signale des Marktes interpretiert, mit wie viel Stück er handelt, ob er Teilverkäufe macht usw.
Diese Strategien haben m.M.n. einen großen Vorteil, man kann sie dem eigenen Tradertyp (mentalen Kompetenz) anpassen.
Vielleicht hilft es Dir weiter.

See you later - Trader

deal2win
Gestern war die Ausmachung des Eröffnugskurses wirklich eine Ausnahme. Von cmc wird die Betrachtung des 1M oder 2M Chartes empfohlen .Steigt der Kurs innerhalb einer Minute fast 40 Punkte darf der Kurs hinterfragt werden .Heute steht der Eröffnungskurs für alle sichtbar bei 4312 fest.

Phantom schrieb:

Wie dem auch sei ,als Eröffnungskurs nahm ich 4440 und

Daraus kann man durchaus auf einen diskretionären Eröffnungskurs schließen. Bin offensichtlich nicht der Einzige der ein Problem mit dem einzeichnen der Referenzlinie hat. Hätte ich gestern das close der Openkerze genommen wäre die zweite Kerze auch für mich ein Umkehrsignal gewesen. Ist ja nur ein Gewinn entgangen, habe schon schlimmeres erlebt. Der 2 Klick Trick um den ersten handelbaren Kurs rauszukriegen ist zumindest für mich nicht realistisch, denn nicht immer kann ich um 8 Uhr vorm Rechner sitzen. Heute konnte ich erst um 8.30 Uhr den Markt beobachten. Woher weis ich nun was der 'ECHTE' handelbare Kurs für meine erste Linie ist ? Im eingefügten 5min chart ist open 4312 im 1min chart close nach einer Minute 4310. Trotzdem weis ich nicht ob die 4310 handelbar war. Ausser man ruft in England an. Kann man nicht generel close der ersten 5 min Kerze als Referezkurs nehmen, damit wir in Zukunft von gleichen Bedingungen ausgehen. Das würde doch sicher nicht das ganze System umwerfen ?

Danke deal2win für deine Gedanken. Hier ist noch Arbeit zu leisten. Wenn der Xetra DAX um 9h startet so ist der Eröffnungskurs , insbesondere bei Gaps, verzerrt, denn viele Aktien werden mit einer Zeitlücke notiert. So ist auch der Eröffnungskurs bei dem FDAX um 8h oft nicht handelbar und damit auch nicht bei cmc. Eingefügt der 1Minuten Chart von heute morgen . Der Eröffnungkurs wird mit 4412 und das Hoch mit 4448 notiert.Über das 2 Klicks System kann man den handelbaren Kurs auch feststellen oder mit einem kostenlosen Anruf in London Bestätigung erhalten. Wie dem auch sei ,als Eröffnungskurs nahm ich 4440 und teilte diesen auf Anfrage auch einem Marktteilnehmer mit.Aufgrund der Kurslücke konnte man entweder in der ersten Zone Short einsteigen oder die 5M Regel anwenden. Die erste Aktionszone wurde nicht angesteuert und sofern man sich nicht direkt für die 5M Regel entschlossen hatte ,gab es dazu später noch 2Mal Gelegenheit. Was das von dir erwähnte Retracement anbetrifft ,so gilt dies nur für late Breakouts .Siehe Beitrag von gestern . Der charttechnische Stopp von 50 Punkten entspricht keiner Strategie .Bitte dich daher mich bei ähnlichen Gedanken per Mail zu kontaktieren.

Somit lag der Eröffnungskurs bei 4442 in etwa. Keine Ahnung warum die Kerze bereits bei 4412 begann aber dieser Kurs war nicht handelbar.

@deal2win

Schön wenn man es schafft seine Gedanken so aufzuschreiben. Mir liegt das nicht wobei es im nachhinein doch sehr hilfreich ist.

Zu deinem Eröffnungskurs möchte ich anmerken das es der erste handelbare Kurs sein sollte. Phantom hatte es früher in seinen Aufzeichnungen schon mal erwähnt. Allerdings genau aus dem gleiche Grund habe ich mich ebenfalls heute morgen nochmals an ihn gewandt und nachgefragt. Ich konnte heute morgen die Zeit nicht abwarten und bin schon im 2er an der ersten roten eingestiegen.

Freedriver schrieb:

Allein die GAP-Strategie war für mich heute bereits wieder ein voller Erfolg und hat zum vorzeitigen beenden des Handelstages gereicht.

cu...Freedriver

Habe heute meine Gedanken realtime aufgeschrieben, also was ich um 8 Uhr gedacht habe und an die Regeln gedacht. Gap > 20 also 1. Zone 35 wurde knapp nicht erreicht. Nachdem die 2. Kerze rot war bin ich nicht eingestiegen wei ich besseren Kurs haben wollte. Dann kam die grosse rote Kerze. Habe nun an die 5 min Umkehrstrategie in Erinnerung gerufen. Aber 1. war das ja nicht die erste Kerze und 2. war ein charttechnischer Stop 50 Pumkte weg. Also Schiss gehabt bzw unentschlossen. Um trotzdem einen Einstieg zu bekommen habe ich mich an das Retracement und Ausbruch an dem SMA 20 errinnert. (Hat eigentlich nichts mit der Gapstrategie zu tun, aber diese Taktik wird in den von Phantom empfohlenen Lektüre so beschrieben) Also war ich nun long mit 4428 - Gute Trades laufen sofort heißt es bei den Profis. Da dies nicht der Fall war bin ich mit 4434 an der 2 roten Kerze wieder ausgestiegen. Im Nachhinein war meine Überlegung mit der Umkehrkerze nicht so falsch. Aber ich wollte einfach mal meine Livegedanken schildern.

Freedriver
Freut mich sehr. Trotzdem, immer schön Rücklagen bilden . Börse ist unberechenbar. Heute nach 17:30h wird es wohl wenig Bewegung geben.

@Phantom,

schön zu sehen das Deine Strategien nun doch auf reges Interesse stoßen. Allein die GAP-Strategie war für mich heute bereits wieder ein voller Erfolg und hat zum vorzeitigen beenden des Handelstages gereicht.

cu...Freedriver

Jean

Mal sehen was die 'Gaps' so hergeben.

Siehe Chart von heute.

Peganuss schrieb:

Hallo Jean,
erfolgreiche Strategien (die für Parttime-Trader wie mich geeignet sind) erfreuen sich immer meiner ungeteilten Aufmerksamkeit. Ich verfolge Bollingers Thread (auch die vorhergehenden) schon seit langer Zeit mit großem Interesse.
Ich werde (unter anderem) im Moment die Pivot-Strategie von Bollinger mittraden. Das setzt natürlich voraus, das man die Strategie verstanden hat. Empfehlen kann ich dir nur die Ausführungen der Strategie von Bollinger genau zu lesen und anhand der mitlererweile vielen eingestellten Beispielcharts zu überprüfen. Vielleicht ist es anfangs auch hilfreich nur den Referenzkurs (um 17.30 Uhr) und die einzelnen Zonen in den Chart zu zeichnen und dann einfach nur den Kurs zu beobachten.

Gruß Peganuss

Vielen Dank. Die Pivot-Strategie habe ich mir angesehen - offenbar eine Spezialvariante der allseits bekannten Pivotmarken. Mal sehen was die 'Gaps' so hergeben.

In eigener Sache. Kleine Malaisen halten mich davon ab in jetziger Intensität zu berichten / antworten. Der nächste Beispieltrade wird wieder veröffentlicht wenn es mal richtig brenzlig wird oder ein Verlust eingefahren wurde. Es folgt jedoch noch ein wichtiger Beitrag über die Visualisierung.

the biggest loser
Danke für Interesse. Mit der Stückzahl wurde logischerweise experimentiert. Eine funktionierende Strategie verlangt den Einsatz von mindestens 2, 3 , 4 Stück. Besser sind bei Ersteinstieg 3 Stück. Unbedingt Versuch mit Demo Version oder auch Trading Game starten . Kurzfristige Verluste ,die immer auftreten können, verlangen höchste Disziplin und ausreichend Kapital. Auch ist das Micro Trading Übungssache.

deal2win
In der Tat habe ich die Intraday Chartbetrachtung mit 8 und 20 SMA zur Standortbestimmung empfohlen . Würde ich diese in die Beispielcharts integrieren , wäre der Text unübersichtlich.Insbesondere unterstützt der 20 SMA eine Entscheidung die im Zusammenhang der Strategien bisher noch nicht hervorgehoben wurde. Es geht um die Aufstockung ( Scale In ) einer Gewinnposition bei einem manifesten Trend Tag.Welche sind die Grundvoraussetzungen eines Late Breakouts in Richtung Tagestrend ? Enge Konsolidierung in Richtung steigendem 20SMA und zwar am oberen Drittel der Tagesrange.Siehe eingfügte Charts. Invers gilt für Late Breakdown.
U_2
Danke , dass Du den heutigen Beitrag 161 bis zu Ende gelesen hast.Was ist schon sicher? Habe nur meine Sicht der Dinge vorgetragen. Kannst Du deine bitte kompetent erklären.

@ phantom

Habe mir Deine Strategie durchgelesen und halte es für lohnenswert sich damit näher zu beschäftigen. Schön, daß Du Deine Erfahrung und Dein Wissen hier einstellst.

Habe eine Frage zur Pivotstrategie zum besseren Verständnis. In der ersten Aktionszone kaufst Du 2 CFD, geht der Kurs gegen Dich, stockst Du an der zweiten und ggf. dritten Aktionszone auf.

1. Kaufst Du an der zweiten Zone 2 CFD hinzu (insg. dann 4 CFD) und an der dritten Zone nochmals 2 (insg. dann 6 CFD) oder

2. kaufst Du an der zweiten Zone 4 hinzu (insg. dann 6 CFD) und an der dritten Zone 6 hinzu (insg. dann 12 CFD) ?

Beide Strategien erlauben eine Ausschöpfung der Tagesrange die, aus meiner Sicht, von keiner anderen FDAX Strategie übertroffen werden kann.

Da wäre ich mir nicht so sicher....

Die Verbesserung der Strategie mit den SMA 8 + SMA 20 und 15min Dow statt 5 min wie früher gibt tatsächlich mehr Sicherheit. Habe einige Male stur bei Pivot Strategie in Zone 1 bei 35 Position bezogen und wurde bestraft. Mit o.a. Filtern kommt Vertrauen rein. Eine Frage sei noch erlaubt. In keinen Deiner Charts sind die Pivot Linien zu sehen. Du erwähntest mal, dass nur die Pivotlinien des Dow beachtet werden sollen, nie die vom Fdax also G30. Frage: Benutzt Du diese noch, wenn ja, sind die Fdax Pivotlinien zumindet für die Gap Strategie relevant also bis 15.30 Uhr. Für Pivot Strategie die Dow Linien. Du hast das nie mehr erwähnt. Beide angehängte Charts bestätigen meine Vermutung.

Entstehung und Weiterentwicklung der FDAX Strategien
Nach Vollendung meiner Tätigkeit als PDG einer Handelsgesellschaft in Paris kam das obligatorische what next ? Neben der intakt harmonischen Familie und dem geliebten Golfspiel fehlte eine prickelnd geistige Herausforderung. Als ehemaliger Trader physischer Commodities lag die Börse nahe. Day Trading zu praktisch jeder Tageszeit sprach an. Untersuchungen der historischen XETRA DAX Daten führten zu dem Ergebnis, dass seit 2003 bei einer durchschnittlichen VDAX Schwankungsbreite von 15-25 die morgentlichen Kurslücken zu 90% unter 35 Punkten notierten. Gleichzeitig viel die nachbörslich - teilweise gewaltige- Kursveränderung des FDAX zum Xetra DAX Close auf. Schnell wurde die US Börse und insbesondere die DOW Futures als Treibkraft
ausgemacht. Die Intraday Korrelation beider Indezes ab 17:30h war offensichtlich. Als logische Folge enstand die Pivot Strategie hergeleitet von der Erkenntnis , dass bei einem Enstieg Short / Long bei 35 Punkten über / unter dem Schlußkurs FDAX um 17:30h das Verlustrisiko bezogen auf Handelstage mit nur 10 % begrenzt war. Das Verlustrisiko ergab sich immer dann ,wenn beim Ersteinstieg der Kurs in die zweite oder sogar dritte Aktionszone ,70/105 Punkte unter /über die Pivotlinie ( Close 17:30h ) durchgehandelt wurde. Eine antizyklische Positionserhöhung ( Kursverbilligung ) gegen den Kurzfristtrend an der 2.und 3. Aktionszone ohne Stopp Loss erschien ein Frevel gegen jedes Risikomanagement. Weitere Untersuchungen unter Einbeziehung der DOW Futures Intrady Kursbewegungen ergaben, dass nur in ganz seltenen Fällen ( Trendtag ) bis 22hein substantieller Verlust entstand. DOW Late Reversals sorgten in der Regel für einen Gewinn. Die Verlusttage wurden dahingehend analysiert wie sich die Positionen ohne Glattstellung um 22h am Folgetag verhalten hätten. Zur großen Überraschung wurde festgestellt , dass sich über Nacht ,aufgrund vieler Einflußfaktoren , die aufgelaufenen Verluste reduzierten und von 8 - 9 h sogar oft umkehrten . Trotzdem verblieben einige Verlusttage. Wie konnte diese immer vorhandenen möglichen Big Draw Downs weitestgehend ausgemerzt werden ? Fehleranalyse offenbarte Einstiege mit Limit Orders als kontraproduktiv. Die Beobachtung ,dass Kurse meistens um den Einstiegspunkt und zwischen den Zonen oszillieren, führte zum zusätzlichen Micro
Trading. Verlustbewegungen nach Ersteinstieg in die 2. oder sehr selten 3. Zone werden durch Micro Trading oft vollständig kompensiert. Der Einstieg in Abstimmung mit dem 15M DOW Chart brachte weitere Sicherheit. Bei sehr hoher Intraday Vola wird auf den Einstieg in der ersten Zone verzichtet. Grundsätzlich stellen Kurserweiterungen (Expansions ) nach 17:30h keine Gefahr sondern Opportunity dar. Persönlich verzichte
ich bei disziplinierter vorbeschriebener Vorgehensweise auf einen Stopp Loss.Empfehlungen der zu handelten Stückzahlen und das Positions Management wurden schon öfters abgearbeitet und auf eine erneute Darstellung verzichtet. Hervorzuheben ist jedoch , dass sich CFD`s mit ihrer Granulität ( Original von PT ) hervorragend eignen. Handel mit nur einem Stück German 30 ( oder anderer Bezeichnungen ) wird der Strategie nicht gerecht und kann ohne Verlustbegrenzung zu höheren Verlusten führen. Als Byproduct der ganzen Untersuchungen enstand auch die Gap Strategie. Diese basiert auf der Tatsache , dass sich die meisten Gaps zumindest teilweise schließen und der Schlußkurs FDAX um 22h zu ca 90% am Folgetag unter-/überschritten wird. Wichtigstes Element dieser Strategie ist der Einstieg außerhalb der Value Area und Handel in Richtung Mittelwert. Bei Einstieg an den Rändern der Tagesrange kann in der Regel nie ein großer Verlust entstehen.Beide Strategien erlauben eine Ausschöpfung der Tagesrange die, aus meiner Sicht, von keiner anderen FDAX Strategie übertroffen werden kann. Der letzte Handelstag ist zwar eher ein Glücksgriff als Norm , zeigt aber das Gewinnpotenzial in eindrucksvoller Weise.Die Tagesrange von 170 Punkten wurden mit Gap und Pivot Strategie perfekt abgedeckt. Siehe 3 eingefügte Charts.