@Bollinger

Ich will und wollte nicht stören sondern nur eine Meinung zu einem Beitrag schreiben, den ich interessant fand! Ich habe darin mit keinem Wort deine Handelsstrategie angefochten, erwähnt oder ihr "keine Chance" gegeben! Mit nicht exakt zielgerichteten Beiträgen wird man in einem freien Forum immer konfrontiert werden! Will man ungestört sein, schreibt man am besten ein Blog oder eine eigene Website, und lässt keine störenden Beiträge zu!

Guten Morgen Bollinger

Wie schon anderswo geschrieben, gestehe ich jedem die Chance zu, sein Projekt eine Zeit lang möglichst realistisch zu präsentieren, bevor ich mir ein Urteil erlaube.

Ich bitte dich aber, sachliche Fragen auch ernsthaft zu behandeln, bevor du dir sonst vorneweg schon das fachliche Fundament der Untersuchung entziehst. Dazu zählen auch das Unterlassen von Phrasen oder Schlagwörtern, die in den Bereich der neuen Emotionsklausel zu rücken sein könnten. Schließlich soll deinem Thread ein produktives Leben beschienen sein.

J.R.

Pour le reste je m'en fous = Der Rest ist mir egal = ich pfeife drauf

Anthologie auf Edith Piaf's Klassiker:

Je ne regrette rien , je m'en fous du passé = Bedaure nichts ,pfeife auf die Vergangenheit.

In Bezug auf historische Korrelation DOW/ DAX ist das übergeordnete Zeitfenster ( Vergangenheit ) wichtig .Für den Intraday Handel zählt nur der "Jetzt Moment".

U_2

Dein Beitrag ist von allgemeinem Interesse aber im Zusammenhang kein nitty gritty. Gib dem Thread bitte die Chance der Entfaltung der vorgestellten Strategien.



Viel Erfolg , Bollinger

Hallo,

der Vergleich der Price Levels hinkt etwas, da dem FDAX etliche Stunden Handelszeit,gegenüber dem YM fehlen. Damit die Profile bereinigt dargestellt werden, müsste man die Handelszeiten egalisieren und die Profile erneut bewerten! Ein Korrelation zwischen YM und FDAX bringt ohnehin nicht viel da man keinen vorteilhaften Vorlauf ausmachen kann. Die Divergenzen spielen sich eher im kleinen Bereich ab und sind für Helbelinstrument Trader kaum von Nutzen,bestenfalls für Future-Scalper. Dieses Pair ist eher etwas für NN auf Intermarketbasis um eventuelle nicht lineare Korrelationen,die mit Indikatoren und visuell kaum wahrnehmbar sind, zu nutzen!

Bollinger schrieb:

Pour le reste je m'en fou.

Bitte Übersetzung, danke!

Danke für Beitrag.

Korrelation DOW/DOW Futures zu German 30 bezieht sich in erster Linie auf:

- DAX Pivot Strategie in der Zeit von 17.30h bis 22h

- Gap Strategien von 8h bis 9h

Weiterhin bei Veröffentlichung wichtiger US Wirtschaftsdaten um 14:30h , 16h etc.

Pour le reste je m'en fou.

Viel Erfolg ,Bollinger

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Bollinger schrieb:

Bitte ,wie kann ich die Lücken zwischen den Absätzen vermeiden . Auch habe ich für diese Anfrage Schriftart und Schriftgröße nicht verändert.

Rückstelltaste. Nehme an du kopierst einfach von Word hier rein?

DickT

Danke. Meinte jedoch meine DAX Pivot Strategie.
Dazu schrieb ich mit Beitrag 1 "Die Trading Ansätze sind aufgrund der klar definierten Regeln von jedem Mitglied mit gutem Willen nachvollziehbar." Das heißt: auf Nachhaltigkeit überprüfbar.

Viel Erfolg ,Bollinger

ok, die Antwort auf meine erste Frage stand tatsächlich schon im Posting drin: Schließen der Position am Tagesschluss - sorry, ist mit beim ersten Überlesen entgangen.

Langjährig testen kann ich die von mir angedeutete Strategie nicht, da mir die entsprechenden Intradaydaten fehlen. Bei dieser Strategie würde es aber nicht um Fragen wie:

"Kauf - Verkaufzonen , Micro Trading und Aufstockung der Position."

gehen. Es wird einfach gegen 21:59 Uhr eine Gegenposition zum aktuellen Trend im FDAX (also für uns Kleinanleger German30) aufgebaut und diese am Folgetag zur Eröffnung um 8 Uhr geschlossen - fertig. Das aber nur, wenn es in den letzten 2-3 Handelsstunden in den USA eine signifikante Bewegung gab, die sich dann "naturgemäß" auch auf dem deutschen Markt spiegelt.

Bitte ,wie kann ich die Lücken zwischen den Absätzen vermeiden . Auch habe ich für diese Anfrage Schriftart und Schriftgröße nicht verändert.

@Dick T



Danke für Deinen Beitrag.
Dieser gibt mir Gelegenheit darauf hinzuweisen , dass ich gerne alle
seriösen Nachfragen und freundlichen Hinweise abarbeiten werde.
Bevorzugt wird dies in den weiteren Beiträgen mit Charts und Kommentierung
von zukünftigen Handelstagen geschehen.


" Ohne Stop Loss" bezieht sich auf die " DAX Pivot Strategie" einschließlich MicroTrading.



Vorschlag : Überprüfe die Strategie anhand der historisch relevanten Intraday Daten der letzten Jahre. Berücksichtige im Detail : Kauf - Verkaufzonen , Micro Trading und Aufstockung der Position.

Gehe weiter davon aus ,dass Position erst um 9:00h am Folgetag geschlossen wurde.



Lege bitte das Ergebnis der Untersuchung hier vor und fast alle hier noch gestellten Fragen werden damit beantwortet.



Viel Erfolg ,Bollinger

Anmerkung zur Gap-Stategie:

Steigt oder fällt der Dow bis 22 Uhr signifikant im Vergleich zum Xetra-Schluss, zieht er den FDAX bis zu dessen Tagesschluss um 22 Uhr MESZ mit nach oben, bzw. unten. In diesem Fall kann man mit recht hoher Trefferquote wenige Augenblicke vor Handelsschluss eine Position entgegen der Trendrichtung aufbauen, da der FDAX zur Eröffnung um 8 Uhr des folgenden Tages in den meisten Fällen einen Teil der Bewegung vom Vorabend über Nacht korrigiert. Funktioniert aber nur bei heftigen Ausschlägen von >100 Punkten im Dow - das Ausmaß der Korrektur der Bewegung ist jedoch reines Glücksspiel.

Zum Handeln ohne Stop-Loss

Irgendwo muss zumindest ein Katastrophen-Stop-Loss liegen, sonst reicht ein einziger misslungener Trade, um mich für immer aus dem Tradinggeschäft zu werfen, da dieser Trade, der entgegen meiner gewünschten Richtung läuft, mich ausbluten lässt. Oder muss ich die Strategie so verstehen, dass wenigstens am Ende des Tages die Position (wenn auch mit einem hohen Verlust) geschlossen wird?

MfG
DickT

Dringend: Schriftgröße bitte auf 10 belassen, und nicht den ganzen Text fett drucken. Das ist einfach schrecklich zu lesen, danke.

Hiermit stelle ich meine DAX/FDAX Day Trading Strategien vor.

Diese Ansätze haben sich in der Vergangenheit als äußerst robust erwiesen.

Weise darauf hin ,dass die Veröffentlichung nur zu Lehrzwecken erfolgt und keine Aufforderung zum "nachtraden " ist. Verluste sind , insbesondere bei neuen Marktteilnehmern ,ständig und zu jeder Zeit möglich.

Es handelt sich um Basisinformationen ,die durch Erklärungen mit Text und Chartskontinuierlich ergänzt werden. Bausteinsystem. Der Betrachter wird mit den etablierten Parameter die Nachhaltigkeit und das Ergebnispotenzial ständig überprüfen bzw. selbst live erleben/erfahren können.

Als Day Trader ist das übergeordnete Zeit Fenster zur Trend Analyse sehr wichtig, gehandeltwird jedoch innerhalb der täglichen Trading Range .

Die Trading Range besteht im Wesentlichen aus der Value Area. In dieser werden 70% der Intraday Trades realisiert und die meisten Verluste durch Emotionen und Stop Loss erzielt. Kauf / Verkauf Aktivitäten finden daher an den Rändern der Range mit Orientierung zur Mitte statt. Trend Tage ( Range Expansion ) sind eine Ausnahme.

Der einzige und überhaupt wichtigste Indikator zur Einschätzung der DAX/FDAX Intraday Kurs Bewegungen ist für mich die US Börse. Aufgrund der Intraday Korrelation DOW / DAX / FDAX übernimmt der DOW eine Führungsfunktion .Ein - und Ausstiege werden mit diesem koordiniert.

Der Handel erfolgt mit CFD`s ( German 30 bei cmc ) , daher Trading Plattform CMC Markets ( dazu bitte keine Kommentare aus der Mottenkiste ). Entscheidung für CFD`s aufgrund der Teilbarkeit/kleine Einheiten bei Positionsaufstockungen und CMC wegen der Möglichkeit den DOW Chart ( US30 bei CMC ) einzublenden.

Intraday DAX / FDAX Strategien

1. DAX Pivot Strategie
2. Gap Strategien
3. Post Trend Tag Strategie

Diese basieren auf folgenden Tatsachen:

1. In einer angenommenen XETRA DAX Range von 5000 -8000 Punkten sind bis zu 90% der Gaps ( Kurslücken) bei Handelseröffnung um 9:00h nicht weiter als 35 Punkte.

Gemäß der historischen DAX Kurse ( Yahoo Finance ) wurden seit dem Tief am 17 März 08 bis 2.Mai 08 Kurslücken im Durchschnitt unter 30 Punkten festgestellt. Bei größeren Gaps in der Vergangenheit ergab es sich , dass aufgrund der hohen statistischen Erfolgswahrscheinlichkeit ,am Vorabend mit der DAX Pivot Strategie besonders gute Ergebnisse erzielt wurden. Diese werden in Zukunft , so wie sich ergeben ,ausreichend dokumentiert.

2. 80 % + der XETRA DAX Schlußkurse werden im Laufe der Intraday Kursbewegung am Folgetag mit mindestens einigen Punkten unter-/überschritten.

3. Auf Trend Tage ( Range Expansion ) folgen in der Regel einige Tage mit niedriger Vola = engere Trading Range.
Wesen und Zustandekommen / Erkennung von Trend Tagen wird in einem Folgeartikel ausführlich erklärt.

Zu 1. Zeitrahmen , Parameter und Aktionszonen für DAX Pivot Strategie:

Der Handel ( interessant für Berufstätige ) beginnt nach der Kurs Auktion XETRA DAX um 17:35h bis 22.00hIn dieser nachbörslichen Handelsperiode wird die Kursbewegung fast ausschließlich von der US Börse bestimmt.Insbesondere nach der US Mittagszeit, ab 20:00h unserer Zeitrechnung, mit sogenannten Reversals , late Breakouts/ und -downs. Auch diese werden noch ausführlich mit Charts erklärt.

Nach Feststellung DAX Schlußkurs um 17:35h wird dieser in Form einer Horizontallinie in den 5M Chart German 30 eingezeichnet. Ergo die Bezeichnung " DAX Pivot Strategie "

Kaufzonen für Long und Verkaufzonen für Short Positionen werden in einem Abstand von 30/35 Punkten unter/über der Pivot Linie eingezeichnet. Sobald der Kurs in diese Aktionszonen läuft ,erfolgt ein Ersteinstieg mit 2 Stück ( oder mehrfach )German 30. Eine Koordination für den Einstieg mit einem 2M DOW ( US 30 ) Chart ergibt meistens einen besseren Einstieg = weiter entfernt von der Pivot Linie.

Nach Positionseröffnung dient 1Stück ( oder mehrfach ) im Form von Micro Trading ( Scalping ) für schnelle Gewinnmitnahmen und 1 Stück ( oder mehrfach ) für erhoffte größere Punktzahl.

Wurde eine Teilposition mit Gewinn glatt gestellt und der Kurs läuft in die Aktionszone zurück ,erfolgt ein Wiedereinstieg mit der gleichen Stückzahl. Ein besserer Wiedereinstiegskurs , weiter von der Pivot Linie entfernt ,wird angestrebt.Je nach Tagesvola kann sich der German 30 Kurs auch in eine zweite oder sogar dritte Zone bewegen. Diese liegen dann bei 65/70 und 100/105 Punkten.

Gehandelt wird immer gegen den kurzfristigen Trend und zwar OHNE Stop Loss. Eine eventuelle Teilposition aus der ersten Einstiegsebene wird dann bis zur 2 /3 Ebene mitgenommen. Hier erfolgen Positionsaufstockungen wie folgt:

4 Stück ( oder mehrfach ) bei 65/70 Punkten und 6 Stück ( oder mehrfach ) bei 100/105 Punkten.

Sobald mittels DOW Chart erkannt wird , dass sich der Kurs aufgrund einer besonderen Nachricht im freien Fall ( nur rote Kerzen ) befindet , erfolgt Einstieg erst nach Kursberuhigung . Seltener gilt dies auch für steigenden Kurs.

Nach Aufstockung der Position wird Micro Trading , nach gleichem Muster wie nach Ersteinstieg, betrieben.

Die Gesamtposition wird nach Gewinn , spätestens jedoch zum Schlußkurs, glatt gestellt.

Bei gewissen Konstellationen ( Disconnect / Abkopplung ) wird eine Teilposition über Nacht gehalten und von einer Gap Eröffnung profitiert.

Richtig ! Der aufmerksame Leser versteht jetzt ,dass, wenn auf jeder Ebene mit Geschick durch Micro Trading fleißig Punkte gesammelt wird und die DAX Gaps bis zu 90 % nicht weiter als 35 Punkte sind , meistens ein sehr positives Ergebnis erzielt wird. Dem MM ( Money Management ) bei Aufstockung der Position kommt eine besonders positive Bedeutung zu.

Wichtig : Sofern eine Einstiegsmöglichkeit auf einer Seite z.B.Long zeitlich verpasst wurde, ist aufgrund einer heftigen Gegenbewegung ( Reversal) ein Einstieg auf der Short Seite nicht zu empfehlen.

Weiterhin werden die Zonen bei sehr hoher Tagesvola angepasst. Bei einer DAX Tagesrange von 200-300 Punkten erfolgt Einstieg erst in der zweiten Zone = 65-70 Punkte unter/über der Pivot Linie.

Es ist keineswegs notwendig die Kursentwicklung vor Einstieg ständig zu beobachten .

Kurs Alarm
Einstellung , 5-10 Punkte unter-und oberhalb der etablierten ersten Aktionszone, genügt.Trading Häufigkeit: Analyse der letzten 50 Handelstage , an 3 Tagen kein Einstieg, an 3 Tagen Einstieg auf 3 Ebenen , an 11 Tagen Einstieg auf 2 Ebenen , Rest auf einer Ebene.

Fortsetzung unten

Fortsetzung der Strategien

Zu 2. Zeitrahmen , Parameter und Aktionszonen für Gap Strategien Auch für diese Strategien sind die oben erwähnten durchschnittlichen Kurslücken entscheidend.Es gilt festzuhalten , dass bei Eröffnungsgaps um 8:00h , der Kurs für German 30 wesentlich vom gehandelten Kurs bei XETRA DAX Eröffnung um 9h abweichen kann.

In der Regel werden Gaps in der ersten Handelsstunde kleiner,selten jedoch ganz geschlossen.Morgendliche Gap Arten:- Exhaustion ( Ermüdung ) Gaps , die sich nach Eröffnung schließen bzw. den Schlußkurs DAX vom Vortag unter-/ überschreiten
- Continuation ( Fortsetzung ) Gaps , die sich nur gering schließen und einen Trendtag einleiten.

Verhältnis Continuation Gaps zu Exhaustion Gaps 1 zu 5.
Unterschieden wird in Gaps mit einer Notierungslücke von 20-35 Punkten und 35 + Punkten.

Bei größeren Gaps bildet der German 30 oft Doppel Gaps.
Definition Doppel Gap: German 30 schließt um 22h mit einem Kurs von mind. 20 Punkten unter / über DAX Close und vergrößert die Lücke bei Eröffnung um 8:00h um weitere mind. 20 Punkte.

Im Gegensatz zu der "Verlust resistenten " DAX Pivot Strategie sind Gap Plays riskanter , trotzdem sehr profitabel. Um das Restrisiko weitestgehend auzumerzen , Handelshäufigkeit wird damit leider eingeschränkt , werden analog zur DAX Pivot Strategie Kauf - und Verkaufzonen über dem entsprechenden Eröffnungskurs festgelegt. Einstieg , Wiedereistieg und Micro Trading bleibt gleich. Angestrebte Gewinnmitnahmen sind bei Kurslücken bis zu 35 Punkten die Gap Schließung DAX.Bei 35 + Punkten und Doppel Gaps die Schließung Eröffnungskurs German 30 um 8:00h.

Eine etwas riskantere Alternative ist der sofortige Einstieg mit einer kleineren Position, z.B.1 Stück oder mehrfach, wie folgt:Long Position werden eingenommen ,wenn bei einer down Gap ( - Gap ) der Eröffnungskurs der ersten 5M Kerze mit einer ausgebildeten Nachfolgekerze überschritten wird bzw. bei einer Up Gap (+ Gap ) für eine Short Position unterschritten wird.

Eine wichtige Rolle spielen bei den Gap Strategien die vorbörslichen DOW Futures ( US 30 bei CMC ).
Sind die DOW Futures um 8:00h stark im Minus und eröffnet German 30 mit einer - Gap ,so wird diese beisteigenden DOW Futures schneller geschlossen . Invers bei + Gap und dann fallenden DOW Futures. Werden die Gaps ganz oder weitestgehend geschlossen ,wird die Position glatt gestellt. Gaps mit 70 + / - Punkten werden als Continuation Gaps eingestuft und die Strategie findet an diesem Tag keine Anwendung.

Fortsetzung der Strategie unten.

Fortsetzung der Strategien:

Zu 3. Zeitrahmen , Parameter und Aktionszonen für Post Trend Tag Strategie


Trend Tage sind Intraday Trading Range Erweiterungen mit + 150 Punkten Gewinn / Verlust . Zu erkennen an langen Tageskerzen fast ohne Tails ( Docht). Während der letzten 30 Handelstage hatten wir z.B. 3 Long DAX Trendtage und zwar am 18 März , 1 und 18 April.

Nach einem Trend Tag mit hohem Volumen kommt es in der Regel zu einer Verschnaufpause über mehrere Tage,bevor ein neuer Anlauf zu höheren / tieferen Kursen erfolgt. Basis der Strategie sind daher die Folgetage mit einer engeren Trading Range von meistens nur bis 120 Punkten , jedoch selten mit mehr als 60 - 80 Punkten Verlust / Gewinn.

Die Strategie findet Anwendung nach Trend Tagen sofern keine Gap Strategie vorliegt. Also bei einer Gap von 0-20 Punkten. Referenzkurs ist auch der DAX Schlußkurs vom Vortag . Die erste Einstiegszone Long /Short liegt 40/50 Punkten unter/über dem DAX Close vom Vortag. Eventuelle weitere Einstiegszone liegt bei 80 -100 Punkten

Dies entspricht der Normalverteilung von 80- 100 Punkten = Value Area.

Nach Einstieg Microtrading / Aufstockung analog zur Pivot Strategie. Timing mit DOW / DOW Futures

Im Grunde geht es nur darum die Tagesrange vernünftig von den Rändern zu nutzen und auf dem Weg zusätzlich mit Micro Trading zu verdienen.

Im Gegensatz zu den Pivot und Gap Strategien ist die Ausführung der Strategie von 9:00h bis 14:30h zeitlich am günstigsten.

Ohne Zweifel wird diese Basisinfomation von einigen Lesern schon als komplex empfunden.

Zukünftige Erklärungen der Strategien , basierend auf Intraday Charts, werden schnell zu einem guten Verstehen beitragen. Die meisten Mitglieder des Forums sind berufstätig , daher liegt der Schwerpunkt der Beiträge auf der DAX Pivot Strategie.

Viel Erfolg , Bollinger

Wohl an!
... und viel Erfolg.

Good LUck und ich bin gespannt

Betreff: Bollingers DAX Trading Strategien
Im Lichte der zu begrüßenden neuen Hausordnung und nach erfolgter Abstimmung mit Hintman werde ich in einem neuen Thread verschiedene Strategien vorstellen und nach Möglichkeit täglich dokumentieren.

Die Trading Ansätze sind aufgrund der klar definierten Regeln von jedem Mitglied mit gutem Willen nachvollziehbar.

Die Erkenntnisse, die zu den Strategien führten , sind jedoch das Resultat jahrelanger Erfahrungen .

Mit der Dokumentation der Intraday Trading Tage wird der interessierte Leser mit der Zeit einen differenzierten Einblick in die Bewegungsdynamik der Kurse in Abhängigkeit von der US Börse erlangen.

Fortgeschrittenen Trader wird für die eigene Weiterbildung und zum besseren Verständnis der Markttechnik

folgende kostenlose Literatur in englischer Sprache empfohlen:

www.traderslibrary.com/tradesecrets

Nach Registrierung ( mit Alias) , Suche nach Author : Capra Greg , Titel " Mastering Candlestick Charts I und II.

Es handelt sich um den Begleittext einer DVD. Der Text reicht und Erklärungen sind vorzüglich.

Handbook of Market Profile / Chicago Board of Trade http://www.cbot.com

www.ioamt.com Tägliche Video Analyse über S&P , Market Profile ,Value Area etc.

Weiterhin ist das Buch von Voigt bezüglich Marktaufbau lesenswert.

Habe durch das Forum auch wunderbare Menschen kennen gelernt ,mit denen ich jeden Tag Trading Erfahrungen tausche. Mitglieder ,die sich weder für DAX Trading noch für meine Ausführungen interessieren , bitte ich um Respekt und Enthaltung von Kommentaren.


Viel Erfolg ,Bollinger