@ PT
Ohne alle Einzelheiten von Bollingers/Phantoms Strategie im Kopf zu haben, erinnere ich mich zumindest an die 3 Kerzen Regel zur Glattstellung.

Ohne Stop-vorerst zu traden ist vor allem ein psychologisches Problem; auch zum Aufstocken im negativen Falle gehört ziemlich viel Vertrauen in die eigenen Marktkenntnisse; deshalb würde und könnte ich das nie so machen wie hier in der Strategie vorgesehen.

Deine Betonung des Erwartungswertes als Kriterium für einen Trading Ansatz schön und gut; aber leider garantiert dir auch ein noch so hoher positiver Erwartungswert nichts im realen Trading.
Und wenn der Markt einmal völlig durchdreht, wird dir auch ein noch so positiv-erwartungswertiges System mit ganz klaren RM/MM begründeten Stops eventuell um die Ohren gehauen, weil deine so hübsch kalkulierten Stops einfach nicht erfüllt werden können.

@ phantom
Ich finde jedenfalls den hier vorgestellten Weg höchst interessant und anregend, auch wenn ich nicht alles einszueins annehmen und umsetze und umsetzen muß; aber es ist eine Bereicherung für mich.
Deshalb würde ich phantom auch bitten, sich von PT nicht ins Schneckenhaus verjagen zu lassen, und hier auch weiterhin seine Einsichten weiterzugeben.

@Perfect Trader

Es ist immer wieder amüsant, dich hier als erfolgreichen Kolumnisten lesen zu dürfen.
Mit deinen Beiträgen lockerst du den eintönigen Traderalltag etwas auf, vor allem zwischen den Zeilen…

Gibt es keinen Stop, so ist der Erwartungswert beinahe jeder Strategie negativ.

Richtig , beinahe ! Bis auf weitere Nachrichten ist der Bazar geschlossen.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Danke, aber diese Plattform macht ja nur Sinn, wenn sie eben mit solchen Diskussionen mit Leben gefüllt wird. Daher bedanke ich mich bei allen Postern, dass mir auch nach all den Jahren der Spaß an der Community erhalten blieb. So haben ja alle etwas davon

Wahrscheinlichkeiten und Strategien / Handelstag 18 F 09 Gap Strategie

Das Fundament der Strategien ist begründet auf:
-90% aller FDAX Schlußkurse werden am Folgetag unter-/überschritten
-90% aller Gaps sind bei einer Durchschnittsvola von 15/30 % kleiner als 35 Punkte
Diese Aussagen ziehen sich wie ein roter Pfaden durch die beiden Bollinger Threads und müssen bei Ausführung der Strategien immer berücksichtigt werden. Wenn wir neben diesen Tatsachen den Einstieg mit den DOW Futures koordinieren, stehen wir fast immer - auch am gleichen Handelstag - auf der Gewinnerseite. Eine Treffer Expectancy höchster Güte. Was uns an der vollen Ausschöpfung hindert sind wir selbst. Diese viel zu oft selbst erlebten Unzulänglichkeiten haben mich heute noch einmal dazu bewogen den letzten Beitrag zu schreiben.
Wie immer beginnen wir den Trading Tag nebst der vorbörslichen Routine mit Feststellung des Referenzkurses. Dieser wurde für den German 30 mit 4216 notiert = 18 Punkte über dem Schlußkurs von gestern um 22h. Damit wurden bereits 75% der oben erwähnten Wahrscheinlichkeiten erfüllt . Es fehlte noch die Kursunterschreitung. Gab es dafür berechtigte Anzeichen ? Bei Eröffnung notierten die US Futures bei + 40 Punkten ( Orientierung nicht an den US30 sondern bei CNBC ). Diese waren komfortabel im +und haben erst die + Gap FDAX bewirkt aber nicht über 70+ um von einer Fortsetzungsgap auszugehen . Eher konnte eine Gap Schließung erwartet werden .
Gemäß des GESCHRIEBENEN Trading Plans stehen uns über dem Referenzkurs als Einstieg Short 2 Möglichkeiten zur Verfügung. 1. die etwas risikoreichere 5M Regel 2. Einstieg Short an der ersten Aktionszone in Abstimmung mit den DOW Futures. Der eingefügte 5M Chart belegt , dass es zu keinem Einstieg für die 5M Regel kam ,denn die erste rote Unkehrkerze bildete sich erst um 8:45h MEZ und zwar beim Kurs 4244 . Zur gleichen Zeit zeigte der 15m DOW Chart die erste noch zaghafte rote Umkehrkerze. Der German 30 notierte in Folge noch etwas höher bei 4249 an der ersten Aktionszone Short .Bei der weiteren roten Kerze DOW war Einstieg Short angesagt und der German 30 gab anschließend 100 Punkte nach! Bitte beachten ,dass es immer an den Zonen heißt und zuweilen ein Einstieg auch unter / über diesen erfolgt. Wurde bereits mit gerechtfertigem " Kursnachlauf " bezeichnet. Der weitere Kursverlauf zeigt , dass auch
derjenige der alles falsch gemacht und gegen die Abstimmung mit dem DOW bei der ersten Aktionszone Long und dann mit aufgestockter Stückzahl an der zweiten Aktionszone eingestiegn ist , trotzdem sein Geld verdient hätte.Wer sich jedoch korrekt Short und dann wiederum an der der zweiten Aktionszone Long positionierte , hat heute ein Bonanza erlebt. Ich sage hier ungeniert, dass dieser Handel wirklich Spaß macht und auch stolz bin diese Strategie erarbeitet zu haben und weitergeben zu dürfen. Dank an Hintman der diese wunderbare Plattform geschaffen hat.

The Biggest Loser / nolto

Die vorgestellten Strategien sind keineswegs Selbstgänger und die korrekte Ausführung muß ausreichend lange mit geringen Stückzahlen geübt werden. Empfehle daher mit der Gap Strategie erst in der zweiten Zone und die Pivot Srategie mit 50 Punktenüber/unter dem Referenzkurs zu beginnen. Die Trefferquote wird damit aber auch eingeschränkt. Das volle Potenzial wird mit erhöhten Stückzahlen in den verschiedenen Aktionszonen ausgeschöpft . 3 , 4 und 5 Stück sind eine gute Hausnummer aber Einstieg gegen den meistens kurzfristigen Trend ( Verbilligung ) läßt viele an den Strategien im kritischen Moment zweifeln. Persönlich verdoppele ich die Positionen bin aber sehr rigoros mit dem Einstieg. Kenne einige Korrespondenten die mit 20 + Stückzahlen handeln. An und zwischen den Zonen ist das zusätzliche Micro Trading ein wichtiges Element der Strategien und Trader ohne Übung haben Mühe mit dem Trigger. Möchte hiermit jedem Interessierten insbesondere den Beitrag 209 zur Verinnerlichung empfehlen.

@ nolto
Ja das ist richtig!

@ Phantom
Habe heute morgen die Gap Strategie live verfolgt und es war wieder einmal der Knaller. Trotz stetigem Stemmen gegen den heftigen und eindeutigen Abwärtstrend konnte erneut ein satter Gewinn eingefahren werden. Wieso schaue ich mir das bisher nur staunend an? Ich muß es real auch umsetzen können und dazu braucht es Vertrauen. Durch Beobachten bzw. Papertrading kann das aufgebaut werden.

Schaue da aber nicht mehr lange tatenlos zu, habe bald genug gesehen. Ob es ausreichend verinnerlicht wurde wird sich zeigen, bin aber optimistisch, sonst würde ich es nicht wagen.

PS: Habe das jetzt so verstanden, 1. Zone 3CFD, 2. Zone 4 CFD dazu, 3. Zone 5 CFD dazu? Natürlich muß das jeder selber wissen, aber ist das so OK?

@ phantom

Ich habe jetzt mal ein paar Tage deine Strategie live nebenbei beobachtend mitlaufen lassen; und ich muß gestehen, ich bin nicht unbeeindruckt. Ich werde mir für meine Zwecke insbesondere den Pivot Ansatz herausklauben.
Eine Frage deshalb, zur Vergewisserung, da es darüber variierende Angaben gibt: der Referenzkurs für den Pivot Abend ist welcher? Der Kurs um 17:29:59 MEZ, also der Schlußkurs einer Kerze, die spätestens - im Falle einer 1m Kerze nämlich - um 17:29 beginnt??

Pivot Strategie von heute

Trader aufgepasst! Obwohl zur Zeit 20 Punkte im Gewinn , können nach 20h noch einmal Tiefststände angetradet werden. Eventuell sogar mit Reversal . Siehe eingefügter DOW Chart.

Handelstag 17 Februar 09 Gap Strategie

Kursverluste kündigen sich an und derartige - Trendtage wie heute müssen zeitnah dokumentiert werden um aussagekräftig zu sein. Neben dem 15 M Chart, eingefügt der Tageschart bis 16:30h . Eine häßlich rote Kerze die für die Gap Strategie Long hohe Verluste erahnen läßt. Es muß immer wieder betont werden , dass die DOW Futures für die Strategien ein antizipierender Indikator sind. Der heutige Eröffnungskurs wurde mit einer Kurslücke notiert und die DOW Futures waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit 107 Punkten im Minus. Wir wissen ,dass es als Konsequenz zu einer Fortsetzungsgap kommt und der Ersteinstieg nur mit dem 15 M Chart abgestimmt wird. In November war dies zuweilen erst in der dritten Zone der Fall! Bei unseren Betrachtungen rechnen wir nicht schön sondern gehen vom Worst Case aus. Demnach ist als Beispiel ein Einstieg an der ersten Aktionszone mit 3 Stück und an der zweiten mit 4 Stück German 30 erfolgt. Es ist immer wieder zu beobachten , dass es nach dem Zweiteinstieg zu einem Retracement bis mindestens zur ersten Aktionszone kommt . Dies war auch heute der Fall. Dort konnte dann die Gesamtposition mit einem Gewinn , Best Case 140 Punkte , glatt gestellt werden.Für diejenigen ,die den Intradaychart genauer analysieren ,sei wiederum auf den Einstieg im " Niemandsland " hingewiesen . Beitrag 284.

Handelstag 16 Februar 09 Gap Strategie

Heute ist Feiertag in den USA . Obwohl die DOW Futures gehandelt werden , war mit einer engen Trading Range zu rechnen. Diese war bis 17:30h 60 Punkte für den FDAX und 70 für die DOW Futures.Bei einer sich anbahnenden engen Trading Range ist die Eröffnung mit eine Kurslücke ein Geschenk des Herrn Markt. Wir wissen ja ...... richtig ! 90% der Schlußkurse werden am Folgetag unter/überschritten. Ein Einstieg Long konnte nach der bekannten 5M Regel vorgenommen werden. ( siehe eingefügter 5 M Chart ) An der ersten Aktionszone Short konnte Longposition gedreht werden oder Ersteinstieg Short erfolgen . Bitte auf " Niemandsland " ab 14:30h achten .Beitrag 284.
Die erste rote Kerze mit langem Docht war mal grün und bildete einen perfekten Pivot für Short Positionen aus.

Die nächste Dokumentation der Handelstage folgt am Wochenende. Natürlich im Nachhinein

CptPoon
Danke für Interesse. Bin nicht sicher, ob ich zweite Frage richtig verstehe. Zu 1: Die Kurslücke ist die Differenz zwischen Close um 22h und Eröffnung um 8h MEZ. Zu 2: Das Kursziel mit einem Einstieg von z.B.3 Stück German 30 ist 20 und 35 Punkte und für die restliche Position : so weit die Füße tragen . An Tagen wie heute, siehe letzter Beitrag von gestern , kann das Kursziel enger gefaßt werden. Bei Interesse schlage ich vor , den Thread seit Beginn zu lesen , da alle Aspekte bereits mehrfach abgearbeitet wurden.

So wie ich es verstanden habe:

Wenn gap um 8 Uhr im dax, dann der ist der Referenzkurs vom Vortag 17:30 Uhr.

CptPoon schrieb:

welcher schlusskurs wird denn als gap-bezugspunkt zur 8.00 uhr eröffnung herangezogen? dax 17.30 oder 22.00?

bei gaps 20-35 pkt. ist das kursziel der schlusskurs vom vortag und bei gaps 35-70 pkt. der eröffnungskurs 8.00 uhr?

@CptPoon
Relevanter Schlusskurs: 17.30h.

Gap 8.00h:
Die erste Einsíegzone liegt dann entsprechend 35 Punkte über/unter dem Eröffnungskurs (bei Up/Down-Gap) - zumindest habe ich es so verstanden .
Gruß mrelepa

welcher schlusskurs wird denn als gap-bezugspunkt zur 8.00 uhr eröffnung herangezogen? dax 17.30 oder 22.00?

bei gaps 20-35 pkt. ist das kursziel der schlusskurs vom vortag und bei gaps 35-70 pkt. der eröffnungskurs 8.00 uhr?

dankeschön...

Kurstemperatur für die Pivot Strategie ( Ergänzung zu den Beiträgen 284 /286 von heute )

Um 17:30h nehmen wir der FDAX und DOW Futures Trading Ranges den Puls. Liegen diese zur Zeit respektive unter 110 bzw. 170 Punkten und stehen keine weiteren wichtigen US News aus, kann man davon ausgehen , dass es bis 22h zu keinem Einstieg über der ersten Aktionszone kommt. Derartige Kurs Kontraktionen sind zu beobachten : nach einem oder 2 Trendtagen in Folge, 2 Tage vor Erwartung der FED Zinsentscheidung, freitags abends, an US Feiertagen und Handel in EU , zwischen den Festtagen am Jahresende etc.. Es kommt daher vor ,dass die 1. Aktionzone nur kurz berührt und somit kein Einstieg erfolgt. An solchen Tagen kann der Einstieg bereits in einer engeren Zone von 25-35 Punkten erfolgen.

Interressierte lesen bitte den Beitrag 284

Hallo Klaus

Peganuss handelt nach der dir bekannten Guerilla Trading Strategie über einen mehrtätigen Zeitraum. Daher kein Rapport. Siehe sein Blog im Forum.

Nachstehend mein Vorgehen sofern engagiert. Nach Feststellung des Referenzkurses um 17:30h Einzeichnung in den Chart zusammen mit den Aktionszonen. Ebenso den DOW Kurs in den US 30 Chart. Siehe dazu Beitrag 209 vom 25 Januar über die DOW Bewegungsdynamik nach 17:30h MEZ.

Setze beim Intraday Trading keine Limit/ Stopp Orders , da ich damit höchst schlechte Erfahrungen gemacht habe. Anschließend klotze ich nicht ständig auf die Kursentwicklung sondern richte den Preis Alarm in etwa 10 Punkte vor der jeweiligen Zone ein. Wird der Alarm ausgelöst , versuche ich an der E R S T E N Aktionszone den besten Einstieg in Abstimmung mit dem 15 M Chart DOW zu ergattern .Das kann zuweilen auch ein " Kursnachlauf " bedeuten . Erreicht der Kurs sogar die zweite oder sogar die dritte Aktionszone spielt für mich der DOW Kurs nicht mehr die dominante Rolle. Grund : Siehe Beitrag 255 vom 12 F 09. " Die Pivot Strategie beginnt um 17.30h . Findet der Ersteinstieg , wie am 5 Februar 09 ( siehe Chart ), an der 2.Einstiegszone Short statt = ca . 70 Punkte über XETRA Close um 17:30h , so müßte der DAX am Folgetag zur Zeit ständig mit einem Gewinn von über 1,55% + gehandelt werden damit überhaupt ein Verlust anfallen kann". Die trifft auch im umgekehrten Fall für einen Einstieg in der dritten Zone Long zu, denn 105 Punkte sind zur Zeit ca. 2.3 % vom DAX Wert. Habe daher nicht die geringste Befürchtung eine Long Position über Nacht zu halten ( außer Wochenende ) auch wissend ,dass nach einem - DOW Trendtag dieser, beginnend um 21:45h MEZ, einen Reversal einlegt.

Hallo Phantom,

danke für Deine Ausführungen und Deine Chartbeschreibungen.

Was mich noch interessieren würde ist folgendes: Am 10.02 sind zwei Longpositionen für die Pivotstrategie eröffnet worden. Kannst Du kurz beschreiben, wie Du mit den Positionen weiter umgehst? Werden Limit-Verkäufe in den Markt gelegt wie Peganus es schon weiter unten beschrieben hat?

Danke

Gruß Klaus

Dynamisches im Gegenzatz zu einem fixen Risiko Management ( RM) für die FDAX Intraday Trading Strategien

Das beste RM ist Wissen und dessen praktische Anwendung. Kontinuierliche Weiterbildung in Bezug auf Charttechnik und für viele auch Englisch . Verständnis für Marktzusammenhänge ( Intermarket Analyse der Anleihen ,Rohstoffe, Währungen , Aktien ), Intraday Market Abhängigkeiten von DOW Futures / Märkte in Asien / FDAX. Informationsbeschaffung und korrekte Auswertung. Kurzum, Erfahrung die man erleben muß aber nicht kaufen kann.

Es wurde bereits erwähnt , dass für Day Trading der korrekte Einstieg weitestgehend den Stop Loss ersetzt. Die Einstiegszonen bilden ein Gerüst das den vorherrschenden Marktbedingungen laufend angepaßt wird. Im Klartext: In einem Abwärtstrend ist mit Long Positionen vorsorglicher umzugehen und Shorts zu favorisieren . Invers im Aufwärtstrend. Bei hoher Vola Einstieg Long erst ab der zweiten Zone . Weiterhin, wie im Beitrag von gestern mit dem Wochenchart dargestellt , können Long Einstiege riskoloser unter dem Mittelwert der Trading Range eingegangen werden. Die trifft insbesondere für Swing Trading zu.

Zusammenfassung der Handelstage vom 6 - 13 Februar 09

Die 6 Handelstage bewegten sich in einer Trading Range von 300 Punkten. Siehe fortlaufende Charts. Insgesamt kam es zu keinem Verlusttag und an einigen Tagen konnten hohe Gewinne erwirtschaftet werden. Am Freitag kam die Pivot Strategie nicht zum Tragen. Am Wochenende dünner Handel. Dies trifft auch fast immer dann zu , wenn in den USA Feiertag .

Niemandsland !!!

So wurde von mir die Handelszeit von 14:30h mit Beginn der Veröffentlichung der US Wirtschaftsdaten bis zum Close XETRA DAX um 17:30h bezeichnet. Hier werden im kleinen Zeitrahmen, 5M Chart, die meisten Verluste eingefahren. Mit dem 15M Chart und der 82% Regel konnten neue Erkenntnisse gewonnen werden , deren abschließende langfristigere Auswertung noch aussteht. In den unten fortlaufenden Charts wurde diese Zone eingezeichnet. Es ist an allen Charts zu erkennen, dass mit Einstieg der ersten oder zweiten längeren Kerze , grün oder rot . zu irgend einem Zeitpunkt bis 22h hübsche Gewinne zu erzielen waren. Was natürlich die normale Intraday Kursbewegung des DOW und dessen Einfluss auf den FDAX bestätigt. Habe bereits mit gleichzeitigem Trading des DOW Futures / US 30 die Erkenntnisse genutzt. Das ist keine Aufforderung zur Nachahmung . Bitte erst mit Demo Trading ausprobieren!









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Handelsrange der Handelstage 6 - 13 F 09