Bollingers DAX Trading Strategien (PT)

    Nuancen

    Angestellte der 7 Market Maker Companies an der NYSE ( New York Stock Exchange ) heißen seit 1872 " Specialist". Grund : unter anderem sind sie für den Handel von nur einigen Aktien zuständig . Analog zu diesen Spezialisten ist der einsame private Trader gut beraten sich nur mit ganz wenigen Basisprodukten und Setups zu beschäftigen.
    Am besten nur mit 2-3 Stück. Durch ständige Routine lernt man in den Bewegungsabläufen Nuancen zu erkennen , die ,wenn erkannt ,eventuell zu diesem berühmten Marktvorteil ( edge ) führt das den Generalisten und Produkt Hüpfer ( Slogan : etwas geht immer ) verwehrt bleibt.

    Praktisches Beispiel für die Pivot Strategie: Es wird immer wieder festgestellt ,dass es für den FDAX seltener zu einem Einstieg an der zweiten Aktionszone kommt. Die Wahrscheinlichkeit der Erreichung der zweiten Zone schätzen wir mit der Tagesvola , gemessen an Hoch - Tief bis 17.30h, ab. Siehe Beitrag 310. Die Kursspanne der DOW Futures waren gestern jedoch bis 17:30h unter 170 Punkten , was normalerweise für den FDAX gerade mal zum ersten Einstieg Long / Short reicht und oft freitags abends zu keinem Einstieg führt.

    Abweichungen von diesem Bewegungsmuster , optisch zu erkenen an Ab - Zukäufen die zügig zum Einstieg an der Zweiten Zone führen , sind immer dann festzustellen , wenn der XETRA DAX ein Trendtag , Close am Tagestief / - hoch, hingelegt hat .Zwei Faktoren spielen die entscheidente Rolle: 1. Auktion XETRA DAX um 17:35h. Es kommt
    regelmäßig zu einem Ab- oder Kurszuschlag . Gestern notierte der XETRA DAX um 17:30h mit 4046 und nach der Auktion mit 4014 = 32 Punkte Differenz ! 2. Bias ( Neigung , Vorurteil , Sentiment ) der Trader in Trendrichtung zu handeln.

    PT begrüße ausdrücklich deinen Beitrag von heute

    Handelstag 20 Februar 09

    Der bisherige Tag war für die Gap Strategie ein " no event ". Gemäß der mit Beitrag 310 etablierten Einstiegsregel wurde keine Long Position eröffnet, da zur Zeit der Kursnotierung an der ersten sowie an der zweiten Aktionszone der DOW Future über 80 Punkte zunehmend im Minus war. Ein bewährter Indikator um uns aus möglichen Verlustpositionen herauszuhalten.

    Trotzdem wird mit eingfügtem Chart der Worst Case mit Einstieg an der ersten und zweiten Zone Long und die Kursbewegungen an den Zonen dokumentiert. Nach hypotetischem Einstieg an der ersten Zone ist auszumachen ,dass sich der Kurs 2 1/2h Stunden um diese Zone bewegte. Nach der 3 Kerzen Regel sollte dann spätestens die Position geschlossen werden und zwar wäre dies ohne Verlust geschehen.( Zeitstopp )

    An der zweiten Aktionszone ist für Charttechniker hervorzuheben ,dass dort , auch an erzroten Tagen , zu 90% ein Retracement bis mindestens an die erste Aktionszone statt findet.

    Die Pivot Strategie präsentiert sich zur Zeit freundlicher.
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    nolto

    Freue mich aufrichtig über dein derzeitiges Interesse . Dein mit Beitrag 313 vermuteter Zusammenhang ist korrekt und war die Ausgangsbasis für weitere Untersuchungen die sich im Back Test und , noch wichtiger, in den letzten 2 Jahren eindrucksvoll bestätigten mit dem Ergebnis , dass sich ca.80 % der gewinnbringenden Einstiege für beide Strategien an der ersten Aktionzone vollziehen.

    Der Anspruch an eine durchdachte Strategie ist das Verlangen mit hoher Wahrscheinlichkeit und geringstem Risiko nachhaltig Geld zu erwirtschaften. Punkt !

    Um dieses hohe Ziel mit FDAX Trading verwirklichen zu können stehen vor Börsenbeginn bereits wichtige Anhaltspunkte zur Verfügung . Diese sind Schlußkurs vom Vortag und +/- Stand der DOW Futures. Weiterhin die Volatilitätsindizes VIX und V-DAX so wie die Wahrscheinlichkeit , dass der Schlußkurs FDAX vom Vortag zu 90%
    unter/überschritten wird. Daten, mit denen man vernünftig arbeiten kann und auf dessen die Strategien mit den Einstiegszonen basieren. Die derzeitige hohe implizite Vola bewirkt eine erweiterte und auch erratischere Schwankungsbreite mit abwechselnden Hochs und Tiefs der täglichen Trading Range. Der nächste wichtige Bezugspunkt ist der Eröffnungskurs. Wird eine Kurslücke notiert , kann man diese treffsicher vom Stand der DOW Futures als Verursacher ableiten. In diesem werden ja schon über Nacht alle relevanten Daten verarbeitet. Änderungen der DOW Future Kurse im Tagesverlauf , insbesondere ab 14:30h bis 22h , haben einen direkten Einfluß
    auf den FDAX Index.
    Dazu ein praktisches Beispiel : Der Schlußkurs FDAX gestern um 17:30 h ( XETRA Close ) wurde mit 4220 Punkten
    notiert. Um 22h 4163 und nach heutiger Eröffnung 4122 . Ein mächtiger Kursverfall, der fast ausschließlich durch die US Börse und DOW Futures erwirkt wurde. Diese notierten heute morgen mit 80 Punkten im Minus. Diese Fakten führten dazu , dass der XETRA DAX mit einem Verlust von über 2 % eröffnete.

    Kann man bei diesem bärischen Umfeld realistisch davon ausgehen ,dass der Schlußkurs bis 14.30h trotz der hohen Wahrscheinichkeit überschritten wird? Nein , denn in der Zwischenzeit haben sich die DOW Futures weiter verschlechtert ( für die Bullen das ist ) und es kommt in der Regel zu einer Gapfortsetzung. Es kann mit einer teilweisen Schließung gerechnet werden. Mit dem etablierten Risiko Management ist jedoch ein Einstieg in der ersten oder zweiten Aktionszone Long der 5M Einstiegsregel vorzuziehen . Werden diese Zonen erreicht , besteht wiederum zu 90% die Wahrscheinlichkeit , dass dort ein Reversal von mindestens 35 Punkten erfolgt. Ein kalkulierbares Risiko.
    Der wirkliche Einstieg wird jedoch in Abstimmung mit dem 15M Chart vollzogen . Dieser kann bei hoher Vola auch unter den vorgenannten Einstiegzonen oder etwas darüber liegen. Für viele bedeutet dies auch Enthaltung .

    Niemand wird daran gehindert dieses Vorgehen als unsachlich zu bezeichnen . Nehme mir aber auch die Freiheit hier kund zu tun , dass es sich bei diesen Aussagen um grobes Unwissen oder vorsätzliche Störung meiner Bemühungen , Wissen weiterzugeben ,handelt.
    .

    Aktionszonen

    @phantom

    Die Bestimmung deiner Aktionszonen ist also nicht irgendwie markttechnisch begründet, sondern vor allem RM-mäßig mit einem Schuß Vola-Adjustierung: je weiter die Aktionszonen desto 'besser' ein Einstieg dort und ggf. unter Berücksichtigung einer wie auch immer gearteten Bestimmung der aktuellen Vola.
    Das wäre natürlich für eine Strategie ein ziemlich freihändiges Vorgehen - vorsichtig ausgedrückt. (Wogegen erst mal nichts einzuwenden wäre, wenn es nicht mit einem darüber hinaus gehenden Anspruch versehen wäre.)

    Risiko Management

    Analytische Gabe manifestiert sich nicht durch Belesenheit und Zitieren je nach seelischem Gemütszustand . Da helfen auch keine griffigen Formulierungen .
    Zur Sache: Gute analytische Fähigkeiten besitzt z.B auch derjenige ,der in Bezug zu meinen Strategien schnell das Wesentliche erkennt und in den Gesamtkontext einordnen kann. Das Wesentliche ist , dass es sich um Day Trading handelt und zu komplexen Modellen wie die von Vince , Mandelsohn etc. keinen Bezug hat.
    Nachstehend , für jeden nachvollziehbar, ein schlüssiges Risiko Manangement das bereits in allen Facetten , wenn auch nicht so zusammenfassend ,wiederholt dargestellt wurde , sich aber für einige Menschen mit niedrigen Beweggründen nicht erschließt. Das ist auch gut so !
    Für Gap Strategie: Einstieg Short an der ersten Aktionszone , wenn DOW Futures um 8h MEZ bis zu 40 Punkten im + und beim Einstiegspunkt nachgeben . Einstieg Short an der zweiten Aktionszone wenn DOW Futures um 8h MEZ von 40 - 80 Punkten im + und beim Einstiegspunkt abbröckeln. Enthaltung , wenn Dow Futures über 80 + und bis zum möglichen Einstiegspunkt weiter zunehmen. Invers für Long Positionen. Positions Management und Gewinnmitnahmen wie oft beschrieben . Ja , nachlesen kann man erwarten . Positions Glattstellungen ,ob Gewinn oder Verlust, spätestens kurz vor 14:30h.
    Pivot Strategie: Einstieg Short / Long an der ersten Aktionszone , wenn die Tagesrange FDAX / DOW Futures bis um 17:30 h geringer als 120 / 170 Punkte . Einstieg an der zweiten Aktionszone ,wenn Tagesrange über 120/170 Punkte.
    Positions Glattstellungen , ob Gewinn oder Verlust, spätestens vor 22h.
    Für Strategieneulinge ,risikoscheue Trader und solche mit geringem Kapital, Ersteinstieg grundsätzlich erst ab der zweiten Aktionzone für die Gap und 50 Punkte über / unter dem Referenzkurs für die Pivot Strategie. In einer Baisse bevorzugt Short und in einer Hausse Long Positionen handeln. Berufstätige traden nur die " sichere "Pivot Strategie. "Sicherer" deshalb ,denn, je weiter der Einstieg entfernt ist ,um so günstiger die Gewinnchancen sind, Grund : 90% der FDAX Gaps sind bei einer Vola von 15/30 % unter 35 Punkten .
    Der Handel im " Niemandsland " zwischen 14:30h und 17:30h kann wie folgt gehandhabt werden . Siehe eingefügter Chart vom 18 Februar . Einstieg Short / Long nach 3-4 Folgekerzen einer Couleur und Einstieg nach der ersten Umkehrkerze. Gewinnmitnahme nach 1-2 Kerzen .Stopp loss immer 5 Punkte unter / über der letzten Kerze.
    Wohlgemerkt, dies sind Richtlinien , die jeder nach seinem Komfortlevel anpassen kann. Dazu gehört auch die 5M Strategie Short / Long nach einer Kurslücke.
    Bei der Erstvorstellung der Strategien wurde darauf hingewiesen ,dass diese in Folge mit Charts und Beispieltrades wie ein Bausteinsystem erklärt würden . Die Erklärungen sind somit abgeschlossen . Aus den noch eingefügten Charts ist zu ersehen , dass die gestrige Pivot und heutige Gap Strategie nach obigen Richtlinien durchgeführt und daher beide mit schönem Gewinn abgeschlossen werden konnten.
    Die Strategien unterliegen dem 20/80 Prinzip: Traders machen 80% ihrer Gewinne in 20% der Handelszeit. Dazwischen SOH = sit on your hands und keine Impulstrigger.
    That´s it folks !
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    Übersetzung :



    Nichts in dieser Welt ersetzt Beharrlichkeit. Talent will nicht ; denn nichts ist üblicher als erfolgslose Menschen mit Talent. Genie will nicht; unbelohnte Genie ist fast ein Sprichwort. Bildung will nicht; die Welt ist voll von gebildeten Wracks. Beharrlichkeit und Entschlossenheit sind alleine allmächtig. Der Slogan " dränge vorwärts " hat und will immer die Probleme der Menschheit lösen.
    Calvin Coolidge ( ehemaliger Präsident der USA )

    “Nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not; nothing is more common than unsuccessful people with talent. Genius will not; unrewarded genius is almost a proverb. Education will not; the world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent. The slogan 'press on' has solved and always will solve the problems of the human race." Calvin Coolidge.

    @ Perfect Trader
    Um das direkt vorwegzuschicken, ich schätze deinen analytischen Verstand und jeder Dummkopf merkt sofort, daß er es bei dir nicht mit einem solchen zu tun hat.

    Deine Kritikpunkte sind gut, aber leider destruktiv: Phantom hat hier einen Ansatz vorgestellt, der tagtäglich für Gewinne gut ist, das RM ist nicht ausreichend oder vielleicht für bestimmte Situationen nicht vorhanden, na gut. Das könnte Dein Part sein, nehme Dir doch bitte die Zeit Phantoms System zu studieren, das ist alleine auf Grundlage seiner Erklärungen nicht immer ganz einfach, das gebe ich zu. Mit gleichzeitiger Beobachtung der Märkte aber nicht unmöglich, wenn man nicht gänzlich untalentiert als Trader ist. Dann mache dir bitte Gedanken, wie du die Strategie für den Fall der Fälle absichern würdest. Ständiges Vor- aber auch wieder Zurückrudern bringt niemandem etwas, auch nicht den Lesern.

    Freue mich auf deine konkreten Vorschläge. :)