nolto

Bezüglich Pivot Strategie siehe zu Einstieg an der 1. und 2 Aktionszone Beitrag 321. Somit war Einstieg Short an der 2.Aktionszone gestern richtig . Auch der Einstieg Short konnte heute direkt an der 2.Zone erfolgen . In Abstimmung mit DOW Futures , + 90 zu diesem Zeitpunkt, zwar grenzwertig aber charttechnisch korrekt Siehe dir bitte selbst den DOW Future Chart an . Es wurde exakt an der zweiten Zone eine lange grüne kerze ausgebildet ,die eine Umkehr vermuten ließ. Etwas Risiko muß sein. Auch mit Einstieg Short nach vollständiger Ausbildung der ersten roten Umkehrkerze hättest Du einen Gewinn erzielt und zwar in diesem Moment 30 Punkte. Es ist vor allen Dingen der erste Einstieg ,der strikt mit den DOW Futures abgestimmt werden muß.

@ peganuss

Kann ich dem entnehmen, daß du mit Berührung der zweiten Zone eingestiegen bist, egal was DJ zu diesem Zeitpunkt ausgebildet haben konnte?

Gerade jetzt (10:15 MEZ) die gleiche Frage: 2 Aktionszone erreicht, aber seit 15 Minuten bildet DJ 15 erst eine Umkehrkerze aus.

Da kann ich nur zustimmen. Aufgrund der hohen Vola bin ich erst an der zweiten Zone SHORT eingestiegen und habe dann den Trade an der ersten Zone mit 35 Punkten im Gewinn glatt gestellt.

Gruß Peganuss

Einstieg

Mit der heutigen Pivot Strategie wird noch einmal die im letzten Beitrag erwähnte Einstiegsregel eindrucksvoll bestätigt.
Trading Range war heute weiter als 120 Pukte = 187 Punkte. Sicherer Einstieg Short an der zweiten Aktionszone obwohl Einstieg an der ersten und zweiten Zone höheren Gewinn gebracht hätte. Aber sicher ist sicher !

von chrismasterlu

Fakt ist aber auch, dass man in der Tat das zusammenspiel zwischen Dax und Dow sehen muss und so seine Chancen durchaus erhöhen kann.

Wer nur das Gerüst mit den Aktionszonen, ohne Berücksichtigung der Einstiegsregel in Abstimmung den DOW Futures handelt , wird sicherlich aufgrund der Emotionen reihenweise Verluste produzieren. Ganz wichtig : Das Zusammenspiel mit den DOW Futures garantiert nicht nur eine bessere Ausbeute sondern VERHINDERT hohe Verluste.

Überprüfe bitte deine Aufzeichnungen ob Du 1. die nachstehenden Regeln respektiert hast oder 2 . wie im Beitrag 354 beschrieben ,von der falschen Seite eingestiegen bist.

Für Gap Strategie: Einstieg Short an der ersten Aktionszone , wenn DOW Futures um 8h MEZ bis zu 40 Punkten im + und beim Einstiegspunkt nachgeben . Einstieg Short an der zweiten Aktionszone, wenn DOW Futures um 8h MEZ von 40 - 80 Punkten im + und beim Einstiegspunkt abbröckeln. Enthaltung , wenn Dow Futures über 80 + und bis zum möglichen Einstiegspunkt weiter zunehmen. Invers für Long Positionen. Positions Management und Gewinnmitnahmen wie oft beschrieben . Positions Glattstellungen ,ob Gewinn oder Verlust, spätestens kurz vor 14:30h. Ausgenommen
Teilposition im Gewinn.
Pivot Strategie: Einstieg Short / Long an der ersten Aktionszone , wenn die Tagesrange FDAX / DOW Futures bis um 17:30 h geringer als 120 / 170 Punkte . Einstieg an der zweiten Aktionszone ,wenn Tagesrange über 120/170 Punkte.
Positions Glattstellungen , ob Gewinn oder Verlust, spätestens vor 22h.

Handelstag 25 Februar 09

Die Gap Strategie hat sich heute prächtig entwickelt . Vor allen Dingen die Teilposition.

Werde mit der Dokumentation der täglichen Strategien einige Tage Pause machen.

Die Handelsansätze sind als ganzheitliche Strategien zu verstehen. Die FDAX Bewegungsdynamik unterliegt als Gap Strategie anderen Einflüssen als die Pivot Strategie. Letztere ist wirklich nur noch von der US Börse und für uns von den DOW Futures abhängig. Wenn z.B ., wie gestern morgen, mit der Gap Strategie ein Einstieg Short erfolgt ist , kann es angebracht sein , die noch verbleibende Teilpostion an den Aktionszonen Long glatt zu stellen oder sogar zu drehen. Die Drehung sollte jedoch vor 11:30 h statt finden um vor der ruhigen Mittagszeit der Positionsdrehung überhaupt eine Chance für einen Richtungswechsel einzuräumen. Ist jedoch eine Teilposition kurz vor 14:30h noch komfortabel im Plus sollte man diese, versehen mit einem Stop Loss zum Einstandspreis, je nach Umfeld weiterlaufen lassen. Dieses Vorgehen unterlieg keiner festen Regel sondern dem Marktgespür.

Der Einstieg oder eine eventuelle Positionsdrehung der Pivot Strategie unterliegt anderen Gesetzen. Die größten Verluste werden oft erzielt , wenn der Ersteinstieg Long /Short zeitlich verpaßt wurde und dann auf der anderen Seite eingestiegen wird. Dies ist immer dann der Fall, wenn es zu einem mächtigen Late Breakout / -down mit einem
kompletten Reversal der Intraday Trading Range kommt.

Um die anstehende Frage von the biggest loser vernünftig beantworten zu können, sollte zuerst der Kurstand DOW um 17:30h festgestellt werden . Siehe dazu Beitrag 207 vom 25 Januar . Um 17:30h sind die wichtigsten US Wirtschaftsdaten im Kurs verarbeitet . Mit Bezug zum gestrigen Handelstag waren die DOW Futures um 17:30h MEZ etwa mit 50 Punkten im Plus . Gaben in Folge etwas nach .Umstand der den Einstieg Long für German 30 ermöglichte. Es standen noch 2 wichtige kursrelevante Reden an : zuerst Bernanke und dann Obama . Bernanke gab das Signal zur Kursrally , die in Erwartung der späteren Rede von Obama unterstützt wurde. Kurzum: Eine Kursdrehung war vom Sentiment nicht abzuleiten. Peganuss weiß aber um die Tatsache , dass in der Regel bei einer + Rally in den letzten 30 Minuten ein kleiner Reversal erfolgt, Charttechnisch wurde diese Regel dann auch bestätigt.

Ich weiß , harte Kost, aber ohne Kenntnisse / Berücksichtigung diese Details kein Fortschritt.

Okay, möglicherweise habe ich mich mit den Wiederholungen nur ein wenig ungut ausgedrückt. Wollte keineswegs damit sagen, dass Phantom das System nicht immer und immer wieder einträglich beschreiben soll. Meine Absicht war nur einmal einen anderen Aspekt einzuwerfen. Gerade im Februar hat das System fast jeden Tag absolut reibungslos ohne Schwierigkeiten funktioniert. Mein Gedanke war nun, wenn Phantom das korrekterweise hier immer beschreibt kann bei dem ungeübten Betrachter der Eindruck entstehen, dass das System locker und leicht nur Gewinne produziert. Das Ergebnis ist, dass man ein übergroßes Vertrauen in SEIN Trading diesbezüglich aufbaut, wenn man immer nur von grandiosen Tagen liest. Das System hat eine enorme Trefferquote, das ist unbestritten. Aber die braucht es auch, denn durch das Aufstocken der Positionen gegen den Trend entstehen immer größere Gesamtpositionen, welche in ungünstigen Falle einen riesigen Verlust produzieren können. Das ist alles was ich damit sagen wollte.

Hier wurde über Backtesting gesprochen. Das finde ich EXTREM wichtig. Allerdings nicht auf automatischem Wege. Dazu habe ich mir FDax und Dow Charts von mindestens 1-2 Jahren angeschaut und nach dem System untersucht. Nur so bekommt man ein Vertrauen auch für die Zukunft. gerade wenn man noch nicht lange selbst dabei ist. Ein automatisches System ist dabei aber wirklich schwierig zu programmieren. Deshalb sollte dies manuell geschehen. So wird man auch selbst auf die benannten Tage stoßen. Starke Trendtage oder einfach Tage, welche einfach zu keinem Rebound im Dax führen. Das sollte jeder selbst machen und sich dann anschauen wie er in dieser und jener Situation verfahren wäre. Das kann einen vorbereiten, wenn der "Ernstfall" eintritt. Wenn es gewünscht ist, poste ich dazu noch einige Beispiele. Aber es sei schon vorneweg gesagt, dass man die meisten (selbst solcher) Tage im nachhinein "schönrechnen" kann. vielleicht wäre auch nicht Jeder in diese Misere gerutscht wie ich zum Beispiel, dafür hätte es Einen wann anders erwischt. Ich suche mal einige Beispiele raus.

Fakt ist aber auch, dass man in der Tat das zusammenspiel zwischen Dax und Dow sehen muss und so seine Chancen durchaus erhöhen kann. Das in ein automatisches System zu pressen ist schwer. Ich habe es mal versucht, bin bisher aber noch gescheitert.

@ Peganuss
Danke für Deine Rückmeldung. Bin gespannt, ob Phantom das aus seiner Sicht bestätigen wird.

@ Phantom
Bitte weiter wiederholen, es sorgt für mehr und mehr Verinnerlichung und stärkt das Vertrauen in die Strategien, es nervt keineswegs. Würde mich ebenfalls freuen, wenn chrismasterlu die brenzlichen Tage aus seiner Erfahrung konkretisieren würde. Das kann helfen, an solchen Tagen nicht hilflos dazustehen.

Vermutlich wird dieser Thread von weitaus mehr Leuten intensiv verfolgt und danach getradet als man gemeinhin annimmt. Die Schreiber sind nur der sichtbare Teil des Eisbergs.

the biggest loser.
Werde heute noch antworten.

Chrismasterlu

Willkommenener Beitrag für die Vielfalt der Meinungsbildung. Bemerkenswert ist , dass jemand die Strategien seit 6 - 8 Monaten handelt und sich heute erst im Forum anmeldet. Wären Dir alle sehr dankbar , wenn Du die schwierigen Tage , die es immer geben wird ,mit Chart und dem dazugehörigen Positions Management dokumentieren könntest. Würde dann gerne dazu eingehend Bezug nehmen.

Deswegen bräuchte sich Phantom hier diesbezüglich auch nicht immer wiederholen.

Wie ist das zu verstehen ? Außer dir gibt es auch noch andere Mitglieder die wiederholte Erklärungen begrüßen.

the biggest loser schrieb:

@ Phantom

Natürlich wissen wir jetzt wie es ausgegangen ist, aber trotzdem die Frage: Hätte man auch die erste und zweite Aktionszone short handeln sollen, oder bleibt man lieber bei long, wenn vorher die erste Aktionszone long erfolgreich war?

Wie auch immer, die Strategien erzielen fast tagtäglich Gewinne, selbst grobe Fehler werden meist verziehen, da nicht sofort mit ausstoppen bestraft. Ein Verlusttag wird mit den Gewinnen des Folgetages in der Regel ausgeglichen. Backtests und Lehrmeinungen hin oder her, beides schadet zwar nichts, mit beidem verdient man jedoch kein Geld.

Hoffe, Du bleibst uns mit Deinen Kommentaren noch lange erhalten. Verfolge das sehr genau und lerne ständig dazu.

Klar kannst du beide Zonen SHORT handeln, gerade wenn der übergeordnete Trend SHORT ist macht dass Sinn. Heute lief der Kurs zurück zum Referenzkurs von gestern und brachte ein dickes Plus in die Kasse.

Gruß Peganuss

Hallo,

jetzt möchte ich auch einmal etwas zu den Strategien hier sagen. Ich weiß nicht ob es schon einmal herausgestellt wurde oder nicht...

Die Strategien, welche hier vorgestellt werden sind ein Grundgerüst. Ein sehr gutes wie ich finde. Allerdings erfordert die dauerhaft profitable Anwendung durchaus viel Erfahrung. Ich handele ca. seit 6-8 Monaten nach dem System und habe in der Zeit Einiges erlebt. Irgendwann hat man die im Grunde relativ einfachen "Regeln" verstanden. Deswegen bräuchte sich Phantom hier diesbezüglich auch nicht immer wiederholen. Das Hauptproblem dabei ist, das früher oder später der Tag kommen wird, wo die Kurse nicht an der 2. oder 3. Zone halt machen. Man ist nach den Regeln investiert und durch irgendwelche Katastrophen oder Nachrichten geht der Kurs deutlich gegen einen. Man hält weiter dagegen. Am Anfang noch voller Zuversicht - die Regeln wollen es ja so. Doch bald ist ein Punkt erreicht wo man die Minuspositionen sieht und dem Anfänger schlecht wird. Das gefühl wird immer mulmiger, man wird nervös. Letzendlich reist man entweder irgendwann die Reißleine und hat einen Verlust, welcher von vielen, und ich meine wirklich vielen, Gewinntagen pulverisiert wird. Oder man hat nicht das Kapital dagegen zu halten. In diesen Situationen ist es die Traderpsyche die entscheidet, ob man die richtigen Entscheidungen trifft. Steige ich jetzt in der 5.Zone auch kurz vor erreichen der Zone ein? Wie gehe ich genau vor? Das sind alles Fragen, welche die "einfachen" Tage nicht vermitteln können. Und solche Tage werden kommen. Glaubt es mir. dieses Jahr gab es diesbezüglich auch schon einen oder zwei Tage wo es durchaus kritisch sein kann. Und auch wenn man dann im Nachhinein ja so und so argumentieren kann, der Einstieg da war zu früh, die Zone dort war nicht optimal erwischt... Es sind eben nur grundlegende Regeln und jeder legt sie teilweise etwas anders aus. Damit möchte ich nur sagen, dass NICHTS und auch GARNICHTS das echte live Handeln an solchen Krisentagen ersetzen kann. Die letzten Wochen im Feburar waren dazu nicht geeignet. Der Februar war in der Tat einer der einfachsten GS/PS Monate, welche ich bisher gesehen habe.

Lange Rede kurzer Sinn. Ich möchte nur allen Anfängern sagen, dass sie erstmal abwarten sollten ob sie solche schweren Tage auch heil überstehen. Erst dann sollte man die Positionen erhöhen oder frohlockend über den heiligen Gral herumlaufen. Es ist nicht böse gegen Irgendjemand gemein. Nur eine Warnung, welche ich in meinem Traderleben diesbezüglich mehrfach erlebt habe. Gerade Okbtober/November/Dezember letzten Jahres hatte diesbezüglich einige Überraschungen. Derzeit scheint es so, dass sich die Vola wieder etwas berühigt hat. Aber sie kann bei diesem Marktumfeld jeden Tag schlagartig wiederkommen.

Also weiter schon Paper Traden und erst abwarten ob man auch die schweren Tage meistert. Ansonsten sind die Strategien hier schon sehr wertvoll. Aber man braucht dennoch viel Übung um sie DAUERHAFT profitabel umzusetzen.

chrismasterlu

@ Phantom

Natürlich wissen wir jetzt wie es ausgegangen ist, aber trotzdem die Frage: Hätte man auch die erste und zweite Aktionszone short handeln sollen, oder bleibt man lieber bei long, wenn vorher die erste Aktionszone long erfolgreich war?

Wie auch immer, die Strategien erzielen fast tagtäglich Gewinne, selbst grobe Fehler werden meist verziehen, da nicht sofort mit ausstoppen bestraft. Ein Verlusttag wird mit den Gewinnen des Folgetages in der Regel ausgeglichen. Backtests und Lehrmeinungen hin oder her, beides schadet zwar nichts, mit beidem verdient man jedoch kein Geld.

Hoffe, Du bleibst uns mit Deinen Kommentaren noch lange erhalten. Verfolge das sehr genau und lerne ständig dazu.

Handelstag 24 Februar 09

Pivot Strategie in Aktion .Einstieg long an der ersten Aktionszone , da auch Trading Range FDAX heute bis 17:30h unter 120 Punkten.
Bitte darauf achten , dass gemäß Plan auch eine Teilposition von heute morgen long bereits über 100 Punkte im Plus ist.

interessiert es keinen, wie sich eine fixe Zone von 35 Punkten im Trading auswirkt, wenn der Dax 300 Punkte am Tag macht, oder nur 40?
Aktionszonen müßten wohl an die Vola angepasst werden. Vielleicht könnte dazu eine Formel ausgearbeitet werden, möglicherweise hat Phantom bereits etwas entsprechendes entwickelt.
Wir haben momentan ein ziemlich gute Vola von gut 160 Punkten, gemessen als ATR 13 (daily). Wir hatten aber auch schon quälend lange Phasen mit einer ATR von unter 50, d.h. daß die Tagesrange damals tatsächlich auch schon unter 40 Punkten betragen hatte. Was passiert dann eigentlich? Gar nichts?

Vorstehend drei nützliche Kommentare von Hintman , The Biggest Loser und nolto

Zusammenfassend fällt mir keine bessere Antwort dazu ein als dass sich der Markt selbst reguliert. Die Einstiegszonen sind ja nur fix zu einem Bezugspunkt der vom Markt vorgegeben wird. In Zeiten historisch hoher Vola , wie wir sie im Oktober / November letzten Jahres erlebt haben , waren Gaps 120 Punkte + keine Seltenheit. Es wurde daher
beschlossen , der Vola Rechnung zu tragen und Einstiege nur beginnend an der zweiten Aktionszone vorzunehmen . Bei einer angenommenen Gap von 120 + Punkten lag der Ersteinstieg schon bei 190 + Punkten . Der zweite und dritte somit bis 260 + Punkten. Damit wurde das Risiko akzeptabel abgedeckt und hat sich auch bestens bewährt. Der Einstieg für die Pivot Strategie ist ja auch von der Intraday Trading Range abhängig.

An Tagen niedriger Vola , siehe auch Beitrag 285 , ist ausgehend vom Referenzpunkt ein Tradingkanal von 50 - 70 Punkten auszumachen. Dieser kann unter / über oder mit dem Referenzpunkt als Mittelwert sein. Dort ist der Handel dann sehr einfach und keinem besonderen Risiko ausgesetzt. Es gibt kein Tag , an dem nicht eine der beiden
Strategien gehandelt werden könnte . Je nach Vola kann auch die Stückzahl angepasst werden .

Handelstag 24 Februar 09

Ein Blick auf den eingefügten Chart beweist ,dass man mit Einstieg über oder unter dem Referenzkurs Geld verdient hätte. Es ist jedoch das Bestreben nicht nach Beliebigkeit sondern charttechnisch Korrekt mit dem geringsten Risiko einzusteigen.
In einem extrem bärischen Umfeld ist eine + Gap Eröffnung ein Marktgeschenk. Eine Short Position kann daher auch dann eröffnet werden , wenn die erste Aktionszone noch nicht erreicht wurde. Grund: 90% der Gaps werden geschlossen bzw. Vortags Schlußkurs unterschritten. Sorry für ständige Wiederholung . Dazu eine charttechnische Betrachtung. Nach der ersten signifikanten roten Umkehrkerze konsolidierte der Kurs ( 5 M Chart ) am unteren Ende der Unkehrkerze in Richtung fallendem 8 MA. Hier war mit einer Fortsetzung zu rechnen. Die nach den Gewinnmitnahmen ( 20 und 35 Punkte )verbliebene Teilposition ( Beispieltrade wie immer 3 Stück ) konnte an der zweiten Long Aktionszone glatt gestellt werden oder auch Long gedreht werden.
Ermuntere alle Interessierten ähnliche Aufzeichnungen zu machen . Das Auge und vor allem das Unterbewußtsein wird geschärft.

Back Test
Danke Hintman für die klärende Darstellung. Wenn die Tests stimmen, um so besser. Es geht aber in diesem Thread in erster Linie um die Darstellung der Strategien. Vielleicht kann zu Tests allgemein ein Nebenthread eröffnet werden . Danke.
nolto
Bitte noch einmal Beitrag 161 vom 18 Januar 09 mit dem Titel " Entstehung und Weiterentwicklung der FDAX Strategien" lesen . Die Strategien funktionierten bis jetzt in jedem Umfeld . Je nach Intraday Schwankungsbreite, Baisse / Hausse , können die Aktionszonen geringfügig erweitert oder verkürzt werden .
Endloskontrakt
" Gap und Pivot Strategie bilden , zusammen mit der Intermarket Abhängigkeit von der US Börse , eine Einheit die von Part-Time-Trader kaum zu erfassen ist. Es handelt sich um einen Endloskontrakt der, je nach Strategie , morgens oder abends durchaus ein Verlust zu läßt jedoch in der Regel mit der nächsten wieder ausgeglichen wird."

Der gestrige Handelstag bestätigt eindrucksvoll diese hohe Wahrscheinlichkeit .Siehe eingefügter 15M Chart aufgeteilt in die 3 Handelsphasen : Gap und Pivot Strategie mit den Aktionszonen so wie das jetzt schon bekannte " Niemandsland " mit der 82% Regel. Der Erfolg der Strategien basiert nicht nur auf den Einstiegszonen mit dem flexiblem Positions Management und der Abstimmung mit dem DOW, sondern auch auf der Tatsache ,dass die Aktionszonen fast immer am Rande der Trading Range liegen . Von dort aus läuft der Kurs nicht mehr sehr weit in die falsche Richtung und eventuelle Verluste bleiben begrenzt.

Dem Betrachter wird auffallen ,dass die Zeitzone vom " Niemandsland " von 14:30h auf 15:30 -17:30h verkürzt wurde. Grund :Montags gib es in den USA in der Regel ab 14:30h keine Veröffentlichung der Standard - Wirtschaftsdaten und die US Börse eröffnet um 15:30h MEZ. Weiterhin ist festzustellen , dass nach einem sehr negativen Trend Tag in den USA die DOW Futures über Nacht steigen ,auch wenn Asien im Minus , und daher der FDAX am Folgetag mit einer + Gap eröffnet.

Hm, und nun muß ich doch einmal kritisch werden und jetzt bin ich wirklich auf den Backtest gespannt. Das grottenschlechte Ergebnis ist also durch Fehler entstanden, alles klar. Ein neuer Backtest (angeblich ohne Fehler) weist ein positives Ergebnis aus bei blindem Einstieg an den Aktionszonen und Ausstieg vor den schon genannten Zeiten? Das bezweifle ich!

Entweder haben sich auch hier Fehler eingeschlichen oder der Testzeitraum ist nicht repräsentativ.

Noltos Überlegungen sind natürlich interessant. Die Aktionszonen müßten wohl an die Vola angepasst werden. Vielleicht könnte dazu eine Formel ausgearbeitet werden, möglicherweise hat Phantom bereits etwas entsprechendes entwickelt.

@ Sternenmann
Melde Dich doch einfach wieder hier an, jeder Leser ist willkommen (ich hoffe auch bei Hintman) sich konstruktiv zu beteiligen. Deine Studien sind für viele Mitglieder von Bedeutung, leider hat niemand etwas davon, wenn Du alleine im stillen Kämmerlein vor Dich hinwerkeltst.

@nolto

und um genau solche Fragen zu beantworten, bedarf es eben einer Diskussion. Ich bin nicht eingelesen genug in diese Strategien, um mir auch nur im Ansatz Antworten darauf zu erlauben.

@ hintman

Das ist ehrenwert, daß du von dir so bezeichnete Lemminge schützen willst, aber:
1) Kann man nicht sehr schnell drauf kommen, daß es sich bei phantoms Ansatz um ein im Prinzip antizyklisches Vorgehen insofern handelt, als immer gegen die gerade gehandelte Richtung gesetzt wird?
Und kann man 2) dann nicht sehr schnell auf die Frage kommen, was passiert bei stärkeren Trendbewegungen, vor allem was muß ich bei diesem Ansatz dann 3) an Sicherungen beachten bzw. welche gibt es überhaupt?

Was die Aktionszonen sind, wie sie begründet sind, darüber steht im Thread auch einiges. Ich habe das etwa extra erfragt. Das kann einem einleuchten oder nicht. Und den Praxistest sollte man immer vorher machen.


Allerdings möchte ich mich deiner impliziten Frage anschließen,
@ phantom
die auch bei mir noch ungefragt und das Problem dahinter unbeantwortet ist, auch wenn jetzt grad nicht unbedingt die richtige Zeit ist:
Wir haben momentan ein ziemlich gute Vola von gut 160 Punkten, gemessen als ATR 13 (daily). Wir hatten aber auch schon quälend lange Phasen mit einer ATR von unter 50, d.h. daß die Tagesrange damals tatsächlich auch schon unter 40 Punkten betragen hatte.
Was passiert dann eigentlich? Gar nichts?