Bollingers DAX Trading Strategien (PT)

    Perfect Trader schrieb:


    Ein Regelwerk mit sich täglich ändernden Regeln kann nicht systematisch getradet oder ausgewertet werden.



    @Perfect Trader

    Klar ist ein statisches Regelwerk einfach zu traden und auszuwerten. Ich widerspreche dir aber in dem Punkt, dass man dynamische Regeln nicht systematisch traden kann. Ich denke schon. Allerdings muss man sich die Mühe machen, die Dynamik zu verstehen. Das erfordert aber harte Arbeit und tägliche Auseinandersetzung mit den zur Dynamik beitragenden Rahmenbedingungen. Wer sich dem verweigert, kann einfacher Weise das System als unhandelbar abtun und davor kapitulieren. Wer aber die Mühe auf sich nimmt sich mit der Marterie auseinanderzusetzen und nicht nur versucht mit dem Gerüst oberflächlich Trades zu analysieren wird auch Erfolg haben.

    Gruß Peganuss

    Phantom schrieb:

    Diskretionäres Day Trading ist kein Swing Trading mit einem fixen Regelwerk und Positions Management: Einstieg , Gewinnziel , Stop Loss , Gewinnsicherungsstopp etc. Vielmehr gilt es, sich dem permanent ändernden Börsenumfeld unter Berücksichtigung der Tageszeit und insbesondere der US Börse laufend anzupassen


    Ich denke, hier liegt das Problem in der Vermittlung der Strategie. Sie mag für den Strategie-Entwickler klar und schlüssig sein, für jeden anderen kommt jedoch früher oder später der Punkt, an dem er nicht weiter weiß, bzw. der Strategie-Entwickler schon einen Schritt weiter denkt. Das haben aber alle diskretionären Systeme so ansich. Die sind so individuell, dass sie nur in einem einzigen Kopf auf dieser Welt ablaufen und nur dort funktionieren können. Dabei setze ich voraus, dass Phantom sein System mit realem Geld tradet und dabei tatsächlich dauerhaft gewinnt. Aber wie andere schon vor mir geschrieben haben, sehen wir egal ob mehr oder weniger interessierte Leser (nicht böse, sondern sehr wörtlich gemeint) nur die Spitze des Eisbergs. Der Unterbau von diskretionärem Trading ist Erfahrung, die selbst der System-Entwickler nicht in Gänze verbal zu Papier bringen kann.
    Etliche erfolgreiche Trader haben ihre Systeme, Indikatoren und Vorgehensweisen in mehr oder weniger detailierten Ansätzen preisgegeben. Trotzdem gelingt es nur den wenigstens, das System erfolgreich für das eigene Trading zu kopieren. Zu oft fehlen Anleitungen zu:
    - wann trade ich das System nicht?
    - wann steige ich vorzeitig aus?
    - wann steige ich überhaupt aus?
    - wie viel riskiere ich wann?
    - wann beginne ich, meinem System zu misstrauen und wo ändere ich es?
    - ...
    In diesem Thread gibt es zwar (zumindest ansatzweise) Antworten auf diese Fragen. Doch sind sie nach meiner Einschätzung für diverse Situationen nicht griffig, nicht eindeutig genug, bzw. zu komplex, als dass man sie in wenigen Minuten an der richtigen Stelle auch anwenden kann. Im Daytrading ist keine Zeit, Duzende Beiträge zu durchforsten, ohne zu wissen, ob man für den aktuellen speziellen Fall auch eine Antwort findet. Imho kann man sich hier einige Anregungen für das eigene Trading holen, darf aber nicht hoffen, ein fertiges System zu erhalten. Soweit meine generelle Einschätzung zur Didaktik von diskretionären Systemen.

    itsmie

    Auf deine Fragen bezüglich Einstieg möchte ich nochmal eingehen. In Zeiten historisch hoher Vola ist der Einstieg auf der Long Seite besonderen Gefahren ausgesetzt . Daher Einstieg mit dem 15M Chart der Impulstrades weitestgehend
    vermeidet. In einem früheren Beitrag wurde mit Chart erkärt , dass es auf die Beschaffenheit der Kerzen ankommt ,wenn sich diese dem Einstieg nähern oder sogar überschreiten. Kerzen die mit einem Rutsch die eine oder andere Zone erreichen sind eine Warnung, da mit einer Fortsetzung gemäß der 82% Regel gerechnet werden muß.

    Nähern sich die Kerzen jedoch gemütlich überlappend den Zonen ,dann kann auch sofort Einstieg erfolgen . Richtig ,zuweilen erfolgt auch ein Kursnachlauf. Das Positions Management mit den Gewinnmitnahmen wurde zigfach beschrieben . An einem Freitag mit Niedrigstvola kann dies auch angepasst werden . Also anstatt ( Beispieltrade 3 Stück) 20 / 35 Punkte und Weiterlauf für restliche Teilposition einfach nur 10 / 15 etc. Als Trader entwickeln wie mit der Zeit auch das richtige Marktgespür.

    Diskretionäres Day Trading ist kein Swing Trading mit einem fixen Regelwerk und Positions Management: Einstieg , Gewinnziel , Stop Loss , Gewinnsicherungsstopp etc. Vielmehr gilt es, sich dem permanent ändernden Börsenumfeld unter Berücksichtigung der Tageszeit und insbesondere der US Börse laufend anzupassen . Die Aktionszonen sind ein Trading Gerüst und die aufgeworfenen Fragen wurde alle schon mehrfach abgearbeitet. Werde trotzdem heute noch einmal detailliert dazu Bezug nehmen . Für die Zukunft darf ich jedoch hoffen , dass vor Formulierung von Fragen oder sogar Skepsis meine Beiträge konsultiert werden. Nachstehend den für heute beabsichtigten Beitrag und anschließend Beantwortung der Fragen .Zeitschrift Traders´und der gestrige Handelstag.
    In der Ausgabe März 09 erscheinen 2 Artikel die indirekt zu dem gestrigen Handelstag Bezug nehmen und daher lesenswert sind: 1. Interview mit dem Trader , Richard Girardi. Traders: Traden sie auch den FDAX? Girardi: Auszug : Während der DAX am europäischen Morgen technisch noch einwandfrei verläuft, wird er im Laufe des Tages mehr und mehr von den US-Märkten beeinflusst , bevor die Liquidität langsam abnimmt und er schließlich " müde " schließt. 2. Ein bemerkenswerter Artikel von Mark Dworatzek über einen US Day- Trader mit Bezug auf Vorbereitung , zeitliche Marktphasen , anstehende Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und insbesondere marktsensibler Unternehmensnachrichten, die gerade " in " sind und auf die Futures wie ein Katalysator wirken.
    Am Donnerstag Abend hatte ich schon für den Freitag 2 zu erwartende vorbörsliche Unternehmensnachrichten in meiner Agenda notiert und zwar DTE mit Veröffentlichung um 7:00h der Ergebnisse 08 mit Ausblick für 09 und ebenso von CNBC angekündigte Nachrichten über die Citigroup vor US Börseneröffnung. Es sind die Finanztitel die zu Zeit die Kurse bewegen.
    Im Laufe des gestrigen Vormittags erreichte mich ein Anruf mit dem Wunsch zum Golfspiel. Schönstes Wetter in Eckernförde . Nachdem ich noch den Chart mit der Gap Strategie mit dem Hinweis " schnelle Gewinnmitnahmen sind heute zu empfehlen " veröffentlichte , war ich bis 17.30h abwesend und daher auch bis zur Pivot Strategie nicht mehr engagiert. Das ich das Spiel verloren habe , sei nur nebenbei erwähnt. Den angesprochenen Kursverlauf kann ich daher
    nur ex officio kommentieren.
    Zur Sache. Eingefügt Chart von gestern mit den 3 möglichen Einstiegszonen unter dem Referenzkurs. Mit Beitrag 308
    wird mit dem Titel " Risiko Management " klar formuliert, dass für Strategieneulinge der Ersteinstieg insbesondere für die Gap Strategie in der zweiten Aktionszone erfolgen sollte. Für Fortgeschrittene je nach DOW Futures schon an der ersten Zone. Dies war gestern der Fall. Es ist zu vermuten , dass für nolto, Griller und itsmie der Ersteinstieg die zweite Aktionszone gewesen wäre. Der Ersteinstieg ist aber mit dem 15M Chart abzustimmen. Beginnend um 12h MEZ an der Referenzlinie ist aber im Chart bis zum Tagestief kein grüner Umkehrtstab auszumachen. Punkt ! Wichtig in dem Zusammenhang ist , wer ab der ersten Aktionszone die Abfahrt eingeleitet hat. Richtig ,die oben erwähnte Citigroup mit folgender vorbörslicher Nachricht : [BRIEFING.COM] S&P futures vs fair value: -8.20. Nasdaq futures vs fair value: -5.50. Stocks are on track for a downward start. Citigroup (C) is trading 50% lower at $1.21 per share in premarket action after the company announced it will exchange common stock for up to $27.5 billion existing preferred equity at a conversion price of $3.25 per share.
    Wer also gegen das Regelwerk und insbesondere trotz der Citigoup Nachrichten eingestiegen ist und um 14:29h seine Positionen glatt gestellt hat, ist mit einem Verlust ausgestiegen. Es wäre müßig darüber zu berichten , was ich getan hätte, füge jedoch den DOW Chart ein , der wiederum an der berühmten 200 Punkte Zone dreht.
    Zum Einstieg an der ersten Zone für die Pivot Strategie sei angemerkt, dass wiederholt darauf hingewiesen wurde, dass freitags abends die Liquidität für den FDAX abnimmt und das trotz erweiterter Day Range der Einstieg an der ersten Zone oder sogar bei 25-30 Punkten erfolgen kann. Außerdem wird Micro Trading dann mit dem 2M Chart ausgeübt .Beitrag 363.
    Day Trading ist mit einem Dauer- Leistungsport zu vergleichen und FDAX Trading ist definitiv nur für Wenige
    profitabel. Ich vermittle hier kostenlos und ohne jegliche Prätension meine Marktkennnisse . Wer glaubt diese
    Bemühungen ständig abwerten zu müssen ( PT ) oder mit dem Image des Blendwerks zu versehen, sollte sich lieber enthalten, nachdenken oder noch besser eigene Strategien hier vorstellen.
    Bilder

    • G30 27 F Tag GIF.GIF

      23,07 kB, 640×500, 188 mal angesehen

    • US 30 27 TAG GIF.GIF

      18,7 kB, 640×500, 164 mal angesehen

    @nolto

    die gap-strategie wird nur bis 14:30 gehandelt, die von dir erwähnte 3.aktionszone long wurde aber erst deutlich später erreicht, insofern finde ich es eher lobenswert, dass hier keine großartigen gewinne ausgestellt wurden, die das eigene regelwerk nicht zulässt.
    @phantom
    den zweiten teil von nolto's anmerkung hingegen finde ich von allergrößtem interesse, und damit meine ich nicht den regelbruch (handel bei tagesrange fdax > 120 erst ab 2. aktionszone, konnte man hier mit verweis auf sma20 im 60min-chart sicher ausser kraft setzen), sondern allgemein die frage: wie steige ich ein?
    ein streng antizyklisches vorgehen (also einfach mit limitorder an der aktionszone rein in den markt) wird von dir ja weitgehend abgelehnt, und stattdessen auf umkehrsignale in dow jones gewartet. nur: wenn diese tatsächlich im 15 min-fenster entstehen sollen, passiert es schnell, dass der kurs sich mit der ausbildung der umkehr schon wieder deutlich von der aktionszone entfernt hat. das können schnell mal 20pt sein, was das risiko erhöht und die gewinnchancen (wenn ich mal die rückkehr zur pivotlinie als naheliegendes ziel betrachte) deutlich verringert. hier wären konkrete tradebeispiele mit entryzeitpunkt und -kurs von vorteil.
    etwas mehr praxisnähe könnte so diesen thread und die hochinteressante strategie durchaus vom image des blendwerks befreien.
    edit: warum werden eigentlich bei mir neuerdings immer die eingefügten absätze verschluckt? beiträge werden so nicht gerade leserlicher.

    @ phantom

    Jetzt bin ich aber etwas enttäuscht.

    Da läuft der Kurs von der 3. Aktionszone long ante 17:30 (lassen wir mal die durchbrochenen 1. und 2. Zonen außer Acht) bis zur 1. Aktionszone Short post 17:30 (rund 110 Punkte) und Du gibst Micro Trading Beispiele an letzterer Zone.
    Allerdings sind diese Beispiele für mich wenigstens nicht verständlich, und zwar noch nicht mal ansatzweise. Was mich eh auf die für mich offene Frage des Micro Tradings bringt.
    Besagt der Chart, daß Entries an der Aktionszone erfolgten (aber die Zone wurde teilweise minimalst verfehlt), wurde aufrgund einer Kerze ein Entry vorgenommen, und wenn welcher wo mit welchem Exit - ich erkenne keine Stringenz. Das mag an mir liegen, aber bitte nicht als eventuelle Replik die selbsterklärenden Charts herbeizitieren.
    Und Micro-Trading mit dem 15m Chart!?
    Ich sehe einige Fragezeichen vor mir.

    Handelstag 27 Februar 09 Gap Strategie

    Dow Future pendelten um den Breakeven Point und XETRA DAX öffnete mit -Gap von 70 Punkten . Einstieg Long an der ersten Aktionszone war korrekt.
    Kurs Umkehr erfolgte exakt an der Aktionszone.Scheinbar helfen hier schon einige mit ! Schnelle Gewinnmitnahmen sind heute zu empfehlen.
    Bilder

    • G30 27 F Gap GIF.GIF

      17,35 kB, 640×500, 207 mal angesehen

    Da die Range im DAX heute bis 17.30 Uhr ca. 130 Punkte war, lag ein Einstieg an der zweiten Aktionszone nahe. Dieser erfolgte auch in LONG-Richtung. Nach 20 Punkten habe ich die Position glatt gestellt, da der DOW-Futer ins Stocken kam.

    Gruß Peganuss
    Bilder

    • Pivot260209.png

      34,37 kB, 434×559, 172 mal angesehen

    unheitlich

    5 Minuten später rutschten alle Kurse ab und Germen 30 stoppte an der 2. Aktionszone.
    Hier erholte sich der Kurs wieder um 20 Punkte. Für alle Neulinge der Strategie, bitte in den nächsten Monaten erst ab der 2. Aktionszone Positionen eröffnen und lernen Zusammenhänge US Börse / FDAX zu verstehen.

    unheitlich



    Die sogenannten Mayor Averages der US Börse sind DOW ( auch Big Board genannt ) ,S & P und Nasdaq . Wenn der FDAX im späten Handel einer der Aktionszonen der Pivot Strategie trifft ,sollte, außer dem DOW Futures Chart, im FS auch der Kurstand dieser Mayor Averages beobachtet werden. Notieren diese , wie heute abend , unheitlich , Nasdaq im Minus, DOW leicht im Plus und S&P neutral, so wird sich der Kurs an der Aktionszone seitwärts bewegen.( MicroTrading ). Schlagen diese Drei jedoch plötzlich die gleiche Richtung ein ,ist höchste Vorsicht geboten. Es kommt dann zu den Late
    Breakouts/-downs.

    nolto
    Das wird bei einem Einsatz von 3 Stück ( Beispieltrade ) mit einer Gewinnmitnahme von 20 und 35 Punkten auch praktiziert. Jedoch sorgt der Verbleib einer Teilposition ( dann noch 1 Stück ) oft für den ganz großen Gewinn . Siehe Gap Strategie gestern. Außerdem ist für für den Vollblut - Scalper das Micro Trading nicht zu vernachlässigen .
    Micro Trading dergestalt ,dass, wenn 1 Stück mit 20 Punkten glatt gestellt wurde beim Rücklauf zum/über den Einstandspreis wieder ersetzt wird. Bei einer Seitwärtsbewegung können sehr viele Punkte gesammelt werden . Micro Trading mit 2M Chart . Das Positions Mangement mit abgestuften Gewinnmitnahmen basiert auf sehr langen positven Erfahrungswerten und macht auch Spaß. Den brauchen wir doch alle.

    @ phantom, peganuss

    Ok, danke.

    Vielleicht auch von Interesse für andere, die nicht direkt phantoms Ansatz traden, der Hinweis noch von mir: Bisher lege ich auf genau solche Situationen (also an der 2. Zone) insofern ein besonderes Augenmerk, als ich von meinem Ansatz her mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Bewegungen hin zur 2. Zone (auch zur 1. Zone je nachdem) handel. Da dort u.U. die Drehung ziemlich schnell und abrupt vonstatten gehen kann, verliert man mit einem im Prinzip Trailing Stop u.U. eine erkleckliche Anzahl Punkte. Auch wenn das nur entgangener Gewinn ist, lohnt sich trotzdem das Nachdenken darüber, die Aktionszonen als Exit zu nutzen.

    nolto schrieb:

    @ peganuss

    Kann ich dem entnehmen, daß du mit Berührung der zweiten Zone eingestiegen bist, egal was DJ zu diesem Zeitpunkt ausgebildet haben konnte?

    Gerade jetzt (10:15 MEZ) die gleiche Frage: 2 Aktionszone erreicht, aber seit 15 Minuten bildet DJ 15 erst eine Umkehrkerze aus.


    @nolto

    Ja, an der zweiten Aktionszone kann ein Einstieg sofort bei Berührung erfolgen, ohne den DOW-Futur zu beachten. Ich lege da immer ein Limit hin. Wenn das Ganze noch in Trendrichtung des übergeordneten Trends erfolgt (und der war gestern SHORT) ist die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges sehr hoch. Geht die Position nicht gleich in meinen Gewinnbereich (1. Aktionszone) lasse ich die Position auch über Nacht stehen, da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der Kurs noch einmal zum Referenzkurs zurück läuft.
    Gap-Strategie trade ich nur noch in Ausnahmefällen (Urlaub, Ferien etc.).

    Gruß Peganuss