cosmopolit

Habe mit dem Artikel Risiko Management den Strategien ein Sicherheitskorsett verpasst . dass ,wenn eingehalten , keine signifikanten Tagesverluste zuläßt , aber dadurch auch nicht an allen potentiellen Gewinnmöglichkeiten teilhaben läßt.
Persönlich halte ich mich jedoch nicht unbedingt an dieses stringente Regelwerk und habe dies auch schon mit dem Beitrag 206, tituliert Endloskontrakt, zu erkennen gegeben.

"Gap und Pivot Strategie bilden , zusammen mit der Intermarket Abhängigkeit von der US Börse , eine Einheit die von Part-Time-Trader kaum zu erfassen ist. Es handelt sich um einen Endloskontrakt der, je nach Strategie , morgens oder abends durchaus ein Verlust zu läßt jedoch in der Regel mit der nächsten wieder ausgeglichen wird."

Kurslücken und Positionen über Nacht sind in den Endloskontrakt eingebettet. Die Frage die sich um 22h stellt ist: Welche Voraussetzungen müssen vorliegen um eine Position zu halten oder zu eröffnen. Die Antwort ergibt sich nicht aus irgendwelchen subjektiven dem Kurs nachlaufende Indikatoren , sondern nur aus dem Intraday Kursvelauf DOW / FDAX.
Dieses Thema wollte ich zur Diskussion stellen.

Phantom schrieb:

ubelix

In welchem Zusammenhang steht dein Beitrag ? Der erste sichtbare Kurs von cmc war 3832. Eröffnung FDAX 3833. Meine Short Position von gestern wurde mit 3740 händisch glatt gestellt. Ich runde den Referenzkurs gerne auf/ab und zwar heute zu 7830. Der Einstieg Long lag also bei 3795. Sofern die Position nicht nach der 3 15m Kerzen
Regel ohne Verlust geschlossen wurde , belief sich Verlust um 14:30 auf 20 Punkte.
Hast Du noch Nachfragebedarf bitte ich um Mail.

Ich wollte nur erläutern, dass ich heute einen erfolgreichen GS long Trade gemacht habe und kurz erklären, wie ich dabei vorgegangen bin.

Was der Zusammenhang zu deinen gestrigen Shortpositionen ist, weiss ich auch nicht. Diesbezüglich waren bei mir jedenfalls keine Unklarheiten.

@ Phantom
Von welchem Nebenschauplatz sprichst du? Ich habe doch explizit über die
Korrelation von Dow/Fdax gesprochen.

Die Gedanken sind frei !

Cosmopolit, danke für dein Interesse. Mit Absicherung meinte ich Katastrophenschutz in erster Linie für Long Positionen .Es geht nicht um eine gleichzeitige Positionseinnahme Long / Short sondern Stop Order in gebührender Ferne. Bin immer ein wenig traurig , wenn man nicht das für die Strategie wichtige Thema DOW / FDAX sondern ein Nebenschauplatz anspricht .

ubelix

In welchem Zusammenhang steht dein Beitrag ? Der erste sichtbare Kurs von cmc war 3832. Eröffnung FDAX 3833. Meine Short Position von gestern wurde mit 3740 händisch glatt gestellt. Ich runde den Referenzkurs gerne auf/ab und zwar heute zu 7830. Der Einstieg Long lag also bei 3795. Sofern die Position nicht nach der 3 15m Kerzen
Regel ohne Verlust geschlossen wurde , belief sich Verlust um 14:30 auf 20 Punkte.
Hast Du noch Nachfragebedarf bitte ich um Mail.

Mrgreatone82

Glaube , dass die Mitglieder ein gutes Unterscheidungsvermögen haben . Außerdem behalte ich mir vor , die Themen selbst zu wählen oder auch einzustellen.

Hallo

Da hier viele Anfänger bzw Neulinge im Thread eifrig lesen sollte man Sie nicht durcheinander bringen. Mit Beitrag 391 wurde kurz das Scalpen angeschlagen und kurz darauf mit beitrag 412 die Kon/ Div wieder aus den Keller geholt. Zu guter letzt gab es noch eine kurzes Statement zum Overnight trading .

Vielleicht sollten wir langsam ein Thema nach den anderen aufgreifen.

Womit ich nicht sagen möchte das ein Thema zu vernachlässigen sei. Es sind alle Themen interessant und sollten vom Autor des Threads ausführlich erläutert werden.

LG

Mrgreatone82

Mein Referenzkurs für GS lag heute bei 3839 (CMC). Ich habe also den Close der 1.Minute gewählt, weil mir die CMC 8:00 Eröffnung nicht gefallen hat und der Tagespivot bei 3844 liegt. Dow Futures laut Bloomberg um 8:00 bei -34P, also 1.Zone. Da ich nach Kerzensignalen einsteige, musste ich ein paar Punkte liegen lassen. Bin immer noch am Überlegen, ob ich nicht doch per Limitorder einsteige.
Kurs drehte dann ziemlich genau am Referenzkurs wieder nach unten.

Die Absicherungsvariante mit dem Dow macht aber nur Sinn, wenn man davon
ausgehen kann, dass der DAX prozentualle Entkopplungen vom Dow in meisten Fällen
wieder korregiert. Die Frage ist, ob das Korrelationsniveau so hoch ist, dass eine Anpassung
an den prozentualen Bewegungen des Dow am Folgetag ausreichend stattfindet , um diese
Strategie profitabel zu machen. Ich habe jetzt nur die Futures Charts zur Hand:
Dow Close:6866 , 9 Uhr heute:6814
FDAX Close:3884, 9 Uhr heute:3855
FDAX short= +29 Pkt, Dow long= -52 Pkt, ohne Spread. Da man aber die prozentualle Veränderung
nehmen muss, wären es im Verhältnis 2 Kontrakte DAX und 1 Kontrakt Dow die man handeln müsste,
also letztlich 2x29-52=6.
Die Absicherungsvariante würde mit Spread in dem Fall unprofitabel. . Man kann naürlich mit einer Limit Order
long im Dow arbeiten, das wäre dann quasi der SL für den Short im DAX. Mal abgesehen davon, dass sich
natürlich über den Sinn von Absicherungen einer Shortposition über Nacht streiten lässt.

Kurslücken über Nacht

Professionelle Day Trader schließen ihre Position vor dem Close um durch Gaps nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Im Regelwerk schließe ich mich dieser allgemeinen Auffassung an um Schaden von Lesern abzuwenden.

Befasse mich schon sehr lange mit über Nacht Kurslücken und betrachte diese als einer der lukrativsten Einnahmequellen für Trader überhaupt. Es geht hier nicht um Gapschließung am Folgetag sondern um Positionen die über Nacht gehalten werden . Für Swing Trader normal , jedoch selten mit Futures.

Beitrag 407 von gestern.
Sollte FDAX noch über 35 Punkte zulegen , könnte dies ein Geschenk für eine über Nacht Short Position sein. Man muß einfach die Kursrelation mit in Betracht ziehen. Sollte DOW fallen Vorsicht mit Long Position. Die Tages Range ist nicht immer entscheident.

Die über Nacht gehaltene Short Position brachte heute bei Eröffnung 47 Punkte.

Mit Beitrag 408 von gestern wird noch einmal ausführlich auf die Bewegungsdynamik der DOW Future von 17:30h bis 22h und die direkte Auswirkung auf den FDAX Bezug genommen. Dieses Beziehungsgeflecht tangiert nicht die US Händler und daher gibt es darüber auch keine Literatur . Betrachte mich hier zur Avantgarde.

Interessierte Leser werden ermuntert sich anhand der Ausführungen in diese Materie zu vertiefen und je nach Gelegenheit eine Kleinstposition German 30 über Nacht zu halten. Absicherung kann immer über US 30 , der die ganze Nacht gehandelt wird , vorgenommen werden.

Kon / Div

Konvergenz / Divergenz korrelierender Trading Instrumente DTE / DAX ( German 30 ) im Day Trading.
Bei Betrachtung der täglichen Kurstabelle XETRA DAX erkennen wir sofort Tops und Flops , gelb , rot ,absolut oder in Prozent. Kurzum : ständiger Kampf der Bären und Bullen. Als vorzügliche Intraday Hilfsmittel sind für die US Börsen TRIN und Tick Indikator.

Was den meisten Marktteilnehmern entgeht , ist die sich laufend verändernde Korrelation einer Aktie gegenüber dem DAX während eines Börsentags. An einem Zufallsmoment ( Random ) kann z.B. die DTE gegenüber DAX eine
Kursscala von Gewinn / Verlust / Unverändert ausweisen . Die gleitende Scala kann sich bei bei Eröffnung ,Verschiebung der Balance von Tops und Flops , Nachrichten , Schlußauktion , Einfluß US Börsen etc. bilden.

Seit Beginn der Baisse zeigt die DTE gegenüber dem Benchmark Index DAX eine hohe relative Stärke. DAX eröffnete gestern mit + Gap komfortabel im Plus. Aufgrund einiger vorbörslicher Verkaufsorder knickte die DTE 1,5% ein . Hier war der Herr Markt wieder sehr großzügig . Ein Einstieg Long brachte für mutige Trader bis um 17:30h fast 6% Gewinn.

Dow lief bei 6.964 an einen Widerstand, dann im DAX short, sehr schön.

Der heutige Abend war wieder sehr lehrreich. Danke Phantom für die Hinweise.

Gruß Peganuss

4. DOW ist bereits im Gewinn ,legt weiter bis 200 Punkte zu und es kommt zu einem Retracement bis zu 100 Punkten.

Auf dem Rückweg fielen noch 35 Punkte German 30 ab. Danke DOW!

Peganuss
Als Nachtrag zum letzten Beitrag nachstehend Auszug aus Beitrag 207 vom 25 Januar.
Am eingefügten DOW/ US 30 Chart kannst Du ersehen , dass sich der Kurs um den Close von 17:30h bewegt. Die heutigen US Nachrichten sind alle verarbeitet und es stehen auch keine mehr an .Trotzdem kann es zu einem Late Breakout /-down kommen Dieser müßte aber considerabel sein um der FDAX in irgendeine Aktionszone zu bewegen .
Auszug:
Mit dem Beginn der Pivot Strategie ab 17.30h ist die Standortbestimmung DOW mit einer horizontalen Linie im Chart festzuhalten. Jede weitere Kursbewegung bestimmt den Einstieg in die Aktionszonen Long / Short. Im Laufe der Zeit wurden 5 DOW Kursbewegungen festgestellt. Diese sind für steigende Kurse:
1. DOW bewegt sich bis zu 70 Punkte um die eigene Pivot Linie und es kommt zu keinem Einstieg. Bei dieser Konstellation spielt es keine Rolle ob DOW um 17:30h im Verlust , Gewinn oder Break Even ist.
2. DOW ist bereits im Gewinn , konsolidiert bis 20h seitwärts und es kommt zu einem Late Breakout mit Close in Nähe Tageshoch = Trendtag.
3. DOW ist bereits im Gewinn , steigt weiter bis zu einem Gewinn von bis 150 - 200+ Punkten für den Tag . Es kommt zu einem Retracement bis 100 Punkten mit anschließender Korrektur in Richtung Tageshoch. Diese Kursbewegung heißt: Initial Breakout, First Retracement , Secondary Breakout.
4. DOW ist bereits im Gewinn ,legt weiter bis 200 Punkte zu und es kommt zu einem Retracement bis zu 100 Punkten.
5. DOW ist bereits im Gewinn ,legt weiter bis 200 Punkte zu und es kommt zu einem kompletten Reversal bis zum Break Even oder Verlust.
Invers treffen diese Chartmuster für fallende DOW Kurse zu. Diese Kursbewegungen sind mit dem 15M DOW Chart einfach nachzuvollziehen.

Peganuss
Glaube ich eher nicht , denn FDAX hat schon zu sehr zugelegt und DOW ist zur Zeit nur mit 120 Punkten im Plus. Es liegt schon ein Disconnect vor . Sollte FDAX noch über 35 Punkte zulegen , könnte dies ein Geschenk für eine über Nacht Short Position sein. Man muß einfach die Kursrelation mit in Betracht ziehen. Sollte DOW fallen Vorsicht mit Long Position. Die Tages Range ist nicht immer entscheident.

Peganuss schrieb:

Ich gehe heute von Einstiegen an der zweiten Aktionszone aus.

Gruß Peganuss

Und an welcher? Long oder Short?

Gruß Klaus

Ich gehe heute von Einstiegen an der zweiten Aktionszone aus.

Gruß Peganuss

Handelstag 4 März 09 Fortsetzung Beitrag 403 von heute.

Die Arbeitsmarktdaten waren schlecht, lagen aber im Rahmen der Konsensmeinung .Der DAX legte bis um 17:30h zu und verabschiedete sich mit einem Gewinn von 5,22%
Eingefügt der Chart bis 17:30h . Es ist immer wieder faszinierend festzustellen , dass der Kurs an den Aktionszonen ein Retracement einlegt. Wer also trotzdem an den Zonen mit den Beispieltrades - Stückzahlen von 3 und 4 eingestiegen wäre und die Vorgaben der Gewinnmitnahmen respektiert hätte, wäre um 14:30h noch mit einem Gewinn von 83 EURO ausgestiegen. Mal gucken , ob es für die Pivot Strategie zu einem Einstieg kommt.

Handelstag 4 März 09 Gap Strategie

Bei Eröffnung German 30 mit einer + Kurslücke notierten die DOW Futures über + 90 Punkten mit steigender Tendenz. Nach dem etablierten Regelwerk bedeutet dies zunächst Enthaltung. Im eingefügten German 30 Chart wird an der ersten Aktionszone Einstieg Short für Fortgeschrittene und an der zweiten Aktionszone Scalping für Fortgeschrittene notiert.
How come ? Betrachten wir den eingefügten DOW Future Chart . Nach einer Serie von höheren Hochs bildete der US 30 um 8.45h MEZ eine WRB Kerze aus. Thema wurde schon behandelt. Exakt dort liegt auch die erste Aktionszone. WRB nach einer Serie von höheren Hochs singnalisiert Umkehr oder Stagnation innerhalb des Trends. Hier konnte
Einstieg Short mit schneller Gewinnmitnahme erfolgen. Kurs gab 35 Punkte nach und drehte wiederum exakt an der Referenzlinie non Stop bis zur zweiten Aktionszone.
Hier verharrt der Kurs in Erwartung der wichtigen Veröffentlichunge der US Arbeitsmarktdaten um 14:30h MEZ .
Fallen die Daten auch nur einen Hauch besser als die Konsensmeinung aus, wird sich die heutige bullische Tendenz zunächst fortsetzen.

Hallo

schau mir gerade diesen hochinteressanten Thread an, oder besser versuche mich in die Strategie zu einarbeiten.
Ist aber sehr mühsam!!!
Besteht hier nicht Interesse daran sich über Telefon, Skype oder ähnlich auszutauschen und zu helfen??
Wäre doch sehr hilfreich durch gemeinsame Diskussionen die Dinge zu vertiefen.
Wer Interesse hat kann sich per Boardmail bei mir melden.

Mfg rob

@ the biggest loser

Blätter doch einfach mal in den 15min Charts zurück, und suche nach ähnlichen Situationen wie heute (PS short) zum Vergleich - ich meine die große rote Kerze.
Wenn die Kerze solch ein Ausmaß hat, also die Tiefs der beiden vorherigen grünen Kerzen unterbietet, könnte man event. einen Einstieg wagen bevor sie ihren Schlusskurs schreibt. In solchen Situationen, also wenn die Umkehrkerze schon große Ausmaße hat, suche ich mir auch gern im 5 oder 2min Chart den Einstieg.
Ich glaube, irgendwo hatte Phantom geschrieben, dass wenn die vorherige Kerze zu 55% unterschritten wird, dies auch ein Signal ist.