Ich bin ganz bestimmt nicht oft mit Phantom einer Meinung und könnte auch für dieses Anliegen die Motivation in Frage stellen.

Motivation ist im Übrigen der Lebenszyklus: Brust , Flasche , Cola, Spirituosen , Kamillen Tee ....... Tropf. Bin schon ein Fortgeschrittener.

Es gibt schon eine positive Resonanz für das Projekt . Eine Gruppe, die bereits eng zusammen arbeitet, erwägt auch ein Gemeinschaftskonto. Grund: Jeder kann nur an bestimmten Zeiten traden und damit werden beide Strategien abgedeckt . Ein wunderbares vertrauensvolles Vorhaben. Weitere Interessenten muß ich noch koordinieren. Eine Bereitschaft der Ergebnissveröffentlichung ist bei der ersten Gruppe nicht zu erkennen.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Projekt : Von CFD`s zur FDAX Reife

Zugegeben, habe nicht die geringste Ahnung wie man ein vollautomatisches Handelssystem entwickeln könnte. Muss ich das wissen? Nein ! Warum nicht ? Sie funktionieren wohl zur Zeit nicht . Woher weiß ich das ? Die noch übrig gebliebenen ehemals mächtigen Investment Banken haben unter anderem massiv mit dem Eigenhandel ihren Wertesten verloren. Trading Abteilungen werden aufgelöst und die vollautomatischen Handelssysteme entsorgt . ( z.B. Deutsche Bank )! Quinta essentia : Wir bleiben weiterhin bei unseren diskretionären Strategien.

Wäre es nicht wunderbar mit den hier vorgestellten Strategien bei Wind und Wetter ein paar Kröten zu verdienen , Erfahrungen zu sammeln die eventuell zur FDAX Reife führen ? Ja ! Warum schaffen wir es trotzdem nicht ? Fehlende Disziplin der Umsetzung!

Damit ist nun endgültig Schluss und komme zur Sache: Angesprochen werden interessierte Mitglieder die sich aktiv an dem Projekt beteiligen möchten. Ziel ist die Formation von kleinen Gruppen ( 3-5 Personen ) ,auch lokale , mit persönlichem Kennenlernen , die bereit sind gegenseitig schonungslos ihre Handelsergebnisse mit Kontoauszug offen zulegen . Dabei geht es nicht um das beste Ergebnis sondern um die erzwungene Kontrolle der disziplinierten Umsetzung der Strategien . Positive Ergebnisse stellen sich dann von selbst ein. In einem Rotationsverfahren übernimmt jedes Mitglied die Kontroll - und Weiterbildungsfunktion. Es werden sich vielleicht Gruppen formieren wollen die nur die Pivot Strategie , Gap Strategie oder je nach Zeitplan beide Strategien umsetzen können. Voraussetzung: Echtgeldkonto von mind. 2000 EUR .

Zu diesem ganzen Thema habe ich viele weiterführende Ideen bis hin zur Gründung einer Trading Gesellschaft mit FDAX Handel in einigen Jahren . Persönlich ist mein Engagement nur auf die Begleitung des Projekts limitiert und die Gruppen handeln eigenständig mit zunehmender Verantwortung. Die Ergebnisse könnten in einem Forum Blog veröffentlicht werden und weitere Diskussionen in diesem Thread statt finden. Interessierte melden sich bitte mit Private Mail .Kein Zugriff auf E-Mail. Nichtmitglieder müssen sich bei Interesse erst registrieren.

Ignoriere wie viel Mitglieder überhaupt an der Börse teilnehmen und vielleicht ist dies auch schon der erste und letzte Beitrag zu diesem Thema. Versuch eben! Heute leider Regen zwischen den Meeren ( Ost und Nordsee)

Glück gehabt...

Auch ich hatte die falschen "Zeiten".

Danke für die spätabendlichen regen Beiträge.

1. Der XETRA DAX Schlusskurs ist eine wichtige Benchmark mit dem auch vor Jahren die ersten statistischen Wahrscheinlichkeiten erarbeitet wurden. Die 90% Unter- Überschreitung des Schlusskurses am Folgetag bezieht sich jedoch auf den FDAX .Siehe auch Beitrag 449. Die Wahrscheinlichkeiten sind wichtige Erkenntnisse. Der von itsmie erwähnte zentrale Ansatz der Strategien ist jedoch der Einstieg von den Rändern der Tagesrange in Richtung Mittelwert. Außerhalb der Value Area zum Mean .Weiterhin die Abhängigkeit FDAX vom DOW. Diese Priorität und Treffsicherheit wurde gestern ausdrücklich bestätigt. Siehe Chart im Beitrag 451.
2. Bezüglich der temporären Vorverlegung des Referenzkurses ( Pivotlinie ) für die Pivot Strategie sei angemerkt, dass dieser der oft erwähnten Bewegungsdynamik des DOW angepasst wird. Dieses Thema kann man theoretisch erklären aber nur praktisch erfahren. Die Konstruktion einer erfolgreichen Handelsstrategie mit einem Marktvorteil
(Edge ) kann nur von einem Trader mit langer Praxiserfahrung vorgenommen werden. Durch die zeitliche Anpassung der Pivot Strategie konnte gestern eine punktgenauer Long Einstieg erfolgen ( Peganuss) während ubelix, ohne diese Umstellung, von der "falschen" Seite Short einstieg.
3. In Bezug auf die Übernachtposition von Peganuss hatte ich ihm mitgeteilt am Folgetag einen kleinen Gewinn zum Ausstieg zu nutzen . Begründung : DOW hatte die 7000er Marke mit Bravour geknackt und DAX würde die 4000er Linie verteidigen und das weiterhin nur die Veröffentlichung der US Verbraucherstimmung für einen signifikanten Pullback FDAX sorgen könnte. Genau dies ist dann auch eingetreten.
4. Auf Anfrage von freedriver , auch vorgestern Abend , ob noch mit einem späten DOW Retracement vor 22h oder sogar mit einer vorteilhaften -Gap am Folgetag zu rechnen sei lautete meine Antwort sinngemäß , dass man nicht davon ausgehen könne und er eine eventuelle Verlustposition halten und am Folgetag an der ersten Aktionszone Short aufstocken solle. Die Begründung zu diesem Vorgehen ergibt sich aus Beitrag 451.
5. Die von the biggest loser erwähnte Scheckliste bezog sich auf das allgemeine Regelwerk und nicht auf offene Positionen über Nacht. Werde mich damit beschäftigen und dann zusammen veröffentlichen . Zunächst gehört das Wochenende Frau und Golf.

Mit dem "Übernachten" ist das natürlich so eine Sache. Bin gestern abend ebenfalls an der 2. Aktionszone eingestiegen. Kurz vor 22h habe ich dann mit überschaubarem Verlust glatt gestellt. Das hat mich schon geärgert, denn ich wußte, dass ich am heutigen Tag mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest wieder ins Plus kommen würde.

Meine Vermutung hat sich dann auch promt bestätigt. Allerdings wäre das nicht um 8h und auch nicht um 9h gewesen. Ich hätte heute mit meiner Pivotposition die Gapstrategie weiterhandeln können und alles wäre gut gewesen. Leider war ich beruflich unterwegs und so war das unmöglich. Die Position einfach ohne Stop laufen lassen und am Nachmittag mal schauen was sich ergeben hat ist nicht so doll. Daher werde ich auch zukünftig abends glattstellen.

Freue mich schon auf die von Phantom für´s Wochenende angekündigte Zusammenfassung bezüglich Overnightpositionen. Wenn ich am nächsten Tag Zeit habe, könnte ich auch einmal etwas über Nacht halten. Natürlich ist es fast noch wichtiger zu erfahren, wann man das besser sein lässt, die Mahnung an Peganuss hatte sicher auch seine Berechtigung, auch wenn es in diesem Fall glücklich ausging.

Bin gestern trotz Trendtag an der zweiten Aktionszone SHORT eingestiegen und habe bei 4000 die Position noch aufgestockt.
Die Idee war einfach mit der hohen Wahrscheinlichkeit begründet, dass der Kurs am Folgetag in Richtung Referenzkurs zurück läuft bzw. meist diesen wieder erreicht. Von meinem Tun unterrichtete ich spät abends Bollinger per Mail:

Hallo Georg,
ich bin heute an der zweiten Aktionszone SHORT eingestiegen (3982), habe an der 4000er Marke die Position noch vergrößert und halte das Ganze über Nacht. Ziel ist der Referenzkurs bei 3912 Punkten. Dort liegt mein Limit zur Gewinnmitnahme.
Ich denke die Chancen stehen gut.

Gruß .....

Er mahnte mich heute Morgen Vorsicht walten zu lassen

Heute Nachmittag kam der Kurs deutlich zurück und erreichte die erste Aktionszone LONG. Bis zum Referenzkurs von gestern war es aber noch ein kleines Stück. Aufgrund der geringen Vola drehte ich aber die komplette Position und stellte sie am aktuellen Referenzkurs glatt.

Gruß Peganuss

wenn zu den zentralen herleitungen diesers ansatzes gehört, dass 90% aller schlusskurse am nächsten tag nochmals erreicht werden, frage ich schon, wie logisch dann noch die vorverlegung des referenzkurses auf 16:30 ist. schluss im kassahandel des dax ist 17:30 mez (schlussauktion aussen vor), daran ändert auch eine temporäre zeitverschiebung zu den us-handelszeiten nix. aber was zählt schon die herleitung, wenn der erfolg stimmt....

Gut, dass Du nochmal geschrieben hast. Die US Zeitumstellung war mir zwar bekannt, und auch dass dadurch die Wirtschaftsdaten zu anderen Zeiten kommen. Das aber die PS dadurch auch 1h früher beginnt, konnte ich nicht ableiten.
Aber egal, hab Deinen Artikel noch rechtzeitig gelesen und konnte meine Shortposi noch mit kleinem Gewinn schließen.

Schönes Wochenende an alle.

Handelstag 13 März 09 / Gap Strategie

Das etablierte Regelwerk mit Bezug auf Einstieg , MM ( Position Sizing ) , Positions Management und Positions Glattstellung mit Gewinn- oder Zeitstopp ist präzise und unzweideutig . Verständnis für die Zusammenhänge hinsichtlich der Abhängigkeit FDAX vom DOW die letztendlich den Erfolg der Strategie garantieren muß erarbeitet werden.

An heutigem Handelstag möchte ich insbesondere für die Mitglieder, die in den letzten Tagen noch eine gewisse Reserve äußerten , im Detail Big Picture im übergeordneten Zeitrahmen , Wahrscheinlichkeiten und Trading Management erklären.

Big Picture: Nach einer DOW Rally über 3 Tagen war heute mit einer Konsolidierung zu rechnen. Als heute die US Börse positiv eröffnete sagte ein Börsianer auf dem Nyse Parkett: Never buy on the fourth up day . ( kaufe niemals am vierten Gewinntag )

Wahrscheinlichkeiten 90% Regel: Gap war kleiner als 35 Punkte und Schlußkurs vom Vortag wurde heute unter -/ überschritten.

Trading Management: Im eingefügten Chart sind für die Gap Strategie Referenzkurs = Eröffnungskurs um 8h MEZ , erste Aktionszone Short , eventueller Zeitstopp um 13:30h ( ab April wieder 14:30h ) und der Referenzkurs mit erster Aktionszone Long für die Pivot Strategie ,zur Zeit ab 16:30h , eingezeichnet. Der German 30 schloß gestern abend um 22h erheblich über dem XETRA DAX Close und eröffnete heute mit einer Up Gap. Es lag also eine Doppel Gap vor die fast immer geschlossen wird. DOW Future notierten heute morgen nie über 20 Punkte + , so dass der Einstieg Short an der ersten Aktionszone ein Marktgeschenk darstellte.

Um bei dem Beispiel-Trade von 3 Stück zu bleiben , konnten 2 Stück mit geringem Gewinn um 13:30h glatt gestellt werden. Die verbleibende Teilpostion ( 1 Stück ) lief bis zum Ersteinstieg Long der Pivot Strategie mit 100 Punkten in Gewinn.

Die Pivot Strategie entwickelt sich auch prächtig . Einstieg Short für Gap und Einstieg Long für die Pivot Strategie wurden punktgenau am bisherigen Hoch und Tief der Trading Range ausgeführt . Perfekter geht es nicht!

@ The biggest loser

An sich spricht da gar nichts gegen da die Handelsspanne im FDAX wieder geringer ist als noch im letzten Quartal des vorangegangenen Jahres. Wichtig für solche dingen sind immer die Infos und die kann mich sich nur holen indem der 5er oder 15min Chart jeden tag auf dem Rechner abgelegt wird. Besser währe natürlich noch eine anständige Software mit der auch lange Rückwirkend den Chart betrachtet werden kann. Anhand dieser Software oder deinen gespeicherten Bildern kannst du dann erkennen wie du dieses Setup im aktuellen Markt funktioniert oder nicht funktioniert.

Edit: Phantom war etwas schneller

the biggest loser

Dem ist hinzuzufügen , dass 90% der Schlußkurse FDAX am Folgetag unter/überschritten werden.

Wo liegt der Denkfehler?

Die zur Zeit vorherrschende hohe Vola und die Berücksichtigung in welchem Abstand der FDAX um 22h im Vergleich zum XETRA DAX um 17:30h geschlossen hat !
Werde über das Wochenende eine Scheckliste zusammenstellen die Unsicherheiten weitestgehend ausmerzen wird.

@ Phantom

90 % der Gaps sind bei Handelseröffnung um 9 h nicht weiter als 35 Punkte. Das ist doch mal ´ne feine Sache. Ausnutzen kann ich das aber nur, wenn ich meine Verlustposition nicht vor 22 h schließe, sondern über Nacht halte. Voraussetzung ist natürlich eine Absicherung im Dow bei Longpositionen. Wo liegt mein Denkfehler?

Weiterhin könnte doch unabhängig von der Pivotstrategie ein Gaptrading über Nacht sehr lukrativ sein. Du hast ja schon einmal etwas in der Richtung angedeutet.

Horst, das hast Du wirklich gut zusammengefasst, obwohl Strategien und die allgemeinen Setups getrennt werden sollten. Dazu gehören Disconnect FDAX /DOW und die 30-60 Punkte Regel nach einem DOW Trendtag wie heute. Deine noch erkennbare Unsicherheit ist als Part-Time-Trader durchaus verständlich und wird auch noch gut Weile bis zur Ablegung haben. Im Grunde genommen ist das Verstehen der Strategien ,nicht die disziplinierte Umsetzung, für einen fortgeschrittenen Trader sehr einfach. Das große Problem ,und das gilt nicht nur für das Trading ,ist die Erkennung von Zusammenhängen. Diese versuche ich durch Erklärung des Zusammenspiels DOW / FDAX deutlich zu machen.

Wenn Du dich strikt an die mit Beitrag 308 zusamengefassten Ausführungen hältst , garantiere ich dir Erfolg . Deine täglichen Aufzeichnungen sollten nur erhalten : Habe ich mich heute an diese Regeln gehalten . Geld zählen ist kontraproduktiv.

Noch einmal die ganz einfachen Regeln :
Für Gap Strategie: Einstieg Short an der ersten Aktionszone , wenn DOW Futures um 8h MEZ bis zu 40 Punkten im + und beim Einstiegspunkt nachgeben . Einstieg Short an der zweiten Aktionszone wenn DOW Futures um 8h MEZ von 40 - 80 Punkten im + und beim Einstiegspunkt abbröckeln. Enthaltung , wenn Dow Futures über 80 + und bis zum möglichen Einstiegspunkt weiter zunehmen. Invers für Long Positionen. Positions Management und Gewinnmitnahmen wie oft beschrieben . . Positions Glattstellungen ,ob Gewinn oder Verlust, spätestens kurz vor 14:30h,mit Ausnahme einer Teilpostion die bereits im Gewinn ist. Siehe Beitrag von heute.Pivot Strategie: Einstieg Short / Long an der ersten Aktionszone , wenn die Tagesrange FDAX / DOW Futures bis um 17:30 h geringer als 120 / 170 Punkte . Einstieg an der zweiten Aktionszone ,wenn Tagesrange über 120/170 Punkte. Positions Glattstellungen , ob Gewinn oder Verlust, spätestens vor 22h. Bessere Einstiege werden in Abstimmung mit dem DOW 15M Chart erzielt.

Alles weitere sind Nuancen und Micro Trading Übung.

DickT .Beobachte bitte einige Tage die Eröffnungskurse und die DOW Futures bei CNBC . Alles wird Dir dann sehr verständlich sein.

Ja, deal2win, das ist genau das, was ich mit Posting 379 ausdrücken wollte.

Seit längerer Zeit traue ich mich nicht hier etwas zu schreiben, weil immer die Gefahr der Anfeindung besteht. Deshalb nur soviel : Finde es schön dass offensichtlich die Vernunft zurückgekehrt ist und es weitergeht. Obwohl es ja streng genommen von Phantom nichts mehr zu erklären gibt. Es tauchen wie er selbst schreibt immer mehr Wiederholungen auf. Wenn man es nur schafft die vielen Regeln in einer Checkliste zu erfassen und dadurch Sicherheit erlangen könnte gäbe es diese Diskussionen nicht. Handele ich die erste 5min Umkehrkerze oder warte ich die erste oder zweite Zone ab ? Habe ich den 15er Dow beachtet ? Habe ich rechtzeitig in den 2min Chart beim micro umgeschaltet ? Habe ich die 200 Dow Range beachtet ? Da waren doch noch die Pivotpunkte der SP500 und Nasdaq laufen anders als der Dow, was muss ich jetzt beachten ? Gibt es ein disconnect zwischen Dow und Dax ? Hatten wir ein Doppelgap ? Dow schließt am Hoch, kann ich jetzt 30-60 Punkte Rücklauf in der Nacht annehmen und short gehen ? Habe ich gerade ein late Breakout gesehen ? Die Fed hat gestern was beschlossen, warum heute keine Reaktion ? Ach ja, die Amis reagieren immer erst am übernächsten Tag, das bedeutet doch morgen nicht in der ersten zone einsteigen weil Trendtaggefahr ! --- Ich höre jetzt auf ohne auf Vollständigkeit zu beharren -- Denke jeder weiß was ich sagen will, alles ist bekannt, nur welche Mosaiksteinchen sind um 8Uhr um 14.30 Uhr 17.30 Uhr 20 Uhr und nach 21 Uhr für heute gültig ? Wenn ich dann die Auflösung von Phantom sehe, frage ich mich warum habe ich mich gestern für die falsche Regel entschieden ?

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Charlie

Mein Wunsch war es hier kostenlos Wissen zur Verfügung zu stellen. Ob ich meine Strategien auch umsetze ist dabei vollkommen unerheblich und wird auch von mir nicht zur Schau gestellt . Skeptiker dürfen und sollten fundiert die Strategien beurteilen und nicht meine Kompetenz als Trader.

nolto

Vollkommen korrekt . War ja nur ein Zitat. Ansonsten werden Zeiten für Gap und Pivot Strategie bis zum 30 März bereits berücksichtigt.

@ phantom

Statt 14.30 h müßte es auch in den nächsten 2 Wochen noch 13.30 h heißen.

@phantom

Auch wenn ich bisher vielleicht gerade mal ein Drittel deiner Theorien nachvollziehen kann, versuche ich mich weiter daran. Zähle also faktisch zu einem deiner Fans. Aber mit Sätzen wie

Diese Dokumentation übertrifft jedes Geschwätz!

gibst du den Skeptikern doch nur Auftrieb. Denn: Dokumentation mag schön und gut und ertragreich sein. Aber Dokumenation ist kein Kontoauszug, nur die reale Umsetzung zählt. Die ich hoffentlich bald mal hinkriege, ich habe dann jedenfalls kein Problem damit Orderbestätigungen reinzustellen.