Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Handelstag 13 August 09
Den eingefügten Chart bitte im Kontext der 3 Beiträge von heute betrachten.
Um 14:30h wurden US Konjunkturdaten veröffentlicht . Die negativen wöchentlichen Arbeitslosenzahlen wären von der Börse noch verkraftet worden aber die weiterhin negativen Einzelhandelsumsätze ließen zunächst die US Futures und somit den FDAX nach unten rauschen . Erholten sich in der Zwischenzeit wieder um die Hälfte.
Der heutige Handelstag bis 14:30h war begleitet von steigenden DOW Futures. In den Chart wurden 2 Rechtecke
eingezeichnet die ich hiermit kommentieren möchte. Ist an der ersten Aktionszone regelwidrig ein Einstieg erfolgt , Dow Futures notierten satt über 40 +, dann wird die Position entweder mit Gewinn oder spätestens nach der 3 15 Minuten Kerzen Regel glatt gestellt. Wird auch dies vernachlässigt, wird an / über der 2 Aktionszone die Verlustposition mit einer höheren Stückzahl als der Ersteinstieg " verbilligt ". Ich wiederhole es immer wieder: es verstößt gegen jede Börsenregel macht aber aufgrund der Erfahrungswerte Sinn. Warum ? Der FDAX arbeitet sich nach Eröffnung mit Schüben nach oben und konsolidiert auf jeder Einstiegsebene . Der zweite Schub Long erfolgt in der Regel von 10:30 - bis 12h wenn institutionelle Anleger vermehrt einsteigen . Über die deutsche Mittagszeit und in Erwartung der US Daten kommt es in der Regel zu einem kleinen Pullback der dann die Gesamtposition in den Breakeven geleitet. Wird auch dieser Zeitpunkt verpennt , dann ist die Gesamtposition auch mit Verlust vor 14:30h glatt zustellen. Komme was wolle !

Handelstag 13 August 09

Der angedeutete Ausbruch Long folgte schon mit der nächsten Kerze und zwar gewaltig ! Natürlich konnte auch eine Long Position seit Eröffnung um 8h anhand der erläuterten Fakten eingenommen werden . Entspricht nicht der Strategie und wäre auch im Forum schwer zu vermitteln . Jeder hat eben seine kleinen Geheimnisse. Dazu auch Chart DOW Future der an dem Jahreshoch noch gestern abend scheiterte aber nach 14:30h bequem nachhaltig zulegen könnte. Irgendwie wird es doch gelingen ,die Zahlen positiv zu interpretieren.

Bin froh einmal die Entstehung einer Tagesrange anhand steigender DOW Futures , jezt bei Plus110, demonstrieren zu können. Einstieg / Enthaltung in Abstimmung mit diesen DOW Futers gehört für den FDAX zum besten Risikomanagement. Auf die im Chart German 30 eingezeichneten Rechtecke werde ich später noch Bezug nehmen.

Handelstag 13August 09

Wie vermutet wurde nach 9h die erste Aktionszone Short schnell erreicht. Hier konsolidiert der Kurs und die Akteure warten wieder auf die US Arbeitslosenzahlen ( Wochenbericht ) .Habe ein Short Versuch gewagt und war froh mit einigen Punkte Gewinn aussteigen zu könnnen. Die DOW Futures steigen weiter bis auf Plus 68 . Mit Ausbruch nach oben ist jeden Moment zu rechnen .Sonne scheint , mache mich aus dem Staub

Handelstag 13 August 09

Eingefügt Chart mit Eröffnungskurs und den beiden noch unberührten Aktionszonen Long / Short
Welche Zone wird nach 9 h zuerst angehandelt ? Als Day Trader ohne Wichtigkeit! Fest steht , dass Eröffnung ohne nennenswerte Kurslücke erfolgte und Gap Trading Setup mit 15 Minuten Chart ausfällt. Weiterhin ist auszumachen , dass die DOW Futures zur Zeit 47 Punkte im Plus sind und daher zunächst einmal von einem Bewegungsimpuls nach oben auszugehen ist . Zu merken ist , dass die DOW Futures am Jahrehoch notieren und der FDAX 100 Punkte darunter. Also Einstieg Short an der ersten Aktionszone ist mit Vorsicht zu handeln. Weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Horst

Sofern eine Position noch im Gewinn , fällt die Pivot Strategie immer aus In letzter Zeit kommt es aufgrund der niedrigen Vola auch kaum zum Einstieg . Ein möglicher Einstieg nach der Zinsentscheidung käme mit dem 82% Setup infrage. Aber nur mit Stop Loss am Pivothoch - tief der ersten 15 Minuten Kerze beginnend um 20:15 also exakt um 20:30h. Roger alter Flugkapitän ?

Georg,
man kann aber jetzt schon sagen, dass Pivot Strategie heute auf jeden Fall ausfällt. Grund, wenn Breakout nach oben dann nicht bei 35 short, weil
1. wir sind ja jetzt schon über 20 SMA +
2. es ist dann sicher schon 21 Uhr und dann aus Zeitgründen nicht mehr relevant.
Ist das eine richtige Anwendung des Regelwerkes ?

deal2win

Handelstag 12 August 09

Weiterentwicklung der Restposition von heute morgen.
Nachdem der Einstieg Long regelkonform erklärt wurde, Gewinnmitnahmen gemäß dem MM realisiert wurden ,betrachten wir hiermit , natürlich im Nachhinein, die Weiterentwicklung . Zunächst wurde, wie immer,eine Teilposition im Gewinn auch über 14:340h gehalten aber mit einem Stop Loss zum Einstandspreis abgesichert. Inzwischen wurde ein Trial Stop zum Referenzkurs gesetzt. Die DOW Futures sind von Minus 55 auf Plus 123 gestiegen. Der FDAX / German 30 konsolidiert während der US Mittagspause seitwärts und es kommt vor Veröffentlichung FED Zinsentscheid um 20:15h in der Regel zu einem Breakout. Die Reaktion auf den Entscheid wird spannend . Es wird mir hoffentlich nicht auch noch zur Last gelegt , dass ich die Kursentwicklung nach 20:15h nicht jetzt schon voraussehe.

pairtrader

Warum solltest Du als erfolgreicher Trader im gemütlichen Langfristrahmen plötzlich Day Trader werden ?
Der Einstieg in Abstimmung mit den DOW Futures ist weder eine Zusatz noch Ausnahmeregel sondern fest integrierter Bestandteil der Strategie und wiederholt in diesem Thread nachzulesen . Es gehört zum Risikomanagement.

somit sehe ich persönlich keine chance deine strategie zu handeln, da es einfach nicht nachvollziehbar ist (sprich in regeln fassen) nach welchem ansatz du handelst und nach welchen regeln (es gibt zu jeder Situation fast eine ausnahmeregel oder zusatzregel).

ich lese jedoch gerne deine tages"nach"berichte

pairtrader

Verstehe was Du meinst aber der erste Einstieg ist an keiner Zeit abzuleiten .So nett ist die Börse auch nicht.Regelwerk besagt , dass bei einem Stand der DOW Future von mehr als +/- 40 von einem Einstieg Short oder Long an der ersten Aktionszone abzusehen ist. Ändern sich diese Futures für den Ersteinstieg positiv ,also wie heute morgen von Minus 55 unter 40 verbunden mit einer Umkehrkerze mit Abschluß am oberen Rand , dann kann eine Longposition in Betracht gezogen werden. Zur Zeit notieren die Futures mit Plus 5. Übrigens ist kurz vor einer FOMC Sitzung fast immer mit steigenden Kursen zu rechnen. Heute abend steht zwar keine Zinsentscheidung an aber vielleicht Nachrichten zum Quantitative Easing . Leute, wo soll das hinführen ? Habe schon eine Währungsreform erlebt. 1948 gab es ein Kopfgeld von 40 DM und hatte dann zum ersten Mal eine Apfelsine gesehen. Und in der Zwischenzeit ?

genial wäre, diesen Chart (für 1-2 Tage) mal um 09:30 zu sehen

danke für den Chart - wobei es halt relativ ist was "positiv" bedeutet ....

pairtrader

Gut ,dann werde ich gerne auch noch diese Frage beantworten .

Mein im letzten Beitrag geschriebener Kommentar lautete: "Jetzt um 9:20h notieren die DOW Futures Minus 55 und deshalb ist auch kein Einstieg Long an der ersten Aktionszone erfolgt . Schlüssiges und einfaches Risikomanagement ! Eine Umkehrkerze mit positiveren DOW Futures kann jedoch zum Einstieg einladen. " Dies ist mittlerweile erfolgt. DOW Futures sind von Minus 55 auf jetzt Minus 12 gefallen .Gemäß Beispieltrade von 3 German 30 oder 3 FDAX Kontrakten wurden 2 Teilpositionen mit je 25 und 35 Punkten realisiert und eine Teilposition ist noch im Rennen. Easy? Nur wenn Trader Psysche und Disziplin intakt! Siehe Chart.

wie sieht das setup für heute aus?

sind ja schon alle parameter bekannt, oder?

Obwohl viele Anfragen schon einmal abgearbeitet wurden , sollte FAQ einrichten , und Berichtspause von 3 Tagen angekündigt hatte, versuche ich zufriedenstellende Antworten zu geben.

Anhand des gestrigen 15 Minuten Intradaycharts möchte ich zunächst einen wichtigen Aspekt erklären die dem
fortgeschrittenen Interessenten der Gap Strategie bei der Risikobeurteilung zum Einstieg in eine Position sehr hilfreich sein kann. Außer der im Regelwerk verankerten Einstiegszonen und Notierungen der DOW Futures spielt das im Moment des Einstiegs vorherrschende Sentiment der Marktteilnehmer und auch die Uhrzeit eine prominente Rolle. Zur Wahrscheinlichkeit gehört , dass der Close Vortag zu 90% unter- und überschritten wird und somit in einem noch höheren Verhältnis eine totale oder zumindest Teilschließung der Gap erfolgt. Die gestrige up Gap und das nachfolgende Bewegungshoch war mit den DOW Futures oder auch Close Asien nicht zu erklären. Die Nachhaltigkeit dieser Bewegung wurde dann auch schnell mit mehreren roten Unkehrkerzen ausgemerzt. Risikofreudigere Trader konnten hier aufgrund der vorerwähnten Wahrscheinlichkeiten eine Shortposition eingehen mit Stop Loss über dem Pivothoch. Wichtiger ist jedoch die Beurteilung des Einstiegs Long um 12:30h. Nach zehn roten Kerzen in Folge wurde die erste Aktionszone Long angehandelt. Zu diesem Zeitpunkt war das Sentiment der Bullen verdammt angeknackst. Aufgrund der europäischen Mittgaspause mit dünnem Handel und die zeitliche Nähe der ersten Veröffentlichung der US Daten bedeutete ein Einstieg Long Risiko. Es gehört ja zur logischen Folge , dass bei den austehenden als eventuell schlecht interpretierten Daten der eingeleitete down Trend rasant fortgesetzt wird. Was dann auch eintrat.

Charlie. Mein Einstieg Long diente eigentlich zu Anschaungszwecken und hatte diesen sofort mit größter Reserve
kommentiert . Schnelle kleinere Gewinnmitnahmen um diese Uhrzeit und Stop Loss der verbleibenden Teilposition
zum Einstandspreis gehört zur Standartregel und wurde nicht nur in den Beiträgen der 2 letzten Wochen mehrfach im Detail behandelt.

honzel. Für DOW Futures gibt es keinen Referenzkurs . Ausschlaggebend ist die Notierung zum Zeitpunkt des möglichen Einstiegs für den FDAX / German 30 etc. Jetzt um 9:20h notieren die DOW Futures Minus 55 und deshalb ist auch kein Einstieg Long an der ersten Aktionszone erfolgt . Schlüssiges und einfaches Risikomanagement ! Eine Umkehrkerze mit positiveren DOW Futures kann jedoch zum Einstieg einladen. Die Notierung der DOW Futures kannst Du auch bei CNBC ersehen. Die Darstellung der ersten 15 Minuten Kerze ist leider bei cmc nicht immer korrekt .Korrekt ist jedoch der um 8h im Orderfenster sichtbare Eröffnungskurs. Dazu kannst Du auch die dynamische Linie einstellen .Im Zweifel dient der Eröffnungskurs FDAX. Davon kannst Du für der German 30 fünf Punkte abziehen . Also heute Eröffnung FDAX 5314,5 und German 30 5310.

Purri . Mein Abonnement mit Kommentierung Market Profile hat mit Hintergrund der Pit ( noise ) und fortlaufender Kursansage von der Pit ein nostalgischer touch. Kein Hintergrund fake !

U_2 Dieses, für die meisten Forummitglieder sehr komplexes Thema, sollten wir in der Tat bei anderer Gelegenheit behandeln . S&P haben aufgrund der Marktbreite ( 80 % ) eine hevorragende Aussagskraft. Trotzdem sind gemäß meiner Beobachtungen die DOW Futures zur Kursfindung FDAX nach 18h entscheidenter. Diese Tatsache ist an den Tagen festzustellen wenn die US Börse uneinheitlich notiert. Es kommt ja öfters vor , dass z.B. S&P flat und DOW 40 Punkte im Plus. Trust me , der FDAX folgt dann dem DOW ! Werde am Wochenende deinen Blog durchlesen.

Hallo Georg,

leider mangelt es mir diese Woche an Zeit auf Deine Aussage ausführlicher einzugehen daher heute nur ganz kurz. Ich handle den DaxFuture an der Eurex und arbeite mit Histogrammen und speziellen Volumenauswertungen aber nicht mit Steidelmayer-Histogrammen da sie für unsere Zwecke nicht unbedingt taugen! Mein Ziel ist es möglichst effektiv Wendepunkte zu markieren-Steidelmayer verfolgt ein anderes Ziel.

Du hast geschrieben das ich etwas zu den Handelszeiten geschrieben habe. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern in welchem Zusammenhang ich das damals schrieb! Daher kann ich leider keine klare Antwort geben. Wenn du den Thread kennst verlinke ihn bitte damit ich es noch einmal lesen kann. Den Dax mit dem Dow prognostizieren ist so eine Sache. Die Korrelation ist extrem hoch so das man kaum einen echten Vorsprung erarbeiten kann. Cluster erkennt man im Dax selbst auch,deswegen muss man nicht den Dow für Hypothesen heranziehen. Eventuelle Spreads lassen sich kaum nutzen. Lineare Korrelationen kann man nach meinen Tests in einem Inputbündel beimengen aber schwergewichtig sind sie nicht. Nicht lineare Korrelationen kann man visuell kaum erkennen. Nicht linear heißt nicht gleich Spread oder spielgelbildlich dekorreliert! Für den Dax Handel sollte man den FDAX heranziehen. Das Volumen für das Volumen Histogramm ist prägnanter, da die Broker die Kundenkäufe ihrer Produkte dort hedgen! Es versteht sich natürlich von selbst, das man den FDAX in real und nicht zeitverzögert haben sollte. Ich habe im letzten Block Ergebnisse aus der Statistik und Prognose beschrieben weil man darüber den diskretionären Handel (Histogramm) besser koordinieren kann. Soweit ich Deine Beiträge gelesen habe handelst du halbautomatisch bzw. diskretionär nach festen Regelsätzen. Mir ging es beim v.g. hauptsächlich um den Einfluss des Dow auf den Dax hinsichtlich bestimmter Strategien. Die US-Börsen prägen den (F)DAX die komplette Handelszeit mit. Bis zur Börseneröffnung in USA ist es der S&P 500 Future, der maßgeblichen Einfluss auf den DAX hat! Handelstage die von früh bis spät höherfrequenten Handel zeigen sind beim FDAX eher die Ausnahme. Meist lösen signifikante und unerwartete News das Chaos aus.

Schlussendlich möchte ich noch sagen, das ich deinen Handelsansatz auf keinen Fall madig reden will sondern lediglich meine Erfahrungen und Testergebnisse beschrieben habe. Wenn man mit seinem Ansatz zufrieden ist und ihn profitabel handelt,sollte man genauso weiter machen! Zu den Histogrammen,was ein sehr umfangreiches Thema ist,komme ich diese Woche wahrscheinlich kaum mehr!

Insofern wünsche ich weiterhin viel Erfolg!

Bitte die beiden Beiträge von honzel zu beachten, dessen Posting wurden soeben erst mit einigen Stunden Verzögerung freigeschalten.

Open outcry session? War bisher unter dem Eindruck, in den SIFs spielt die Musik nur mehr am Screen. Am Montag wurden an der CME nur ca. 0.75% der Umsätze in den Index-Futures im Pit getätigt. Was genau schaust du dir da an?

Vielen Dank erstmal. Welche Regeln führten zum Teilausstieg am Bewegungshoch? Hab das bisher glaub ich noch nie gesehen, wäre natürlich ideal gewesen.

Wo leigt der Referenzpunkt von Dow Jones um die 40 Punkte beim Einstig +/- richtig zu Zeichnen?

Da der Dow Jones ja 24 Stunden gehandelt wird. Ich nehme an schluskurs um 0:00 MEZ oder ist es 22:00MEZ

Bitte Georg um Antwort.