Ausfall von Futures, Devisen u.a.: Mit korrelierenden Werten den Depotcrash verhindern.

      kimba,

      Einwände sind herzlich willkommen. Ehrlich gesagt, habe ich den FGBL nie beachtet, weiß nur, dass er angeblich (negativ) korreliert. Wenn deine Erfahrung andere sind, ist das schon einmal ein wichtiger Hinweis. Danke für den Link. Ich kann mit den Symbolen allerdings nichts anfangen. SPM, DJM? Aus dem Stehgreif S&P, Dow Jones? Bigcharts u. die TWS geben bei Stichproben keine Werte zurück, wo kann ich die Symbole eingeben?

      Ich verstehe nicht ganz, was "korrelierenden Werten" mit Depotcrash zu tun haben? Ok, wenn eine Börse ausfällt! Kapiert! ;)

      Einige Korrelationen kannst du hier nachschauen:
      mrci.com/special/correl.htm

      fdax und FGBL korrelieren (negativ) meiner Meinung nach nicht wirklich... um damit geplant zu hedgen, aber an einem Bsp. wäre ich interessiert.
      Wie Samen, die unter der Schneedecke träumen, träumen eure Herzen vom Frühling. Vertraut diesen Träumen, denn in ihnen verbirgt sich das Tor zur Unendlichkeit. Khalil Gibran

      Ausfall von Futures, Devisen u.a.: Mit korrelierenden Werten den Depotcrash verhindern.

      Fällt eine Börse, ein Future, eine Devise oder sonstiges hochgehebeltes Instrument oder gar der Börsenplatz wegen technischer Probleme, Terroranschläge usw. aus, dann kann unter Umständen das Depot komplett geschrottet werden, im worst case sitzt man sogar mit hohen Schulden da und dem Ende jedweder Traderkarriere oder gar der Existenz.

      Fällt gar der eigene Broker aus, ist ein Zweitkonto bei einem anderen Broker obligatorisch, wo man im Notfall die Gegenposition einnehmen kann, um risikoneutral abgesichert zu sein. Hieße auch, niemals mit der gesamten Margin einen Wert zu traden, sondern Margin auf einem anderen Traderkonto übrig zu haben.

      Es wäre schön, wenn hier eine kleine Sammlung von wichtigen korrelierenden Werten zustande kommen kann, mit denen bei Ausfall einer Börse, eines Futures, einer Devise o.a. der Depotcrash verhindert werden kann.

      Ich selbst handel seit nunmehr 8 Jahren ausschließlich Aktien und möchte langsam mit Futures und Devisen, später auch den Rohstoffen beginnen. Da ich diesbezüglich seit ca. einem halben Jahr immer wieder mal sporadisch im Simulationsmodus agiere, vor allem fdax, YM, selten den Euro, bereite ich mich langsam auf den Ernstfall vor, kann daher noch nicht viel zu den korrelierenden Werten beisteuern. Ich würde aber gerne eine ganze Palette an Underlyings handeln - sowohl intraday, wie swingbasiert - um eine hohe Auswahl und damit erhöhte Tradingchancen, ähnlich wie bei den Aktien, nutzen zu können.

      Ich fange mal an:

      Wert, Börse = Gegenposition

      fdax = YM, ES, Eurostoxx, FGBL
      Tecdax = Nasdaq
      EURO/USD = ?
      GBP/USD = ?
      USD/DKK = ?
      ÖL = ?
      Gold = ?
      Silber = ?
      Weizen = ?
      Platin = ?
      usw.

      Jeder kann einzelne korrelierende Werte nennen. Kommentare, Anregungen, Gefahren und eigene Erlebnisse sind zudem ausdrücklich erwünscht.