Wieviele Trades pro Tag?

      Termin-Trader,
      Wie willst Du die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn oder Verlsut abschätzen?
      Habe gehört da gibt es Modelle (die natürlich mehr oder weniger geheim sind). z.B. Random Walks, Markov Prozesse... Das kann beliebig kompliziert werden - siehe diese Publikation zur Optionspreisberechnung.

      Was man in gewisser Weise abschätzen kann (und das ist was ich meine) ist die grundsätzliche Wahrscheinlichkeit, mit der sich der Markt in eine Richtung bewegt. Das hat ibelieve gut demonstriert:
      ...
      bei 70 zu 30 (halte ich für realistisch, er gibt ja keine auskunft)
      haben wir,
      ...
      drehen wir die sache um und sagen 40 zu 60, 6 punkte TP 3 punkte SL,
      ...
      Wenn das nicht möglich wäre, könnte man sich die Mühe sparen mit Trendlinien, Butterflys, Fibs etc.... dann hätte das alles keine Aussagekraft und man könnte gleich würfeln. Allerdings muss ich noch auf den Level kommen, da gute Werte zu identifizieren und v.a. richtig zu nutzen. Das ist es glaube, was Erfahrung ausmacht...

      Ich hab übrigens mal Termin-Traders Vorschlag ausprobiert, einfach willkürlich in den Markt reinzugehen, mit einem TP/SL Verhältnis 9:3 und nachziehendem SL. Ohne Trends, U-Turns oder sonstige Marktbewegungen zu beachten. Die Bilanz: 1 von 13 Trades hat den TP erreicht. 12 von 13 wurden ausgestoppt. Bei 3 von diesen 12 bin ich durch nachziehenden Stopp mit +- 0 rausgegangen. Insgesamt 27 pips Verlust, 9 pips Gewinn.
      Klar, man müsste es noch öfter machen, um da eine Tendenz zu erkennen, aber sehr motivierend war diese Studie nicht :huh:.. Lieber doch auf Marktbewegungen achten.
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Wenn ich aber weiß dass ich zu 90% richtig liege, d.h. die Richtung des Marktes richtig eingschätze und quantifiziere, dann macht das schon einen Unterschied. Denn dann kann ich statt 3 pips evtl. auch 30 gut machen. Dann kann ich es auch verschmerzen, wenn ich in den restlichen 10% 30pips miese mache. Andersrum, wenn ich vorher einschätzen könnte, dass ich höchstens 3pips gut mache aber wahrscheinlich 30pips verliere, dann bleib ich eben von vornherein draußen.
      Letztendlich ist da m.E. viel Stochastik im Spiel. Daher versuche ich, die Wahrscheinlichkeiten für Gewinn/Verlust so gut wie möglich abzuschätzen.

      Eckhardenator,

      meines Erachtens bist Du noch leicht auf dem Holzweg. Löse Dich von der Vorstellung, dass Du in der Mehrzahl der Fälle die Marktrichtung richtig vorhersehen kannst. Das wirst Du definitiv nicht schaffen und das ist auch überhaupt nicht notwendig.
      Wie willst Du die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn oder Verlsut abschätzen? Auch das wird Dir nicht gelingen und es ist ebenfalls icht notwendig.

      Du kannst natürlich die Trefferquote erhöhen durch weite stopps -wie von meinen Vorrednern bereits gesagt,- aber dann hast Du sofort ein anderes Problem: Trotz einer geringeren Anzahl von Verlusttrades (Steigende Trefferquote) wird es Dich unweigerlich zerreissen.

      Versuche doch mal einen anderen Weg:
      Mache in der demo einfach Zufallseinstiege. Begrenze dein Risiko in Abhängigkeit von deinem Kapital und platziere aktive Risk-Stopps sofort nach oder gleich mit dem entry. Versuche dann den jeweiligen Trade zu managen mit Nachziehen der Stopps, Einsatz von Trailingstopps und ggf. Limit Oders zur Gewinnmitnahme.
      Ich bin sicher, Du wirst Erstaunliches feststellen, was Dir jetzt noch nicht klar ist - nicht klar sein kann.

      Termin-Trader

      Danke!

      @ibelieve:
      I believe dass das absolut richtig ist. Du hast mich da glaube auf eine super Idee gebracht... ob sie es tatsächlich ist, wird sich bald rausstellen :D.

      @Fisch:
      Ja, ich glaube ich bin zu ungeduldig... das ganze Thema ist auch sehr neu für mich. Werde mir noch etwas Zeit nehmen bevor ich mit richtigem Geld anfange. Nichtsdesto trotz will ich vorankommen ;).
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Sehr anschaulich demonstriert ibelieve
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      eckhardenator schrieb:

      Bisher schau ich nach Wendepunkten im 1h oder 30' TF und such mir dann einen günstigen Punkt im 15' oder 5' TF. Dabei zieh ich noch Fibonacci Retracements, Pivots und Trendlinien mit ein und vorhergehende Supports/Resistance Level (um abzuschätzen wie weit der Markt nach oben bzw. unten gehen könnte). Und News natürlich.

      Das mach ich seit gestern abend, besser gesagt, und es scheint so langsam in die richtige Richtung zu gehen :). Aber ich liege trotzdem noch oft falsch. Vorhin hat mir der EUR/JPY meine vorher sauer verdienten 20 eur mit einer ruckartigen Abwärtsbewegung wieder abgenommen... (selber schuld wenn man nicht wartet bis die 30' Kerze komplett zu ist).

      Ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen... bin für Tipps offen und dankbar.

      Der Ansatz ist doch nicht schlecht. Ich schätze Du bist zu ungeduldig. Wie lange schaust Du schon die Charts an?

      Ich würde empfehlen:

      1. Sich Zeit geben. Klare Ziele definieren.
      2. Einen Tradingplan erarbeiten und nicht ständig neue Systeme testen.
      3. Plane deinen Trade, trade deinen Plan. (Auch wenn man es nicht mehr höhren mag).
      4. KISS ist wichtig. Wie kann man sein System einfacher machen? Je weniger Bedingungen, desto einfacher ist das Abdrücken.
      5. RM/MM etc... muss man ja hier nicht mehr erwähnen.
      "Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

      jetzt fällt mir aber noch was auf,
      die 9 punkte bringen mir hauptsächlich die signale die in einem durchlaufen,
      also mache ich eine änderung, ich ziehe meinen SL sobald der kurs etwas in meine richtung geht auf einstand nach.
      damit schaffe ich es meinen durchschnittlichen verlust auf 1,5 punkte zu drücken


      ich könnte hier natürlich auch den SL knapp über einstieg setzen,
      das ergebnis in den netto punkten gewinn wird sich kaum verändern,
      aber ich hätte natürlich eine bedeutend höhere trefferqoute.
      (ausser wenn man so zählt wie ich hier zählen würde, ausstieg am TP gewinner, ausstieg am SL verlierer, auch wenn plus minus null)
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      Wenn ich aber weiß dass ich zu 90% richtig liege, d.h. die Richtung des Marktes richtig eingschätze und quantifiziere, dann macht das schon einen Unterschied. Denn dann kann ich statt 3 pips evtl. auch 30 gut machen. Dann kann ich es auch verschmerzen, wenn ich in den restlichen 10% 30pips miese mache. Andersrum, wenn ich vorher einschätzen könnte, dass ich höchstens 3pips gut mache aber wahrscheinlich 30pips verliere, dann bleib ich eben von vornherein draußen.


      wenn du ein system findest was 90% treffer hat bei einem C/V von 1 (also SL und TP gleich groß) hast du wohl den heiligen gral gefunden.
      ich glaube es wird schwierig sein überhaupt ein system mit 90% treffern zu finden was auf dauer profitabel ist, geschweige den von lohnenswert.
      aber das sind die träume die wohl jeder am anfang hat.

      Die Zahl der erfolgreichen Trades isloliert betrachtet ist wertlos,


      machen wir hier zu mal ein paar beisspiel um mal eine vorstellung zu bekommen wie so was aussehen könnte.
      und um zu sehen das es bei dem einem um rechthaben geht,
      und bei dem anderen um kontinuierlichen erfolg.

      nehmen wir mal das beisspiel aus dem hammer thread,
      sein einstieg sollte vielleicht mit allen aufgezeigten beispielen funktionieren.

      er nimmt,
      6 punkte SL 3 Punkte TP

      bei 70 zu 30 (halte ich für realistisch, er gibt ja keine auskunft)
      haben wir,

      21 punkte gewinn zu 18 punkten verlust,
      netto 3 punkte gewinn(kleinigkeiten wie gebühren und so ausser acht gelassen.

      drehen wir die sache um und sagen 40 zu 60, 6 punkte TP 3 punkte SL,
      24 punkte gewinn zu 18 punkte verlust,
      netto 6 punkte gewinn.

      obwohl ich jetzt in mehr wie der hälfte der fällen falsch liege habe ich das doppelte an gewinn.
      aber natürlich ein angegriffenes ego weil ich die richtung so schlecht vorher sage.

      jetzt sage ich mir das die 6 punkte netto zu wenig sind,
      das einzige was ich weiss ist das es nach meinem einstieg oft eine bewegung wenn sie denn in meine richtung geht von 9 punkten gibt,
      also erhöhe ich meine TP auf 9 punkte, problem meine trefferqute singt,
      dann haben wir vielleicht ein system von 30 zu 70
      27 punkte gewinn zu 21 punkten verlust
      netto 6 punkte
      also eigentlich keine verbesserung.

      jetzt fällt mir aber noch was auf,
      die 9 punkte bringen mir hauptsächlich die signale die in einem durchlaufen,
      also mache ich eine änderung, ich ziehe meinen SL sobald der kurs etwas in meine richtung geht auf einstand nach.
      damit schaffe ich es meinen durchschnittlichen verlust auf 1,5 punkte zu drücken

      meine trefferqoute singt auf 25 zu 75
      22,5 punkte gewinn zu 11,25 verlust
      netto 11,25 punkte

      habe ich fast eine verdoppelung vom vorherigen system und eine vervierfachung vom anfang .
      und das bei einer trefferqoute von 25%,
      mein ego ist total am ende wenn ich abends aufhöre zu traden ;(
      aber meine frau freuts :)

      jetzt machen wir mal die gegen probe,
      ich habe 20 trades in folge die schlecht laufen.
      ( wo bei ich glaube das das mich beim ersten system wieder härter trieft weil ich weiss das ich meine gewinner brauche und mich bei einer folge von verlust trades zu unnötigen trades verleiten lasse. ich will halt mein ego berühigen und zeigen das ich es kann)

      bei system 1 halbiert sich die trefferqoute,
      bei 20 trades sind das dann
      7 gewinner = 21 punkte
      13 verlierer = 78 punkte
      netto minus 57 punkte

      beim letzten system habe ich gar keinen gewinner(mein ego ist am ende)
      20 verliere = 30 punkte verlust.

      huch ich liege ja 27 punkte besser, bzw weniger im verlust,
      und das ist ja nur die halbe wahrheit.

      bei system 1 brauche ich jetzt 19 gewinner in folge um wieder bei null zu sein(gut fürs ego)
      beim letzten system habe ich nach 4 treffern schon wieder plus( gut für die frau)

      klar ist das jetzt alles nur therorie,
      aber man sollte seine trades vielleicht mal mit solchen beispielen durchrechnen um zu sehen wo die probleme sind und wie ich am meisten raus holen kann.
      auch wenn es manchmal schlecht fürs ego ist.

      hier mal ein system mit 99% trefferqoute
      daytrading.de/blog/2007/05/15/…iner-trefferquote-von-99/

      vielleicht solltest du da mal im archiv wühlen, sind einige sachen da bei für das grundverständnis, meiner meinung nach.
      ( wo bei ich nicht mit allem über ein stimme, aber es gibt anregungen in welche richtung man denken sollte/kann.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      Bisher schau ich nach Wendepunkten im 1h oder 30' TF und such mir dann einen günstigen Punkt im 15' oder 5' TF. Dabei zieh ich noch Fibonacci Retracements, Pivots und Trendlinien mit ein und vorhergehende Supports/Resistance Level (um abzuschätzen wie weit der Markt nach oben bzw. unten gehen könnte). Und News natürlich.

      Das mach ich seit gestern abend, besser gesagt, und es scheint so langsam in die richtige Richtung zu gehen :). Aber ich liege trotzdem noch oft falsch. Vorhin hat mir der EUR/JPY meine vorher sauer verdienten 20 eur mit einer ruckartigen Abwärtsbewegung wieder abgenommen... (selber schuld wenn man nicht wartet bis die 30' Kerze komplett zu ist).

      Ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen... bin für Tipps offen und dankbar.
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Es ist aber ein gravierender Unterschied ob ich 3 oder 30 Pips als TP anstrebe, bei 3 Pips wird das Rauschen des Marktes immer wieder mal für mich arbeiten, bei 30 Pips eher nicht, da muss ich - wie auch immer begründet - irgendeine Idee haben.

      Nach welcher Methode wähllst du deine Einstiege aus?

      Glau mir, die sagt NICHTS aus, denn wenn ich 90% Treffer habe und bei jedem Gewinntrade 3 Pips Gewinn mache, bei den 10 % Verlusttrades aber 30 Pips Minus/Trade mache, dann bin ich unterm Strich in den roten Zahlen!
      Nominal sagt sie nichts aus, das ist wahr.

      Wenn ich aber weiß dass ich zu 90% richtig liege, d.h. die Richtung des Marktes richtig eingschätze und quantifiziere, dann macht das schon einen Unterschied. Denn dann kann ich statt 3 pips evtl. auch 30 gut machen. Dann kann ich es auch verschmerzen, wenn ich in den restlichen 10% 30pips miese mache. Andersrum, wenn ich vorher einschätzen könnte, dass ich höchstens 3pips gut mache aber wahrscheinlich 30pips verliere, dann bleib ich eben von vornherein draußen.
      Letztendlich ist da m.E. viel Stochastik im Spiel. Daher versuche ich, die Wahrscheinlichkeiten für Gewinn/Verlust so gut wie möglich abzuschätzen.

      Soviel zur Theorie ;). Hab heute schon wieder 10 eur Verlust gemacht nach zwischenzeitlichem Gewinn... d.h. ich schätze die P's wohl noch nicht gut genug ab...
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      eckhardenator schrieb:

      sondern auf die Trefferquote


      Glau mir, die sagt NICHTS aus, denn wenn ich 90% Treffer habe und bei jedem Gewinntrade 3 Pips Gewinn mache, bei den 10 % Verlusttrades aber 30 Pips Minus/Trade mache, dann bin ich unterm Strich in den roten Zahlen!

      BTW: Kerzenformationen im 1 TF sind zum Vergessen, aus mehreren Gründen:

      1. FX ist ein OTC Markt, d.h. jede Plattform hat leicht abweichende Kurse, somit schauen speziell in den kleinen TF's die Candles teils unterschiedlich aus

      2. Gerade in kleinen TF's sind Kerzen grundsätzlich mit Vorsicht zu geniessen, das hängt u.a. mit den Timestamps zusammen, bei einem Feed landet ein Tick noch in der alten Kerze, beim anderen schon in der neuen Kerze, das kann sehr unterschiedliche Bilder ergeben.

      @Rasputin,

      wie schon per PM, mir kommt es nicht auf betragsmäßigen Erfolg an, sondern auf die Trefferquote, d.h. wie oft liegen erfahrene Trader mit ihrer Spekulation richtig.

      Im Sinne von Beträgen hab ich persönlich mit Scalping im 1min TF bisher die besten Erfolge gehabt. Aber ich denke dass ich damit einfach nur Glück hatte. Im 1min Zeitraster sind sämtliche Candlestick-Formationen nur weißes Rauschen. Also kann man damit auf lange Sicht nur soviel gewinnen wie verlieren; und somit ist es als echte und alleinige Strategie m.E. unbrauchbar.
      Wie ich dann darauf komme, dass ich damit die besten Erfolge hatte? Ich habe es eimal gemacht und ganze Lots (sowie deren Vielfache) gesetzt, obwohl ich mir das eigentlich nicht leisten kann/will. Am Ende dieser 1h Sitzung sind netto 100 euro Gewinn rausgekommen. ABER: in der nächsten 1h Sitzung können es auch 100 euro Verlust sein, und die Wahrscheinlichkeit dafür ist in diesem TF groß.

      Mit der Regel "Create a plan and trade your plan" liege ich als unerfahrener Anfänger zu ca. 90% falsch. Die restlichen 10% würden nicht reichen, um die Verluste wieder auszugleichen, wenn ich mich ausschließlich auf meine eigenen StopLoss und Limit Vorgaben verlassen würde - bisher habe ich daher die Trades oft eher geschlossen, wenn der Kurs zu weit entgegen meiner Richtung ging. Wahrscheinlich ist das nicht die richtig, aber ansonsten hätte ich nominal glaube noch mehr Verlust gemacht.

      Ich vermute mal dass ich in Sachen Marktbewegung und richtige Einstiegspunkte noch einiges lernen muss. Wie man sieht bin ich noch am Experimentieren... Noch ist es auch kein echtes Geld :D
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Wie bereits per PM erklärt.

      Die Anzahl der Trades kommt auch auf die Strategie an.
      Scalper mit 1 Trade/Monat wirds nicht so viele geben.
      ... einer von Gottes eigenen Prototypen, ein aufgemotzter Mutant, der nie zur Massenproduktion in Betracht gezogen wurde, zu spleenig zum Leben und zu selten zum Sterben.

      Kommt auf den Markt drauf an und auch auf meine Laune, irgendwo zwischen 3 und 30 Trades/Tag.

      Die Zahl der erfolgreichen Trades isloliert betrachtet ist wertlos, ich kann von 30 Trades 29 im Gewinn schliessen und nur einen im Verlust und trotzdem Miese machen und vice versa.