AlpenTrader

U_2 schrieb:

Strategiewechsel
ungünstiger Zyklus für die Startegie
bei fallenden Konten fehlt mit der Zeit das Geld

Ich würde auf Strategiewechsel tippen, der letzte Punkt spielt bei diesem Depot sicher nicht die entscheidende Rolle, Michael bestimmt ZUERST den Stopkurs und aus dem sich daraus ergebenden Risk wird die Stückzahl bestimmt,

BTW: Bevor da irgendwelche Geschichten aufkommen, ich habe vom Alpentraderdepot keine Ahnung, verfolge es auch nicht regelmässig -was vermutlich daran liegt, dass mir die Performance anderer Trader egal ist- bin aber über den Verlauf etwas erstaunt.

@Jungfrau

Das kann unterschiedliche Ursachen haben wie:

• Strategiewechsel
  ungünstiger Zyklus für die Startegie
  bei fallenden Konten fehlt mit der Zeit das Geld
  

Der letzte Punkt ist ein sehr entscheidender,da bei immer weniger Cash und gleichbleibender Risikostreuung der Abstand Stopp-Entry immer kleiner wird. Das hat zur Folge das die Entry-Strategie immer effizienter arbeiten müsste um damit Profit zu erzielen und die erforderlichen Risikokriterien einzuhalten! Was kann man tun? Die Anzahl der umlaufenden Werte im Depot einfach verkleinern und somit mehr Liquidität zu schaffen. Eine Verkleinerung der umlaufenden Positionen des Kontos hat zur Folge, das weniger Trades im gleichen Zeitraum durchgeführt werden als vorher! Das Risiko ausgestoppt zu werden würde sich ständig erhöhen wenn das Cash-Konto immer kleiner wird, aber die initiale Strategie unverändert bleibt. Das widerspricht den Grundsätzen des Risikos und man läuft Gefahr, zu überziehen! Den Risk of Ruin kann man sich anhand der Kennzahlen ausrechnen und diese Kennzahl gilt es zu beobachten und wenn nötig, zu senken! Wenn das Konto weiter verliert wird es zum Knackpunkt kommen an dem es mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Ruin läuft und sich nicht mehr erholt! Man kann sich ausrechnen wie viel man gewinnen muss, um die Verluste zu egalisieren.In dieser Situation sollte man die Strategie komplett überarbeiten und das Konto neu strukturieren! Behält man dennoch die alte Strategie bei, kann die Anzahl der Perioden in der Verlustzone (Buchverluste) sehr sehr lang werden da die Verluste nicht über MM/RM ausgeglichen werden sollen sondern über die Zeit! Viele von uns, mich eingeschlossen mussten bestimmt irgendwann schon mal einen Drawdown aussitzen und das kann dauern! Das Geld fehlt natürlich an allen Ecken und Enden wenn man Depot-Strategien handelt!

Entwicklung der Tradeanzahl über die Zeit
Woran liegts?

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@Perfect Trader

Ich unterteile in drei Kategorien:Money-Risiko und Positionsmanagement. Der Vollständigkeit halber versuche ich im nachfolgenden kurz darzustellen, wie ich das im einzelnen definiere!

Moneymanagement
Moneymanagement (Positionsgrößenbestimmung) beinhaltet die Entscheidungen eines Trades auf die Frage, wie viel Kapital pro Trade eingesetzt werden soll.

Risikomanagement
Risikomanagement beschäftigt sich mit der Frage wie viel des Kapitals bei einem Trade riskiert wird und der Trader bereit ist, zu verlieren.


Positionsmanagement
Als Positionsmanagement definiere ich,die Unterteilung einer Position in verschiedene Teile, wie zum Beispiel durch Pyramidisierung oder die teilweise Liquidierung einer Position für Gewinnmitnahmen (negatives pyramidisieren).


Das Money-und Risikomangement bestimmt wie viele Stücke bei einem neuem Signal zugekauft (Positionsgröße) werden und wie die aktuelle Position abgesichert wird. Das zukaufen oder aus einer bestimmten Masse teilweise liquidieren wird durch das Positionsmanagement aufgrund von Handelssignalen gesteuert. Diesen Vorgang betrachte ich isoliert,dal er zwar auf einer Ebene mit MM/RM steht aber dennoch nicht die Aufgaben von MM/RM erfüllt! Versucht man Pyramidisieren mit MM/RM zu assoziieren, fällt das schwer,da der Aufbau und die Entwicklung einer Pyramide bzw. der stufenweise Abbau einer Position, isoliert betrachtet, weder eine Positonsgröße bestimmt-noch eine Position absichert. Eine Pyramide ist grundsätzlich nichts anderes als ein zusätzliches Enter Long/Short, ein Handelssignal das einen Zu-oder Verkauf auslöst und mit den "Werkzeugen" Money-und Risikomangement gesteuert wird. MM/RM haben wiederum nichts mit den Enter-Signal zu tun sondern werden wirksam, wenn es darum geht wie viele Stücke zum Zeitpunkt des Signals gekauft werden sollen und wie der Kauf zum Zeitpunkt des Signals abgesichert wirdl. Alle drei genannten Varianten stehen selbstverständlich in engem Zusammenhang da sie untereinander abhängig sind aber dennoch betrachte ich das Enter Signal vom MM/RM isoliert! Der Aufbau einer Pyramide dient dem Ziel,der Gewinnmaximierung. Ob diese Gewinnmaximierung sehr schnell und mit hohen oder niedrigen Risiko erreicht werden soll, wird vom MM/RM,der Kontogröße und schlussendlich vom Entwickler bzw. Trader des Systems vorgegeben und gesteuert.Ich hoffe das ich meine Ansicht einigermaßen verständlich darstellen konnte.

Mal ein Beispiel aus der Praxis wie man sich frei nach Joe Ross Pyramidenbildung vorstellen kann: (alles für short)

1) Eine glasklare, eindeutige Trendlinie durch die Swingshochs kann gezeichnet werden, d. h. im beginnenden Trend mindestens die erste Korrektur abwarten (besser noch die zweite).

2) Im Abwärtstrend wird nach der Aufwärtskorrektur bei jedem neuen Balken in Trendrichtung 1 Tick unter dem Tief des vorhergehenden Balkens ein Kontrakt verkauft.

3) Die Positionen so lange halten, wie sich die Kursbalken von der Trendlinie wegbewegen, d. h wie sie ein tieferes Hoch und/oder einen tieferen Schlusskurs erzielen.

4) Erreicht der Buchgewinn einen bestimmten Mindestwert, den Stopp auf 50% des jeweils maximalen Buchgewinns nachziehen.

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jungfrau schrieb:

ibelieve schrieb:

Wie das Depot danach aussah kann sich jeder selber ausrechnen.

Das heißt nicht, dass der Ansatz falsch ist, sondern, dass für diese Strategie, (gerade beim Aktienhandel, in dem Gaps an der Tagesordnung sind), schlicht und einfach falsches Risk- und Moneymanagement angewendet wurde!

Es war ein System aus dem Trader,
der Autor gab als Lösung Shorts gar nicht zu handeln oder zumindest keine weiteren Positionen ein zu gehen.
Ich habe dann beim Handel Shorts höchsten 2 mal gekauft.

U_2 schrieb:

Ich bezog meine Angaben auf das Kernthema "Alpentrader-Depot"

Sorry,
hatte ich nicht mit bekommen.

ibelieve schrieb:

Wie das Depot danach aussah kann sich jeder selber ausrechnen.

Das heißt nicht, dass der Ansatz falsch ist, sondern, dass für diese Strategie, (gerade beim Aktienhandel, in dem Gaps an der Tagesordnung sind), schlicht und einfach falsches Risk- und Moneymanagement angewendet wurde!

@PT;ibelieve

Pyramidisieren ist für meine Begriffe weder dem Money-noch dem Risikomanagement zuzuordnen sondern es ist eine Form der Gewinnmaximierung die eine durchdachtes Management beide v.g. Formen (MM/RM) erfordert! Ich habe beschrieben wie man mit dem zügigen nachziehen von Stopps größere Verluste beim Pyramidisieren vermeiden kann. Jede Strategie und Komprimierung erfordert individuelle Maßnahmen. Ich bezog meine Angaben auf das Kernthema "Alpentrader-Depot" um das es Eingangs ging und das wird auf 60 Minuten-Basis gehandelt! Ibelieve schrieb im letzten Beitrag von Wochen und Monat-Komprimierungen. Das ein Schuh nicht an jeden Fuß passt versteht sich von selbst! Aber auch hier gibt es Ansätze und Lösungen für Pyramiden die man mit spezieller Software vergleichen und auswerten kann. Manuell ist so etwas nicht überschaubar und ein Vergleich würde Jahre intensiven Research und Aufzeichnungen erfordern!

@ibelieve

Unter der Form Deiner Strategie verstehe ich ein Depotstrategie. Dies hat für meine Begriffe nichts mit Pyramidisieren zu tun sondern soll,wie du bereits schreibst, das Risiko streuen in Folge minimieren aber gleichzeitig den Gewinn maximieren. Dies wird erzielt indem man Werte selektiert und ersetzt austauscht. Gresser K8/K9 lässt grüßen!

Die Regeln waren eigentlich einfach,man kaufte einen Wert wenn er sich X% gegen seinen Hauptrend bewegte,der Autor schrieb das es wichtig ist auch im Verlust jedes weitere Signal zu handeln,(also Dein verbilligen, meine negativ Pyramide)was in den meisten fällen auch mehr Gewinn als Verlust brachte.Als Positionsgröße würden 10% des Depots angegeben.

Ich glaube kein Autor rät seinen Lesern Trades zu verbilligen sprich: Buchverluste nachzukaufen? Es könnte auch gemeint sein,das man ein automatisches Handelssystem,auch wenn es Verluste produziert auf jeden Fall weiter handeln soll. Wenn der zweit genannte Punkt zutreffend ist kann ich nur zustimmen, weil man das wirklich tun sollte! Wenn ich deinen zwischen den Zeilen lese komme ich zum Schluss, das es sich um Pullback-Strategie handeln könnte! Trifft es zu, hat es nichts mit pyramidisieren,verbilligen oder Portfoliostrategie zu tun sondern ist eine bestimmte Methodik innerhalb einer Strategie. Näher kann ich darauf leider nicht eingehen, da mir die weiteren Hintergründe zu der Literatur fehlen.

on daher erhöhe ich mit einer Teilung meines Kapitals meine Trefferquote,stoße ich die Werte die sich schlecht entwickeln schnell wieder ab,und baue die werte die in meine Richtung gehen kontinuierlich auf,habe ich am Ende automatisch die stärksten Werte im Depo

Dabei handelt es sich um eine völlig andere Methodik als das,über was wir ursprünglich diskutiert haben und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Wenn die Methode der "relativen Stärke" funktioniert und ausgetestet wurde, ist das auch völlig ok! Aber ich sehe keinen Rückschluss auf Pyramidisieren eines Trades und an dieser Stelle haben wir wahrscheinlich aneinander vorbei geredet.Beide Methoden haben grundsätzlich zunächst nichts miteinander zu tun und bauen auf unterschiedlichen Fundamenten und veränderten Hintergründen auf.

Mir geht es prinzipiell nicht um Recht und nicht Recht haben haben. Es gibt im Bereich Börsenhandel so viele unterschiedliche Meinungen und Komponenten und viel die schreiben, haben vermutlich Kombinationen entdeckt oder auch schon gehandelt, die Erfolg bedeutet haben. Daher sehe ich als Zielhorizont einer Diskussionen nicht "Recht erlangen und anzustreben", sondern als Dialog über individuelle Feststellungen und Standpunkte in einem sehr variablen Umfeld wo alles möglich erscheint- aber auch nichts! Ob man Recht hat oder nicht ...sagt uns nicht das Licht, sondern das Konto! An dem Maßstab kann sich jeder Trader und Entwickler selbst messen und beurteilen.

U_2 schrieb:

Ich nenne das "verbilligen" eines Trades. So verfährt man in der Regel nicht, da man das Risiko des theoretischen Verlustes immer weiter ausbaut! Nach meinem Verständnis hat das nichts mit pyramidisieren zu tun sondern es ist der Versuch, einen Verlust schnell im Pullback zu egalisieren! In den meisten Fällen wird der Verlust dabei nur noch größer!

U_2 schrieb:

Man erreicht damit nicht den Effekt der Risikostreuung und folglich Risiko Minimierung sondern kann sich empfindlich in die Bretullie manövrieren!

Vor ab, ich spreche im allgemeinen von einem Handel im Tages- oder Wochenchart.
Heist ich muss mich immer der Gefahr einer Gap Bildung bewusst sein.

Da zu ein Beispiel von einem System was ich Real gehandelt habe.

Die Regeln waren eigentlich einfach,
man kaufte einen Wert wenn er sich X% gegen seinen Hauptrend bewegte,
der Autor schrieb das es wichtig ist auch im Verlust jedes weitere Signal zu handeln,
(also Dein verbilligen, meine negativ Pyramide)
was in den meisten fällen auch mehr Gewinn als Verlust brachte.
Als Positionsgröße würden 10% des Depots angegeben.

Im Frühjahr wo wir glücklicherweise noch in der Backtestphase waren dann der super Gau,
das System kaufte 3 Short Positionen, man war also mit 30% des Depots in einem Wert,
dann kam Abends eine Übernahme Meldung und am nächsten Tag zur Eröffnung war der Wert auf einen Schlag 3 mal so teuer.
Wie das Depot danach aussah kann sich jeder selber ausrechnen.

Von daher will ich schon behaupten das ich eine Risikostreuung habe wenn ich mein Kapital auf mehrere Werte aufteile.
Zumindest wenn ich Aktien => Tageschart handele,
auch weiss ich im Allgemeinen nicht welcher Wert sich jetzt wirklich gut entwickelt,
von daher erhöhe ich mit einer Teilung meines Kapitals meine Trefferquote,
stosse ich die Werte die sich schlecht entwickeln schnell wieder ab,
und baue die werte die in meine Richtung gehen kontinuierlich auf,
habe ich am Ende automatisch die stärksten Werte im Depot.

Ansonsten glaube ich das wir beide recht haben,
nur von unterschiedlichen Grundbedingungen ausgehen.

Man muss die Sache als Teil des Tradingssystems sehen,
und dann muss man das ganze darauf abstimmen.
Bei dem einen wird dann das eine passen,
bei dem anderen dann das andere.

@ibelieve
Bevor wir weiter mit Zahlen jonglieren schreibe ich ein paar Eckpunkte! Grundsätzlich gibt es nur zwei Möglichkeiten Pyramiden zu beschreiben.

-Positionen aufstocken
-eine Positoin abbauen
-beide Strategien kombinieren

Positive Pyramide
Kauf einer Position mit gleichzeitiger initialer Absicherung und stetigen Anhäufung von Stücken. Die Position wird aufgestockt und nach dem Aufstocken nach Möglichkeit im Gewinn gehalten. Die komplette Position kann ausgestoppt werden wenn beispielsweise ein Trailingstopp greift. Es kann aber auch ein stufenweiser Abbau der Anhäufungen stattfinden!

Negative Pyramide
Eine große Position wird gekauft und mit steigenden Gewinnen stufenweise abgebaut. Es wird versucht einen Trend so lange wie möglich auszunutzen!

Ich habe keine bestimmte Strategie angesprochen wie etwa Trendfolger oder Ausbrüche sondern lediglich zwei Varianten zur Gewinnmaximierung beschrieben. Wo und wie man diese einsetzt muss der Trader oder Entwickler maßschneidern.

eine negative Pyramide,wäre wenn ich mit der ersten Position im Minus bin und nach X% Verlust weitere Positionen kaufe weil ich davon überzeugt bin das irgend wann die wende kommt.

Ich nenne das "verbilligen" eines Trades. So verfährt man in der Regel nicht, da man das Risiko des theoretischen Verlustes immer weiter ausbaut! Nach meinem Verständnis hat das nichts mit pyramidisieren zu tun sondern es ist der Versuch, einen Verlust schnell im Pullback zu egalisieren! In den meisten Fällen wird der Verlust dabei nur noch größer!

Pyramidisieren ist im weitesten Sinne immer ein In-und Outscaling. Beispiel:Wenn man ein Kauflimit in Trendrichtung setzt, und es wird erfüllt hat man den Trade einscalen lassen! Wird das Target erreicht scalet man den Trade wieder aus! Zwei Begriffe mit ähnlichen Hintergrund nur das beim Begriff Scalen nicht unbedingt eine Strategie dahinter stecken muss sondern es ist eher ein Begriff.

Meine Frage:Was bringt es, wenn man zwei unterschiedliche Werte kauft anstatt eine Pyramide mit einem Wert zu handeln wenn das Ziel Gewinnmaximierung heißt? Das Risiko wird durch den Zukauf eines anderen Wertes positiv oder negativ beeinflusst da jeder Wert ein Eigenrisiko beinhaltet. Man erreicht damit nicht den Effekt der Risikostreuung und folglich Risiko Minimierung sondern kann sich empfindlich in die Bretullie manövrieren! Wenn man die Chance hat ein Fraktal erwischt zu haben, das für Pyramiden prädestiniert ist, bleibt man doch an dem Trade dran und handelt nicht zusätzlich was völlig anderes sondern reizt ihn aus? Ich kann hinter dem Zukauf eins anderen Wertes mit dem Ziel Gewinnmaximierung keinen rechten Sinn erkennen.



@PT
Die Beiträge haben sich zeitlich überschnitten, so das ich in diesem Beitrag leider nicht mehr auf deine Statements eingehen konnte!

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

U_2 schrieb:

Eine negative Pyramide birgt extrem hohe Risiken weil initial eine hohe Size gekauft wird man bei steigenden Gewinnen abgebaut.

Unser Problem wird darin liegen das wir unterschiedliche Vorstellungen von einer Pyramide haben.

Deine Sache würde ich als Scale In-Out Bezeichnen, so weit ich diese Begriffe richtig verstanden habe.

Für mich ist eine Positive Pyramide,
wenn ich einen Wert nach kauf im Plus abgesichert habe und weitere Positionen unter den gleichen Bedingungen wie die erste nachkaufe.

eine negative Pyramide,
wäre wenn ich mit der ersten Position im Minus bin und nach X% Verlust weitere Positionen kaufe weil ich davon überzeugt bin das irgend wann die wende kommt.

U_2 schrieb:

@ibelieve

Na dann würde ich vorschlagen du hörst dir erst einmal die Meinung des Wissenden an! Da kann ich als Nobody nicht mitreden..

Ja, manchmal Interessieren mich grade die Meinungen von Leuten die eigentlich komplett gegen mich sind am meisten.

Sie bringen mir meist immer wieder neue Gedanken Anregungen.

Ist nur schade das er mir wahrscheinlich nicht Antwortet da er eigentlich schon eine Weile nicht mehr auf meinen Fragen reagierte.

@ibelieve

Na dann würde ich vorschlagen du hörst dir erst einmal die Meinung des Wissenden an! Da kann ich als Nobody nicht mitreden..

U_2 schrieb:

Das Risiko in unterschiedliche Werte zu investieren erhöht sich im Vergleich zu einem Wert mit Pyramide um den Abstand des initialen Stopps abzüglich des Abstands Entry-Entry des zweiten Kaufs einer Pyramide. Beispiel (eigentlich das gleiche wie schon beschrieben): 10 Punkte initialer Stopp-bei 2 Punkten Gewinn auf Break even nachziehen. Das max. theoretisches Risiko beträgt (excl. Slippage+Kosten für 2 Kontrake) 2 Punkte.

Wir scheinen ein unterschiedliches Verständnis über das Pyramiden auf bauen zu haben,
und deinem oben geschriebenen stimme ich so auch nicht zu .

Für mich handelst Du bei obigen Schema 2 Strategien.

A = Was weiss ich für ein System
B = Ausbruchs Strategie (sonst kann ich nicht mit so einem kleinen Stop arbeiten, was dann halt auch den unterschied zu A zeigt weil Du da einen Stop von 10 Punkten nimmst.)

und nun der Beweis das es völlig egal ist ob 1 oder 2 Werte.

Wert X = 99
Wert Y = 49,50
Wir unterstellen jetzt mal das die % Schwankungen von X und Y gleich sind und wir daher von Y das doppelte handeln um auf den gleichen Risikobetrag zu kommen.

Beispiel 1

Kauf X nach A für 99 und Stop auf 89
der Ausbruch gelingt auf 101,
kauf X nach B zu 101 und beide Positionen bei 99 abgesichert.

Beispiel 2

Kauf X nach A für 99 und Stop auf 89
der Ausbruch gelingt auf 101,
Absicherung von X auf 99 da er Ausbruch erfolgte.

Kauf Y nach Strategie 2 zu 50,50
Absicherung auf 49,50 da ich hier ja erst nach dem erfolgtem Ausbruch kaufte und so die Position direkt eng absichern kann.

Die erste Position ist immer auf Einstand abgesichert,
egal ob ich den gleichen oder einen anderen wert kaufe.

Das Risiko der 2 Position richtet sich alleine danach ob ich nach Strategie A oder B handele.

Ich hätte es zwar nie gedacht das ich das je mal schreibe,
aber hier zu würde ich gerne die Meinung von PT als wissenden hören.

@ibelieve

Das Risiko in unterschiedliche Werte zu investieren erhöht sich im Vergleich zu einem Wert mit Pyramide um den Abstand des initialen Stopps abzüglich des Abstands Entry-Entry des zweiten Kaufs einer Pyramide. Beispiel (eigentlich das gleiche wie schon beschrieben): 10 Punkte initialer Stopp-bei 2 Punkten Gewinn auf Break even nachziehen. Das max. theoretisches Risiko beträgt (excl. Slippage+Kosten für 2 Kontrake) 2 Punkte.

Kauf von 2 Werten mit je einem Kontrakt: Initialer Stopp 10 Punkte;Trade 1 erreicht die 2 geforderten Punkte;nachziehen des Stopps auf Break Even + nachkaufen eines zweiten Wertes mit wiederum 10 Punkten initialen Stopp. Das max. theoretische Risiko beträgt zum Zeitpunkt des zweiten Kaufs 10 Punkte+Slippage und Kosten! Trade 1 ist durch das nachziehen auf Break Even bezahlt und Trade 2 steht zum Zeitpunkt des Entrys mit 10 Punkten max. Risiko zu Buche. Wie dann weiter Verfahren wird, bleibt offen. Man kann es theoretisch auch so steuern das Trade 2 nach einem Tick 50% vom Abstand Entry-initStopp nachzieht,was das Risiko mindert! Das entscheidende zusätzliche Risiko ist, das bei 2 Werten immer das initiale Risiko am Anfang steht. Bei der Pyramide verringert es sich hingegen im Vergleich um acht Punkte wenn man das o.g. Modell zugrunde legt! Für den System-Entwickler bedeutet es gleichzeitig "Kreuzrechnen" weil die Kombination zweier Werte genau justiert und zeitlich abgestimmt sein muss! Bei einer Pyramide hingegen kann man einfach hochrechnen!

Die 5 Punkte waren lediglich ein Beispiel dafür, wie man bei einer Pyramide auch ganz schnell hohe Verluste erzeugen kann wenn man nicht schnell genug nachzieht! Wenn man den initialen Stopp nur 50% bei 2 Punkten Gewinn (dann Nachkauf) verändert,der Trade geht daneben und wird ausgestoppt, hat man 12 Punkte Minus auf dem Konto! Diese setzen sich zusammen aus: 5 Punkte Verlust aus dem ersten Kauf +7 Punkte Verlust aus Trade 2. Die 7 Punkte aus Trade zwei entstehen deshalb,weil dieser 2 Punkte später zugekauft wurde und das theoretische Risiko zum initialen Stopp 7 Punkte beträgt. In dem Fall würde man mit deiner Variante 2 Punkte besser abschneiden (exkl. Slippage+Kosten).

Vielleicht noch ganz kurz: Eine negative Pyramide birgt extrem hohe Risiken weil initial eine hohe Size gekauft wird man bei steigenden Gewinnen abgebaut. Ein Beispiel: Zum Zeitpunkt des Entrys werden 10 Kontrakte gekauft. Bei einem Zugewinn von 5 Punkten werden x Kontrakte abgestoßen so das man rechnerisch auf Break Even kommt. Bei weiteren Zugewinnen wird die Pyramide langsam (nach individuellen Rechenmodellen) aufgelöst! Diese Methode erfordert ein relativ großes Konto, denn wenn man anfangs mit allen 5 Kontrakten baden geht, reißt das eine großes Loch ins Depot! Daher eignet es sich besser für Handelsinstrumente mit kleinen oder ohne Hebel. Eines soll man m.A bei Pyramiden Strategien jedoch immer tun: Ausreichend an der gewählten Zeitreihe mit geeigneter Software backtesten denn andernfalls kann man ganz schnell baden gehen!

U_2 schrieb:

Pyramiden werden aufgebaut wenn sich im Nachhinein ein Trend (unbestimmter Zeitrahmen) einstellt. Damit nutzt man den Fluss einer Bewegung. Bei zwei verschiedenen Werten ist dieser Fluss unterbrochen und somit steigt das Risiko an!

Das schrieb ich ja auch so weit.
Man investiert automatisch in tendierende Werte.
Da ich aber genauso wenig weiss wann ein Trend zu ende ist wie ich weiss wann ein Trend anfängt sollte mein Risiko eigentlich gleich groß sein.

U_2 schrieb:

Ich möchte ein Beispiel geben. Ein Trade hat ein initiales Risiko von 10 Punkten. Der Trade wird bei jedem Zugewinn von 2 Punkten aufgestockt. Beim ersten Zukauf wird der initiale Stopp sofort auf Break Even nachgezogen. Man ist nun mit zwei Kontrakten im Markt wobei der erste aufgrund des Stopp-Tenders auf Break Even "bezahlt" ist (zzgl. Kosten+Slippage). Es kann nur noch ein Kontrakt (zzgl. Kosten+Slippage) verlieren, insgesamt 2 Bruttopunkte. Zieht man den initialen Stopp nach dem Zukauf des zweiten Kontrakts nur 5 Punkte nach, hat man 12 Punkte Risiko wenn der zweite Kontrakt Enter+2 nachgekauft wurde!

Hier habe ich jetzt etwas verständigungs Probleme, von daher erst ein paar Fragen bevor ich weiter gehend antworte.

Sagen wir wir haben einen Wert von 100,
dann ist mein Stop bei 90.

"Der Trade wird bei jedem Zugewinn von 2 Punkten aufgestockt."
Bei 102 oder 112

Ach, hier steht ja die Auflösung,
"Zieht man den initialen Stopp nach dem Zukauf des zweiten Kontrakts nur 5 Punkte nach, hat man 12 Punkte Risiko wenn der zweite Kontrakt Enter+2 nachgekauft wurde!"

kauf 100, Stop 90
2ter kauf 102 , Stop gesamt auf 95
(oder 100? was dann natürlich einen sehr engen Stop bringt?)

Richtig?