@ibelieve

Für mich ist jede Pyramide eine Anhäufung von Einzel Trades die immer das gleiche Anfangs Risiko haben

Ich möchte ein Beispiel geben. Ein Trade hat ein initiales Risiko von 10 Punkten. Der Trade wird bei jedem Zugewinn von 2 Punkten aufgestockt. Beim ersten Zukauf wird der initiale Stopp sofort auf Break Even nachgezogen. Man ist nun mit zwei Kontrakten im Markt wobei der erste aufgrund des Stopp-Tenders auf Break Even "bezahlt" ist (zzgl. Kosten+Slippage). Es kann nur noch ein Kontrakt (zzgl. Kosten+Slippage) verlieren, insgesamt 2 Bruttopunkte. Zieht man den initialen Stopp nach dem Zukauf des zweiten Kontrakts nur 5 Punkte nach, hat man 12 Punkte Risiko wenn der zweite Kontrakt Enter+2 nachgekauft wurde!

etzt deine Rechnung: Die Vorbedingungen sind die gleichen wie oben aber man kauft einen völlig anderen Wert und initiiert keine Pyramide. Das initiale Risiko beträgt wieder 10 Punkte. Das gesamte Risiko liegt nun bei 20 und nicht 2 Punkten,falls der Stopp des ersten Trades nicht nachgezogen wird!Zieht man ihn auf Break Even bleiben immer noch 12 Punkte. Der erste Trade wird zum Nullwert aufgelöst und der zweite Wert steht mit 10 Punkten initialen Risiko zu Buche wenn er nicht auch schon einen Zugewinn von 2 Punkten erzielt hat! Werden die beiden Punkte nicht erzielt, steht das theoretische Risiko für Trade zwei immer noch bei 10 Punkten die auch im ungünstigen Fall verloren werden können. Beim Kauf eines völlig anderen Wertes gibt es noch einige Risiken weil der Fluss aus einer Bewegung, die den Trade zu einer Pyramide veranlasst beim neuen Wert nicht unbedingt der gleiche aus charttechnischer Sicht ist. Pyramiden werden aufgebaut wenn sich im Nachhinein ein Trend (unbestimmter Zeitrahmen) einstellt. Damit nutzt man den Fluss einer Bewegung. Bei zwei verschiedenen Werten ist dieser Fluss unterbrochen und somit steigt das Risiko an!

So wie o.g. verstehe ich deinen Einwand. Bitte berichtige mich, wenn ich es falsch sehe! Mittlerweile gibt es Programme die Pyramiden vollautomatisch immer im Gewinn halten ohne dass das initiale Risiko steigt,sondern eher gemindert und der Gewinn maximiert werden kann wird. Wenn man aber immer wieder einen initialen Trade startet hat man auch immer wieder das Anfangsrisiko, das ist völlig klar!

U_2 schrieb:

Bei der genannten Form des Portfolios sind positive Pyramiden zu bevorzugen! Positiv heißt, das man mit einem kleinen Betrag/Stück/Kontraktanzahl startet und bei Gewinn von x Punkten x Stücke zukauft und den Stopp so nachzieht,

über diese Sache habe ich schon Seitenweise diskutiert.

Für mich ist jede Pyramide eine Anhäufung von Einzel Trades die immer das gleiche Anfangs Risiko haben.

Ich kaufe Wert X und habe Y% als Risiko,

egal ob der Wert jetzt steigt oder fällt,
kaufe ich ihn noch mal habe ich wieder Y% an Risiko, genauso als wenn ich einen X Beliebigen anderen Wert kaufen würde.
Die % die die erste Position schon gemacht hat darf ich eigentlich nicht mit der 2ten verrechnen,
die hätte ich auch wenn ich jetzt einen völlig anderen Wert kaufen würde.

Ich schöne zwar mit der Sache vielleicht mein Ergebnis bezogen auf den Wert X,
aber das Risiko auf mein Gesamtdepot bleibt immer das gleiche.

Der einzige Vorteil den ich darin sehe ist der,
das wenn ich nur im Plus Pyramidisiere automatisch nur tendierende Werte handele, bzw. darin große Positionen aufbaue.
(Wo ich dann aber auf das klumpen Risiko auf passen muss. Gaps und so)

U_2 schrieb:

Eine zweite Möglichkeit kleine Portfolios mit engen Stopps zu handeln ist pyramidisieren. Die Pyramiden können positiv und negativ gehandelt werden. Bei der genannten Form des Portfolios sind positive Pyramiden zu bevorzugen! Positiv heißt, das man mit einem kleinen Betrag/Stück/Kontraktanzahl startet und bei Gewinn von x Punkten x Stücke zukauft und den Stopp so nachzieht, das sehr schnell Break Even erreicht. Am Ende steht ein Target, das die Position entweder komplett auflöst oder Teilverkäufe auslöst. Dieses Schema handelt man am besten halbautomatisch da es meiner Ansicht manuell nicht zu bewerkstelligen ist!

Hallo U_2,

danke für deinen ausführlichen Beitrag, diese Methode arbeitet doch nach dem Zinseszins-Effekt auf Tradebasis, je mehr Gewinn umso mehr kann beim nächsten Trade eingesetzt werden und vice versa. Denke auch eine gute MEthode für kleine Konten.

Zudem vertrete ich den Standpunkt erst die Methode und dann den passenden Markt dafür auszusichen und nicht in ein Home-Bias zu verfallen (nur Dax, FDax) und dann entsetzt feststellen das Accountsize und/oder Methode nicht passen.

Eine Diversifikation mit kleinen Kontos ist eher begrenzt, bspw. FESX und FGBL aber das ist zu wenig?? Oder eben erst mal erfolgreich lämgerfristig investieren und wenn es hier gelingt den Account aufzubauen können kürzerfristige Strategien erwogen werden.

Beim Ausweichen auf CFD ist Vorsicht geboten, es wäre zwar mit relativ kleinen Kapital im Vergleich zu Futures möglich aber die Kursstellung, Spread, FiKo ist so eine Sache, gute CFD-MM sind selten

Wenn der Beitrag in den Thread nicht passt, dann bitte verschieben.

@Jungfrau

Ohne Ibelieve's Hilfe wäre ich nicht so schnell drauf gekommen (Dank an ihn) was du, bezogen auf mein Zitat meinst! Es ist aber so wie ibelieve es beschrieben hat! Kurzfristiges Handeln kann auf allen Zeitebenen stattfinden. Ob der Zeitrahmen eines Charts,15 minütig-stündlich oder auf Tagesbasis dargestellt betrifft die Komprimierung. So kann,wie schon vom Kollegen geschildert, ein 60 Minuten Chart dazu dienen einen guten Einstieg und Ausstieg in den Trade auf Intraday-Basis zu finden. Das Money-und Risikomanagement hingegen kann hingegen die Eckpunkte einer End of Day Komprimierung erfüllen. Ich beschriebe es dann als Multi-Timeframe Strategie denn nicht immer muss der kleinste Frame die gehandelte Zeitbasis darstellen sondern kann auch zu Informationszwecken und Signalverfeinerung herangezogen werden.

Wenn man im Internet Kaufsysteme findet,bei denen keinerlei Zeitbasis angegeben wird und die XAchse ausgeschnitten ist, sind sämtliche Angaben mit Vorsicht zu genießen. Ein loyaler Entwickler und/oder gleichzeitig Verkäufer legt bei der Präsentation alle notwendigen Eckpunkte seines Produktes offen und wird in privaten Gesprächen oftmals weitere kleine Details preisgeben. Wer nicht einmal die wichtigen Eckpunkte veröffentlicht, verkauft eine Blackbox deren Konfiguration nur er beherrscht und bindet den Kunden an sich! Das wurde zwar hier nie erwähnt oder behauptet, aber das kann man dem Alpentrader Depot überhaupt nicht nachsagen! Ganz im Gegenteil,die Informationen sind klar und deutlich! Ich wollte letztgenanntes nur noch einmal erwähnen weil meine Beiträge nicht auf das Depot von Hintman maßgeschneidert sind sondern allgemeine Probleme und Risiken betreffen mit denen Systementwickler und halbautomatische Trader zu kämpfen haben. Wie man dann aus der Praxis heraus lernt, klafft noch eine große Lücke zwischen Theorie und realem Handel! Depots mit breiter Streuung erfordern intensive Tests und ständiger Kontrolle. Sie müssen zu richtigen Zeit umgeschichtet werden und die Positionsgrößen müssen immer ,in Bezug auf das Risiko angepasst werden. Die Risikokontrolle beginnt schon bei der Selektion der einzelnen Titel. Ein rein charttechnisches Depot ist insofern kompliziert wenn man nicht darauf achtet, wie sich das Gesamtdepot vs Einzelwerte entwickelt. Wenn lediglich Zahlen jongliert werden ohne die äußeren Einflüsse wie News ect zu beachten (Kann man als Filter codieren), muss man an der Historie akribisch Statistiken erstellen um das mögliche Risiko (Drawdown,Effizienz usw.) zu bemessen! Algorithmische Optimierungen führen nicht selten zu einer Überoptimierung der gesamten Depotstrategie in deren weiteren Verlauf man nur verlieren kann! Auf die Kapitalkurve des Alpentrader Depots bezogen könnte man als ersten Punkt die Effizienz der Trades messen weil man damit gnadenlos offen legt, wo es letztendlich hapert. Eine mögliche Anpassung wird das Risiko erhöhen und/oder die initiale Depoteinlage in die Höhe schnellen lassen.Weitere und intensivere Feststellungen möchte ich mir an dieser Stelle nicht erlauben,weil die tieferen Hintergründe der Strategie nicht bekannt sind.

Wenn er das so gemeint hat?
Ich glaube, dass er mit kurzfristig den 5m oder 15m meinte, und mit langfristig vielleicht Tageschart oder so.

jungfrau schrieb:

U_2 schrieb:

Oftmals lese ich, das man ein CRV von 2:1 handeln sollte. Das ist zwar erstrebenswert aber in 95% der Fälle nicht realisierbar! Kurzfristige Strategien werden nie ein 2:1 CRV handeln können weil dies optimale Entrys und Exits erfordert!

Ich neige auch eher zu niedrigem CRV.

Wieso machst du aber einen Unterschied zwischen Langfristig und Kurzfristig, wenn man beim Fehlen von Preis- und Zeitachse oft einen 15m Chart nicht von einem Tageschart unterscheiden kann?

Ich kann in einen 15 min kurz oder langfristig investieren,
genauso kann ich in einem Tageschart kurz oder langfristig investieren.

das eine mal habe ich Stunden bis 1-3 Tage,
das andere mal ein paar Tage bis zu ein paar Wochen oder Monaten.

oder sehe ich hier was Falsch?

U_2 schrieb:

Oftmals lese ich, das man ein CRV von 2:1 handeln sollte. Das ist zwar erstrebenswert aber in 95% der Fälle nicht realisierbar! Kurzfristige Strategien werden nie ein 2:1 CRV handeln können weil dies optimale Entrys und Exits erfordert!

Ich neige auch eher zu niedrigem CRV.

Wieso machst du aber einen Unterschied zwischen Langfristig und Kurzfristig, wenn man beim Fehlen von Preis- und Zeitachse oft einen 15m Chart nicht von einem Tageschart unterscheiden kann?

@Roti

Mit einem vollautomatischen Handelssystem das einen Basket oder ein breit gestreutes Portfolio handelt spricht man keine Käufergruppen mit relativ geringer Einlage im Konto an! Diese Portfolios müssen diversifiziert sein und das kostet eben Geld. Bei einer klugen Diversifikation hat man keine korrelierenden Märkte und Branchen im Portfolio und unterteilt dies in aggressive und defensive Anlagestrategien. Die Form der vorher genannten Strategie orientiert sich am Geschehen der Märkte, wobei der mechanische Trader versucht, das "Geschehen" zu codieren und das ist nicht ganz einfach sondern erfordert gewisses Hintergrundwissen und vor allen viel Erfahrung und Reserach.

Es gibt Strategien, mit denen man kleine Konten nach Vorbild der Alpentrader-Strategie handeln kann. Eine Methode wäre das weit verbreitet scannen nach Pattern. Bei Treffer wird der sondierte Titel gehandelt bzw. wird in ein Portfolio aufgenommen. Problematisch ist, das man Scanns nicht backtesten kann da es nicht reproduzierbar ist, in welcher Konstellation die Treffer zukünftig auftreten. Dazu kommen noch Fakten wie Positionsgröße,defensive-aggressive Verteilung usw. Daher ist auf Risikobegrenzung besonders viel Wert zu legen! Es sollten nicht zu viele Werte im Portfolio aufgenommen werden da jeder zusätzlicher Wert das Risiko,Positionsgröße und resultierend den Abstand des Stops beeinflusst! Der Abstand wird auch maßgeblich von Buchverlusten zum Zeitpunkt des Entrys gesteuert,da alle beeinflussenden Faktoren der Haben und Soll Kontodaten klassifiziert werden müssen, damit es anschließend kein böses Erwachen gibt weil das Konto overpaced ist! Oftmals lese ich, das man ein CRV von 2:1 handeln sollte. Das ist zwar erstrebenswert aber in 95% der Fälle nicht realisierbar! Kurzfristige Strategien werden nie ein 2:1 CRV handeln können weil dies optimale Entrys und Exits erfordert! Hohe CRVs bekommt man beispielsweise bei Trendfolgern die wenige Trades/Zeitraum n handeln und denen vom Entwickler dementsprechende Drawdowns eingeräumt werden! Echte Quant-Strategien haben einen anderen Bewertungsschlüssel. Aber das Alpentrader-Depot ist keine Quant-Strategie und deshalb würde es an dieser Stelle zu weit führen!

Eine zweite Möglichkeit kleine Portfolios mit engen Stopps zu handeln ist pyramidisieren. Die Pyramiden können positiv und negativ gehandelt werden. Bei der genannten Form des Portfolios sind positive Pyramiden zu bevorzugen! Positiv heißt, das man mit einem kleinen Betrag/Stück/Kontraktanzahl startet und bei Gewinn von x Punkten x Stücke zukauft und den Stopp so nachzieht, das sehr schnell Break Even erreicht. Am Ende steht ein Target, das die Position entweder komplett auflöst oder Teilverkäufe auslöst. Dieses Schema handelt man am besten halbautomatisch da es meiner Ansicht manuell nicht zu bewerkstelligen ist!

Die dritte Variante ist das negative CRV. Diese Strategie wurde hier im Forum,wenn ich nicht irre am Beispiel eines Forex Systems schon einmal präsentiert! Diese Methoden erkennt man sehr gut am ersten Verlust den sie produzieren. Mit dem Verlust werden etliche Gewinntrades egalisiert. Das ganze kann sehr lange Funktionieren so das man zum Überschwank neigt aber es kann auch mehrere Serien von Verlusten geben die ein Konto binnen kurzer Zeit auslöschen können.Hier sollte jeder selbst wissen und entscheiden, ob es das Risiko wert ist. Die Drawdowns lassen sich abmildern wenn man auch hier das Portfolio streut. Es müssen nicht immer Werte sein die man streut sonder es können durchaus verschiedene Systeme sein! In der beigefügten Grafik ist ein solches System. Die Gewinne laufen alle Out of Sample (Testzeitraum-Realzeitraum). Auch die Länge des Zeitraums den man handeln konnte ist enorm und am Ende kam der Knall. Gehen diese Verluste in eine Serie über steht das Konto ganz schnell wieder da wo man begonnen hat oder sogar im Verlust!

Jetzt ist der Beitrag doch etwas umfassender und ausschweifender geworden.Ich hoffe ich habe den Initiator des Threads nicht zu sehr genervt! Wenn der Beitrag in den Thread nicht passt, dann bitte verschieben.

U_2 schrieb:

Bei 20 .000 tsd Euro Gesamtkapital und 60 Minuten sind 2-3% Risiko/Trade beinahe das Minimum um kleinere Drawdowns abzufangen! Beim FDAX beispielsweise sollte man mit 30-50 Punkten (abhängig von der vorherrschenden Vola und den Umsätzen),bezogen auf einen 60 Minuten Timeframe Drawdown auf jeden Fall rechnen,um nicht jedes mal ungünstig ausgestoppt zu werden! Deshalb funktionieren die meisten Systeme mit bei minimalen Risiko auch nur mit dementsprechend großen Konten!

Hallo,

ja stimmt denn dies ist oft auch bei Systemverkäufen zu beobachten, ab welcher Kontogröße lässt sich diese Strategie bzw. mech. Handelssystem od. -systembasket sinnvoll handeln? Welche Käufergruppe ich mit meinem System erreichen will? Gerade bei kleinen Depots fehlt der nötige Spielraum um Trades "Luft zum atmen" zu geben um sich zu entwickeln.

Und der FDax erfordert eine großes Konto, besser FGBL zum Beginn

Den AlpenTrader habe ich aktiv nicht verfolgt, von daher kann ich zur Mindestkontogröße nichts sagen, jedoch unter 3-5k wird diese wohl nicht sein.

Ich habe eben das Depot mit der Kapitalkurve und einigen Trades intensiver betrachtet. Meiner bescheidenden Meinung ist das Depot für das Risikomanagement zu klein! Der Trade kann nicht "atmen" und wird viel zu früh ausgestoppt! Man kann versuchen ein fiktives 50 oder 100 tsd Euro Konto nebenher, mit dem gleichen Money-und Risikomanagement zu handeln. Sollte sich die Kapitalkurve wesentlich verbessern hat man den Fehler gefunden! Bei 20 .000 tsd Euro Gesamtkapital und 60 Minuten sind 2-3% Risiko/Trade beinahe das Minimum um kleinere Drawdowns abzufangen! Beim FDAX beispielsweise sollte man mit 30-50 Punkten (abhängig von der vorherrschenden Vola und den Umsätzen),bezogen auf einen 60 Minuten Timeframe Drawdown auf jeden Fall rechnen,um nicht jedes mal ungünstig ausgestoppt zu werden! Deshalb funktionieren die meisten Systeme mit bei minimalen Risiko auch nur mit dementsprechend großen Konten! Es sein denn man erreicht beim Entry stets 80-90% Effizienz,was aber kaum der Fall sein dürfte.

Also ich finde das nicht versteckt, habe nicht danach suchen müssen.
Man sollte schon etwas auf der Seite herum klicken.

Warum so gut versteckt?


Das findet ja nichtmal der Schäuble.

Bin 2mal per pn angeschrieben worden, wo man denn die Entwicklung des Alpendepots einsehen könne.

Also hier auf der Seite etwas weiter oben gibt es einen hellen Knopf auf dem Candletrading steht.
Da klicken!
Dann gibt es auf der erscheinenden Seite weiter unten eine Menge Knöpfe, zur Übersicht usw............

Wie schon geschrieben möchte ich speziell das Depot nicht aus Halbwissen und vordergründigen Informationen beurteilen,und resultierend Halbwahrheiten verbreiten,das ist nicht mein Ding! Ein Depot kann man verschiedenartig aufbauen.Eine dementsprechende Software, mit der man Portfoliomanagement ausloten und entwickeln kann ist unabdingbar! Die Entwicklung für funktionelle Portfolios ist ein arbeitsintensiver Prozess der auf diskretionären Weg und undurchschaubar wird und vor allen dann, wenn man breit streut wie das im Alpentrader-Depot der Fall ist.Eine breite Streuung mindert zwar das Risiko aber alles muss abgestimmt sein (siehe Markowitz). Korrelierende Werte sind zu meiden wobei es auch auf den Tradehorizont ankommt. Das Beta der Aktie ist ein wichtiger Fakt für Entscheidungen über defensive/aggressive Vorgehensweise usw. Die Liste ist lang und sollte gründlich abgearbeitet werden. Ich denke nicht dass das Depot am Ende ist sondern man muss Ursachenforschung betreiben und dann kriegt man schon die Kurve! Den Kunden werden die hintergründigen Optimierung nicht interessieren da ohnehin die vordergründige Strategie präsentiert wird! Entscheidend für den Entwickler ist die Struktur des Depots. Persönlich erscheint mir der Timeframe, 60 Minuten für Aktien zu gering, auch wenn man sie mit CFDs handelt. Mit dieser Komprimierung könnte man Indice schwerlastiges Portfolios effektiver handeln. Hintman wird dies sicher auch bekannt sein und da er schon lange im Geschäft ist,wird er das Depot meiner Meinung auch kritisch sehen. Mit dem Vorurteil der bösen Absicht sollte man sehr sehr vorsichtig umgehen. Nicht jeder gehört zu den schwarzen Schafen unter Tradern und Entwicklern.Selbst dem besten Trader und Entwickler können Fehler unterlaufen. Betrachte nur einmal die Fonds, und die haben nicht selten die Elite in der Entwicklungsabteilung sitzen.

OK, vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen!

Ich werde das meinem Traderspezialisten zum lesen geben, vielleicht hilfts ihm auch seine Meinung über Candles zu verfeinern.
Ich gebe zu, dass mir seine Meinung auch etwas entgegen kam, weil ich selbst so gut wie garnicht auf Candleformationen achte. Ich nutze eigentlich nur die bessere Darstellung von OHLC in Candles.
Habe mich in der Anfangszeit mal mit Candles beschäftigt und schnell gemerkt, dass es nicht meine Welt ist.
Und ein solches Desinteresse soll man dann nicht mit Gewalt beseitigen, das bringt auch nichts.

Nochmal zum Alpendepot.
Meiner Meinung nach ist es schwerpunktmäßig das zu hohe CRV und der zu handelnde Markt.
Noch dazu sind die Transaktionskosten einfach zu hoch. Da hilft es auch nicht zu argumentieren, dass es schon der günstigste Broker ist. Man füllt den Marketmakern die Taschen.
Sofern backgetestet wurde, sind dabei mit Sicherheit auch einige gravierende Fehler gemacht worden und / oder falsche Annahmen getroffen worden.

Trotz allem ist aber der Hit wirklich die Art der Vermarktung dieses Produkts.
Wenn der ganze Verlauf für hintman sehr unglücklich ist, so ist doch positiv zu sehen, dass es eben nicht ausreicht ein Produkt auf den Markt zu schmeißen, und es dann auch noch schlecht zu bewerben.
Entweder haben die Entscheider von Godm. keine Ahnung von Werbung, oder sie haben nicht genau hin gesehen.

Jetzt ist es sehr schwer die richtige Entscheidung zu treffen, was zu tun ist.
Das hängt auch davon ab, wieviele Abonenten momentan kostenpflichtig involviert sind.
Je weniger, desto besser.

@Jungfrau

Es sollte bekannt sein, das Candles nicht nach Lehrbuch funktionieren. Das ist ein Resultat aus der Dynamik und den Bewegungsmustern der Zeitreihen das sich mit spezieller Software zweifelsfrei nachweisen lässt. Statistiken haben gezeigt, das die blanken klassischen, mathematisch entwickelten Candles-Codes nicht hoch profitabel funktionieren. Ich halte es für falsch, Candle-Formationen auf mathematischen Weg nach Lehrbuch zu codieren und zu handeln! Man sollte immer das Umfeld im Blick behalten in denen die Formationen auftreten! Wenn man beispielsweise in einem Abwärtstrend einen Engulfing zum Anlass nimmt, long zu gehen aber das Umfeld außer acht lässt kann das fatal enden,sollte auch klar sein. Aber genau hier setzen Statistik an und betrachten die mathematisch codierte Formationen,streng nach Lehrbuch. Das dabei nichts rumkommt versteht sich von selbst! Wie schon vorher erwähnt, halte ich diese Tests und Kolumnen,die im Internet verbreitet sind, als nicht aussagekräftig die Funktion der Kerzen zu widerlegen! Das sind simple mathematisch Gebilde, getestet an einer Zeitreihe mit einem solala Ergebnis. Wie jeder weiß,kann man auch Trends nicht einwandfrei codieren. Wäre das der Fall würden wir alle 100% Gewinn mit Handelssystemen erwirtschaften,tun wir aber nicht! Ein Trendfilter kann die Ergebnisse lediglich verbessern aber die initiale Strategie und das Handling nicht optimieren. Somit erreicht man eine Verbesserung im niedrigen,zweistelligen prozentualen Bereich und die Trefferquote kann immer noch unter 50% liegen.Genau das sagen diese Tests aus,nicht mehr und nicht weniger.

Das alles hat nichts mit dem Alpentrader-Depot zu tun. An dieser Stelle kann ich nicht viel dazu sagen warum das Depot ,ich habe es mir eben mal kurz angesehen,so abstürzt. Um Rückschlüsse zu ziehen muss man die Hintergründe intensiv beleuchten und Ursachenforschung betreiben. In den meisten Fällen liegt es bei Depots an mangelhaften Depotstrategien sprich Diversifikation, Money-und Risikomanagement wobei die Entrys eine weitaus untergeordnete Rolle als angenommen spielen. Ich persönlich würde kein so großes Umfeld handeln sondern ein Depot auf einige Werte verringern und vorrangig Indices Handel anstatt Einzelwerte. Aber Hintman wird sich dabei sicher was gedacht haben sonst würde er es ja nicht so machen. Mein Anliegen war in erster Linie Klischees wie "Candles funktionieren heute nicht mehr" auszuräumen. Die meisten "alten" Indikatoren und Pattern haben heute noch genauso Gültigkeit wie vor x-Jahren denn die Handelsmuster und deren Bedeutung haben sich nicht im Laufe der Zeit nicht so drastisch verändert, das man jetzt das Rad neu erfinden muss! Es sind im Laufe der Zeit viele Neuerungen,bedingt durch immer leistungsfähigere Computer und ständig neue Börsenprodukte dazu gekommen.Vor allen das Algo-Trading zu dem auch der von dir erwähnte Sekundenhandel zählt! Die meisten von uns können von diesen Strategien nur träumen weil wir als private Trader keine Möglichkeit haben den Sehkundehandel mit zeitlichen Vorsprung durch Scaling zu praktizieren!

Die Candles sind m.E. nicht das Problem beim Alpentrader.
Die funktionieren heute m.E. auch nicht besser oder schlechter als vor sieben Jahren (frühere Zeiten kenne ich nur theoretisch aus der Historie).
Außerdem berücksichtigt Hintman ja viel mehr als nur Candles.

Wie so eine PseudoBibliothek....

Man kann Buchhüllen mit Titel, aber ohne Inhalt kaufen, wenn man Eindruck schinden will!

Perfect Trader schrieb:

Da hier pauschal vieles in Abrede gestellt wird, liefere ich ein Foto des physischen Buch-Exemplars incl. meines (gesamten?) Kapitals , so daß wenigstens eine theoretische Chance bestehen könnte, daß ich weiß, wovon ich rede.