DickT schrieb:

goso schrieb:

Ich war gerade mit einem Systementwickler gemeinsam auf Urlaub.

Meine Freundin würde mir unter diesen Umständen die Hölle heiß machen, so nach dem Motto: Junge, das ist UUUUURRRRLAAAAUUUUB. - aber bin sicher, dass der Urlaub trotzdem gut war.

War ein Männerurlaub, einfach ein paar Tage ohne die besseren Hälften, Männergespräche - Fussball, Autos und Job - die eine oder andere Flasche Rotwein

goso is in da house. WB!

goso schrieb:

Ich war gerade mit einem Systementwickler gemeinsam auf Urlaub.

Meine Freundin würde mir unter diesen Umständen die Hölle heiß machen, so nach dem Motto: Junge, das ist UUUUURRRRLAAAAUUUUB. - aber bin sicher, dass der Urlaub trotzdem gut war.

@Ibelieve

Was nennst Du denn "befriedigende" Signale?

Ich kenne ihn seit vielen Jahren, aber bei seinen Systemen hört die Freundschaft auf, ich verstehe das auch, da steckt teilweise absurd viel Arbeit dahinter, ich weiss nur, dass er zu einem Teil Pattern handelt, allerdings nichts aus der Ecke Doppeltop etc., sondern mit selbst entwickelter Software gesuchte Formationen.

ibelieve schrieb:

das gemeine ist nur das die einen den einen tag steigen und die anderen fallen und am nächsten tag ist es genau umgekehrt.
gestern war der tag für die longs, heute der tag für die shorts.

muss nicht immer schlecht sein; deine short position sollte halt mehr "verlieren" als deine long position :-)...dann ist es egal ...

Ich war gerade mit einem Systementwickler gemeinsam auf Urlaub, der hat mir erzählt, dass er entweder nur mehr Allways On Systeme - also Exit Long = Enter Short und vice versa - entwickelt - wobei diese Teile keinen Stop haben und somit die Positionsgrössen im homöopathischen Bereich sind - oder mit festem TP und SL entwickelt, seiner Meinung nach ist das Nachziehen von Stops bei mechanischen Systemen kaum vernünftig lösbar.

Meine ursprüngliche Variante für dieses Setup belief sich auf 1,5/3 ATR.
Die Stopps hab ich mittlerweile auf 1 ATR abgesenkt, und da wird sich auch nicht mehr viel ändern. Weniger will ich nicht, weil hier augrund der hohen Stückzahlen Gaps schon sehr gefährlich werden können. Und mehr Platz gebe ich nicht mehr, weil gute Trades ohnehin meist rasch in die gewünschte Richtung laufen. Schau mir immer wieder mal 0,8-1,2 ATR an, über diesen Rahmen hinaus wird es wohl nicht mehr gehen bei mir.

Das Kursziel von 3 ATR funktioniert oft echt sehr schön. Eine Kombination von 1/3 ATR gibt ein tolles CRV mit hohen Stückzahlen. Die Haltedauer beträgt hier im Schnitt aber schon 10-15 Tage, d.h. auch mal 3 Monate. Und das war für mich nicht mehr tragbar. Zum einen fallen bei Longtrades dann schon ganz schön Zinsen an. Zum anderen nimmt man sich dadurch die Quantität der Signale. mit 1/1,5 hab ich nun sehr viel kürzere Haltefristen, und muss dadurch nicht mehr so viele Signale ignorieren, weil das Depot schon voll ist. Die Trefferquote steigt auch, der Rest der Kennzahlen leidet aber im Vergleich zu weiteren Kurszielen. Die hohe Dichte der Trades lässt das Endergebnis aber zu Gunsten der engeren Ziele ausfallen. Was natürlich sehr auf meinen persönlichen Handelsstil zugeschnitten ist, weil ich mir einfach alle Aktien ansehe, die ich in die Finger kriegen kann.

Die letzten Monate Praxiseinsatz der Kombination 1/1,5 lassen aber nicht allzuviel Glückseligkeit über. Denn: die wirklich guten Signalen erreichen oft am 1.-3. Handelstag das enge Kursziel. Brauchen dann aber oft nur wenige weitere Tage, um bei 3 oder sogar 4 ATR anzuschlagen. Deshalb starte ich ab Montag wieder mal eine mühsame neue Auswertung. Und zwar mit Kursziel 3 oder sogar 4 ATR, sobald aber die Dynamik nachlässt oder gar nicht auftritt nach Entry, gegen neuere Signale getauscht werden. Bin gespannt was dabei rauskommt.