Ideen und Erfahrungen zu Systemen mit festen Sl und TP

      Müsste jetzt stöbern im Journal, aber das Übelste waren wohl 12 Verlierer in einer Serie vo 14 Trades. Auf die Trefferquote achte ich nicht als Zielgröße. Liegt bei weiteren Kurszielen zwischen 45-55%, und bei engen geht sie hoch bis zu 65%.
      Natürlich gibt es lausige Phasen, und dann wieder traumhafte. Besonders schlimm hab ich das eigentlich aber nur früher gemerkt, wo ich mich leider auf sehr wenige Underlyings fokussiert hatte. Heute, wo ich mir einfach die Aktien suche die Bewegung andeuten, ist es bisher nie mehr so schlimm gewesen über einen langen Zeitraum.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      die einstiegssignale.


      hier habe ich bei meinen vergangen trades fast alles gehandelt was mir unter kam.
      wenn ich mir die charts jetzt anschaue fällt mir auf das ich doch oft in ungünstigen zeitpunkten kaufte.
      die werte befanden sich noch in der korrektur bzw. befanden sich genau in der mitte ihrer trendkanäle.

      hier werde ich jetzt darauf achten das mein stop ausserhalb der trendlinie ist,
      und mein ziel vor einer trendlinie(oder zumindest nahe dran)

      sollte dann mein stop ausgelöst werden kann man eigentlich klar von einem trendbruch ausgehen,
      das ziel sollte dann eigentlich ziemlich schnell erreicht werden ohne zwischen korrektur.

      ansonsten kann ich rechnen wie ich will, ich komme irgend wie immer auf eine TQ von ca 50% die man erreichen muss was auf ein CRV von ca. 1 zu 1,5 hinaus läuft.
      den stop kann ich nicht viel verkleinern oder ich beschränke meine tradeanzahl sehr stark bzw. werde sehr oft ausgestoppt.

      das ziel weiter weg setzen hat den nachteil das ich es nicht mehr mit einer bewegung erreiche und bedeutend länger den marktrisiken ausgesetzt bin bzw. schon kleiner rücksetzer im kurs einbeziehen muss und dann direkt eine trendfolge handeln kann.

      meine TQ ist jetzt mit 25% natürlich nicht annehmbar.
      jetzt habe ich natürlich auch noch nicht viele werte.

      interessant wären daher für mich daten von anderen.

      wo liegt die TQ im durchschnitt?
      wie viele verlierer gab es schon mal in folge?
      gibt es zeiten wo es einfach schlecht läuft und zeiten wo es gut läuft? (vom alllgemeinen marktverhalten her)
      Bilder

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      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      goso schrieb:

      ibelieve schrieb:

      die frage die da bleibt,

      machen kontinuierliche kleine gewinne am jahresende nicht mehr wie ein paar große?


      Ist eine Frage des Tradingstils, als Trendfolger mit typsicherweise eher niedriger TQ wirst du auf das Laufenlassen der Gewinne angewiesen sein - oder sogar Pyramiden bauen - als Scalper wirst du typischerweise recht viele kleine Gewinne machen, die dann hoffentlich nicht von den grossen Verlierern aufgefressen werden.

      Pauschalisierungen sind da meist deplatziert, daher halte ich Aussagen a la die TQ muss mindestens x sein, oder auch das CRV muss mindestens x betragen für unangebracht, die interesantere Kennzahl heisst schlicht und ergreifend Profit Factor!


      tradingstil,
      ich gehe jetzt davon aus das zeitmässig der tageschart die kleinste handelbare einheit ist.
      das heist mir bleibt die tür meine zeiteinheit so weit zu verkleiner das ich einigermassen schöne trends sehe verschlossen.
      bei aktien will ich behaupten waren die letzte zeit keine schönen zeiten für trendfolger.

      die unterschiede,
      als trendfolger ist der entry nicht das wichtigste,
      es kommt sehr drauf an wie ich meinen trade manage.
      die auswahl der werte beschränkt sich eigentlich auf trendige werte.

      die arbeit mit festen TP,
      der entry wird wichtiger da meine gewinnspanne kleiner ist,
      ein trade managment entfällt meist(kommt jetzt wahrscheinlich auf meine spanne an die ich handeln will),
      ich kann mit den zahlen TQ und CRV spielen um zu sehen wie sie sein müssen um meinen/einen annehmbaren profitfaktor zu bekommen.
      die auswahl meiner werte kann vielseitig sein,
      der handel von kanälen,
      der ausbruch aus seitwärtsbewegungen,
      die trendfortsetzung usw.
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      ibelieve schrieb:

      die frage die da bleibt,

      machen kontinuierliche kleine gewinne am jahresende nicht mehr wie ein paar große?


      Ist eine Frage des Tradingstils, als Trendfolger mit typsicherweise eher niedriger TQ wirst du auf das Laufenlassen der Gewinne angewiesen sein - oder sogar Pyramiden bauen - als Scalper wirst du typischerweise recht viele kleine Gewinne machen, die dann hoffentlich nicht von den grossen Verlierern aufgefressen werden.

      Pauschalisierungen sind da meist deplatziert, daher halte ich Aussagen a la die TQ muss mindestens x sein, oder auch das CRV muss mindestens x betragen für unangebracht, die interesantere Kennzahl heisst schlicht und ergreifend Profit Factor!

      plasmapelz schrieb:

      Hmm. Ich habe mal meine Trades von gestern ausgewertet (sollte ich viel öfter machen). Tendenziell habe ich bestätigt gefunden, dass wenige gut laufende Gewinner viele kleine Verluste wettmachen können.



      sollte man immer machen.

      ein trendfolgesystem wurde ich ganz anders vom grund aufbauen.
      würde immer mit einer pyramidisierung arbeiten.
      halte aber jetzt die grundsätzliche diskussion über trendfolge und arbeiten mit TP hier fehl am platz.

      aus verschiedenen gründen habe ich mich im moment zumindest für den ansatz mit TP entschieden und möchte diesen so weit ausarbeiten das ich zumindest nicht verliere.
      bin ich mal so weit, kann man nach optimierungssachen schauen.(es bliebe ja auch eine teilgewinn mitnahme nach ross zur kostendeckung und den rest als trendfolge oder so.)
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      Aber auch bei 1 Punkt Spread bezahlst du 25-33,3% der Bewegung an den MM, was ich für Charttrading zu viel halte.
      Die Kosten für den Broker/Market Maker sollte man in der Tat mit einbeziehen, finde ich.
      Ich setze sie in Relation zum ATR in meinem Zeitraster. Z.B. bei Oanda, EUR/USD zu 0.9 pips, ATR(9) im 3h Zeitraster durchschnittlich 50 pips, ergibt 1,8% Kosten pro Trade (meine persönliche Kennzahl, wird man vermutlich nicht anderswo bestätigt finden ;)). Silber werde ich daher bei Oanda nie handeln, da betragen die Kosten 25%.
      Den tatsächlichen Spread rechne ich dann beim SL und TP dazu.

      Stopp setze ich bei maximal 1 ATR(9) + Spread, wenn möglich geringer. TP setze ich bisher noch bei vorhergehenden Widerständen bzw. Unterstützungslinien, oder mit Hilfe von Fibs. Das ist aber schwierig... Es passiert oft dass der Kurs vorher dreht, dann hätte man besser glattgestellt. Oder man schließt tatsächlich manuell wenn man sieht dass der Kurs dreht... dann ist es natürlich nur ein Rücksetzer und TP wäre 2-3 Kerzen später erreicht worden. Weiß man vorher nicht.
      Möglich dass mir zur Kurszielbestimmung einfach noch die Erfahrung fehlt.
      machen kontinuierliche kleine gewinne am jahresende nicht mehr wie ein paar große?
      Hmm. Ich habe mal meine Trades von gestern ausgewertet (sollte ich viel öfter machen). Tendenziell habe ich bestätigt gefunden, dass wenige gut laufende Gewinner viele kleine Verluste wettmachen können.
      Außerdem hab ich festgestellt, dass man viel Geld sparen kann indem man sich besser an sein Setup hält... aber das ist eine andere Geschichte :S.
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      ok, ich bin von 2 Punkten Spread ausgegangen, da wäre es noch dramatischer. Aber auch bei 1 Punkt Spread bezahlst du 25-33,3% der Bewegung an den MM, was ich für Charttrading zu viel halte. Möglich, dass beim Scalpen von Futures ähnliche Sätze auftreten, wenn dort auf 1-2 Punkte geschielt wird. Ich kenne mich auf diesem Gebiet zu wenig aus, doch denke ich, dass dort andere Mechanismen greifen als beim Traden nach Chartmustern, Linien, Indikatoren, ect. Stichwort: Orderbuch. Und dass CFDs zum Scalpen völlig ungeeinet sind, wurde an anderer Stelle schon ausführlich besprochen. Die Relation von 3 Punkten Gewinn zu 1 Punkt Spread ist zu groß, um daraus ein System zu bauen, das TQ und CRV in ein Verhältnis setzt, bei dem Dir noch genügend bleibt. Schließlich alimentierst Du zunächst den MM, bevor etwas für Dich abfällt. Also: Für mich ist dieser Stil (auch aus anderen Gründen) nichts.
      Aber überzeuge mich gerne vom Gegenteil!

      @DickT

      Danke für Dein ehrlichen Beitrag,den ich aber nicht nachvollziehen kann.Handle z.Z. FTSE bei ABN.1PKT.Spread.D.h.ich brauche reell 2-3 Pkte und das bei 10pkt TZ 5/6 mal.Lösbare Aufgabe,meine ich.Und es funktioniert ja auch.Poste auch wieder.Übrigens lass ich es schon länger laufen,habe aber eben zum Anfang gern ein Gewinner.(Gilt natürlich nur für Gewinnertrades.Kommt ein Verlierer dazwischen,dauerts halt ein bischen länger.Deshalb auch mein Problem mit dem SL)
      Gib nie nie nie auf H.Ford

      Ich trade auch schon lange nicht mehr mit TP.Mit mehreren kleinen Gewinnen komme ich oft schneller an mein Tagesziel,das ich nach wie vor verfolge,als mit einem "Großen".(Wenn man bei 10 Pkt.TZ von groß sprechen kann).Zum Anfang hatte ich auch entschieden,erst bei mdst.5 Pkten glatt zu stellen.Jetzt mache ich es bei 2-3 Pkt.Und gerade der erste ist für mich psychisch wichtig.Beginnst du mit einem Gewinner u.mag er noch so klein sein,sieht der weitere Verlauf schon ganz anders aus.Meine SL muß ich noch behandeln.Da geb ich erst mal noch das H/T der Vorkerze ein.Und oft traue ich mich vorher diskretionär nicht raus.Aber bei 2-3 Pkt.Gewinner sind manchmal gleich 5 Trades im A.....Andererseits hast Du natürlich bei 5Min.TF auch ein "Rauschen",bevor es dann doch in deine Richtung geht.Also SL mein aktuelles Problem.
      Gib nie nie nie auf H.Ford

      DickT schrieb:

      Naja, ein Signal an sich bringt noch keinen Ertrag. Der kommt erst mit dem System aus SL und Ausstiegsszenario. Ein Signal kann je nach SL und TP (Trailing Stopp, ...) hervorragende oder hundsmiserable Ergebnisse liefern. Daher würde ich Dir empfehlen, nicht jedes Signal gleich nach dem ersten Test zu verwerfen, sondern mit verschiedenen Ausstiegsszenarien durchzuspielen.


      hatte ich eigentlich so weit meine fähigkeiten mit dem programmieren reichten.

      was ich gerne mal genauer umsetzen würde ist die sache aus dem trader.
      januar 2008
      Qualität von Einstiegssignalen – Teil 1

      man kann ihn jetzt leider nicht online sehen.
      weiss nicht wie viele ihn lesen?

      da geht es einfach darum ob ich mit meinem einstieg besser liege wie wenn ich einfach jeden tag kaufe und dann zu meinen regeln verkaufe.
      oder wie im artikel einfach schaue wie es nach X tagen aussieht.

      hat sich damit mal einer beschäftigt?
      oder gedanken gemacht wie sinnvoll so was ist?

      ich habe auch leider nicht die nachfolgenden artikel, das heft war wohl ein weihnachsgeschenk(zumindest kam es kostenlos).
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      Naja, ein Signal an sich bringt noch keinen Ertrag. Der kommt erst mit dem System aus SL und Ausstiegsszenario. Ein Signal kann je nach SL und TP (Trailing Stopp, ...) hervorragende oder hundsmiserable Ergebnisse liefern. Daher würde ich Dir empfehlen, nicht jedes Signal gleich nach dem ersten Test zu verwerfen, sondern mit verschiedenen Ausstiegsszenarien durchzuspielen.

      DickT schrieb:

      goso schrieb:

      Ich war gerade mit einem Systementwickler gemeinsam auf Urlaub.


      Meine Freundin würde mir unter diesen Umständen die Hölle heiß machen, so nach dem Motto: Junge, das ist UUUUURRRRLAAAAUUUUB. :D :rolleyes: - aber bin sicher, dass der Urlaub trotzdem gut war. :)

      @Ibelieve

      Was nennst Du denn "befriedigende" Signale?


      signale die mir einen positiven ertrag bringen.

      wo bei ich zu gebe das es meist nur einfache signale waren.
      ich sie nur auf long getestet habe.(weil ich es noch nicht geschaft habe meine stopps für short zu programmieren)
      ich vielleicht auch fehler in den programmen habe durch fehlende programmierkenntnise.

      ich mich aber trotzdem noch über jede neue idee freue.
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      ..seiner Meinung nach ist das Nachziehen von Stops bei mechanischen Systemen kaum vernünftig lösbar.
      Denn: die wirklich guten Signalen erreichen oft am 1.-3. Handelstag das enge Kursziel. Brauchen dann aber oft nur wenige weitere Tage, um bei 3 oder sogar 4 ATR anzuschlagen.
      Da ich selbst seit einiger Zeit Syteme entwickle und mich mit den verschiedenste Arten von SL auseinandergesetzt habe, will ich meinen Senf auch mal dazu geben.Es gibt durchaus vernünftige Lösungen, aber bei weitem keine optimale.

      Dabei habe ich wirklich einiges probiert: fester SL, %-SL, SL mit ATR, SL nach Pattern, Time SL, TP SL und das ganze noch mit einander kombiniert und zig andere Stop-Routinen.
      Letztendlich bin ich immer wieder bei der einfachen Formel gelandet: Gewinne Laufen lassen, Verluste begrenzen.
      Wohin der Gewinn ein Win-Position geht kann man einfach nicht abschätzen. Man schneidet sich mit TP meisten selbst die großen Gewinner ab. Wobei es natürlich durchaus soetwas wie maximale Extensions gibt, die auch innerhalb der Märkte aber auch innerhalb der Timeframes völlig verschieden sind bzw. sein können.
      Hier ein Beispiel:
      Für Swingtrades (+60min) gibt es ein Konzept, das im Groben wie folgt aussieht:
      Am Anfang wird der Position ein fester SL eingeräumt, nach Gewinnsituation und Wartezeit wird der Stop langsam auf Entryniveau gebracht , danach gibt es eine Nachziehphase mit relativ weiten Abständen und letzlich den finalen, engen Trail. Ausserdem liegt ein TP bei 5% drin.
      Für Systeme unterhalb dieses Zeitrahmens sieht das jedoch völlig anders aus und auch TP-Ziele können sinnvoll sein.
      Aber die Thematik ist durchaus komplex und vielfach abhängig vom genutzten Instrument, man kann es meiner Meinung nicht pauschalisieren mit der Formel 1:3 oder ähnlich.

      Grüße gerdx