Ideen und Erfahrungen zu Systemen mit festen Sl und TP

      mal ein test mit einem einstieg nach einem hammer.

      bild 1 ist eine auswahl von ein paar aktien seit jahresanfang,
      bild 2 die jetzigen dow werte seit ca 1990.

      die besten ergebnise waren eigentlich immer mit einem kleinen TP(letzte spalte) für eine hohe trefferqoute.

      das die reihen mit kleinem SL(< 1ATR) sehr schlecht abschnitten kann daran liegen das ich erst bei überschreiten des hammers kaufte, da ich aber mit EOD daten arbeite amibroker gleich wieder verkaufte wenn die eröffnung des stabes unter dem stop lag.
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      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

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      ist doch eigentlich ein chart der den derzeitigen markt ziemlich gut zeigt, oder nicht?

      der wert bricht mit einer 10% kerze durch seine unterstüzung und steigt die nächsten tage wieder in seinen kanal.
      ich nehme an es ist egal wo mein anfangsstop liegt, wäre ich noch drin würde er sicherlich geholt um dann in was weiss ich für eine richtung zu gehen.
      andere tage haben wir das gleiche bild mit werten die nach oben ausbrechen.

      wird das ziel nicht in 2-3 tagen erreicht kann ich im moment doch davon ausgehen das es zu einer nicht zu kleinen gegenbewegung kommt die sicherlich meinen stop holt.
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      RE: Regeln in der Regel einhalten!

      Perfect Trader schrieb:

      @ plasmapelz

      Grundsätzlich sind Kurs-Bewegungen schwer bis kaum vorhersagbar. Wenn jede kleine Stimmungsschwankung gut ausgedachte Pläne zu Fall bringt, ist es wenig naheliegend, daß damit bessere Erfolge erzielt werden, als mit eiserner Disziplin.
      Das ist richtig, habe ich auch festgestellt... Dann bedeuted das für mich dass ich noch etwas an meiner Methodik (ich weigere mich, es als System zu bezeichnen ;)) feilen muss.
      Ein Backtest im EUR/USD über die ersten 3 Jahre hat einen Profitfaktor von 2,29 ergeben. Ich will das noch verbessern (mit Minilots wären es nur 59,- € Gewinn im Monat gewesen). Dazu wollte ich mal probieren, Positionen auch manuell zu schließen, die nach einem bestimmten Zeitraum nicht im Plus sind oder zu schnell ins Minus gehen... Aber wahrscheinlich ist es besser, einfach den Stopp Loss enger zu fassen.

      Diese Backtestingtools sind übrigens echt empfehlenswert. Dafür kann man ruhig mal ein paar Euro investieren, das zahlt sich aus :)!
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Hier hätte ich noch mehr ins Detail gehen müssen: bei einer backgetesteten Strategie, die auf relativ engen Stopps und Zielen basiert, sollte man die Orders abschießen und nicht mehr daran rumrühren (Fire & Forget).

      Es gibt natürlich auch die "Notstopps" und engagiertere, großzügigere Kursziele. Es bedarf hier dann aber sehr wohl großer Profession und langer Erfahrung, diskretionär zu erkennen, ob der Trade nun vorzeitig geschlossen werden sollte. Nichts für Anfänger in der Regel.

      Dann gibt es noch die nachgezogenen Stopps, welche aber ebenfalls dieser Kategorie zugerechnet werden müssen.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Hintman schrieb:

      Taktik = disziplinierte Umsetzung des Tradingplans in die Praxis
      • Overtrading und intuitive Trades vermeiden
      • Finger weg vom vorzeitigen Verkauf wegen "Bauchgefühls
      Das ist die Gratwanderung... Manchmal wäre vorzeitiges Verkaufen wegen Bauchgefühl genau das Richtige gewesen :huh:. Und manchmal wäre es genau richtig gewesen, die Position schon vor Erreichen des SL zu schließen, weil es sowieso keinen Sinn gehabt hätte, das unvermeidliche Ende abzuwarten.
      Wie evaluiert man solche Situationen - anhand des Charts? Erfahrung die man sammeln muss? Oder soll man sich einfach strikt an seinen Plan halten; und wenn es schiefgeht ist es eben Pech?
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Strategie = Tradingplan
      • Entryregeln
      • Risikoregeln
      • Exitregeln
      • Positionsgrößenregeln
      Taktik = disziplinierte Umsetzung des Tradingplans in die Praxis
      • Overtrading und intuitive Trades vermeiden
      • Finger weg vom vorzeitigen Verkauf wegen "Bauchgefühls"
      • Stopp- und Limitorders sofort nach Entry setzen (bei charttechnischen Marken sogar schon vor Entry möglich)
      • Panikanfällen in Drawdownphasen mit bewusster Distanz entgegnen (joggen gehen, einen schönen Abend mit der Frau machen, eine Woche Auszeit etc.)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
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      Dobi schrieb:

      ibelieve schrieb:

      Zitat von »oldschuren«
      Vielleicht mal die Strategie überdenken. Die hat scheinbar keine positive Erwartungshaltung...



      was meinst du mit strategie genau?

      die einstiege?

      die stopps das ziel?

      den markt?


      @ All
      Möchte diese Frage vieleicht mal ans ganze Forum weiter geben.
      Wie würdet Ihr das Wort Stradegie genau definieren in sagen wir mal zwei-vier Sätzen und ins praktische um setzen?


      hoch hol,
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      doc.s schrieb:

      BA: Was hat dich zum Long bewegt? Abwärtstrend, ein fallendes RSI bei deinen Indikatoren, Kerze unter BB-Mitte, Volumen groß genug?


      in meinen augen befand/befindet sich der wert in einer seitwärtsbewegung.
      wir befanden uns auf der unterren unterstützung von wo aus der wert schon mehrmals nach oben lief.
      auch mein ziel lag eigentlich weit genug von den letzten hochs entfernt.
      der MACD zeigt eigentlich ein steigendes bild.
      der einstieg hätte halt nur eigentlich einen tag früher sein müssen, was meinen TP etwas nach unten gebracht hätte und meinen stop wirklich ausserhalb der unteren begrenzung.
      mal schauen ob es was gebracht hätte.
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      doc.s schrieb:

      Amgen: glaube, dass es schwierig ist genau am oberen Ende des Gaps short zu gehen, etwas tiefer ist es einfacher.


      sollte ein long werden.

      im tageschart sieht man den einstieg, stop und ziel.

      warum habe ich ihn nicht gemacht,

      ich hätte gegen den MACD im wochenchart gehandelt,
      der stop lag in meiner kaufkerze und über der unterstüzung, eine erweiterung hielt ich nicht für sinnvoll weil ich dann auch mein ziel ausserhalb der seitwärtsbewegung hätte legen müssen.
      ich hatte keine zeit den order ein zu geben, bzw habe ich es am liebsten wenn ich mir morgens die trades aussuchen kann, dann den halben tag nochmal drüber nachdenke und das marktgeschehen hier beobachte und dann vor us eröffnung meine orders setze.
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      @ ibelieve

      bin selbst grün, aber wir sind ja hier um zu lernen, daher folgende Anmerkungen zu deinen 2 Trades:

      Amgen: glaube, dass es schwierig ist genau am oberen Ende des Gaps short zu gehen, etwas tiefer ist es einfacher.

      BA: Was hat dich zum Long bewegt? Abwärtstrend, ein fallendes RSI bei deinen Indikatoren, Kerze unter BB-Mitte, Volumen groß genug?

      Der Gesamtmarkt ist immer noch bärisch (oder gerade erst seit Ende 2007?). Laut Hintman ist es erfolgreicher mit dem Markt zu gehen, als sich dagegen zu stellen obwohl er auch nicht so konsequent ist, wie er selbst sagt.

      Gruß in die Nähe von Köln

      doc.s

      Die Aussage sollte etwas provozieren. Für mich ist eine Strategie ein Methode um von bestimmten Signalen - die der Handelswert zeigt - auf mögliche Kursentwicklung zu schließen und diese zu partizipieren. Da man nicht mit doppeltem Netz arbeiten kann muss die Strategie auch Sicherheitstechniken enthalten aber auch Gewinnoptimierungsmaßnahmen (um möglichst viel aus einem Gewinntrade raus zu holen). Ersteres um den unvermeidbaren Abtrag vom Konto so klein und überschaubar (auch erträglich) wie möglich zu halten und Zweiteres um ein Polster zu schaffen für schlechte Zeiten, das, wenn groß genug, für persönliche Sachen genutzt werden kann. Ab einer bestimmten Größe kann es dem System entnommen werden, ohne dieses zu gefährden und steht als GEWINN zu Verfügung.

      Fakt ist jedenfalls, dass nicht jede Strategie in jedem Marktumfeld funktioniert. Nehmen wir mal Positionstrading mit einem Zeitfenster von 1-10 Tagen. Allgemein gesagt hat man schon schlechtere Karten in einem Seitwärtsmarkt. Steht man auf Long dann sind die Chancen noch weiter eingeschränkt. Als grobes/verallgemeinertes Bild: Geht man von einer durchschnittlichen Gewinn von 20 Prozent Kurssteigerung in der jeweiligen Aktie kann man fast davon ausgehen keine Gewinne mehr einzufahren.

      Hat man kleinere Gewinnziele kann man auch in Seitwärtsmärkten arbeiten. Die Signale sind aber nicht mehr so eindeutig wie die in richtigen Trends gewonnenen. Blöd ist dann natürlich das man selbst in strongen Trends ausgestoppt werden kann da bei diesen ja auch Konsolidierungsphasen auftreten. Im Gegensatz dazu umschifft man diese Bereiche ganz gut mit einer Strategie mit weiten Stopps.

      Das ist immer das Dilemma mit einer Strategie. Man muss sich immer auf einen Arbeitsbereich festlegen und abschätzen können wann bewegt man sich in einem Umfeld in dem man lieber nicht arbeiten sollte.

      Folgende Einschränkungen fallen mir noch ein:

      Trend - Konsolidierung
      TagesPhasen - liquide, illiquide, volatil, trendig...
      Tages - Monatsphasen, seasonale Entwicklungen, Berichtesaison
      Behavior-Finance-Phasen - Euphorie, Pessimisms usw...
      ich raube, also bin ich....

      oldschuren schrieb:

      Vielleicht mal die Strategie überdenken. Die hat scheinbar keine positive Erwartungshaltung...


      und noch einen ;)

      mal was provozierent.

      der erwartungswert der strategie wird schon positiv sein sonst würde hintman ihn nicht verfolgen.

      das einzieg was ihn negativ machen könnte ist,

      fehlendes durchhalte vermögen von mir,
      ein nicht erkennen passender einstiegssignale,

      was aber erstmal nichts mit der strategie zu tun hat und erst die zeit zeigen wird.
      (vorraus gesetzt es gibt gut und schlechte zeiten an der börse für bestimmte strategien)
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      oldschuren schrieb:

      Vielleicht mal die Strategie überdenken. Die hat scheinbar keine positive Erwartungshaltung...


      tschuldigung, aber der satz passt immer so schön.

      nehmen wir mal Gordon Gekko,

      ich meine er schrieb das er 14 verlust trades in folge hatte,
      in der zeit sollte seine erwartungshaltung auch negativ gewesen sein, aber trotzdem hielt er dran fest.
      ich weiss nicht wann er mit der strategie anfing, ob er von vorher schon ein gutes plus hatte oder nicht, aber selbst wenn sollte es ein festhalten an der taktik nur etwas erleichtern, aber ob sie langfristig gut ist sagt es auch noch nicht aus.
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      Dobi schrieb:

      ibelieve schrieb:

      Zitat von »oldschuren«
      Vielleicht mal die Strategie überdenken. Die hat scheinbar keine positive Erwartungshaltung...



      was meinst du mit strategie genau?

      die einstiege?

      die stopps das ziel?

      den markt?


      @ All
      Möchte diese Frage vieleicht mal ans ganze Forum weiter geben.
      Wie würdet Ihr das Wort Stradegie genau definieren in sagen wir mal zwei-vier Sätzen und ins praktische um setzen?


      wäre eh schön wenn mehr was schreiben würden,

      sollte dem neuling anregungen geben,
      und den alten hasen dazu bringen über seine sache nochmal nach zu denken.
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      ibelieve schrieb:

      Zitat von »oldschuren«
      Vielleicht mal die Strategie überdenken. Die hat scheinbar keine positive Erwartungshaltung...



      was meinst du mit strategie genau?

      die einstiege?

      die stopps das ziel?

      den markt?


      @ All
      Möchte diese Frage vieleicht mal ans ganze Forum weiter geben.
      Wie würdet Ihr das Wort Stradegie genau definieren in sagen wir mal zwei-vier Sätzen und ins praktische um setzen?
      mfg dobi
      Es gibt Berge, über die man hinüber muß ,sonst geht der Weg nicht weiter

      oldschuren schrieb:

      Vielleicht mal die Strategie überdenken. Die hat scheinbar keine positive Erwartungshaltung...


      reicht dir dein damaliger test um raus zu finden ob die erwartunghaltung positiv oder negativ ist?

      Aktien traden EoD ist aber auch nicht die leichte Art, sein Geld zu verdienen. Ist zwar schnell gesagt, Anfänger sollten erst mal mit Aktien handeln anfangen, um später evt. umzusatteln auf Daytrading. Das kann ich irgend wie nicht nachvollziehen. Die 4-5 Aktientrades die ich in letzter Zeit gemacht habe gingen alle in die Hose.


      was mich die sache im moment am meisten lehrt ist das es wohl wirklich am wichtigsten ist ein risiko zu fahren was mich sehr lange überleben lässt, auch wenn es mal nicht läuft.

      die meisten die ich lese die schnell pleite waren, fingen gut an, passten ihr risiko nicht an und waren dann noch schneller pleite.

      sollte meine strategie mal aufgehen, wird es wichtig sein das risiko auf einen wert zu bringen wo mit sich der gewinn lohnt.
      und dann vielleicht über seine kennzahlen die einem seine trades bringen das risiko an das allgemeine marktgeschehen an zu passen.
      hat man phasen wo es gut lauft etwas mehr risiko, fangen probleme an, risiko wieder runter.

      sollte einfacher sein wie den heiligen gral zu suchen der einem nur gewinne beschert.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

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      oldschuren schrieb:

      Vielleicht mal die Strategie überdenken. Die hat scheinbar keine positive Erwartungshaltung...


      was meinst du mit strategie genau?

      die einstiege?

      die stopps das ziel?

      den markt?

      im moment kann man ja lesen wo man will,
      die meisten haben mit "ihrer strategie" nicht allzu viel erfolg.

      wenn ich hier bei den aktien lese,
      kommt es im moment auch bei anderen sehr oft vor das der SL angelaufen wird und nicht das ziel.

      kannst du nach 1 monat und 20 trades wirklich sagen das die strategie falsch ist?

      edit.

      zeig mir leute die realtime posten und im moment nur gute trades machen.
      oder zumindest auf ein positives ergebnis kommen.
      warum posten die meisten "helden" nicht durchgehend ihre trades?
      schau dir doch die kommentare bei daytrading an, jeder kann es besser, aber keiner sagt wirklich wie und bringt einen beweis dafür.
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