Traden nach CANDLE60 - täglicher Thread

      @ ylvi

      Ja, deine korrigierende Aufrechnung stimmt zwar, aber es besteht für mich immer noch ein Unterschied zwischen entgangenem Gewinn (der zwar psychologisch ein gewisses Gewicht hat, aber mein Kapital nicht schmälert, sondern nur nicht vermehrt) und tatsächlichem Verlust (der wieder anders psychologisch belastet, aber vor allem effektiv das Kapital verrringert).

      Also nochmal zu 'stur nach System':
      ich glaube niemand, der ein System entwickelt, würde behaupten, daß das für alle Zeiten und unter allen Umständen gut fuktionieren würde.
      Ich verweise da mal einfach auf exlibris, dessen Handelssysteme von vornherein schon sehr viel weniger diskretionär sind (eigentlich gar nicht) als zB das Candletrading.
      Aber weshalb meinst du, hat er schon vor Monaten 'Zyklop' aufgeben (das dann mit ähnlichen Schwierigkeiten wie Candle60 zu zun hatte, nämlich die fehlende Vola), oder wechselt beim Swing Trading vom ursprünglichen 15 min auf den 5min Bereich?
      Nicht weil das System schlechter geworden wäre, sondern weil sich die Marktlage verändert hat. Dem muß sich das Handeln anpassen.

      Nun mag man dazu Hilfsmittel wie Equity Verläufe heranziehen, aber auch die Entscheidung, dann auf einen anderen Bereich zu wechseln - man könnte auch das Handeln aussetzen als Alternative, oder das Underlying wechseln - ist eine Ermessensentscheidung, also diskretionär, direkt gegen das System gerichtet.

      Ich versuche auch nur, mich den Märkten anzupassen (auch Centurio ist u.a. -schätze ich - unter diesem Aspekt zu sehen, und hintman hat schon angekündigt, daß alle drei Monate ein Überprüfung stattfinden würde), und dabei habe ich Analyseinstrumente herangezogen, die mir -gestern ganz konkret - die Wahrscheinlichkeit hoch erschienen ließen, daß das Short SIgnal um 17 Uhr nicht gut ausgehen würde.
      Zugegebenermaßen war diese Interpretation selbst nicht systematisch, sondern diskretionär begründet.

      gruß amazon

      .

      Original von amazon95
      Nehmen wir die Situation vorhin:
      Ich könnte jetzt diverse charttechnische Gründe dafür nennen, weshalb die Situation des Signals zweifelhaft war. Dazu müßte ich jedoch ziemlich weit ausholen, was jetzt und hier auch nicht sein muß und kann.

      Letztlich war das Signal zweifelhaft genug, um einfach die Rechnung aufzumachen:
      Eine Position bedeutete ein Risiko von 20 Punkten (13 P bis zum vorhergehenden Hoch + 3 Puffer + 4 Spread; Slippage Risiko laß ich mal weg); das Nicht-Eingehen der Position hätte das Risiko bedeutet, daß ich ca 6 Punkte entgangenen Gewinn gehabt hätte, da ich ja nicht geswitcht wäre, sondern wenn die Position geklappt hätte, per TS long ausgestopt worden wäre.
      6 Punkte entgangener Gewinn, wenn meine diskretionäre Interpretation nicht gestimmt hätte, gegen 20 Punkte Verlust bei sturem Systemhandeln.

      Und das war es mir wert.

      gruß amazon



      Hallo!

      @ amazon

      Das kann ich so nicht ganz gelten lassen.

      1. Handle ich nur mit Zertis, die höchstens einen Spread von 2 haben!
      2. Könntest Du dieses Argument jedesmal anführen, wenn eine eingegangene Position ( in diesem Fall ein Long) direkt durch ein Gegensignal abgelöst wird. Da wird es wohl zu 99 % immer so sein, dass die Punkte bis zum TS der gehaltenen Position wesentlich weniger sind, als die Punkte bis zum SL der neuen Position.
      Außerdem hättest Du im Fall, das der Short die richtige Variante wäre, die 6 Punkte bis zum SL und die 6 Punkte Gewinn aus dem Short verloren, den Du ja frühstens eingehen würdest, wenn der Long den SL erreicht hat(davon gehe ich jedenfalls aus). Das sind dann schon 12 Punkte.
      Wenn Du den Short dann nicht mehr kaufen willst, stehst Du an der Seitenlinie und schaust vielleicht zu, wie ein schöner Trade an dir vorbei geht!
      Ist mir leider schon des öfteren passiert, weil meine diskretionäre Beurteilung der Lage einfach nicht eingetroffen ist!
      Daher habe ich mich entschlossen stur nach System zu handeln!

      Versteh mich bitte nicht falsch, ich will Deine Entscheidung keinesfalls kritisieren.
      Jeder hat seine eigene Meinung und Methode, nach der er handelt.
      Der eine hat mehr Erfolg, der andere weniger.
      Dazu ist ja so ein Forum da, um sich auszutauschen, und eventuell von den anderen zu lernen und Anregungen zu bekommen!

      Gruß Ylvi

      RE: Crv

      @Volker

      Wenn ich mir dem Future anschaue haben wir gestern um 20:00 ein Longsignal bekommen:

      -Cross Candlestick EMA
      -Cross CCI - SMA von unten
      -Steigendes Momentum

      Doch dürfte der Einbruch der Amis zum Ende das Signal realtiviert haben.

      Für einen Short könnten auch die GAP vom 21.12.04 bei 4214 und 9.12.04 bei 4150 sprechen. Aber das geöhrt wohl eher nicht hier her.

      RE: Crv

      @ goso

      Von Gewinnerwartung war aber auch nicht die Rede. Sondern es war die Situation, ob in die Gegenposition geswitcht oder die alte Position beibehalten werden sollte, und das vor dem Hintergrund der Frage: diskretionär oder stur System.

      gruß amazon

      Crv

      Entschuldigt dass ich mich hier einmische, aber egal was irgendwelche Signale sagen, einen Trade bei dem man 20 Punkte Risiko bei einer Gewinnerwartung von 6 Punkten hätte kann man doch nicht machen.

      CRV = Chance Risiko Verhältnis, und das sollte mindestens 1,5 betragen, dann "überlebt" man auch mit einem W/L von 45:55 und das sollte machbar sein, Coin Toss bringt auf längere Sicht 50:50., :D

      Traden besteht nicht nur Aus Einstiegssignalen, sie sind nur ein Teil des Erfolgs, die anderen Faktoren heissen Ausstieg, MM, RM und Psyche.

      @ itsmie, all

      Die doppelte Buchführung ist natürlich beeindruckend, aber eben auch etwas zeit- und gedankenaufwendig.

      Beim Diskretionären sollte man auch zwei Aspekte unterscheiden.
      Das Diskretionäre ist insofern schädlich als das eigene Ermessen bei einer Handelsentscheidung von Emotionen geleitet sein kann. DESHALB will man es ja so weit es geht ausschalten, da Emotionen eben nicht gerade gut für Tradingsentscheidungen sind.
      Das eigene Ermessen (und das meint ja diskretionär) aber hintanstellen in einer Situation, die offensichtlich zweifelhaft ist, wäre doch fahrlässig. Dann sollte allerdings Kalkül dabei sein, man sollte also gute Gründe für eine Entscheidung, zB gegen ein System, haben

      Nehmen wir die Situation vorhin:
      Ich könnte jetzt diverse charttechnische Gründe dafür nennen, weshalb die Situation des Signals zweifelhaft war. Dazu müßte ich jedoch ziemlich weit ausholen, was jetzt und hier auch nicht sein muß und kann.

      Letztlich war das Signal zweifelhaft genug, um einfach die Rechnung aufzumachen:
      Eine Position bedeutete ein Risiko von 20 Punkten (13 P bis zum vorhergehenden Hoch + 3 Puffer + 4 Spread; Slippage Risiko laß ich mal weg); das Nicht-Eingehen der Position hätte das Risiko bedeutet, daß ich ca 6 Punkte entgangenen Gewinn gehabt hätte, da ich ja nicht geswitcht wäre, sondern wenn die Position geklappt hätte, per TS long ausgestopt worden wäre.
      6 Punkte entgangener Gewinn, wenn meine diskretionäre Interpretation nicht gestimmt hätte, gegen 20 Punkte Verlust bei sturem Systemhandeln.

      Und das war es mir wert.

      gruß amazon

      @ ylvi
      @ amazon

      die frage, stures durchhandeln eines systems/handelsansatzes vs. beimengung diskretionärer elemente beschäftigt mich z.zt. auch sehr stark.

      da letztlich die performance zählt, hab ich mir in den letzten monaten eine art "doppelte buchführung" angewöhnt, d.h. ich verfolge die systemperformance sowohl unter strengem durchhandeln aller signale, als auch unter beimengung meiner diskretionären entscheidungen.

      sowie meine entscheidungen die performance über einen gewissen zeitraum verschlechtern, schalte ich auf stur systematisches handeln um, aber natürlich nur, wenn das system vertrauenserweckend ist.

      ich halte es für ungeheuer wichtig diese diskretionären elemente auch permanent zu bilanzieren, denn nur so stellt man fest, ob man das kann oder nicht.

      gruß itsmie

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      @ schmidtkl

      SPD bedeutet hier 'Spread Difference'. Es ist gar kein eigener Indikator, sondern ein Konstrukt aus vorhandenen Indikatoren.

      Ich habe das von exlibris übernommen, der das in seinen Systemen eingeführt hatte.

      Es gibt also im Chart einen SMA35 und einen WMA9; und die Differenz zwischen beiden, dargestellt als Histogramm, ist die SPD.
      Du mußt also erst dieses beiden MAs haben (kann man ja auch ausblenden). Bei TS klickst du den Indikator Button an und findest gleich als erstes 'Indikator Assistent'.
      Dann schiebst du von links nach rechts erst den WMA dann den SMA und klickst auf SPD. Die kannst du dann im 'Inspector' entsprechend anpassen wie einen anderen Indikator.

      gruß amazon

      @ amazon

      Du magst ja recht haben, dass bei einer höheren Vola das System besser funktioniert, aber es geht auch bei der derzeitigen Vola!
      Wenn Du Dir den Nov. und Dez. anschaust wirst Du sehen, dass die Performance durchaus positiv war, wenn man alle Trades mitgemacht hat!

      Vielleicht ist der Ertrag nicht mehr so hoch wie vor einem Jahr, aber funktionieren tut es trotzdem!

      Gruss Ylvi

      @ ylvi

      Das mit dem Handeln eines jedes Signals muß ich aber vor sehrsehr längerer Zeit gesagt haben.
      Bei der derzeitigen, nochmals gefallenen Vola ist das eine riskante Angelegenheit.
      Ich bleib mal bei der These, daß ab einer Vola von 19 (heute VDax 14) der diskretionäre Anteil zurückgefahren werden sollte (Candle60 wurde von hintman zu Zeiten entwickelt, als die Vola kaum mal unter 25 gelegen haben dürfte). Die 19 hatten wir, von einer kurzen Spitze abgesehen, seit Ende August nicht mehr.

      hintman hat mal kurz vor Weihnachten irgendwo gepostet, daß sein diskretionärer Anteil beim candle60, soweit er es getradet hat, auf 40% angestiegen wäre.

      Aber auch sonst ist es doch legitim, einen Handelsansatz zu verbessern, vor allem indem man an den Schwächen arbeitet.
      Und eine der Schwächen z.B. sind Gegensignale in Trendphasen bzw evtl. beginnenden Trends.
      Bei hoher Vola rechnet, pfuscht sich das weg. Bei geringer Vola wird das ein Problem.

      gruß amazon