Auf der Rohstoffseite kann man zumindest in einigen Underlyings dennoch recht schöne, wiederkehrende Muster erkennen. Bei Crude Oil war es in der jüngeren Vergangenheit so, dass man sich besser nicht gegen die "Large Speculators" gestellt hat. Immer dann, wenn ihre Positionen von netto short auf netto long gedreht haben, war das der Beginn eines Aufwärtsimpulses. Der dauerte mal länger, mal weniger lang.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Naja, geschätzt wird da der überwiegende Teil im Frontkontrakt sein, FX Futures gibt es H,M,U und Z - Fälligkeit März, Juni, September und Dezember - diese Annahme bestätigt auch der Blick auf das Open Interest des Euro FX auf der Website der CME

cme.com/trading/dta/del/delaye…ctVenue=G&ProductType=cur

Letzte Spalte, Überschrift INT

Edit: Lesenwerter Artikel zum Thema fundamentale Analyse im FX Markt, zwar schon ein bisschen älter, aber meines Erachtens noch immer aktuell: manager-magazin.de/geld/geldanlage/0,2828,367042,00.html

Ohne jetzt auf die ursprüngliche Frage einzugehen ein paar Bemerkungen zum COT Report in Hinsicht auf FX Futures:

1. Die Zahlen stammen vom Dienstag - das ist nicht nur bei den FX Futures so - und du kannst frühestens am Montag eine Order aufgeben, die die COT Daten berücksichtigt.
2. Das Volumen der FX Futures ist im Verhältnis zu anderen Instrumenten am FX Markt - Spot, FRA, NDF FRA, Optionen - relativ gering, im EURUSD rund 5% des Spotmarktes, bei anderen Pairs noch weniger.

Ob sich auf mittlere bis längere Sicht daraus ein nenneswerter Vorteil ableiten lässt kann ich mangels Erfahrung nicht sagen, kurzfristig eher nicht, selbst das Orderbuch der Globex ist bei FX Futures mit Vorsicht zu geniessen, die Futures sind einfach nicht der Primärmarkt.