@Purri, PerfectTrader: ich danke euch für die Hinweise. Mal schauen, ob ich damit weiterkomme...

Einen schönen Abend noch, Kai

Guten morgen zusammen,

kennt ihr das: man kennt sein "System" bzw. einige Parameter zwar schon recht gut, aber es fehlt noch etwas. Etwas, was einiges an mehr Klarheit/Gefühl/Vertrauen schaffen könnte, wenn man nur wüsste, was man SEHR LANGFRISTIG erwarten kann. Im Netz habe ich diesbezüglich nichts gefunden, nur einmal in einem Buch von Van Tharp darüber gelesen, lange vergessen, aber jetzt plagt mich die Frage mehr und mehr.

Nehmen wir einmal an, folgende Parameter sind bekannt:

- die ungefähre Tradezahl/p.a. (ca. 150 Trades)

- TQ ca. 50%

- CRV ca. 1,4 (Spesen und Slippage inclusive) - Stop immer 1R, Kursziel immer 1,5R, also gleichmässige Verteilung

Bei der Hälfte der Trades verliert man 1R, bei der anderen Hälfte gewinnt man ca. 1,4R. Soweit sogut, das zu erwartende Ergebnis ist positiv (und für Monte-Carlo-Simulationen ausreichend). Nehmen wir weiter an, das Ziel des Traders/Systems (in diesem Fall ich "G") ist folgendes:

30% Rendite, bei max. 20% Drawdown (Rik-of-Ruin, hier würde ich aufhören zu traden). Ein RRR "Risk-Reward-Ratio" von 1,5 also (nicht zu ambitioniert, denke ich). Aber: wenn aus Wahrscheinlichkeiten heraus notwendig, mit weniger Rendite zufrieden sein zugunsten der Sicherheit

Nehmen wir weiter an, man simuliert z.B. 10000 Läufe mit je 150 Trades, also 10.000 Jahre Trading (bei VT heisst das Programm "Know your System - dies ist keine Werbung, ich habe leider keinen anderen Vergleich, sorry), und nach Möglichkeit mehrere Läufe á 10000 (um zu sehen, wie diese sich unterscheiden und eine gesunde Einschätzung zu bekommen), dann würden sich mir folgenden Fragen stellen:

- Mit welcher Posi-Grösse erziel man die maximale mittlere Rendite (Median - auf keinen Fall die durchschnittliche Rendite), bei der die Differenz Verhältnis Rendite/Ruin erreichen prozentual am grössten ist? Bsp: eine Wahrscheinlichkeit von 30% (Rendite erreichen) zu 15% (Ruin erreichen) bei mittlerer Rendite 20% ist besser als eine Wahrscheinlichkeit von 40% (Rendite erreichen) zu 30% (Ruin erreichen) bei mittlerer Rendite 35%

- Welches ist die Positionsgrösse, bei der das Risiko, den Ruin (20%) zu erreichen, <1% (bzw. 5/10%) ist, und wie ist jeweils die mittlere Rendite bzw. das Verhältnis Rendite/Ruin? Bsp: besteht bei einer Positionsgrösse von 0,5% eine Wahrscheinlichkeit von <1%, den Ruin zu erreichen (bei einer mittleren Rendite von 12%), wäre dieses Szenario zu bevorzugen gegenüber dem folgenden: P-Grösse 1%, Wahrscheinlichkeit 10%, das Ruin erreicht wird, mittlere Rendite 20%

- Welche Posi-Grösse bringt den höchsten mittleren Gewinn (keine Betrachtung von Verhältnis Eintrittswahrscheinlichkeit Rendite/Ruin)?

Um ein System immer wieder beurteilen zu können (weil sich wahrscheinlich die TQ/CRV im Lauf der Zeit verändert), ob man danach handeln will und man die Wahrscheinlichkeiten auf seiner Seite hat, ist es, wie ich es im Moment sehe, hilfreich, dies tun zu können. Da mir aber der Zugang zu einer Software/Programm fehlt, frage ich einfach einmal in die Runde, wer sich diesbezglich schon Gedanken gemacht hat, und vielleicht über ein solches Programm verfügt bzw. ggf. einen Tipp hat.

Allen einen schönen Sonntag, und viele Grüsse, Kai