EOD-Trading

@ PT

Vielen Dank für die Blumen!

@ all

Ich habe mich entschieden die Dokumentation meines Trading in einem Blog aud candletrading weiterzuführen. Ihr könnt das alles verfolgen unter candletrading.de/blog/category…gordon-gekko-eod-trading/

Ich würde mich freuen wenn der ein oder andere mal ab und zu vorbeischaut. Auch über Diskussionen, Anregungen, Meinungen etc. wie bisher in diesem Thread wäre euch dankbar, erst davon lebt sowas ja richtig.

Also, nicht vergessen, klickt auf candletrading.de/blog/category…gordon-gekko-eod-trading/

Bei Kuka hat der Einstieg zum Limit bei 9,42 geklappt. Danach ging es zwar kräftig nach oben, und das auch noch gegen den gesamtmarkt, aber solange die ehemalige Unterstützung nun als bipolarer Widerstand hält kann das noch gut ausgehen. Ausserdem habe ich den Stop bei Leoni auf 10,40 nachgezogen, wodurch mein Depot zm WOchenausklang so aussieht:

Longpositionen
MTU; SL bei 20,02; TP 26,81; Remaining Risk 0,88 IR (noch kein SL nachgezogen)
EADS; SL bei 12,98; TP bei 12,98; RR 0,86 (noch kein SL nachgezogen)

Shortpositionen
Arcandor; SL 2,20; TP bei 1,68; bereits 0,83 IR im Gewinn
KUKA; SL 10,26; TP bei 7,74; RR 1 IR (logischwerwiese auch hier noch kein SL nachgezogen)
BMW; SL bei 19,55; TP bei 16,83; bereits 0,48 IR im Gewinn
Leoni; SL bei 10,40; TP bei 8,32; bereits 0,75 IR im Gewinn

Die bereits realisierten Trades haben im Januar 2,07 IR erwirtschaftet. Somit habe ich mein Ziel von mtl. 3 IR nicht erreicht. Allerdings lege ich besonders Wert auf die 3 Monatsdurchschnitte, hier sollten die 3 IR mtl stehen. Und zudem darf man nicht vergessen, daß der Januar tradingtechnisch für mich erst ab dem 07. (nach 3-Könige) begonnen hat. Fehlt also quasi ne Woche.

Donnerstag, 29.01.2009

Kuka lacht mich heute so an, da kann ich nicht widerstehen. Ausserdem ist heute ja der Platz von Hochtief freigeworden, bleibt nur noch zu hoffen daß morgen der Einstieg zu 9,42 klappt.

SL bei 10,26; TP bei 7,74.

Heute hat es dann auch Hochtief erwischt. Der Trailing Stop bei 27,50 hat heute gegriffen. Ich hoffe, daß dies kein Trade wird nach dem Motto "unglücklich ausgestoppt", wenn ich mir den Chart so ansehe. Positiver Ergebnisbeitrag zur Equitykurve beläuft sich auf 0,43 IR.

Der Entry bei beiden Longpositionen hat etwas günstiger als erwartet geklappt.

MTU zu 22,00, neues CRV bei 2,13 bzw. maximales Risiko 0,88 IR
EADS zu 13,8, neues CRV also bei 2,15 bzw. maximales Risiko bei 0,86 IR

EADS hat heute 1,74 % über dem Initial Stop geschlossen, könnte ein kurzes Intermezzo werden.

Dadurch daß bisher eher die Trailing Stops gezogen haben und die Big Points in Form der Kursziel ausbleiben liegt nach 4 Trades mein P/L-Ratio bei 0,98, mit der TQ von 75 % habe ich allerdings nen Profit Faktor von 2,94. Aber die Aussagekraft von 4 abgeschlossenen Trades eines EOD-Systems gleicht eh dem eines Testspiels unserer N11 gegen Pakistan, Magadaskar oder die Shetland Inseln (konnte mir Österreich grad noch so verkneifen ). Mal beobachten wie sich denn diese Kennzahlen so bis zum Frühjahr entwickeln werden.

Mittwoch, 28.01.2009

Immerhin, die ersten Longsignale seit mehreren Monaten treten wieder auf. Werde mein Glück mal versuchen bei

EADS zu 13,94; SL bei 12,98 und TP bei 15,86 und
MTU zu 22,28; SL bei 20,02 und TP bei 26,81

Beide haben heute den 200 SMA mit ner eindrucksvollen weissen Kerze nach oben durchbrochen. BEi MTU spielt auch das Volumen sehr schön mit, bei EADS habe ich das heute zwar noch vermisst, trotzdem wage ich hier den Trade.



Wenn die Amis heute nicht mehr allzu stark abgehen sollte der Entry zu den heutigen Closekursen klappen.

Gordon Gekko schrieb:

Praktiker; TS 5,48; TP 4,38; bereits 0,78 IR im Gewinn

Die letzten Tage haben ihre Spuren in meinem Portfolio hinterlassen. EIn erstes "Opfer" hat es dann heute erwischt. Ich verabschiede mich von Praktiker zum Trailing Stop von 5,48 und bedanke mich für 0,77 IR.

Sollte die Stärke morgen anhalten, so muss ich dann noch wohl mit weiteren Ausstoppungen (sagt man so?) rechnen.

Wie gestern angekündigt habe ich heute noch die stops nachgezogen. Dran kamen alle Positionen mit Ausnahme von Praktiker, da bleibt der der Trailing Stop unverändert. Dies ergibt nun folgende Situation in meinem Depot:

Arcandor; TS 2,20; TP 1,68; bereits 0,83 IR im Gewinn
Praktiker; TS 5,48; TP 4,38; bereits 0,78 IR im Gewinn
Leoni; TS 11,15; TP 8,32; bereits 0,21 IR im Gewinn
Hochtief; TS 27,50; TP 23,04; bereits 0,44 IR im Gewinn
BMW; TS 19,55; TP 16,83; bereits 0,48 IR im Gewinn

Ich denke, es versteht sich zwar von selbst dass der bereits erwirtschaftete Gewinn sich auf den Trailing Stop bezieht, und nicht auf den aktuellen Kurs. Wollte es trotzdem kurz erwähnt haben.

Damit ergibt sich auch ne interesante Konstellation. Zusammen sind alle Positionen bereits 2,74 IR im Gewinn, mit den bereits 0,87 (Kontron und Thyssen) erwirtschafteten IR ergibt sich für Januar ne Mindestrendite von 3,61 IR. Erreicht noch ein Wert sein Kursziel erhöht sich dies natürlich noch, ist also vom status quo ein worst case Szenario, nicht berücksichtigt sind allerdings opening gaps die meine stops überschreiten würden.

Ich habe mir als Ziel gesetzt durchschnittlich im Monat 3 IR zu erwirtschaften. Natürlich mache ich mir keine Illusionen daß dies jeden Monat möglich ist, nicht mit Swing Trading. Daher werde ich als Grundlage einen gleitenden 3-Monatsdruchschnitt ab Ende März berechnen. Hier ist es allerdings schon das Ziel in jedem 3-Monatszeitraum durchschnittlich pro Monat 3 IR zu erwirtschaften. Meine bisherigen Erfahrungen und auch Aufzeichnungen sagen mir daß dies möglich sein müsste. Über den Anfang kann ich mich auf jeden Fall mal nicht beklagen.

@ solgard

Wenn es dich tröstest, der Einstieg hat nicht geklappt aufgrund der schwachen Eröffnung. Hatte dein Posting aber auch als Knuff (wenn es das bedeutet was ich denke ) interpretiert. Auch ich habe letztes Jahr insgesamt 3 mal die Aktie meines Arbeitgebers geshortet, war jedesmal ein Gewinntrade. Mein schlechtes Gewissen hielt sich in Grenzen.

Nur mal so als Gedanke: Wenn man sich finanziell gegen Arbeitsplatzverlust absichern möchte, kann man doch auch den eigenen AG shorten. Die Mitarbeiter von Lehmann oder von Quimonda hätten dann jetzt ein paar Sorgen weniger. Habe früher mal als Privatkundenberater in einer Bank gearbeitet, da kam es durchaus vor daß 90 % des Depots aus Aktien des AG bestand. Mal abgesehen von der fehlenden Diversifikation schafft man hier eine doppelte Abnhänigkeit vom Wohlergehen seines Arbeitgebers. Aber auch wenn diese Argumente immer einleuchtend waren, habe trotzdem meist gegen eine Wand geredet. Hat mich dann aber auch überrascht wie viele Mitarbeiter wirklich sehr überzeugt von ihrem Arbeitgeber waren.


Zum Geschäft:

Mit Thyssen hat gestern der erste Trade im Jahr 2009 die Ziellinie überschritten. Das Kursziel von 15,72 wurde erreicht. Mein Excel errechnet mir nach Abzug von Transaktionskosten ein Gewinn von 1,94 IR.

Bei den restlichen Positionen werde ich die stops nachziehen, genaueres hierzu aber morgen, da ich langsam ins Kino aufbrechen muss. Ich bin ja für Operation Walküre, meine Freundin möchte aber lieber Transporter 3 sehen. Mal sehen wer sich diesmal durchsetzen kann.

Donnerstag, 22.01.

Jetzt merke ich mal wieder daß Swing-Trading ein großes Geduldsspiel ist. Die ersten Positionen sind jetzt seit 2 Wochen im Depot, so langsam könnten mal die ersten Kursziele erreicht werden. Thyssen ist 3,79 % entfernt, vielleicht wird das ja morgen am Tag der HV etwas. Notiz für mich: Wenn das morgen nichts wird muss ich am WE das TP und den SL um die Dividende bereinigen.

Heute (bzw. morgen, wenn die Kurse mitmachen) kommt ein neuer Sorttrade hinzu. Drägerwerk hat die horizontale Unterstützung heute durchbrochen, auch das Volumen hat sich vorbbildlich verhalten. Entryversuch zu 20,77. SL bei 22,86, TP bei 16,6. Erfordert eine Bewegung von 20,08 % gen Süden.

Gordon Gekko schrieb:

Arcandor: SL 2,57; TP 1,68; bereits 0,06 IR im Gewinn
Thyssen: SL 18,37; TP 15,72; bereits 0,42 IR im Gewinn
Praktiker: SL 5,48; TP 4,28; bereits 0,78 IR im Gewinn
Leoni: SL 11,95; TP 8,32; RR (Remeining Risk) 0,37 IR
Hochtief: SL 31,68; TP 23,04; RR 1 IR (noch kein SL nachgezogen)
BMW: SL 21,69; TP 16,83; RR 0,83 IR (noch kein SL nachgezogen)
Kontron: SL 6,23; TP 4,52; RR 0,97 IR (noch kein SL nachgezogen)

Und den ersten hat es heute erwischt. Kontron wurde gleich zum Open bei 6,29 ausgestoppt. Verlust somit 1,07 IR. Praktiker zeit die letzten Tage relative Stärke zum Gesamtmarkt, würde mich nicht wundern wenn da morgen der ca. 3 % entfernte Trailing stop greifen würde.

Der Rest lief aber heute ganz ok. Neue Trades gibt es heute keine, wenn die Märkte morgen entsprechend nach unten agieren werden wohl noch ein paar stops nachgezogen.