Vortex 2.0 - Bund Future-System

      @ Perfect Trader - Interessantes Rechenbeispiel, so gesehen hast Du recht. (Ab)gerechnet wird bei mir allerdings immer am Schluß. 8) Ehrlich gesagt, ist mir der aktuelle Stand innerhalb eines laufenden Trades ziemlich egal. Basis für meine Berechnung ist für mich immer der Einstiegskurs. Ob das aus risikogesichtspunkten klug ist, sei dahingestellt. Den Stop setze ich, wie schon angedeutet, nach den Chartformationen. Hätte ich das von Dir errechnette Risiko konstant gehalten, hätte ich den Stop auf einen Wert legen müssen, der mir zu nah am aktuellen Kurs gelegen hätte.

      MB

      @hintman, RS8 - Das Verfallsdatum kommt ja immer näher. Nächste Woche hätte ich sowieso gerollt. Da steige ich lieber gleich in den Junikontrakt ein, die kurze Historie machte bereits eine Indikatorberechnung möglich. Die Kosten beim "Rollen" spielen für mich bei diesen Stückzahlen keine Rolle.

      @Perfect Trader - Es stimmt, das Risiko betrug beim Einstieg 20,3%. Als ich den Stop nachgezogen habe, reduzierte sich das Risiko
      für mich auf "nur" noch 15%. Von einer Steigerung kann ais meiner Sicht hier nicht gesprochen werden.
      Meine Methode scheint etwas ungewöhnlich. Ich setze den Stop ncht im Hinblick auf das mögliche Risiko, sondern anhand des Charts.
      CFDs mögen im Hinblick auf eine bessere Risikostreuung bestimmt die geeigneteren Instrumente sein - ich ziehe allerdings den für mich transparenteren Future vor.

      MB

      Wird ja eh kostenlos gerollt
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Hintman schrieb:

      Da muss ich gleich mal fragen: Warum den Juni-Kontrakt? Hab mich nämlich grad, wie coco schon zuvor, über die Kurse gewundert.

      Na vermutlich weil der März Kontrakt nur gut 14 Handelstage läuft.
      If you don't bet, you can't win.
      If you lose all your chips, you can't bet.

      - Larry Hite -

      --------------------

      The Trend is your only Friend :D

      - einer, der Bescheid weiß -

      Da muss ich gleich mal fragen: Warum den Juni-Kontrakt? Hab mich nämlich grad, wie coco schon zuvor, über die Kurse gewundert.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Den TS nachgezogen auf 123.45



      @harley - Ich schaue tagsüber nicht auf die Charts, verwirrt nur und macht nervös...

      @goso, gerdx - danke für die Informationen ;)

      @ perfect trader - wäre bestimmt ein interessanter Tradingansatz :D

      @goso - Einige Kennzahlen des Backtests:

      Zeitraum: 01.01.2000 bis heute

      Trades Insgesamt:167

      Gewinntrades:122

      Verlusttrades: 45

      größter Einzelverlust: -118

      größte Verlustserie:-167

      größter Einzelgewinn:+465.

      VG

      MB

      Risk of Ruin

      Hallo mediabrodcast,

      mit diesem Risiko wirst Du niemals überleben. Auch wenn Du Dich wohl schon eine Weile mit Trading beschäftigst seien Dir folgende Links aus anderen Quellen anempfohlen: TMW-Forum und georgmueller.de

      " N.J. Balsara's Risk of Ruin - Konzept
      Nach Balsara ist ein Trader ruiniert, wenn das verfügbare Kapital zu gering wird, um den Handel aufrecht zu erhalten. Bezogen auf den Futures-Daytrader heißt das, wenn er die Initial Margin (Einschuß) nicht mehr leisten kann, bezogen auf den Aktien-Daytrader können wir auch von Totalverlust des Kapitals sprechen. Der Grundgedanke Balsara's geht von der Annahme aus, daß das Risiko des Ruins eine Funktion von drei Variablen ist, nämlich:
      1. Der Wahrscheinlichkeit des Gewinns (Verhältnis Gewinner zu Verlierer)
      2. Dem Payoff Ratio (Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust)
      3. Dem beim Handel pro Trade riskierten Anteil des Kapitals
      Das Risiko des Ruins ist proportional zur Höhe des riskierten Kapitalanteils, d.h. je mehr Kapital ich riskiere, um so höher ist das Risiko eines Ruins, und umgekehrt proportional zur Wahrscheinlichkeit des Gewinns, d.h. je weniger Gewinntrades im Verhältnis zu Verlustrades vorkommen, um so wahrscheinlicher ist das Risiko des Ruins. Ähnliches gilt im Prinzip für das Payoff Ratio: Je geringer der durchschnittliche Gewinn im Vergleich zum durchschnittlichen Verlust ist, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit des Ruins.
      Unter diesen Annahmen simulierte Balsara die Wahrscheinlichkeit des Risk of Ruin und entwickelte verschiedene Tabellen, aus denen man ablesen kann, wie hoch das Risiko des Ruins ist, wenn man die Werte für die drei oben genannten Variablen kennt. So liegt nach diesen Tabellen z.B. bei einem Verhältnis Gewinner zu Verlierer von 1:1, einem Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust von 2:1 und einem riskierten Kapitalanteil von 10%, die Wahrscheinlichkeit des Ruins bei 0,8%. Riskiert man hingegen statt 10% nun 25% des Kapitals, liegt die Wahrscheinlichkeit des Ruins schon bei 14,7 %. Und sinkt zudem der Anteil der Gewinner, von 50:50. auf 40:60, dann steigt das Risiko des Ruins auf 45,8%. Jeder Trader sollte diese Tabellen mal gesehen haben, um einen Eindruck von der Bedeutung der einzelnen Variablen und ihrer Veränderung für das Risiko zu erhalten.
      Literatur: N.J. Balsara: Appreciating The Risk Of Ruin. Stocks & Commodities V. (10) 12: 525-528 "

      Auszug bzw.Zitat von georgmueller.de


      Grüße gerdx

      Na wenigstens sind wir nicht mit 4 Kontrakten short :D
      Ich handel nicht EOD aber mehr als 5% würde ich einfach nicht riskieren. Wo liegt der Sinn?
      Meine erster Gedanke zum Stoppmanagment war, dass hier mit engem Stopps gearbeitet wird. SL z.B. kurz über Vortageshoch. Das scheint aber nicht so zu sein.
      Wie auch immer...vielleicht werden die Mekler und Besserwisser alle Lügen gestraft, weil es keine ausgestoppten Posis geben wird :S
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      - Larry Hite -

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      - einer, der Bescheid weiß -

      RE: Trade 01

      mediabroadcast schrieb:

      So, erster Trade getätigt, Einstieg gemäß Vorgaben:

      Datum: 29.01.09

      Zeit: 08:01

      Kontrakt: FGBL MAR03

      Verkäufe: 3

      Kurs: 122.45 €

      Stop: 123.80 €

      Kommission: 6

      Damit ist dieses Projekt offiziell gestartet. Mal sehen, ob die Theorie auch in der Praxis funktioniert.


      Das Risiko ist aber nicht gerde in Bereich des "ich schlafe sehr ruhig" Bereichs, inkl. Gebühren sind da EUR 4.062 Risk in dem Trade, das macht bei 20k Kapital 20,31%, ohne jetzt deine Backtestergebisse zu kennen, IMHO ist ein derartiges Risiko als suizidal zu betrachten.