Angepinnt Wie fange ich an zu traden?

      Systemtrader schrieb:

      Vor allem was ist am ende hinten raus gekommen?


      Also, ich sehe hier nicht das Ende, sondern einen Status mittendrin.
      Die Ideen und Ansätze sind auf jedenfall gut. Ich erhoffe mir natürlich auch, dass es bald einen weiteren Teil der Serie gibt.
      Vor allen Dingen eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse 2016.
      Gern mit folgendem Inhalt:
      Wann und warum funktioniert es, und wann und warum eben auch nicht. Steht eine Optimierung der Trefferquote an?
      Gibt es Abhängigkeiten (Kurs zum gleitenden Durchschnitt, wie EMA50/200?) oder sollte man weitere Tools heranziehen? Indikatoren, wie DMI (ADX), Stochastik oder das Volumen?
      Freue mich schon auf spannende Themen und Erkenntnisse.
      I did it my way (Sid Vicious ... not Sinatra)

      Bucardo schrieb:

      Das letzte aktuelle Video dazu stammt laut Youtube aber vom 19.10.2015


      Bitte schön, die neuen Videos mit den neuen Erkenntnissen haben einen neuen Titel:

      Trading Strategien entwickeln - In 30 Tagen zur eigenen Trading Strategie







      Eine schönen Videoabend wünsche ich dir.
      Ich kann davon nicht genug bekommen. Die Videos sind weltklasse!

      Beste Grüße aus dem Norden :)
      I did it my way (Sid Vicious ... not Sinatra)
      Hallo zusammen,
      ich versuche mit aktuell in die Basis-Strategie "Swingtrading für Berufstätige" einzuarbeiten. Das letzte aktuelle Video dazu stammt laut Youtube aber vom 19.10.2015. Im Forum habe ich schon etwas zu einer neuen Strategie gelesen, aber leider ergab auch die Forensuche nichts weiter führendes.

      Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich die aktuell verwendete Strategie für die im Forum publizierten SIgnale finde?

      Danke und Gruß Tom

      P.S. Habt ihr noch einen Tip wo ich die Strategie auf einem MT4-tauglichen Demokonto testen kann? Bei Active-Trades ist das Demokonto leider nur 30 Tage handelbar. Gibt es unlimitierte Alternativen?

      Relevante Levels?

      @ wolli

      Als Du Deinen letzten Beitrag in diesem Thread geschrieben hast, hatte ich mich über einige Beiträge (anderer User, nicht von Dir) geärgert, die bei Jahre zurück liegenden Unsachlichkeiten nachsetzten, so dass ich keine Lust hatte, zeitnah zu antworten. Das hole ich jetzt nach.

      Neben den sehr vielen weiteren mit der Board-Suche nach 'Fibonacci' zu findenden Artikeln, hatte ich schon einmal zu einem früheren Zeitpunkt einige Kern-Artikel zur unwissenschaftlichen Willkür des Fibonacci-Mythos unter 'Zusammenhang Fibonacci und Trading ist eher willkürlich' zusammengestellt.

      Ebenso weise ich auf die wertvollen Artikel von Topologicus (u. v. a. m. z. B. vom 08.03.2013) zur Kausalität von Trading-Technologien hin, der leider ob des häufig geifernd-primitiven Niveaus fernab jeden echten und wissenschaftlichen fundierten Sachinteresses aus dem Forum vertrieben wurde, nachdem besonders einfältige Eiferer sogar Hintman nötigten, einen Nachweis von uns beiden zu erzwingen, dass wir nicht die gleiche Person sind. Daraus könnte man möglicherweise schon heraus deuten, dass alleine der Anspruch vertiefter Beschäftigung mit echten Inhalten über plumpes Wichtigtun mit Near-100 %-TQ, Hyper-Gewinnen etc. hinaus schon einigen besonders unqualifizierten Usern so suspekt ist, dass sie echte Inhalte vernichten wollen, um ja nicht in ihren Träumereien von leistungslosem Reichtum mit ihnen selber als Sonne im eingebildeten Zentrum des Finanz-Universums gestört zu werden.

      Die Fibonacci-Level sind auf Grund ihrer Konstruktions-Vorschrift (gezippte Excel-Tabelle im Anhang des Posts) leicht als logarithmisch äquidistante Level erkennbar, wie im Post 'Und schon löst sich der Buden-Zauber in simple Linearität auf' nochmals optisch aufbereitet. Der Logarithmus ist dabei sachlich begründet, da sich ein zusammengesetztes Trading-Ergebnis mehrerer Trades multiplikativ aus den Einzel-Ergebnissen zusammensetzt und der Wunsch nach einem einfachem additiven Maß die Operation des Logarithmierens erfordert. Sie stellt die Umkehr-Operation zu der in der oben verlinkten Excel-Tabelle gezeigten Exponentiation des einfachen Fibonacci-Verhältnisses mit verschiedenen Exponenten dar und hat keinerlei Willkür-Charakter sondern ergibt sich auf mathematisch natürliche Weise aus der Sache.

      Als Basis für solche logarithmisch äquidistanten Abstände ist aber jede Zahl in einer sinnvollen Größenordnung gleichberechtigt nutzbar, solange nicht absolut wasserdicht ein Alleinstellungs-Merkmal für eine konkrete Wahl mit echten Vorteilen beim Trading bewiesen wurde. Darüber hinaus müsste auch noch gezeigt werden, dass die daraus resultierende Signalgebung alleine objektiv nachvollziehbar und für die Resultate relevant ist, da ein Trading-System als Ganzes nicht nur aus Kurs-Levels für Ein- und Ausstiege besteht.

      In den Posts 'Willkürliche Level der Scharlatanerie', 'Bunte Scharlatanerie', 'Fibo - viel Mystik ohne Trading-Relevanz', 'Wissenschaftlich vernünftige Herangehensweise' u. a. m. wird dieser Gedanke noch auf verschiedene andere Weisen gezeigt.

      Das von mir genannte 50 %-Level ist keinesfalls als genaue Marke oder gar "heiliger Gral" zu sehen. Bei der Programmierung muss man sich für eine konkrete Zahl entscheiden, die man ggf. unter sachgerecht ausgewähltem Festhalten anderer Parameter auch optimieren kann. Für das manuelle Trading in kurzen Zeiträumen mit schnell zu fällenden Entscheidungen meinte ich eher eine optisch hinreichend klar erkennbare grobe Marke. Ob man da 30 % oder 70 % trifft, ist in den typischen schnellen Kurs-Bewegungen gar nicht genau vorab zu bestimmen. Der Einfachheit halber habe ich diese sehr simple Marke für ein besonders einfaches Vorgehen ohne besonders tiefe Hintergründe ohne viel Aufsehen in längere Zeiträume übertragen, da es bei aller Verachtung in Beliebigkeit vergötzter Marken nicht völlig ohne Anhalts-Punkte geht, wenn man nicht ganz nahe am völligen Zufalls-Bereich operieren möchte (was übrigens je nach statistischen Eigenschaften des Marktes und der passenden RM/MM-Strategie auch noch positive Erwartungs-Werte liefern kann).

      Kerzen selber können wegen besonderer Ereignisse auf dem Markt in jedem TF sehr weit vom statistischen Mittel der zu erwartenden Form abweichen. Die Statistiken in den sehr kleinen Zeiträumen ändern sich aber, da die typischen Konvergenzverteilungen für eine große Summe sich überlagernder Ereignisse (wie Log-Normalverteilungen der Renditen, ggf. unter Korrektur um Fat-Tails für die "Schwarzen Schwäne") stärker von der konkreten zeitlichen Reihenfolge der Orderbuch-Zu- und Abgänge mit bedientheoretischen Verteilungen bestimmt werden.

      Die Mechanismen von Impuls und Korrektur als solche als Ausdruck des Prinzipes von Aktion und Reaktion bleiben aber erhalten und finden in kurzen Zeiträumen sogar markanter statt. Was der die "glatteren" Abläufe favorisierende Trader längerer TF häufig als "Rauschen" missdeutet, mag der auf kurze TF spezialisierte Trader eher als ausreichend deutbare Abfolgen von Aktion und Reaktion einschätzen, die sich auf Grund der "Verdünnung" der Handlungs-Zeiträume und Volumina im kurzen Bereich nicht mehr in jeder Sekunde hinreichend schnell ausgleichen. Des Einen Verwirrung ist hier ganz sicher des Anderen Chance.

      Ich selber bevorzuge die sehr kurzen TF für den "action-geladenen" Teil meines Tradings genau darum, weil ich nicht lange warten möchte, bis sich endlich alle Markt-Teilnehmer gefunden haben und es nun auch der Letzte verstanden hat. In einem meiner gerne gemachten Vergleiche von Trading und Auto-Fahren ist eine Rallye eben was anderes als eine Rentner-Kaffeefahrt im Bus. Bei der Kaffeefahrt lässt man den Fahrer einfach mal machen, bei der Rallye hat man einen ziemlich genauen Streckenplan, wo der Beifahrer vorher die Kurven und Knackpunkte ansagt, die ich mit den genaueren Markt-Statistisken (teils durch intellektuell eher plumpes tickweises Auszählen größerer Datenbestände) vergleiche.

      Ganz wichtig weise ich nochmals darauf hin, dass Trading KEIN lustiges Raten der Zukunfts-Kurse ist, sondern ein abgestimmtes System aus auf der Markt-Statistik beruhenden Marken mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten für alternative Folge-Verläufe und einem für die im Fokus stehenden Marken passenden RM/MM, welches vor der praktischen Nutzung ausreichend verifiziert wurde und ohne disziplinlose Abweichungen auch wie geplant umgesetzt wird.

      Anmerkung: Der vorige gelöschte Artikel kam zustande, indem ich diesen hier aus Versehen unfertig abgesandt hatte.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Norbert Gundeler“ () aus folgendem Grund: Typo

      Die größten Fehler-Punkte waren mangelnde Risiko-Kontrolle (mit dem Prinzip völlig unbegründeter Hoffnung ohne realen Edge) und das unzureichende Ausblenden ebenso unbegründeter Over-Confidence und Kontroll-Illusion.

      In der Zeit der großen "New-Economy"-Hausse brauchte man gemäß der Devise "Die Flut hebt alle Boote" bei Long-Engagements kaum nachdenken, was allzu leicht als eigene "weise" Voraussicht fehl gedeutet werden konnte.

      Erst nachdem ich Ende der 90-er Jahre an einem einzigen Tag einen hohen vierstelligen EUR-Betrag verloren habe (Kontoauszug steht hier irgendwo), habe ich mich mehrere Jahre sehr systematisch mit den Grundlagen zum Erreichen eines objektivierbaren Edge beschäftigt. Noch einige Zeit später habe ich auch mit eigenen Untersuchungen unter intensiver Nutzung von Software zu statistischen Auswertungen begonnen, was ich bis heute fortsetze.

      Nachhaltige Edges erreicht man nur, wenn man in Nischen unterwegs ist, die noch nicht alle Welt als Gemeinplatz entdeckt hat. Fröhliches völlig subjektives Kurse-Raten und Folklore-"Techniken" gehören nicht dazu.
      @ Norbert

      Sehr schöne Beiträge, die du da verfasst hast, vor allem geben sie auch Einblicke in einige deiner Vorstellungen wider, die ich kurz zusammenfassen, beziehungsweise einige Punkte nachfragen will:

      Fibonacci zählt für dich ja zur Folklore, aber das 50%-Level einer Bewegung hat offensichtlich doch eine gewisse Bedeutung. Candlestickformationen misst du auch im 5-Minuten-Horizont Bedeutung zu - würdest du das auch für das 1-Minuten-Level noch postulieren, oder ab welchem Zeithorizont haben Kerzen nur noch "zufälliges" Aussehen?
      Sehr schöner Artikel, wo ich fast alles anstandslos unterschreiben würde. Wie wäre es wenn ich daraus einen Artikel für den BrokerDeal-Blog mache? Wo ihn noch viel mehr lesen könnten dann.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Trade, was Du siehst - nicht, was Du glaubst - 4

      Als ein brauchbares Beispiel für einen Trade nach solch einer Super-Simpel-Strategie hänge ich mal ein Bildchen zum Ausnutzen von Impuls-Bewegungen in einem 5-min-Chart an. (Die Zeit-Skala ist abgeschnitten, weil die wegen eines Fehlers in der derzeitigen Version des MetaTraders auf einem hochauflösenden Bildschirm nicht richtig angezeigt wird [womit ich leben kann, da ich zum genauen Nachsehen der Zeit und Bewegungs-Abstände das Fadenkreuz-Tool nutzen kann und mich ansonsten die genaue Zeit ohnehin kaum interessiert, da mir die sofort erkennbare Kerzen-Anzahl reicht]).

      Linie 1 gibt den am Morgen erkennbaren Ausbruch aus einem vorigen Konsolidierungs-Bereich an, der auch am Vortag (also vor den linken höheren Kerzen) eine Rolle spielte. Da der Bund Future mit seinem theoretischen High um die 160 und derzeitigen nahezu Null Zinsen volkswirtschaftlich maßlos überteuert ist, bietet sich als Trend-Richtung nach jeder Aufwärts-Bewegung derzeit ohne viel Nachdenken über übergeordnete Time-Frames Short an.

      Die Aufwärts-Bewegung wird im Rahmen der Simpel-Strategie nicht getradet, da sie der übergeordneten Grund-Richtung widerspricht.

      Linie 3 zeigt Trend-Traders-Simpel-Linie des Durchbruchs unter das vorige klar erkennbar Tief an, die zum Einstieg genutzt wurde.

      Linie 2 zeigt die oftmals wichtige Linie der Hälfte der Bewegung an, bei der auch hier in der vormittäglichen Aufwärts-Bewegung eine kurze Unsicherheit herrschte, die am Doji (Kerze mit nur geringem Körper mit deutlichen Schatten) erkennbar ist. Weil in der Kerze, die auf dieser Linie liegt, auch mehr als die Hälfte der Vorkerze korrigiert wurde, erfolgte ein Zwischen-Ausstieg, da hier eine Korrektur nicht unwahrscheinlich war.

      Nachdem die Korrektur nicht einsetzte, wie am langen oberen Schatten erkennbar ist, wurde der Trade in der ursprünglichen Richtung fortgesetzt, bis er im Bereich der Linie 1 des ursprünglichen Ausbruchs auch durch Kassieren von mehr als der Hälfte der Bewegung der vorigen Kerze beendet wurde.

      Die Orientierung an Korrekturen in der Größen-Ordnung einer halben, im Verhältnis zu anderen Kerzen auffällig größeren vorigen Kerze statt an komplexeren Mustern aus mehreren Kerzen, ist dem Wunsch nach zügigem Handeln geschuldet und besonders einfach zu erkennen.

      Die gezeigte Trading-Idee ist extrem simpel und bringt keine Zusatz-Elemente ein, die nicht direkt aus dem Chart geradezu ins Auge springen.
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      Trade, was Du siehst - nicht, was Du glaubst - 3

      Die Listen-Nummerierung müsste mit 10 fortgesetzt werden, was die Board-Software aber leider nicht kann.
      • Grundsätzlich wird einem Anfänger empfohlen, sich pro-zyklisch mit der Richtung des Markte an bereits erkennbare Bewegungen heran zu hängen.

        Das führt zum einen dazu, dass man die meiste Zeit eines Trades im Plus liegt, was psychologisch günstiger ist, als bei anti-zyklischem Handeln (bis auf den ultra-kurzfristigen Bereich) meist größere Zeit im negativen Bereich zu verweilen.

        Außerdem beugt es der gefährlichen Kombination aus den beiden Psycho-Phänomenen Over-Confidence und Kontroll-Illusion (s. BehaviouralFinance.net) vor, durch die anti-zyklische Trader oft meinen, sie wären klüger als der Markt. Pro-zyklisches Handeln bringt bereits als Einstellung die vollständige Unterordnung des Einzelnen unter das Markt-Geschehen mit.
      • Normale Anfänger sind immer Preis-Taker. Sollte der eine oder andere Anfänger mit großem Kapital und für Anfänger eher nicht zu ratenden Positions-Größen doch mal Preis-Maker sein, wird er wegen seiner fehlenden Markt-Erfahrung daraus keinen Vorteil ziehen, sondern eher stärker zu Verlusten neigen.
      • Beim RM kann man es sich mit den oft genannten 1 bis 2 % initialem Risiko vom Trading-Konto recht einfach machen, auch wenn die Rendite-optimalen Werte bei ausgefeilten Trading-Strategien (s. Board-Suche nach 'Kelly') oft deutlich höher liegen. Mit solch geringen Einsätzen kann man sich aber gut an die erforderliche Disziplin gewöhnen und die Verlust-Ängste bleiben gut beherrschbar.

        Bei diesem Punkt geht es auch kaum um Wissen sondern um Disziplin und die für außen stehende Bobachter oftmals nur schwer fassbaren Kontroll-Verluste.

      Trade, was Du siehst - nicht, was Du glaubst - 2

      Die Listen-Punkte, auf die ich im Folgenden Bezug nehme, beziehen sich auf das schon in der Einführung im vorigen Post genannte Post 'System-Grund-Ideen und deren Übertragbarkeit':
      1. Für Anfänger, die mit ihren Erfahrungen und ihrem Research noch ganz am Anfang stehen, ist eine Asset-übergreifende Trading-Idee, die auf viele Assets anwendbar ist und für die nicht diverse Besonderheiten verschiedener Märkte einzuprägen sind, am einfachsten.
      2. Für das Trading im sehr kurzfristigen Bereich fehlen Anfängern fast ausnahmslos alle Voraussetzungen, sowohl bei der reinen extrem fixen Bedienung ihrer Tools, als in der Disziplin als auch die Erfahrung, wie sich die Assets in sehr schnellen Bewegungen typischerweise verhalten können.

        Das Trading in höheren Time-Frames, wie EOD oder noch höher, bringt in absehbarer Zeit kaum Lern-Effekte, weil nur sehr wenige Trades ausgeführt werden. Außerdem werden zu viele gute Trading-Opportunities vergeben, die in kürzeren Time-Frames möglich wären.

        Ausreichende Kompromisse bezüglich ausführbarer Trade-Anzahl und nicht übermäßigen Erfordernissen an mentaler Anspannung bieten die Time-Frames zwischen 5 min und 1 h, wobei insbesondere 1 h bei im Vornherein feststehenden klaren Regeln auch gut für das Traden neben einer Berufstätigkeit geeignet ist.

        Wer mehr Aufmerksamkeit auf das Trading richten will, aber nicht unter der höheren Anspannung sehr kurzer Time-Frames stehen möchte, ist mit 5 min gut bedient.

        Es sei allerdings nochmals darauf hingewiesen, dass wegen der maximalen Expectunity (Anzahl der Trade Opportunities multipliziert mit deren Erwartungswert) für einen ernsthaft an maximalen Gewinnen orientierten Trader der kürzest-mögliche Zeitraum, bei dem er noch sinnvolle Signale erkennen kann und die Transaktions-Kosten nicht alle Gewinne zerstören, der optimale Time-Frame ist. Das ist ein objektiv nachweisbarer Fakt, der nicht dem persönlichem Geschmack anheim gestellt ist. Alle längeren Time-Frames stellen also nur Kompromisse bezüglich Gewinn-Potential und eigener Bequemlichkeit dar.
      3. Systeme mit einem einzigen festen Zeitrahmen, ggf. unter Berücksichtigung des übergeordneten Bildes, sind am einfachsten, da sie keine komplexen Regeln für Abhängigkeiten zwischen verschiedenen TF brauchen.
      4. Für einen kleinen Privat-Trader ist es kaum möglich mit (im Moment der Kenntnisnahme durch ihn meist schon für eine Vorwegnahme des Markt-Verhaltens zu alten) fundamentalen Daten einen Edge gegenüber den damit operierenden und die vom Privat-Trader nur passiv ausnutzbaren Markt-Bewegungen erzeugenden großen Markt-Teilnehmer zu erreichen. Daher ist der Fokus auf technische Vorgehensweisen zu legen, ohne allerdings zuviel an unwirksamer, schon seit Jahrzehnten abgestandener "Folklore" mit real ausbeutbaren Phänomenen zu vermengen.
      5. Systeme, die keine "Visionen" vom Trader einbringen und stur nach den unmittelbar stattfindenden Markt-Bewegungen operieren sind am einfachsten, da sie keinerlei tiefere Beschäftigung mit verborgenen Eigenschaften der Markt-Bewegungen erfordern und nach sehr einfachen Regeln angewandt werden können.
      6. Systeme, die die ausschließliche Kurs-Bewegung nutzen, sind am einfachsten, besonders, wenn sie auf unzweideutig simpel mit bloßem Auge zu erkennende Charakterisierungen des Markt-Verhaltens setzen.

        Die Ursache dafür, dass solche simplen Ansätze funktionieren können, liegt nicht im persönlichen "Genie" des Traders, auf "übersinnliche Weise" Dinge sehen zu können, die Andere nicht sehen können, sondern in statistischen Eigenschaften der Märkte, die nicht in jedem Fall den theoretisch oftmals postulierten schlagartigen, sprunghaften Preis-Angleichungs-Prozess durchführen, sondern dabei ebenfalls ein den Endpunkt der Bewegung überschwingendes oder ankriechendes Verhalten zeigen können, welches damit zusammenhängt, dass nicht nur der ursprüngliche Einfluss auf den Markt die Preise kausal beeinflusst sondern auch das wechselseitige Verhalten der Markt-Teilnehmer danach, welches ein vom ursprünglichen Einfluss weitgehend abgekoppeltes Eigenleben führt.

        Auch wenn im Vornherein das im aktuellen Moment stattfindende konkrete Grund-Muster des Preis-Ausgleichs-Prozesses nur mit bestimmten Wahrscheinlichkeit aus der Historie abgeleitet werden kann, so ist es während seines Stattfindens mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als davor erkennbar. Das heißt immer noch nicht, dass man es dann nicht doch fehlinterpretieren kann, weshalb man trotz aller Markt-Kenntnis nicht auf Stops verzichten sollte, die neben der rein technischen Schutz-Funktion auch das unumdeutbare Nicht-Zutreffen der ursprünglichen Trade-Idee anzeigen.
      7. Systeme, die nur einen Markt isoliert betrachten, sind am einfachsten, auch wenn dadurch möglicherweise etwas Performance verschenkt werden sollte. Grundsätzlich sind die Märkte heute so sehr vernetzt und reagieren auf wechselseitige Beeinflussungen so schnell, dass ein manueller Trader aus dem gleichzeitigen Beobachten mehrerer Märkte nur noch schwer einen Vorteil gewinnen kann. Für den Privat-Anleger sinnvoll bezahlbare Nachrichten-Quellen sind bei Erhalt bereits so veraltet, dass die Kurs-Bewegungen bei deren Erhalt schon statt gefunden haben.
      8. Viele Märkte trendieren zu bestimmten Zeiten deutlich und erkennbar. Das gilt allerdings nicht für alle Märkte und es gibt sogar Märkte, die ein deutliches Anti-Trend-Verhalten zeigen.

        Ein Markt mit besonders gut erkennbaren Trends in nicht nur einem Time-Frame, der wegen seiner Größe darüber hinaus nur schwer zu manipulieren ist, ist der Renten-Markt mit um ein Mehrfaches höheren Umsätzen als dem Aktien-Markt und einigen der liquidesten Futures überhaupt. Obwohl er relativ einfach zu traden ist und gerade für Anfänger oft empfohlen wird, wird er meist zugunsten von Aktien-Indizes, Einzel-Aktien und den großen Währungs-Paaren vernachlässigt, was als Fehler bei der Asset-Auswahl angesehen werden kann.

        Das Traden ganzer Trends ohne Beachtung zwischenzeitlicher Korrekturen, die den Trend als Ganzes nicht beenden, ist vom intellektuellen Aufwand und von der Klarheit der Erkennbarkeit der Signale am einfachsten. Leider wird bis zum klaren Erkennen eines Signals sowohl beim Einstieg am Trend-Beginn als auch beim Ausstieg am Trend-Ende ein größerer Teil des ganzen Trends (zuweilen bis zu je einem Drittel) vergeben und es gibt auch eine Menge Fehlsignale, die nicht in einen Trend münden, sondern bereits kurz nach dem Einstieg als Fehl-Ausbruch aus vorherigen Trading-Ranges erkennbar werden und dann trotz fachgerechten Tradings als Verlust zu realisieren sind.

        In Summe des Vergebens größerer Teile am Anfang und Ende eines Trades, System-bedingt (d. h. selbst bei völlig korrekter Ausführung ohne subjektive Fehler) vieler Fehl-Signale bis zum wirklichen Erwischen eines Trends und dem Ignorieren zwischen-zeitlicher Korrekturen ist das Traden kompletter Trends leider nicht so effektiv, wie es viele seiner Verfechter meist im Nachhinein darzustellen versuchen. Allerdings erfordern alle anderen Techniken auch deutlich mehr Aufwand in der Beobachtung des Marktes und der statistischen Vorbereitung - intellektuelle Einfachheit mit maximaler Performance zugleich gibt es eben prinzipiell nicht.

        Wer etwas mehr Wert auf Profit zu Lasten geringsten intellektuellen Aufwandes legt, der sollte versuchen, sowohl die Impuls- als auch die Korrektur-Bewegungen zu traden und damit eine größere Weg-Strecke zu seinen Gunsten heraus zu schneiden.

        Da sich viele Märkte eine große Zeit in Trend-losen Ranges befinden, sollte ein Trader auch Techniken der Umkehr in einem Range traden können, auch wenn es den meisten Tradern sowohl schwer fällt, zwischen den völlig unterschiedlichen Regeln zum Traden von Ranges bzw. Kanälen und Trends geistig zu switchen als auch das jeweils aktuell anzuwendende Regel-Set auszuwählen.

        Ein Anfänger sollte zuerst versuchen, die größeren Bewegungen zu traden, statt Ranges. Das Traden der größeren Bewegungen beinhaltet deutlich weniger gefühlte Unsicherheit und ein höheres Chance-Risiko-Verhältnis, da es System-bedingt nach der Regel "Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen" funktioniert. Dem gegenüber erfordert das Traden von Ranges ein frühzeitiges und ziemlich genaues Abschneiden noch denkbaren Gewinn-Potentials zur nötigen Vorwegnahme der Umkehr an den im Verhältnis zum Gewinn-Potential relativ engen Range-Grenzen, bevor sich die Bewegungs-Richtung bereits wieder umgekehrt hat.

        Indikatoren mögen zwar zum Aufstellen von automatisierten Systemen eine Abkürzung des intellektuellen Aufwandes sein, für das manuelle Trading rate ich nahezu vollständig von ihnen ab. Der angehende Trader verlässt sich dabei zu sehr auf meist von ihm gar nicht richtig verstandene und nur sehr begrenzt wirksame Hilfs-Mittel, die großteils nur ein psychologisches Placebo darstellen (obwohl nicht alle Indikatoren schlecht und völlig unbrauchbar sind, wenn sie in der Hand erfahrener Experten für ausgewählte Teil-Aspekte genutzt werden).
      9. Saisonalitäten jeder Art und Intermarket-Wechselwirkungen sind zwar statistisch sehr interessant und auch lukrativ ausbeutbar, gehören aber kaum zum Arsenal eines typischen Trading-Anfängers.

      Trade, was Du siehst - nicht, was Du glaubst - 1

      Weil das Post in einem Stück mit über 15.000 Zeichen zu lang war, teilte ich es in 4 auf, dieses als Einleitung, ein zweites und drittes als Abarbeitung einer theoretischen Punkte-Liste und ein viertes als ein kleines Beispiel.

      In mittlerweile über 20 Jahren Trading hatte ich genügend praktischen Umgang mit einer Vielzahl von Trading-Anfängern, sowohl im Internet als auch im direkten persönlichen Kontakt, dabei teils im individuellen Coaching. Als eine Erkenntnis kann verallgemeinert werden, dass es einem nicht unbedeutenden Teil der Trading-Anfänger extrem schwer fällt, überhaupt eine Idee für einen Trade zu finden. Erstaunlicherweise nimmt diese Unsicherheit bei der Suche nach geeigneten Trading-Setups bei Einigen selbst mit zunehmender aktiver Zeit als Trader nur langsam ab. (Beides betraf mich selber trotz richtig gerne betriebenem ausgiebigen Überlegen zur rechten Zeit im Vornherein als zügigen Macher mit "flinken Fingern" in danach stets fälligen Zeiträumen des konsequenten Umsetzens einmal als richtig heraus gearbeiteter Vorgehensweisen übrigens nicht.)

      Neben der Unsicherheit im für Anfänger neuen Umfeld des Tradings könnte dabei auch eine Rolle spielen, dass sie vor lauter Suche nach vermeintlich nötigen hoch-komplexen Systemen in Richtung des imaginären "Heiligen Grals", simpelste Ideen ohne viel Schnick-Schnack von vornherein ablehnen, egal ob ganz offen explizit (und mit nichts als willkürlich gegen den Rat deutlich erfahrener Leute aus der Luft gegriffenen Vorurteilen pseudo-begründet) kommuniziert oder im Unterbewussten implizit. Das Unterbewusstsein hat dabei die unangenehme Eigenschaft, so stark die irrationale Herrschaft über den Geist übernehmen zu können, dass selbst gut verständlich aufbereitete Dinge so verdreht werden, bis sie gar nicht mehr funktionieren können, die Schuld dann aber nicht in der eigenen Selbst-Sabotage gesucht wird, sondern bei den "bösen" Methoden-Autoren.

      Als begeisterter (trotzdem aber auch genügend Praxis-erfahrener) Theoretiker finde ich übrigens auch komplexe Systeme gut, wenn sie denn bei näherer Prüfung konsistent und stichhaltig sind. Leider wird aber oftmals nur hinter sehr vielen "Regeln" die eigene Unfähigkeit vor sich selbst zu kaschieren versucht, etwas wirklich Funktionierendes auf den Punkt zu bringen. Das alleine reicht aber noch nicht, vollständiges Sich-selbst-belügen erfordert auch noch, die schlechten und stark schwankenden Zufalls-Ergebnisse zu ignorieren und den damit verbundenen hohen Zock-Faktor als Trading-inhärent zu behaupten, was bei fachgerechter Trading-Arbeit ganz sicher nicht der Fall wäre.

      Im Post 'System-Grund-Ideen und deren Übertragbarkeit' habe ich vor 1,5 Jahren aus der Vielfalt der möglichen Ideen im riesigen Universums des Tradings einige Aspekte zusammen gestellt, dort allerdings ohne eine Wertung nach der Schwierigkeit der einzelnen Aspekte oder Präferenzen für die Kombinationen abzugeben. Mit den folgenden beiden Posts möchte ich ein Beispiel nachreichen, für eine der simpelsten Möglichkeiten anzufangen. (Das bedeutet aber keinesfalls, dass die anderen Kombinationen nicht funktionieren oder bei sachgerechtem Anwenden sogar weit bessere Ergebnisse liefern können.)

      nuncapares schrieb:

      Guten Morgen beisammen,

      wie fange ich an zu traden? Manchmal denke ich mir: wäre vielleicht besser gewesen, gar nicht damit begonnen zu haben. Der Grund ist, bisher noch nichts gefunden zu haben, was wirklich zu mir passt: Charttechnik, technische Analyse, Swingtrading, Investieren nach Graham/Buffet (Value), Trendfolge - so richtig ist nichts dabei...

      Hast du schonmal dran gedacht ein Backtesting Programm zu benutzen um deine Systeme mal dort durchzuprobieren?
      Oder hast du mal dein psychologisches Profil näher analysiert, also welcher Typ Trader du überhaupt bist? ?(
      Das sind so die zwei ersten Sachen dir mir sofort in den Kopf gekommen sind als ich mir die letzten Posts von dir durchgelesen habe.

      gruß

      nuncapares schrieb:

      Aus meinem bisherigen Verständnis heraus würde ich auf diese Art ausschliesslich mit Rohstoffen


      Bei Langfristinvestments in Rohstoffen bitte bedenken:

      - dass man Rohstoffe in der Regel über Future-Märkte handelt, d.h. Finanzierungs- und Roll-over-Kosten entstehen. Egal mit welchem von Banken angebotenen Produkt (meist Zertifikat mit den entsprechenden Emittentrisiko), das eine endlose Laufzeit bietet: diese Kosten werden Dir in Rechnung gestellt.

      - auf lange Sicht waren Rohstoffe KEINE Renditebringer!
      Guten Morgen beisammen,

      wie fange ich an zu traden? Manchmal denke ich mir: wäre vielleicht besser gewesen, gar nicht damit begonnen zu haben. Der Grund ist, bisher noch nichts gefunden zu haben, was wirklich zu mir passt: Charttechnik, technische Analyse, Swingtrading, Investieren nach Graham/Buffet (Value), Trendfolge - so richtig ist nichts dabei...

      Da hier im Forum einige alte Hasen sind, wollte ich Euch um eine Einschätzung bitten bzgl. des folgenden Ansatzes: es ergeben sich immer wieder Übertreibungen (nach oben & nach unten), die sich irgendwann korrigieren sollten. Beispiele: Rohöl war bei ca. 40 USD, Baltic Dry Index minus 90% (Preisindex für das Verschiffen von Gütern), Henry Hub Natural Gas 2,5USD (minus 95%). Würde es Sinn machen, den folgenden Ansatz zu handeln (vorausgesetzt, Geduld "Warten auf historischen Kursverfall" und Sitzfleisch "im schlimmsten Fall einige Jahre auf Kurssteigerungen zu warten" sind vorhanden)?

      Hypothetisches Beispiel Kursverlauf Öl (Anmerkung: Förderkosten 10-20USD) & es stehen 10T€ für diese Investition zur Verfügung:

      40 USD -> Investition 1T€

      30 USD -> Investition 2T€

      20 USD -> Investition 3T€

      10 USD -> Investition 5T€

      Aus meinem bisherigen Verständnis heraus würde ich auf diese Art ausschliesslich mit Rohstoffen & ggf. Indizies handeln (hier aber nur nach sehr starken Verlusten von z.B. 70% und Abwesenheit eines Fantasiemarktes "siehe Neuer Markt" ). Es gäbe auch nur 1 Richtung: LONG (nach oben gibt es keine Grenze, aber weniger als 0 kann ein reeler Gegenwert wie Rohstoffe nicht haben). Short verbietet sich daher, weil sich das Verlustpotential nicht berechnen lässt.

      Besten Dank für Eure Meinungen / Kritik / Ergänzungen etc. ...

      Grüsse

      N