Positionstrading (EOD) Dax-Future mit Pivot-Signal

      Hallo Snoopy,

      Der Zeitraum von 1 Jahr ist meiner Meinung nach nicht aussagekräftig genug.
      Hier das gewünschte Ergebnis mit den gleichen Parametern.

      Auswertung: Übersicht Trades

      Startkapital 0,--
      Offene Gewinne/Verluste 0,0000
      Netto Ergebnis 11.645,57
      Max. Drawdown 1.976,38

      Gesamtzahl Trades 102
      Davon profitabel 46,60%
      Anzahl profitable Trades 48
      Anzahl unprofitable Trades 55

      Größter Gewinn 1.301,00
      Größter Verlust -1.244,00
      Durchschn. Gewinn 492,77
      Durchschn. Verlust -218,32
      Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust -2,2571
      Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust)) 114,17

      Max. Gewinne hintereinander 6
      Max. Verluste hintereinander 5
      Durchschn. # bars bei Gewinnen 1,0000
      Durchschn. # bars bei Verlusten 1,0000
      Minimum # Kontrakte 10
      Maximum # Kontrakte 20

      sm
      (Startkapital wurde bewusst auf 0,-- gesetzt; verändert aber nicht das Ergebnis)

      RE: Positionstrading (EOD) Dax-Future mit Pivot-Signal

      Hallo Skorpion,

      Der Einsatz ist sekundär. Entscheidend ist das Ergebnis.
      Natürlich kannst Du für 5.000,-- € nicht 10 Kontrakte handeln.
      Bei einem Bezugsverhältnis von 1:100 passt das genau. Wenn du mit 10 Kontrakten 50 Punkte verlierst hast Du 500,-- Euro Verlust. Bei 1.000 Turbos ergibt sich das gleiche Ergebnis (Spread+Gebühren unberücksichtigt).

      Gruss
      sm

      RE: Positionstrading (EOD) Dax-Future mit Pivot-Signal

      Hallo zusammen,

      ich verstehe nicht ganz, wie Du auf 10Kontrakte kommst(beim Future).
      Das System bezieht sich doch auf den DaxFuture, wenn ich mich recht entsinne. Wenn es sich um den Future Kontrakt als Kauf handelt, dann kann es nicht sein, dass man 10K mit 1000 Knock out scheinchen vergleicht, bei einem Startkapital von 5000 Euro. Wie soll das gehen???
      Sorry vielleicht habe ich ja was falsch verstanden.

      Gruss

      @sm
      wenn ich richtig gerechnet habe, hast du trotz profitabler Trades von unter 50% einen Profitfaktor von 2,05 was sehr gut ist. Kannst du noch eine Auswertung von einem Zeitraum 1 Jahr zu Verfügung stellen?
      Ich habe mir vor Kurzen auch Pivotpunkte angeschaut, aber nicht intensiver mit beschäftigt. Jedenfalls habe ich nur 2 Widerstände und 2 Unterstützungen. Also ingesamt 5 Linien.

      Hallo Snoopy,
      Bei der Auswertung wurde der intraday Stop 0,2% zur Eröffnung mit einbezogen. Also kann es schon sein, dass der Verlust größer ausfällt.
      Bsp. 13.04. Kauf zu 4069 erster Kurs am 14.04. 4046; also Verlust 23 Punkte. In der Auswertungen wurden auch pro Trade 12,-- € Gebühren berücksichtigt.
      Die Auswertung bezieht sich auf den Future, dass ist korrekt. Die Zertis werden immer nachdem Future indikatiert. Ich persönlich bevorzuge GS.
      Bei den Zertis sieht es nicht viel anders aus. Wichtig ist, dass die Scheine weit genug vom Knock-out weg sind. Da "mauscheln" die Banken nicht so stark; die Kurse sind fast immer fair.

      Ein EOD-Test bei Zertis bringt nichts. Aussagefähige Ergebnisse ergeben sich erst ab einem Zeitraum von 2-3 Jahren. Zertis sind Futures für Kleinanleger. Nur der Spread bleib unberücksichtigt.

      Gruß
      sm

      Beginnen möchte ich mit der Auswertung:
      Dax-Future EOD-Zeitraum 5 Jahre 16.04.1999 bis 16.04.2004

      Auswertung: Übersicht Trades

      Startkapital 5.000,--
      Offene Gewinne/Verluste 0,0000
      Netto Ergebnis 110.446,80
      Max. Drawdown 4.875,01

      Gesamtzahl Trades 513
      Davon profitabel 47,86%
      Anzahl profitable Trades 246
      Anzahl unprofitable Trades 268

      Größter Gewinn 3.916,00
      Größter Verlust -2.304,00
      Durchschn. Gewinn 874,23
      Durchschn. Verlust -390,35
      Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust -2,2396
      Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust)) 215,30

      Max. Gewinne hintereinander 7
      Max. Verluste hintereinander 6
      Durchschn. # bars bei Gewinnen 1,0000
      Durchschn. # bars bei Verlusten 1,0000
      Minimum # Kontrakte 10
      Maximum # Kontrakte 20

      sm

      Positionstrading (EOD) Dax-Future mit Pivot-Signal

      In Abstimmung mit Michael habe ich mich entschlossen diesen Thread zu eröffnen.

      Zunächst eine kurze Einleitung:
      Das Signal wird von der von mir verwendeten Software „vorgegeben“. Später erläutere ich das Signal genauer. Ich werde das Signal täglich (sofern möglich), zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr als Chart-Bild reinstellen.

      Das Signal wird per Schlusskurs generiert und ist zum Eröffnungskurs am Folgetag zu handeln. Also kann jeder selbst entscheiden, ob er es traden will.

      Die Kennzahlen sind simple:
      - Pivot-Kreuzung per Schlusskurs
      - Gewinnziel 0,6 % per Schlusskurs;
      - Stopp 0,2% intraday zur Eröffnung - sollte aufgrund der Bankenindikation früh absehbar sein, dass der Dax-Future mehr als 0,2% abweichend vom Signal eröffnen wird, kann man bequem das Signal ignorieren -
      - zusätzlich Tickstopp von 7 Punkten intraday ab dem Folgetag; also der SL gilt erst ab dem nächsten Tag (Bsp. Mo. zur Eröffnung gekauft; SL gilt aber Dienstag, sofern das Gewinnziel nicht erreicht wird).
      Ausserdem wird der Tickstopp wöchentlich von mir geprüft ggf. angepasst.

      Tradingempfehlung:

      Beim Backtest wurden immer 10 Kontrake gewählt, was genau 1.000 Turbo-Scheinen (Verhältnis 1:100) entspricht.
      Der Knockout sollte etwa 250 Punkte vom Einstieg entfernt sein. Als Startkapital werden 5.000,-- Euro angenommen. Wenn ich eine Lösung gefunden habe, werde ich eine laufende Trading-Historie reinstellen.

      Fragen?
      sm