Ich habe am Mittwoch kurz vor 19:00 Uhr die Limit-Verkaufs-Order gelöscht, um zu überlegen, wie ich mit der Position weiter verfahre. Als ich vom Essen zurück kam, staunte ich nicht schlecht, als der FDAX so bei 3950 stand. Zugegeben, es war etwas Glück, aber meistens halten sich Glück und Pech die Waage.

Die Short-Position werde ich teilen; 50% per Limit bei 3935 und 50% bei 3923 (S1 bei 3920,5).

Von der Short-Position wurden 50% exakt bei 3935 verkauft.

Ansonsten besteht am Donnerstag kein Handlungsbedarf. Daher wieder mal die Marken für einen intraday-Trade:

intraday-Trade Donnerstag DAX-FUTURE Dezember-Kontrakt:
Long:
T2 4057,5
T1 4035,5
Buy 4011,0
SL 3977,5

Short:
SL 4000,5
Sell 3964,0 (evtl. Re-Etry)
T1 3942,0
T2 3920,0

sm

Die Short-Position wäre zu Börsenschluß bei 3973,50 glattzustellen.

Ich spekuliere auf negative Q-Zahlen von INTC+YHOO. Sollte die Spekulation aufgehen, wähle ich als VK-Limit 3935-. Sollte der prozentuale Verlust im Nikkei am Mittwoch höher als 1% per Schlußkurs ausfallen, teile ich die Position mit 3935 und 3915+.

Sollte die Spekulation nicht aufgehen, versuche ich bei 3975- die Short-Position zu verkaufen.
sm

Aufgrund des eingeschränkten Handels am Montag in Amerika (Feiertag "Columbus Day") und der geschlossenen Börse in Japan ("Tag des Sports") wäre es wichtig, daß die Short-Position nicht unglücklich ausgestoppt wird. Der TS liegt bei 4062,50. Ich wähle als Stoppkurs 4097+, wobei auch 4084+ ausreichen sollten.
sm

Es gilt ein Short-Signal zur Eröffnung.

Damit meine, bereits am Donnerstag eröffnete, Short-Position aus dem Feuer ist, brauche ich FDAX-Kurse =< 4041. Daher setze ich zunächst den SL auf 4097+ und passe bei Erreichen der 4041 den SL auf Entry an.

Den Long-Fehltrade vom Donnerstag habe ich mir gespart.
sm

Nun bin ich heute zwar 11 Punkte günstiger in die Short-Position reingekommen als der Eröffnungskurs, aber gebracht hat es mir fast nichts. Der TS für die Short-Position liegt morgen „ungünstig“ bei 4093,50, sodass ich die Position kurz nach 20:00 Uhr bei 4072 (Dax-Indikation 4053) glattgestellt habe.

Am Donnerstag ergibt sich ein Long-Signal zur Eröffnung, was ich nur mit einer 50% Position annehmen werde. Der FDAX darf ausserdem nicht > 4080 eröffnen, andernfalls gehe ich Short.

Nun konnte ich meinen Short bei 4086 "zurückgekaufen".
sm

Das Ausstoppen der Short-Position und den realisierten Verlust (151 Punkte) habe ich nun abgeharkt. Somit hat der Oktober ja gut begonnen. 8o
Am Mittwoch gilt Short zur Eröffnung, wobei sich als Limit 4066- (Pivot) anbietet.

Nach meinen kleinen technischen Schwierigkeiten zu Börseneröffnung habe ich die Short-Position bei 4077 (Dax 4058) eingekauft.
sm

Durch den „Eingriff“ der Big-Boys (Fonds) und der daraus resultierenden Short-Sequenz der Hedge-Fonds an den ersten beiden Oktoberhandelstagen habe ich mit der offenen Short-Position ich natürlich so meine Probleme.

Die Long-Position habe ich aufgrund des weißen Shoting-Stars sofort zur Eröffnung bei 4060 gegeben und gleichzeitig eine Short-Position eröffnet. Der SL liegt bei 4063. Das intraday-Gewinnziel liegt bei 4010+

Vorausgesetzt, ich werde am Dienstag nicht bei 4078+ ausgestoppt, habe ich dann für die offene Short-Position zwei Möglichkeiten:

1. Unter der Voraussetzung, dass der intraday-Trade am Dienstag gewinnbringend aufgelöst werden kann, würde das Entry-Level auf 3973 steigen. Der Wochen-Pivot liegt bei 3964. Wenn es gelingen sollte, an diesem Punkt die Position aufzulösen, entsteht kein Verlust. Die 50% Korrekturmarke liegt bei 3972,50. Hier müsste der Dow am signifikanten Bruch der 10300+ scheitern und zügig die 10150 unterschreiten.

2. Da es aber nicht zwingend ist, dass der Wochenpivot angehandelt wird, ist die 38,2%-Korrekturmarke bei 3997,50 (4078 / 3867) ein wichtiges Level. Sollte in diesem Bereich das Wochentief liegen, sind die 4111+ das Wochenkursziel. Bei 4000+ wird über einen 50% Teilverkauf nachgedacht.

sm

Mit dieser Entwicklung habe ich heute zur Eröffnung nun wirklich nicht gerechnet. Deshalb habe ich den Long-Trade zur Eröffnung weggelassen, denn etwa 180 Punkte vom Donnerstags-Close bis 09:05 Uhr am Montag, waren mir bei einem Gap von fast 50 Punkten zuviel des Guten.

Mit dem SL bei 4078+ - gültig für Dienstag- würde ich dann einen Verlust von 150 Punkten für die offene Short-Position realisieren.
Der Long-Entry erfolgte nun bei 4047. Der SL am Dienstag liegt bei 4033- .
sm

Anbei das Trade-Book für den Monat September 2004. Das Startkapital betrug am 19.04.2004 5.000,-- Euro.
Per 30.09.2004 betrug das Depotkapital 10.001 Euro (ohne Entnahme vom 16.08.2004 von 4.161 Euro).

Im Monat September waren es insgesamt 11 Trades (6 Signale wurde nicht gehandelt) und 3 intraday-Trades mit einem Gewinn von insgesamt 121 Punkten (ohne Spread und Gebühren). Unter Einbeziehung von Spread und Gebühren betrug der Gewinn 895 Euro.
Es waren 8 Gewinntrades und 2 Verlusttrades.

In diesem Zeitraum hat es im Signalsystem 11 Trades gegeben mit einem Verlust von insgesamt ~815 €. So gesehen bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
sm

Zwei „Herausforderungen“ - das Schließen der letzten Abwärtskurslücke (Gap) im DAX bei 3935 und das Überwinden der 200-Tage-Durchschnittslinie bei 3941 Punkten - hat der Dax am Freitag „problemlos“ gemeistert. Nun würde "nur noch" das Überwinden des letzten Bewegungshochs bei 4000,12 fehlen, und sofort befände sich der DAX im "ziemlich widerstandsfreien Raum", was in Richtung der bisherigen Jahreshöchststände führt ?

Die aktuelle Dax-Indikation läßt am Montag zwei plausible Szenarien zu, wobei zu beachten ist, dass es in den letzten 20 Handelsminuten des US-Handels einen „Aufschlag“ von 10-12 Dax-Punkten gab.

1. Die FDAX-Eröffnung müßte demnach oberhalb des High´s 4023,50 liegen. Es entsteht ein relativ klares Long-Signal mit einer möglichen Short-Sequenz. (Der Nikkei225 bestätigt dies mit Close > 11125)

2. Die F-Dax-Eröffnung ist < 4023,50 und > 4014,00. Diese Werte werden zum Long- bzw. Short-Trigger mit Target 4050- bzw. 3985-

Sollte die FDAX-Eröffnung unterhalb von 4014 liegen, sollte mit Ziel 3985- (Pivot 3982,50) geshortet werden.
Der SL liegt sehr eng bei 4014,00 - intraday Long-Signal - aus meiner Sicht bei 4025+ (Nikkei225-Close 11000-11100).

Das Long-Signal am Montag zur Eröffnung werde ich, wie vorher beschrieben, umsetzen.
Für die offene Short-Position steht derzeitig ein Buchverlust von mehr als 80 Punkten. Hier ist konsequentes Handeln gefragt, um die Position bestmöglich aufzulösen.
sm

Das nicht gehandelte Long-Signal vom Mittwoch wäre heute bei 3920 ausgestoppt wurden (regulärer Entry 3912).

Am Freitag ergibt sich zur Eröffnung ein Short-Signal. Ich wähle als Kauf-Limit 3928.
sm

Am Mittwoch zur Eröffnung ergibt sich ein Long-Signal, was ich wieder nicht uneingeschränkt annehmen/umsetzen werde.

Sollte der Future oberhalb der 3930 (Schlußkurs 24.09.) am Mittwoch einsetzen, besteht die Gefahr eines Up-Gaps.
Bei einem Eröffnungskurs im FDAX oberhalb der 3921,50 wird diese Marke zum Short-Trigger.
Sollte der FDAX tatsächlich > 3921,50 eröffnen, so wird ein Short-Trade per Stop-Buy plaziert und zusätzlich per Limit bei 3901 (3900,50 Pivot-Punkt) ein Long-Trade eingegangen.
sm

Am Dienstag ergibt sich ein Short-Signal zur Eröffnung. Da der FDAX in der Vorbörse unterhalb des Tagestiefs vom Montag gehandelt wird, werden die 3878 zum Long-Trigger. Die Gegenreaktion könnte im Bereich 3865 / 3855 eingeleitet werden. Nur wenn die 3853 fallen, dürfte der Long-Trigger nicht erreicht werden.
Short zur Eröffnung bleibt daher riskant.

Der Short-Trade wurde, wie angekündigt, nicht eingegangen.
Mit etwas Glück (Bankenindikation) habe ich den Long vom Montag bei 3923 verkauft, obwohl das High im FDAX nur bei 3921,50 lag.

sm

Das Limit wurde am Freitag um 4 Punkte verfehlt. Daher wurde keine Short-Position eingegangen.
Die Short-Position wäre am Freitag zu Börsenschluß bei 3930 glattzustellen.

Am Montag ergibt sich ein Long-Signal zur Eröffnung was ich mit Limit 3905+ versuche umzusetzen, da ich mit einer Gegenreaktion bis (mindestens) 3950 rechne.
sm

So ist das, wenn man denkt, der Markt wird nicht wesentlich weiter fallen, weil er kurzfristig schon überverkauft erschien und im Dow im 15-Min-Chart sich Long-Signale gebildet hatten.
Mit dem Limit vom Donnerstag habe ich nichts verloren, nur Punkte verschenkt.

Da der TS am Freitag exakt (zunächst) bei 3953 (Eröffnungskurs Donnerstag) liegt und der Pivotpunkt am Freitag bei 3928 ist, entscheide ich mich für ein Short-Limit von 3940+ und aktiviere danach sofort den TS.
sm

Die offene Short-Position wurde soeben bei 3963 geschlossen und wird evtl. bei einem Schlußkurs > 3972 zurückgekauft.

Das Short-Signal am Donnerstag zur Eröffnung werde ich nur mit Limit 3980- eingehen.

Der 3. Teilkauf für die strategische Short-Position erfolgt bei 3951. Somit ergibt sich ein durchschnittlicher Einstandskurs von 3941 [(3912+3960+3951) / 3 = 3941].
Der Stopp für Donnerstag liegt bei 4000+ und wird mit PTP daily mitgeführt.
sm

Ehrlich gesagt hatte ich mir den Dienstag etwas anders vorgestellt.
Die Short-Position wurde gleich zu Handelseröffnung bei 3992 eingebucht. Der TS liegt am Mittwoch bei 4034, wobei zu beachten ist, dass zur Eröffnung am Mittwoch ein Long-Signal gilt, was ich nicht handeln werde.

Der 3. Teilkauf für die strategische Short-Position erfolgt per Stop-Buy bei 3951- (Dax-Kurs - gültig für Mittwoch).
sm

Der intraday-Trade vom Montag brachte einen Gewinn von 4 Punkten (inkl. Gebühren + Spread).

Am Dienstag ergibt sich ein Short-Signal, was ich mit Limit 3990- versuche umzusetzen.
Intraday entsteht über 3997 ein Long-Signal und unter 3982 ein Short-Signal.

Um es nicht zu vergessen; der 3. Teilkauf für die strategische Short-Position erfolgt per Stop-Buy bei 3935 (gültig für Dienstag).
sm

Der intraday-Long-Trade vom Freitag ist voll aufgegangen ( leider nicht getradet).

Am Montag gibt es kein neues Signal. Für ein Short-Signal ist ein Schlußkurs unterhalb der 4003 erforderlich.

Hier die Marken für den...

intraday-Trade Montag DAX-FUTURE Dezember-Kontrakt:
Long:
T2 4033,5
T1 4023,0
Buy 4011,0
SL 3995,0

Short:
SL 4005,5
Sell 3988,0
T1 3977,5
T2 3967,0

sm

Glück und Pech lagen heute sehr dicht zusammen. Glücklicherweise wurde der SL auf Grund der Banken-Indikation nicht ausgelöst. Im Gegenzug wurde aber T1 für die Long-Position "nicht bedient", so dass ich die Position kostendeckend kurz nach 20:00 Uhr bei ca. 3965 geschlossen habe.

Am Verfallstermin meide ich den intraday-Trade (Kontraktwechsel). Ausserdem ist am Freitag das Risiko (Target zu SL) relativ hoch.

Hier trotzdem die Marken:

intraday-Trade Freitag DAX-FUTURE Dezember-Kontrakt:
Long:
T2 4008,5
T1 4002,0
Buy 3998,0
SL 3984,0

Short:
SL 3991,5
Sell 3981,0
T1 3974,5
T2 3970,50

Der 3. Teilkauf für die strategische Short-Position erfolgt per Stop-Buy bei 3899 (gültig für Freitag).
sm