Positionstrading (EOD) Dax-Future mit Pivot-Signal

      Signal für Mittwoch

      Die intraday-Marken haben auch heute sehr gut funktioniert. Allerdings war die Umsetzung, wie vermutet, nicht ganz einfach.

      Für Mittwoch zur Eröffnung ergibt sich ein Long-Signal. Die nachbörsliche Indikation gibt mir schon etwas zu denken. Auf jeden Fall werde ich nicht zur Eröffnung die Long-Position eingehen. Es wäre zumindest ein Versuch wert, die Position mit Limit zu eröffnen; 50% bei 3860- und 50% bei 3840+.
      Pivot liegt am Mittwoch bei 3838. Sollte der Dax-Future darunter schliessen, wäre das Long-Signal negiert.
      sm
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      Dienstag

      Für das Long-Signal muss der Dax-Future am Dienstag oberhalb von 3828 schliessen.

      intraday Montag: Dax-Future: Short + 17 Pkt. Sell (3844 - 3831) / 2 + (3844- 3823) / 2

      Obwohl der intraday-Trade morgen ziemlich simple ist (Short -> Low-Break)werde ich nichts machen. Die Signale stelle ich trotzdem ein.

      intraday-Trade Dienstag
      Long:
      T2 3859,5
      T1 3847
      Buy 3841
      SL 3822,5

      Short:
      SL 3829,5
      Sell 3811
      T1 3799,5
      T2 3792,5

      Ergänzung:
      Zu beachten ist; sollte die heutige Eröffnung unterhalb des Tagestiefs vom Montag (3811) erfolgen, wird die 3811 zum Trigger auf der Long-Seite mit Stop-Kurs bei 3786 und einem Zielkurs bei 3841.
      sm

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      RE: Pivot Signal - wie ?

      Hallo Roti,
      ich verwende die klassische Methode aus High + Low + Close / 3 = Pivot-Punkt.
      Im Signalsystem (Software) ist nur der Pivot-Punkt von Bedeutung; d.h. Schlußkurs < Pivot = Short, Schlußkurs > Pivot = long. Dem Open-Kurs des Folgetages verwende ich nicht. Ich habe einen Full-Time-Job. Kontinuierliche Marktbeobachtung ab 09:00 Uhr ist einfach nicht möglich.

      Es ist bekannt, daß die Pivot-punkte und die Restisance/Support-Punkte im day-Trading als Hilfestellung genutzt werden. das nutze ich teilweise für EOD aus und operiere mit Limit´s für open oder close von Positionen. Sofern Entry/Exit abweichend sind, veröffentliche ich i.d.R. diese veränderten Limits. Obwohl ich die Auffassung vertrete, von Backgetesteten Signalsystem nur maginal abzuweichen, setze ich diese Meinung beim Pivot-System außer Kraft. Hierfür gibt es drei praxisrelevante Begründungen:
      1. rein statistisch gesehen wird der Pivot-Punkt zu fast 90% intraday angehandelt.
      Bsp. bei einem zu erwartenden Eröffnungskurs zwischen S1 und S2 und einem Short-Signal ist es nicht sinnvoll eine Position sofort zu eröffnen, denn S3 (R3) werden relativ selten ohne intraday Gegenbewegung durchgehandelt, sodaß ich bei Short-Limit bei Pivot (Bsp.) einen besseren Einstiegskurs erhalte.
      Für Long bzw. Exit gilt dies visa verse.
      2. Liegt der Eröffnungskurs (indikatiert) sehr nahe am Pivot-Punkt, bietet sich ebenfalls ein abweichender Einstieg an, denn eine intraday-Bewegung erfolgt ja immer.
      mein Risiko liegt bei „unconfiermend".
      3. Im zweiten, dem bestätigten Backtest mit Hintman´s Excel-Software hatte ich zuerst versucht, die Fehltrades zu analysieren. dabei ist mir aufgefallen, dass Fehlsignale häufig dann entstehen, wenn Schlußkurs und Eröffnungskurs des Folgetages stärker voneinander abweichen. Nun mußten noch schrittweise die Gewinntrades bei Abweichung eliminiert werden. nach etwas „Bastelei" führte überschlägig 0,2% Kursabweichung zur Festlegung der Trade-Eliminierung. Eine weitere genauere Verbesserung konnte ich aufgrund von fehlenden Programmierkenntnissen nicht vornehmen.
      da 0,2% Kursabweichung (6-8 Punkte) kein so großes Risiko darstellen, kam ich zu Überlegung der abweichenden „Entry-Strategie" Ein Risiko, außer der „unconfirmend-Problematik sehe ich nicht.

      In der letzte Woche hatte ich begonnen, intraday-Signale zu veröffentlichen. Es sind Signale nach klassischen Fibonacci Werten oder klassische Pivot-Signale mit Berücksichtigung der Volatilität (open-Kurs erforderlich). Auf dieses Signalsystem bin ich durch Zufall gestoßen. Eine Erläuterung hierzu findet man im Internet meines Wissens nicht. Es ist ein sehr erfolgreiches System und erfordert intraday-Überwachung. Das „Geheimnis" kostet 100,-- Euro pro Monat (Börsenbrief), den ich nicht abonniert habe. Zum leid des Herausgebers hat ein pfiffiges Kerlchen" das System entschlüsselt. Eine kostenlose Software findet man im Netz (bei Interesse bitte über die Postbox melden).

      das Chaikin-Signalsystem habe ich (vorübergehend) ausgesetzt. es ist ein eigenes Signalsystem ohne Verknüpfung/Verbindung" zum Pivot-System. Für die Aussetzung (Beendigung) gibt es fünf Gründe:
      1. relativ hoher Drawdown
      2. Hinweise anderer User auf die kurzfristigen Risiken dieses Systems. Diesen bin ich nachgegangen, mit dem Ergebnis der eigenen Bestätigung
      3. aufgrund der Komplexibilität hoher Zeitaufwand
      4. stetiger Wechsel, welcher häufig zwei Positionen intraday gleichzeitig erfordert (Ein- Ausstiegsproblematik.
      5. Für die notwendige Nachbearbeitung fehlt mir momentan die Zeit.

      ich hoffe, daß ich mit dieser ausführlichen Antwort auch offenen Fragen beantwortet habe.
      Neue Fragen oder Unklarheiten bitte posten.

      sm
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      Pivot Signal - wie ?

      Hallo sm,

      wie berechnet sich dein Pivot-Signal denn, also ich denke Du verwendest die klasissche Methode, oder?

      "Mit Hilfe der Pivot-Punkte ist es möglich kritische Unterstützungen und Widerstände ausfindig zu machen. Es ist eine relativ einfache Kalkulation, die selbst auf der Rückseite eines Händlertickets gerechnet werden kann."

      Der Pivot Punkt (klassisch) errechnet sich wie folgt:

      Pivot-Resist (R2) 2. Widerstand PP + (H - L)

      Pivot High (R1) 1. Widerstand (2 * PP) - L

      PIVOT PUNKT - (High + Low + Close) / 3

      Pivot-Low (S1) 1. Unterstützung (2 * PP) - H

      Pivot-Support (S2) 2. Unterstützung PP - (H - L)

      Oder hast Du eine andere Methode, hier gibt es durchaus verschiedene Ansätze? Welche Funktion hat dein Chainkin-Indikator, wenn ich das richitg verstanden habe? Bin erst jetzt auf deinen Thread gestoßen ;)

      "Verschiedenen Händler berechnen ausserdem noch die Punkte R3 und S3. Wobei

      R3 = 2 * (Pivot - Low) + High
      S3 = Low - (2 * (High - Pivot))

      Variationen in der Berechnug des Pivot Punktes:

      Um eventuelle Overnight- und Opening Gaps zu kompensieren, werden folgende Variationen genutzt:

      Pivot Point = (Hoch + Low + Close + Open[SIZE=7]today[/SIZE]) / 4

      Diese Berechnung gewichtet den Pivot Punkt mit dem heutigen Open mit.

      Pivot Point = (Hoch + Low + Open[SIZE=7]today[/SIZE]) / 3

      Hier wird das gestrige Closing mit dem heutigen Open ersetzt.

      Die Berechnung der Unterstützungen und Widerstände bleibt jeweils gleich !

      Tradingstrategie

      Die Grundidee des Pivot Tradings ist es sich long zu engagieren, wenn der Pivot-Punkt von unten nach oben durchstoßen wird, und respektive short zu gehen wenn ein Durchstoßen von oben nach unten erfolgt. Diese Technik basiert auf sehr kurzfristigen Charts (1-5 Minuten). Um mögliche Übertreibungen und "Auszieher" herauszufiltern ist es durchaus ratsam, z.B. einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu Hilfe zu nehmen.

      Diese Art des Tradings beinhaltet sowohl zwei Widerstände als auch zwei unterschiedliche Unterstützungen:

      Die Widerstände stellen wie in der klassischen Chartanalyse Bereiche dar, in denen ein Aufwärtstrend gestoppt werden kann. Diese Widerstände können entweder als Zielpunkte für Longpositionen oder aber als Stopp-Loss-Marken für bestehende Shortpositionen verwendet werden. Ein nach oben durchbrochener Widerstand stellt ein Kaufsignal dar, der vormalige Widerstand fungiert dann als Unterstützung, d.h. die bestehende Longposition kann dann mit einem Stop-Loss auf diesem Niveau abgesichert werden.

      Logischerweise stellen die beiden Unterstützungen Punkte dar, an denen eine bestehende Abwärtsbewegung gestoppt werden kann. Es können folglich an diesen Punkten bestehende Shortpositionen glattgestellt werden, oder aber Lonpositionen mittels Stop-Loss an diesen Punkten abgesichert werden. Bei einem Durchbruch der Unterstützungen werden diese zu Widerständen und können in der Folge als Stop-Loss für Shortpositionen verwendet werden.

      Im einzelnen gilt:

      Nach einem Signal des Pivot Punktes und einer entsprechenden Position gilt es -wie bei den meisten Technischen Systemen- einen Stopp Loss (hier kurz unter bzw. über dem Pivot Punkt) zu setzten. Dieser wird mit einem positiven Kursverlauf zunächst bis zum Break-even und eventl. weiter mit dem Kurs nachgezogen.

      Das erste Kursziel einer Longposition liegt bei R1. Erreicht der Kurs diesen Punkt, bestehen zwei Möglichkeiten, die abhäning von der jeweiligen Stärke der Bewegung sind:

      1. Take Profit oder
      2. Plazierung eines S/L kurz unter R1

      Überwindet der Kurs R1, wird dieser zur Unterstützung. Eine noch gehaltene Longposition kann nun entweder mit einem Stop knapp unter R1 oder mit einem weiter nachziehenden S/L versehen werden. Für eine weiter gehaltene Longposition gilt nun R2 als nächstes Kursziel. Auch hier gelten die o.g. zwei Möglichkeiten bei erreichen von R2.

      Bei dieser Technik ist der erste Bruch des PP am Tag entscheidend. Unter- bzw. überschreitet der Kurs den PP jedoch mehrmals, zeichnet sich also Seitwärtsberwegung ab, ist diese Technik nicht anwendbar.

      Nocheinmal: Wie bei allen Trading-Aktivitäten ist die konsequente Anwendung von Stop-Loss-Orders auch bei der Pivot-Technik der Schlüssel zum Erfolg. Erfahrungsgemäß ist es ratsam die Stops nicht weiter als 3 Punkte von den einzelnen Punkten zu legen. Diese Technik funktioniert an ruhigen Tagen besser und vor allem exakter als bei sehr umsatzstarken und volatilen Märkten."

      Möchte ja nicht der Oberlehrer hier sein, doch ich kann aus deinem Post #1 nicht erkennen welche Pivot-Strategie Du im Detail fährst? Alles andere ist klar, vielleicht bin ich auch ein wenig müde um diese Uhrzeit und ich habe was überlesen, kommt auch vor 8o

      Grüße

      Roti :)

      p.s. der blaue Teil ist aus den Weiten des I-Net mal hier reinkopiert :rolleyes:

      Welles Wilder:

      Gewöhnlich werden das Tageshoch, Tagestief und der Tagesschlusskurs des Vortages für sieben Resistance/Support-Punkte für den nächsten Handelstag berechnet (man kann aber auch andere Zeitintervalle heranziehen):

      HBOP (Breakpunkt)
      SELL R2 (oder "High")
      SELL R1
      PIVOT
      BUY S1
      BUY S2 (oder "Low")
      LBOP (Breakpunkt)

      Handelsaktivitäten oberhalb des Pivot Punktes werden als bullishe, Aktivitäten unterhalb dieses Punktes als bearishe Haltung angesehen. Der Pivot-Punkt dient aber nur als Hilfestellung für das Daytrading und somit können auch die Resistance/Support-Punkte nur als Hilfestellung beachtet werden.
      Beste Grüße

      Roti :)

      aktuelle Position

      Das Signalsystem "verlangt" die Umsetzung des Gewinnzieles. Deshalb habe ich soeben die offenen Short-Position bei ca. 3835 (Dax-Banken-Indikation 3820) geschlossen.
      Ob ein SL bei 3850 - wäre gültig für Montag - ein besseres Ergebnis bringt, wird sich zu Beginn der nächsten Woche zeigen.
      sm

      Signal für Donnerstag

      Am Donnerstag zur Eröffnung ist eine Short-Position zu eröffnen.
      Aus organisatorischen Gründen konnte das Long-Signal vom Mittwoch nicht mitgeteilt werden (nicht getradet). Es wäre ein Verlust von ca. 175 Euro entstanden.

      Die intraday-Trades vom Dienstag sind relativ unglücklich gelaufen; die Long-Position wurde in der Nähe des Tageshigh´s, die Short-Position in der Nähe des Tageslow´s eingegangen. Beide Positionen wurden mit einem Verlust von insgesamt 36 Punkten ausgestoppt

      sm
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      Dienstag

      intraday Montag: Dax-Future: Short + 16 Pkt. Sell (3928 - 3916) / 2 + (3928 - 3908) / 2

      Das nächste Signal ist ein Long-Signal. Hierzu muss der Dax-Future am Dienstag oberhalb von 3916 schliessen.

      intraday-Trade Dienstag

      Long:
      T2 3956
      T1 3945
      Buy 3932
      SL 3915

      Short:
      SL 3927
      Sell 3908
      T1 3897
      T2 3885

      sm

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      aktuelle Situation

      Das nächste Signal ist ein Long-Signal. Hierzu muss der dax-future am Montag oberhalb von 3923,5 schliessen.

      Ab sofort werde ich eine Ergänzung/Änderung vornehmen:
      An den Tagen, wo keine Position besteht bzw. kein Signal generiert wird, werde ich einen intraday-Trade nach klassischen Fibonacci Werten eingehen. Denn auch die Fibonacci Werte sind Pivots, im Sinne von Levels die man als Unterstützung oder Wiederstand berücksichtigen kann/sollte.

      Long:
      T2 3981
      T1 3968
      Buy 3961
      SL 3935

      Short:
      SL 3948,5
      Sell 3928,5
      T1 3916
      T2 3909

      sm
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      RE: Zwischenbilanz

      Durch die Anwendung einer leicht abgewandelten Handelsstrategie habe ich einen Gewinn von knapp 1700,-- Euro (inkl. Tradinggebühren) in 8 Wochen erreicht, was einem Gewinn von gut 33% entspricht.

      Das Signalsystem macht "Sommerpause" und ich werde erst ab ca. Mitte Juli die Signale mit Ein- und Ausstiegsmarken weiter posten.
      sm
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      Signal für Freitag

      Für Freitag zur Eröffnung ergibt sich ein Short-Signal, aber an großen Verfallstermintagen wurde dieses Signal schon öfters "außer Kraft gesetzt".
      Orientiert man sich an den asiatischen Vorgaben, so wäre theoretisch ein Test von S3 (3921) möglich, was gleichzeitig ein Test vom SMA38 (3922/ 3928) bedeutet. Hierzu müßte der SPX heute bis in den 1115-er Bereich "abtauchen", um von dort einen Rebound zu beginnen.
      sm
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      Da sich am Mittwoch "nichts groß" ereignet hat, werde ich die "Mittwoch-Vorlage", nur leicht geändert, auch für Donnerstag gelten lassen.
      Das Long-Signal vom Mittwoch werde ich aufgrund der negativen Divergenzen so nicht annehmen, allerdings ein Limit bei 3972 (S3+2Pkt) einstellen. Sollte der Dow Jones die 10350 / 10360 unterschreiten, wird das Long-Limit gelöscht.Die offenen Short-Position wird geteilt, 50% per SL 4028 (R2 +2 Pkt.); 50% per Limit-Verkauf bei 3984 (R2 -2 Pkt.).
      sm

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      Hallo John Boy,
      generell trade ich Positionen bei EOD mit ca. 250 Punkten Abstand zum Knock-Out (open-end). Du hast recht, die Situation ist derzeitig wenig überschaubar. Da ich aber auch das Momentum-Signal EOD handle und dort Long bin, hatte ich die Entscheidung getroffen, schon am Freitag nach Börsenschluss zu drehen.
      Der intraday-Ablauf interessiert mich weniger, da ich nur sehr unregelmässig, oder teilweise garnicht, den Tagesverlauf verfolgen kann.
      Die Vorbörse und der Handelsstart sowie die letzten 60 Minuten des US-Handels sind für mich neben den technischen Signalen entscheidend.
      sm
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      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „sm“ ()

      Sei mir bitte jetzt nicht böse, aber: Was sollte mich in Zeiten wie diesen dazu bewegen eine Position im DAX über das Wochenende zu halten? Gut, Du hälst ja eine short Position das ist ja noch zu vertreten aber was machst wenn der Osama gefaßt wird? Meinen bescheidenen Erfahrungen zugrunde legend kann ich sagen das, so toll Ein- und Ausstiegssignale auch im Intradayhandel sein mögen, ich momentan keine Position overnight halte. Der Grund für eine Overnightposition ist mir schon klar, aber das Risiko steht in keiner Relation zum Gewinn. Damals, als ich noch jung war ( 1999/2000 ) hielt ich Positionen wochenlang. Konnte eigentlich nix schiefgehen ;) aber heute.....
      Vielleicht sollte man auch manchmal auf sein Gefühl hören und nicht nur das sehen was die Indikatoren und Oszillatoren andeuten.
      Also wie gesagt: Bitte nicht böse sein aber aus welchen Gründen hälst Du eine Position über´s Wochenende wenn Du am Montag Früh gar nicht vorm PC sitzt?

      Trotzdem allzeit gute Trades
      J.B.

      Signal für Montag

      Am Montag zur Eröffnung ergibt sich ein Short-Signal. Da ich am Montag zur Börseneröffnung das Geschehen nicht verfolgen kann, habe ich die Position bereits heute gedreht (Long verkauft, Short gekauft). Als Drehpunkt "zählt " 4013, wobei die Indikation aktuell leicht zu Gunsten von Long ist.
      sm