Absolute oder Logarithmische Charts?

      Und man kann nicht feststellen ob die Transaktion als Eröffnung oder Schliessung einer Position getätigt wurde, wenn mehr oder minder ALLE long gehen, dann kann es sein, dass die Trader, die in kleinen TF's agieren, schon ihren TP erreicht haben -und somit verkaufen- während die in etwas grösseren TF's agierenden Händler erst in die Longposition rein wollen.

      Perfect Trader schrieb:

      Charts haben zwar eine gewisse Bedeutung, aber vieles von dem was damit verbunden wird, verbuche ich unter Folklore. Die Frage "Was macht die Masse?" wird durch die stets vorhandene Gegenseite eines jeden Trades arg relativiert.


      Wobei man stets nur die Menge der gehandelten Produkte (Aktien/Futures/ect.) sieht, nicht aber die Menge der agierenden Personen. So ist es denkbar, dass eine große Anzahl Verkäufer mit kleineren Orders einer kleineren Anzahl Käufer mit entsprechend größeren Orders gegenübersteht und vice versa. Wie und ob man das aus einem Chart herauslesen kann, bleibt die Frage.

      RE: arithmetische Skalierung vs logarithmische Skalierung

      Roti schrieb:



      Perfect Trader schrieb:

      Logarithmische Charts sind streng genommen in jedem Timeframe die richtigen, erstens wegen der Log-Normalverteilung der Renditen, zweitens wegen der richtigen Wiedergabe gleichgroßer logarithmischer Renditen von Gewinnen und Verlusten gleichgroßer Positionen. Im Computer-Zeitalter ist es kein Problem, die Darstellung vom Computer machen zu lassen.

      Allerdings ist der Fehler in kurzen Zeiträumen und bei kleinen Schwankungen (+/- 10 %) nicht so groß, daß ein linear skalierter Chart einen real bemerkbaren Fehler im Trading bewirkt.

      Im kurzfristigen Skalping bringen logarithmische Charts aber keinen Nutzen, da dort die vorgegebenen diskreten und nicht beliebig verkleinerbaren Tick-Abstände wichtig sind.

      Hallo,

      dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen denke ich, bei mir ist es schon so das bedingt durch Chartlayoutvorlage schon die logarithmische Skalierung fest voreingestellt ist auch wenn dies bei einer relativ kurzen Zeitreihe und FX-Markt ja sinnfrei ist sehe ich dadurch keinen gravierenden Nachteil. Habe es aus verschiedenen Technische Analysebüchern so verstanden das je länger die zu untersuchende Zeitreihe ist desto zwingender wird die logarithmische Skalierung.

      Danke goso, werde dann bei FX Charts mal meine ganzen Intraday-Layouts überprüfen müssen :rolleyes:
      ...Richtig und falsch :) Was macht die Masse? Schaut die auf log. Charts? Wenn man chartechnisch agiert, steht doch das Verhalten der Masse im Fokus der Analyse. Ich meine also, dass lineare Charts nicht verkehrt sind, wenn auch mathematisch nicht korrekt! :)
      8) --- sonnige Grüße -> von Rene --- 8)

      Rene Rose online

      arithmetische Skalierung vs logarithmische Skalierung

      Perfect Trader schrieb:

      Logarithmische Charts sind streng genommen in jedem Timeframe die richtigen, erstens wegen der Log-Normalverteilung der Renditen, zweitens wegen der richtigen Wiedergabe gleichgroßer logarithmischer Renditen von Gewinnen und Verlusten gleichgroßer Positionen. Im Computer-Zeitalter ist es kein Problem, die Darstellung vom Computer machen zu lassen.

      Allerdings ist der Fehler in kurzen Zeiträumen und bei kleinen Schwankungen (+/- 10 %) nicht so groß, daß ein linear skalierter Chart einen real bemerkbaren Fehler im Trading bewirkt.

      Im kurzfristigen Skalping bringen logarithmische Charts aber keinen Nutzen, da dort die vorgegebenen diskreten und nicht beliebig verkleinerbaren Tick-Abstände wichtig sind.

      Hallo,

      dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen denke ich, bei mir ist es schon so das bedingt durch Chartlayoutvorlage schon die logarithmische Skalierung fest voreingestellt ist auch wenn dies bei einer relativ kurzen Zeitreihe und FX-Markt ja sinnfrei ist sehe ich dadurch keinen gravierenden Nachteil. Habe es aus verschiedenen Technische Analysebüchern so verstanden das je länger die zu untersuchende Zeitreihe ist desto zwingender wird die logarithmische Skalierung.

      Danke goso, werde dann bei FX Charts mal meine ganzen Intraday-Layouts überprüfen müssen :rolleyes:
      Beste Grüße

      Roti :)

      Eine logarithmische Darstellung macht für langfristige Charts (> 1 Jahr) Sinn, weil ein konstantes Wachstum sich dadurch ablesen lässt, dass der Chart eine Gerade ergibt.

      Bei Kurzfristcharts und bei FX ist das sinnfrei, weil im Kurzfristbereich ist die lineare Darstellung ausreichend und bei FX ist kein exponentielles Wachstum zu erreichen (außer ein Land rennt kontinuierlich und geplant in den Staatsbankrott :-)).
      Gruss Shakesbier
      Two Bier or not two Bier (Shakesbier) :D