High Performance Trading

      archie schrieb:

      Zu 1: Widerspricht folgender Forderung von Lindmeyer: Als zusätzliche Bestätigung des Trends müssen (für long) die maßgeblichen beiden letzten Balken über dem SMA 12 liegen, der zudem steigt.


      Links Letzten 2 Bars über EMA,
      rechts nur Letztes Bar über EMA

      Die Trade anzahl verringert sich beachtlich,
      die TQ bleibt eigentlich gleich.

      Muss man noch mal schauen wenn man klare Risiko und Ausstiegs regeln hat ob es dann die Signalstärke besser macht.
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      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      archie schrieb:

      Wo steht das? Seite 17 unten.
      Müsste sinngemäß auch dann gelten, wenn noch ein Doji dazwischen steht.

      Etwas unübersichlich ist sein Schreibe schon.


      Danke,
      aber sein Schreiben habe ich nicht,
      nur das was auf seiner Seite steht.
      Und nach dem Bild sieht es da nicht so aus.
      Aber ist ja nachher das kleinste Problem das aus zu Testen.

      Hier mal ein Ergebnis nur für Long.
      Seit Jahresanfang
      Russel 1000
      keine Berücksichtigung wie das Kaufbar aussieht,
      keine Gebühren,
      immer 1 Stück gekauft und am nächsten Tag zum Open verkauft.
      (2 Tage Haltedauer bringen kaum ein Unterschied in der TQ)

      Dojis teste ich im Moment einfach so das der Körper größer 10% von dem ganzen Bar sein muss.
      (einer bessere Ideen?)

      Muss jetzt dann halt Ideen sammeln wie man die Signale begrenzt bekommt und die TQ erhöht.

      Quellcode

      1. //UmkehrstabTrading
      3. SetFormulaName ("UmkehrstabTrading"); // name für den backtest
      5. //SetBarsRequired( 10000, 0 );
      6. SetOption( "AccountMargin", 100 ); // Keine Margin
      7. //SetOption( "ActivateStopsImmediately", True );
      8. //SetOption( "AllowPositionShrinking", False );
      9. //SetOption( "AllowSameBarExit", True );
      10. //SetOption( "CommissionAmount", 1.00 );
      11. //SetOption( "CommissionMode", 2 );
      12. //SetOption( "FuturesMode", 1 );
      13. SetOption( "InitialEquity", 100000 ); // Startkapital
      14. //SetOption( "InterestRate", 0 );
      15. SetOption( "MaxOpenPositions", 1000 ); // Maximale Offenen Positionen
      16. SetOption( "MinPosValue", 0 ); // Minimaler Betrag
      17. SetOption( "MinShares", 1 ); // Minimale Anzahl ?
      18. //SetOption( "PriceBoundChecking", True );
      19. //SetOption( "ReverseSignalForcesExit", False );
      20. //SetOption( "UsePrevBarEquityForPosSizing", False );
      21. SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0 );
      22. SetPositionSize( 1, spsShares ); // Menge die gekauft wird
      24. RoundLotSize = 0; //Positionen sollen immer aus ganzzahligen Shares bestehen(1,2,3,x)
      27. PeriodeEMA = 12 ;
      29. xBars = 1; // Tage nach denen verkauft wird
      32. //Abfage auf dojis
      34. Korper = abs( O - C);
      35. Kerze = H - L ;
      36. Doji = Korper / Kerze < 0.10 ; //Abfrage Ob Gesterne ein doji war
      37. Plot( Korper,"Korper",colorBlack,styleBar);
      38. Plot( Kerze,"Kerze",colorBlue,styleBar);
      39. Plot( Doji,"Doji",colorBlue,styleBar);
      42. // Bedingungen für Long
      44. // EMA muss steigen und Close muss über EMA sein
      46. EMALong = EMA(C,PeriodeEMA) > Ref(EMA(C,PeriodeEMA),-1) ; // Abfrage ob EMA steigt
      47. CloseuberEMA = C > EMA(C,PeriodeEMA) ; // Abfrage ob Close > EMA
      49. // Abfrage ob vorletztes Bar fallend war
      50. // Wenn es ein Doji ist wird das Bar davor genommen. Was wenn das auch ein Doji ist?
      52. Barfallend = IIf(Ref(Doji,-1), Ref(O,-2) > Ref(C,-2) , Ref(O,-1) > Ref(C,-1) ) ;
      54. // Abfrage ob heutiges Bar steigend
      56. Kaufbar = C > O ;
      58. // Hoch über Hoch von Gestern
      59. // und Tief kleiner Hoch da mit Limit Order geordert wird und keinen Gaps gekauft werden
      61. Long = H > Ref(H,-1) AND L < Ref(H,-1);
      63. //Kauf Auftrag
      64. Long_C = Ref(EMALong,-1) AND Ref(CloseuberEMA,-1) AND Ref(Barfallend,-1) AND Ref(Kaufbar,-1) AND Long ;
      66. Buy = Long_C ;
      67. BuyPrice = Ref(H,-1) ;
      69. //Verkauf Long
      71. Sell = BarsSince(Buy) == xBars;
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      klaus-m.blogspot.com/

      archie schrieb:

      Zu 1: Widerspricht folgender Forderung von Lindmeyer: Als zusätzliche Bestätigung des Trends müssen (für long) die maßgeblichen beiden letzten Balken über dem SMA 12 liegen, der zudem steigt.


      Wo steht das?

      Wenn ich mir seine Abbildungen anschaue,
      hier Punkt 7
      ist die weisse Kerze klar über dem MA,
      aber er schreibt das wäre in Ordnung.
      signalhandel.com/de/idee-signa…er/fallende-signale-2.php
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      oliiberlin schrieb:

      Hallo an alle
      1)Entweder ich Lege 2 Orders an ein Long Signal und ein Short Signal
      2) Oder Ich lege im Dazugehörigen Index ein SMA 20 oder 10 an
      und Handel nur in Richtung des SMA´s


      @ oliiberlin

      Sorry wg. der späten Antwort.

      Zu 1: Widerspricht folgender Forderung von Lindmeyer: Als zusätzliche Bestätigung des Trends müssen (für long) die maßgeblichen beiden letzten Balken über dem SMA 12 liegen, der zudem steigt.

      Zu 2: Im Prinzip als Kriterium angängig, sicherer ist aber die Chartsichtung beim Index. Verdächtige Signale oder Tendenzen zeichnen sich i. A. bereits deutlich vor dem Bruch von SMA 10/20 ab.

      oliiberlin schrieb:

      Hallo an alle

      Hier nun die nächsten Orders, da der Markt im
      moment so gut wie nur Short Signale liefert werde ich mich
      auch nicht dagegen wehren und mit 2 Werten Short gehen.
      candletalk.de/attachment/15113…a917fb6c484c3f373a202819e
      candletalk.de/attachment/15114…a917fb6c484c3f373a202819e

      Schönes Wochenende euch allen

      LG Olii


      Sollten Sie sich bei einem Signal unsicher sein, fragen Sie sich bitte selbst, ob Sie eine starke Bewegung in der letzten Kerze erkennen können (es sollte ein aussagekräftiger Kerzenkörper vorhanden sein). Sollte dies nicht der Fall sein, lassen Sie das Signal besser aus.


      was auch immer ein aussagekräftiger Kerzenkörper ist,
      (über klare Aussagen da zu wäre ich dankbar. Bin es jetzt am Programmieren, aber mir fehlt halt eine klare Definition einer aussagekräftigen Kerze)
      findest du das im 2 chart die Kerze das erfüllt?

      Ich würde vielleicht auch Werte nehmen die Wertmässig höher stehen ,
      haben meist klarere Bilder.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      Ohne da jetzt grossartig darauf einzugehen, aber die Stopsetzung gleicht einer Einladung zum Stophunting, Gildemeister hatte heute im Hoch 7,18, du platzierst den Stop genau da, gerade die Tagesextreme des Vortags werden gern getestet, da fliegst du dann beim Test schon aus dem Trade.

      @archie

      jo, die sind speziell erratisch. Aber auch ganz individuell unabhängig an anderen Tagen, von daher genauso gut heranzuziehen für diese Aussage wie jeder andere Index auch. Der Index besteht schließlich aus den Aktien, und nicht umgekehrt.

      Man muss da tolerant sein: es gibt die Index-fixieren Trader, und dann die Einzelwert-fixierten. Jeder kann sich darum herum ein erfolgreiches Setup aufbauen. Die andere Herangehensweise von Vornherein abzutun, bringt einen nicht weiter.

      Ich wäre ja ehrlich gesagt ganz gerne ein kleines Stück weniger aufgeschlossen, dann würde ich nicht so viel Zeit mit Tuning und Experimenten verbringen ;)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      archie schrieb:

      Es geht nicht um Glauben oder Meinung.


      Ich gebe dir dahin Recht das Long Orders im Moment schlecht laufen,
      trade seit ende Februar ein System und liege mit den Longs auch hinten.
      Trotzdem habe ich Heute 9 Long Orders und nur 1 Short Order im Markt.
      Das System sagt es und auf die letzten 15 Jahre gesehen hat es mit seiner Art zu traden Gewinn gemacht.
      Also warum sollte ich jetzt dran zweifeln?

      Wo der Markt am Montag steht kannst Du nicht sagen,
      kann Hintman nicht sagen und ich auch nicht.

      und wenn ich dann noch Systeme trade die wenn es gut geht in 1-2 Tagen ihren Gewinn gemacht haben ist die allgemeinen Börsenverfassung eh egal.
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      klaus-m.blogspot.com/

      Hallo an alle

      @ archie

      Eigentlich muss das Problem ja irgentwie lösbar sein,
      Entweder ich Lege 2 Orders an ein Long Signal und ein Short Signal
      und hoffe auf der Richtigen Seite eingestopt zu werden.

      Oder Ich lege im Dazugehörigen Index ein SMA 20 oder 10 an
      und Handel nur in Richtung des SMA´s

      Ich denke beide arten sind bestimmt nicht schlecht welche aber Besser
      ist kann ich nicht sagen.

      LG Olii

      @archie

      ich hab in den letzten Monaten schon beide Ansätze verfolgt, und kann zumindest vom ATX und SMI sagen: die Berücksichtigung des Indextrends bringt bei der Analyse und Entscheidung über eine Aktie aus diesen Indizes keine Vorteile.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      ibelieve schrieb:



      Wenn ich ein System handele dann muss ich alle Signale handeln so weit es mein Konto her gibt.
      Fange ich an meinen glauben mit ins Spiel zu bringen handele ich sicherlich immer zur falschen Zeit.
      Es geht nicht um Glauben oder Meinung. DAX und FDAX zeigen im Tageschart eine bestätigte 123-Formation nach Ross, befinden sich also eindeutig im Abwärtstrend. Dies zeigen auch Kurse unter EMA20.

      Das System von Lindmeyer ist einfach gestrickt. Auf Änderungen im zugehörigen Index bzw. Marktumfeld kann und will es nicht regieren. Wer sturheil dessen Signale handelt, mag das tun, darf sich aber anschließend nicht über schlechte Ergebnisse beschweren. Der Verlauf des Premiere-Trades ist insofern symptomatisch.

      Viele Fehlsignale und schwache Trades lassen sich vermeiden: Nur dann in Einzeltitel einsteigen, wenn der zugehörige Index einen Trend zeigt, und nur in Richtung dieses Trends handeln. Gesunder Menschverstand ist hier gefragt

      Alte Börsenweisheiten sollte man nicht verachten, hier gilt:
      Die Flut lässt alle Schiffe steigen, die Ebbe lässt alle sinken.

      Hallo an alle

      Also Premiere ist per Gap bei 2,66 ausgestopt worden und
      somit schrumpft das Papier Konto um 27€ auf nun 468€



      Heute Abend kommen wider neue Order.

      Was haltet ihr denn davon wenn man in zukunft immer
      2 Orders nehmen würde eine Long und eine short auf diese
      art sollte man doch ehr in die richtige Richtung eingestopt
      werden?

      Würde mich über eure Meinung dazu freuen :)

      LG Olii

      archie schrieb:

      Damit wäre ich aber höchst vorsichtig: Immer das Marktumfeld beachten!

      1)DAX und MDAX bewegen sich nach Süden. Die Bestärigung des Abwärtstrends ist noch in dieser Woche mit dem Bruch des letzten temp. Tiefs zu erwarten.

      2) Am Freitag ist großer Verfallstag.


      Wenn ich ein System handele dann muss ich alle Signale handeln so weit es mein Konto her gibt.
      Fange ich an meinen glauben mit ins Spiel zu bringen handele ich sicherlich immer zur falschen Zeit.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/