High Performance Trading

      @ Olii

      Habe das Buch in einer großen Buchhandlung gelesen, es handelt sich wohl um eine überarbeitete Ausgabe. Mehr als 1 Stunde braucht man dafür nicht, ein Kauf lohnt daher nicht unbedingt. ;)
      Dort steht es so, wie von mir geschrieben.

      Der Autor handelt auch über Finspreads, ein geschätztes Drittel des Buches besteht nur aus einer Auflistung von Werten, die über diesen Anbieter gehandelt werden können, das sind jede Menge Werte aus Europa und USA, nicht nur DAX und MDAX. Man soll mit kleinem Konto nur kleine Werte handeln, bei dem das genannte MM möglich ist.

      Natürlich gibst Du Dir Mühe, das wird niemand in Abrede stellen. Es ist nur schwierig, aussagekräftige Schlüsse über die Brauchbarkeit dieses Ansatzes zu ziehen, wenn meines Erachtens wichtige Regeln nicht eingehalten werden. :)

      oli: dann würd ich aber eher das Ganze mittels Papertrading/Demokonto testen oder das Konto mit genügend Kapital ausstatten. Wenn du 5% - 7% per Trade riskieren musst, ist es leicht möglich, dass das Konto geplättet wird obwohl dein Ansatz grundsätzlich funktionieren würde, wenn ein kleiner Drawdown gleich am Anfang auftritt. Also als Test meiner Meinung nach nicht wirklich geeignet.

      @lemmi

      Ich weiss jetzt nicht ob du das Buch gelesen hast,
      aber das CRV soll laut Buch Tatsächlich 1,5 - 2 Betragen,
      da ich 2 aber für nicht möglich halte zumindest nicht
      bei einer Trefferqwote von 70% hab ich 1,5 gewählt.

      1% Verlust ist in den Deutschen Papieren ist schlecht weg
      und einfach nicht möglich, und schon garnicht mit einem
      kleinen Konto, da bei Tradefair sowie Finespreats nur
      Dax und Mdax Handelbar sind.

      Ich weiss Natürlich das das MM sehr wichtig ist, ich
      Trade nicht erst seit Gestern ich wähle ja schon immer
      Aktien wo das Risiko möglichst klein ist, für die Verhältnisse.

      Wenn ich mir überlege das im Buch steht das es schon ab
      50€ möglich ist würd mir jetzt schon übel, wobei man sagen
      muss das er im Buch vorgeschlagen hat dann lieber im FTSE 100 usw
      zu suchen aber da ist das Risiko bei weitem höher.

      Wenn man es ganz genau nehmen soll ist es schlicht weg und einfach
      nicht ok so ein kleines Konto zu Handeln, aber ich wollte gerne
      Testen, warum auch nicht tut ja nicht weh, und ich muss keinem etwas
      beweissen       :thumbup: Was nicht heisst ich würde mir keine mühe geben das tue ich!

      LG Olii

      Hallo an alle

      Danke euch allen uns geht es nun wider ein wenig
      besser.

      Ab Heute Abend werde ich HPT und MDM weiterführen, werde diese beiden Strategien
      jetzt nach der Pause um die Wette laufen lassen,und den Gewinner sollte er im Plus sein Live
      ab dem 01.08 auf einem extra Konto bei Tradefair mit 500€ Traden.

      LG Olii

      archie schrieb:

      Das Hauptproblem ist die derzeit extreme Vola in den Märkten. Ich bin nicht bereit, nach dem Ansatz von Lindmeyer einzusteigen, um höchstens 2R Gewinn zu erzielen, wenn 1R bereits 5% des Kurswertes und oft noch deutlich mehr ausmachen.


      Es sieht so aus als wenn eine Verringerung auf ca 2-3% (größe des Bars vor kauf)die TQ doch erheblich erhöht.
      Vor allem kann man dann leichter den TP von 1,5 auf 2 setzen.

      Im Moment teste ich noch was wirr,
      muss das mal besser Dokumentieren da mit man es nachher leichter auswerten kann.
      Liege aber immer noch nur bei einer TQ von um die 50-55% selbst in Zeiten mit einem Intakten Aufwärtstrend.
      (Da ich ja im Moment nur Long teste. Es sollte aber wohl auf jeden fall ein Filter rein das nur in Richtung des Haupttrends(was auch immer das sein mag) gehandelt wird)
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      Russel 1000

      Noch keine Bedingung wie das Kaufbar aussehen muss.
      (Sehe keine Regelmäßigkeiten in einem "Guten Bar")

      Immer 1 Aktie

      Links die Letzten 60 Tage
      oben TP 1,5
      unten TP 2

      Rechts 1.9.2006 bis 4.12.2006 als Bereich mit einem Auftrend.
      oben TP 1,5
      unten TP 2
      Bilder

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      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      @ Ibelive

      Ibelive würdest du mir ein gefallen tun?
      Und für High Performence Trading und Trade die Meinung der Mehrheit
      die Heutigen schluss kurse einschreiben und auswerten? Also
      alles zum schluss kurs als verkauft eintragen?

      Meine Frau hat heute im 3 Monat ihr unser Kind verloren,
      von daher kann ich es im momet nicht machen hab
      einfach kein kopf dafür, werde es weiterführen aber ich brauch
      ein wenig zeit.

      Ich danke dir im voraus!!!!!

      LG Olii

      @ibelieve (69)

      Keine Demo-Auswertung dokumentiert. Das ganze lief nur nebenher erst ab etwa Mitte Mai und beschränkte sich auf ca. 200 umsatzstarke Aktien aus dem Euro-Raum. US-Papiere blieben ohnehin außen vor.


      Das Hauptproblem ist die derzeit extreme Vola in den Märkten. Ich bin nicht bereit, nach dem Ansatz von Lindmeyer einzusteigen, um höchstens 2R Gewinn zu erzielen, wenn 1R bereits 5% des Kurswertes und oft noch deutlich mehr ausmachen.

      Hallo an alle


      Das schöne Pluss bei Gildemeister hat sich ein wenig abgebaut,
      der stop ist aber nun wie gestern angekündigt bei Break even also bei 6,88,
      und IVG ist natürlich per Gap genau bei 4,22 eingebucht worden
      und ist jetzt mit 8€ im Minus. :(

      Mal schauen wie es weitegeht.

      LG Olii

      Musste die Sache Teilen da zu lang.
      Hier anfangen zu lesen und dann vorheriges Posting.

      Ich hoffe Du kannst was mit anfangen.
      Wie gesagt befindet sich alles noch in der Entwicklung und ist sicherlich nicht 1A geschrieben.

      Für die Anzeige meines Stochastic für den Trend.

      Da zu bittte hier lesen um die Grundzüge zu verstehen
      tom-next.com/community/Indikat…ndpost&p=68535#entry68535

      Brainfuck-Quellcode

      1. //------------------------------------------------------------------------------
      2. // Param block
      3. Zeit = Param("Zeit Stochastic",15,1,300,1);
      4. Zeit2 = Param("Zeit2 Stochastic",15,1,300,1);
      6. //--------------------------------------------------------------------------
      7. //Stochastic berechne ich derzeit über: (C-LL)/(HH-LL)*100
      8. //Zeit = 5;
      9. Hi=HHV( High, Zeit );
      10. Li=LLV( Low, Zeit );
      12. StochV = (C - Li) / (Hi - Li) *100;
      16. //1. StochV[i]=(C-LowerLow(L,Periode))/(HigherHigh(H,Periode)-LowerLow(L,Periode)). (die Formel von oben bisschen ausführlicher)
      18. //2. Stoch2 = (StochV[i] - LowerLow(StochV,Periode)) / (HigherHigh(StochV,Periode) - LowerLow(StochV,Periode)).
      20. Hi2 = HHV(StochV, Zeit2 ) ;// Hoch vom Stoch
      21. Li2 = LLV(StochV, Zeit2 ) ;// Tief vom Stoch
      24. Stoch2 = (StochV - Li2) / (Hi2 - Li2) * 100 ;// Berechnung vom Stoch auf den Stoch
      27. Plot(StochV ,"StochV",colorRed,1);
      28. Plot(Stoch2 ,"Stoch2",colorBlue,1);


      Für das einzeichnen der Trendlinien im Chart.
      Drauf achten das die Zeiteinheit mit obiger übereinstimmt, sonst wundert man sich wie die Linien kommen.

      Brainfuck-Quellcode

      1. //------------------------------------------------------------------------------
      2. // Param block
      3. Zeit = Param("Zeit Stochastic",15,1,300,1);
      5. //Periode des gleitenden Durchschnitts, der als "Trend"
      6. //aus dem aktuellen Kurse (Close,High,Low) rausgerechnet werden soll.
      7. ZeitTrendberechnung = Param ("Zeit Trendberechnung",25,1,300,1);
      9. //Zeit2 sollte identisch sein in der Periode zu Zeit, ich hab's mal entfernt
      10. //damit man nicht versehentlich die falschen Parameter für Stoch2 verwendet
      11. //Zeit2 = Param ( "Zeit neue Stochastic",5,1,300,1);
      13. //--------------------------------------------------------------------------
      14. //Stochastic berechne ich derzeit über: (C-LL)/(HH-LL)*100
      15. //Zeit = 5;
      16. Hi=HHV( High, Zeit );
      17. Li=LLV( Low, Zeit );
      19. StochV = (C - Li) / (Hi - Li) *100;
      23. //1. StochV[i]=(C-LowerLow(L,Periode))/(HigherHigh(H,Periode)-LowerLow(L,Periode)). (die Formel von oben bisschen ausführlicher)
      25. //2. Stoch2 = (StochV[i] - LowerLow(StochV,Periode)) / (HigherHigh(StochV,Periode) - LowerLow(StochV,Periode)).
      27. Hi2 = HHV(StochV, Zeit ) ;
      28. Li2 = LLV(StochV, Zeit ) ;
      30. Stoch2 = (StochV - Li2) / (Hi2 - Li2) * 100 ;
      33. //Plot(StochV ,"StochV",colorRed,1);
      34. //Plot(Stoch2 ,"Stoch2",colorBlue,1);
      36. Stoch_Period = 3;
      37. Stoch_Smooth = 2;
      39. //Stoch_Upper_Value = 60;
      40. //Stoch_Lower_Value = 40;
      43. //Schwellwerte
      44. Stoch_Cross_Upper_Value = 90;
      45. Stoch_Cross_Lower_Value = 10;
      46. Stoch_Cross_Lower_Value_High = 50;
      47. Stoch_Cross_Upper_Value_High = 50;
      52. //Stochastik berechnen
      53. Stoch_Value = Stoch2 ;
      56. //-----------------------------------------------------------------------------
      57. //Wann kreuzt die Stochastik die 2 Schwellwerte (von oben nach unten/ von unten nach oben)
      58. //Bei Kreuzpunkt enthält das Array an der Stelle 1, sonst 0.
      60. //Stochastik kreuzt Schwellwert von oben nach unten (fallende Stochastikwerte)
      61. Stoch_Cross_Below_Lower_Threshold = Cross(Stoch_Cross_Lower_Value,Stoch_Value);
      63. //Stochastik kreuzt Schwellwert von unten nach oben (steigende Stochastikwerte)
      64. Stoch_Cross_Above_Lower_Threshold = Cross(Stoch_Value,Stoch_Cross_Lower_Value);
      66. //-----------------------------------------------------------------------------
      67. //Stochastik kreuzt Schwellwert von oben nach unten (fallende Stochastikwerte)
      68. Stoch_Cross_Below_Upper_Threshold = Cross(Stoch_Cross_Upper_Value,Stoch_Value);
      70. //Stochastik kreuzt Schwellwert von unten nach oben (steigende Stochastikwerte)
      71. Stoch_Cross_Above_Upper_Threshold = Cross(Stoch_Value,Stoch_Cross_Upper_Value);
      74. //-------------------------------------------------------------------------------------
      75. /* Long-Stopp:
      77. Stochastik hat unteren Schwellwert von unten nach oben gekreuzt. Man geht in diesem
      78. Falle davon aus, dass eine Korrektur vollendet wurde.
      79. gesucht wird das tiefste Tief seither. */
      81. //Bestimme tiefstes Tief nachdem die Stochastik den Schwellwert zum letzten Mal von
      82. //oben nach unten gekreuzt hat
      83. Long_Stopp1 = LowestSince(Stoch_Cross_Below_Lower_Threshold,Low,1);
      84. //... für die letzten beiden Male, so dass am Ende das tiefere Tief gefunden werden kann
      85. Long_Stopp2 = LowestSince(Stoch_Cross_Below_Lower_Threshold,Low,2);
      87. //Berechne Stoppwert
      88. Lowest_Long_Stopp = IIf(Long_Stopp1 > Long_Stopp2 AND Stoch_Value > Stoch_Cross_Lower_Value, Long_Stopp1, Long_Stopp2);
      90. //Berechne Stoppwert
      91. //Lowest_Long_Stopp = IIf(Long_Stopp1 < Long_Stopp2, Long_Stopp1, Long_Stopp2);
      94. //Zeichne Stoppwert in den Chart
      95. Plot(Lowest_Long_Stopp,"",colorGreen,4);
      98. //-------------------------------------------------------------------------------------
      99. /* Short-Stopp:
      101. Stochastik hat oberen Schwellwert von oben nach unten gekreuzt. Man geht in diesem
      102. Falle davon aus, dass eine Korrektur vollendet wurde.
      103. gesucht wird das höchste Hoch seither. */
      105. //Bestimme höchstes Hoch nachdem die Stochastik den Schwellwert zum letzten Mal von
      106. //unten oben gekreuzt hat
      107. Short_Stopp1 = HighestSince(Stoch_Cross_Above_Upper_Threshold,High,1);
      108. //... für die letzten beiden Male, so dass am Ende das höhere Hoch gefunden werden kann
      109. Short_Stopp2 = HighestSince(Stoch_Cross_Above_Upper_Threshold,High,2);
      111. Highest_Short_Stopp = IIf(Short_Stopp1 < Short_Stopp2 AND Stoch_Value < Stoch_Cross_Upper_Value , Short_Stopp1, Short_Stopp2) ;
      113. //Berechne Stoppwert
      114. //Highest_Short_Stopp = IIf(Short_Stopp1 > Short_Stopp2, Short_Stopp1, Short_Stopp2);
      117. //Zeichne Stoppwert in den Chart
      118. Plot(Highest_Short_Stopp,"",colorRed,4);
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      oldschuren schrieb:

      @ibelieve
      Na klar arbeite ich noch mit Amibroker. Allerdings weniger mit Handelssystemen. Bin aber trotzdem am SourceCode interessiert...





      Das eigentliche Programm,
      noch ohne gescheite Ausstiege.

      In die Zeile muss die Adresse von dem Modul oben.
      //Fremde Programme------------------------------------------------------------------------
      #include "Formulas\Systems\stochstoch9010.afl"

      C-Quellcode

      1. //UmkehrstabTrading
      3. //Grundinstellungen----------------------------------------------------------------------
      5. SetFormulaName ("UmkehrstabTrading1A"); // name für den backtest
      7. //SetBarsRequired( 10000, 0 );
      8. SetOption( "AccountMargin", 100 ); // Keine Margin
      9. //SetOption( "ActivateStopsImmediately", True );
      10. //SetOption( "AllowPositionShrinking", False );
      11. //SetOption( "AllowSameBarExit", True );
      12. //SetOption( "CommissionAmount", 1.00 );
      13. //SetOption( "CommissionMode", 2 );
      14. //SetOption( "FuturesMode", 1 );
      15. SetOption( "InitialEquity", 100000 ); // Startkapital
      16. //SetOption( "InterestRate", 0 );
      17. SetOption( "MaxOpenPositions", 1000 ); // Maximale Offenen Positionen
      18. SetOption( "MinPosValue", 0 ); // Minimaler Betrag
      19. SetOption( "MinShares", 1 ); // Minimale Anzahl ?
      20. //SetOption( "PriceBoundChecking", True );
      21. //SetOption( "ReverseSignalForcesExit", False );
      22. //SetOption( "UsePrevBarEquityForPosSizing", False );
      23. SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0 );
      24. SetPositionSize( 1, spsShares ); // Menge die gekauft wird
      26. RoundLotSize = 0; //Positionen sollen immer aus ganzzahligen Shares bestehen(1,2,3,x)
      28. //Fremde Programme------------------------------------------------------------------------
      29. #include "Formulas\Systems\stochstoch9010.afl"
      31. //VAriabelen------------------------------------------------------------------------------
      34. PeriodeEMA = 12 ;
      36. xBars = 1; // Tage nach denen verkauft wird
      37. ATR10 = ATR(10);
      41. //AllgemeineAbfragen---------------------------------------------------------------------
      43. //Abfage auf dojis
      45. Korper = abs( O - C);
      46. Kerze = H - L ;
      47. Doji = Korper / Kerze < 0.10 ; //Abfrage ob ein doji, 0.10 = 10% Körper der Kerze
      48. Plot( Doji,"Doji",colorBlue,styleBar);
      50. // Abfrage der % veränderung = ATR10 / Close
      52. Veränderung = ATR10 / C * 100 ;
      53. Plot( Veränderung ,"Veränderung ",colorBlue,styleBar);
      55. //Volumen Abfrage
      56. Volumen = MA( V * C * 100, 5 ) > 500000 ;
      60. // Bedingungen für Long------------------------------------------------------------------
      62. //Trend muss steigend sein.Abgefragt über steigende Hochs.Wenn neues Hoch > letztes Hoch = 1, wenn neues Hoch < letztes Hoch = 0
      64. steigend = Flip (Highest_Short_Stopp > Ref(Highest_Short_Stopp,-1) , Highest_Short_Stopp < Ref(Highest_Short_Stopp,-1)) ;
      66. //Abstand letztes Swing-H – Entry > 1R
      67. AbstandHoch = H + ATR(1) < Highest_Short_Stopp ;
      69. //% verändreung kleiner 5%
      70. GrosseBar = Veränderung < 5 ;
      72. // EMA muss steigen und Close muss über EMA sein
      74. EMALong = EMA(C,PeriodeEMA) > Ref(EMA(C,PeriodeEMA),-1) ; // Abfrage ob EMA steigt
      75. CloseuberEMA = C > EMA(C,PeriodeEMA) ; // Abfrage ob Close > EMA
      76. CloseGesternuberEMA = Ref(C,-1) > Ref(EMA(C,PeriodeEMA),-1) ; // Abfrage ob Gestern auch Close über EMA
      78. // Abfrage ob vorletztes Bar fallend war
      79. // Wenn es ein Doji ist wird das Bar davor genommen. Was wenn das auch ein Doji ist?
      81. Barfallend = IIf(Ref(Doji,-1), Ref(O,-2) > Ref(C,-2) , Ref(O,-1) > Ref(C,-1) ) ;
      83. // Abfrage ob heutiges Bar steigend
      85. Kaufbar = C > O ;
      87. // Hoch über Hoch von Gestern
      88. // und Tief kleiner Hoch da mit Limit Order geordert wird und keinen Gaps gekauft werden
      90. Long = H > Ref(H,-1) AND L < Ref(H,-1);
      92. //Kauf Auftrag
      93. Long_C = Ref(steigend,-1) AND Ref(EMALong,-1) AND Ref(CloseuberEMA,-1) AND Ref(Barfallend,-1) AND Ref(Kaufbar,-1) AND Ref(CloseGesternuberEMA,-1)AND Ref(GrosseBar,-1) AND Volumen AND Ref(AbstandHoch,-1) AND Long ;
      95. Buy = Long_C ;
      96. BuyPrice = Ref(H,-1) ;
      98. //Verkauf Long
      100. Sell = BarsSince(Buy) == xBars;
      102. Buy = ExRem (Buy,Sell);
      103. Sell = ExRem(Sell,Buy);
      105. // Anzeige im Chart----------------------------------------------------------------------
      107. //dist = 1.9 * ATR( 10 );
      108. //dist2 = 2.9 * ATR( 10 );
      110. //for ( i = 0; i < BarCount; i++ )
      111. //{
      112. //if ( Buy[i] )
      113. //PlotText( "Buy\n@" + BuyPrice[ i ], i, L[ i ] - dist[i],colorGreen,colorYellow );
      115. //if ( Sell[i] )
      116. //PlotText( "Sell\n@" + SellPrice[ i ], i, H[ i ] + dist[i],colorRed, colorYellow );
      118. //if ( Cover[i] )
      119. //PlotText( "cover\n@" + CoverPrice[ i ], i, L[ i ] - dist2[i],colorGreen,colorLightGrey );
      121. //if ( Short[i] )
      122. //PlotText( "Short\n@" + ShortPrice[ i ], i, H[ i ] + dist2[i],colorRed, colorLightGrey );
      123. //}
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/