Trading, vom Hobby zum Beruf

      Perfect Trader schrieb:

      Also den Trend-Begriff nach Dow umzusetzen, ist ja wohl eine Fingerübung fürs den Informatik-Kurs am Gymnasium.

      So einfach ist das nicht. Die Bewegungen und Korrekturen sehen ja nicht immer gleich aus, oder gehen gleich weit - so dass man das ohne weiteres automatisieren könnte. Wenn das so wäre, dann wäre ja das Traden an sich eine Fingerübung für jeden von uns :D.
      Das ist eine typische Mustererkennungsaufgabe, die nicht jeder Gymnasiast ohne weiteres hinkriegt. Da braucht es schon etwas Ahnung und Forschungsarbeit in Sachen Statistik (im Finanzbereich auch "quantitative Analyse" genannt). Sowas lernt man erst beim Mathestudium oder eignet es sich selbst an.

      Womit ich nicht sagen will dass Gymnasiasten das generell nie hinkriegen würden ;).
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Wenn es um die langfristiger ausgerichtete Frage geht, wie stark ein UL dazu neigt, einen Trend auszubilden, habe ich vor einiger Zeit folgenden Ansatz gewählt:
      Zunächst gilt es den "Trend" zu definieren. Dabei können klassische Indikatoren genutzt werden (GLD, MACD, DMI, ect.)
      Anschließend über eine gewisse Zeitperiode die Anzahl Tage auszählen lassen, die ein UL ununterbrochen in dem zuvor definierten Trend verbracht haben und sie in Relation zur betrachteten Zeitperiode setzen. Dazu kann man auswerten, wie oft ein Trend gewechselt hat.
      Es gab in der Tat Aktien, die mehr oder weniger stark dazu neigten, einem Trend zu folgen. Ich habe das dann "Trendizität" getauft. Außerdem hat sich so die ohnehin weit verbreitete Erkenntnis bestätigt, dass Devisen nicht besonders trendfreudig sind, bzw. in einem Trend heftige Gegenbewegungen erzeugen, was im genutzten Indikator dazu führte, dass er sehr häufig einen Trendwechsel signalisierte.

      cranberries18 schrieb:

      @ plasmapelz

      genau das ist auch mein aktuelles thema. wie die bewegungsfreudigkeit eines ULs messen?

      für weitere Ideen, dankbar.


      Ich setze dafür einfach die ATR ins Verhältnis mit dem aktuellen Preisniveau der Aktie. Eine Aktie die 100€ kostet bei einer ATR von 10 ist natürlich volatiler, als eine die 200€ kostet und eine ATR von 12 hat.
      100/10 = 10% "Bewegungsfreudigkeit", die andere nur 200/12 = 6%.
      Hab den Indikator einfach Volapercent genannt, aber so etwas muss es doch eigentlich schon in anderer, älterer Form geben.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @ plasmapelz

      genau das ist auch mein aktuelles thema. wie die bewegungsfreudigkeit eines ULs messen?

      PT hat mir schon Hurst empfohlen.

      andere Idee wäre vielleicht, mit swingpunkten zu arbeiten. wie schnell wird ein anderer swingpunkt erreicht, der mind. x Punkte weg ist. hat ein UL keine großen Swings mehr, weg damit.

      für weitere Ideen, dankbar.

      Perfect Trader schrieb:


      S. FX Trades & Talk 25964

      Zum händisch zählen bemerkte ich aber eben anderswo:

      Händisch zählen ist für Leute, die keine ordentliche Software haben und Indikatoren nicht einigermaßen vernünftig mit der Sache, die sie eigentlich beschreiben sollen, in Verbindung bringen können, durchaus auch eine Alternative. Wer das nur einmal macht und sich dabei auf die Charts konzentriert, kann mit der analogen Arbeitsweise mit einem Lineal bestimmt sogar schneller sein als jemand, der es erst programmieren muß.

      Naja, bevor ich manuell alle interessanten Trends über die letzten 2-4 Jahre auszähle programmier ich lieber ;).

      Die Frage die sich mir als Informatiker mit inherentem Interesse an und Erfahrung in Machine Learning stellt ist: Wie bring ich dem Computer bei, die Bewegungen und Korrekturen zu erkennen? Der Mensch erkennt das auf den ersten Blick, aber die Maschine ist chronisch dumm und muss es erst erklärt bekommen.
      Ohne mir da jetzt schon groß Gedanken gemacht zu haben fallen mir 2 Möglichkeiten ein. Beide setzen voraus, dass man den Trend als solches schon erkannt hat, z.B. mit gleitenden Durchschnitten.
      1. Volatilitätscluster aus den Renditen ermitteln. Die Bewegungen sollten sich durch Cluster hoher Renditen in Trendrichtung auszeichnen (Kurs geht zügig in Trendrichtung). Die Korrekturen sollten in Clustern von niedrigen Renditen in beide Richtungen präsent sein. Kmeans oder SOM könnte die Cluster identifizieren, anschließende deskriptive Statistik die Parameter ermitteln.
      2. Nach der Methode von DanielR in seinen Beiträgen zur Tickanalyse vorgehen und durch die Häufigkeiten der Ticks um bestimmte "sweet points" ermitteln wo sich der Kurs länger aufhält und wo er einfach durchwandert. Die Bewegungen sollten von Kursen mit niedriger Tick-Häufigkeit gekennzeichnet sein, während in den Korrekturen größere Aggregate bestimmter Kurse zu sehen sein sollten.

      Hmm, ich hab noch Oanda Tickdaten des Euro und Cable auf meiner Platte liegen. Die werd ich mir mal zur Brust nehmen und damit rumexperimentieren 8).
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Perfect Trader schrieb:

      EF.EM60's Wahl des 30 min TF scheint mir recht lange, da der FX-Markt abgesehen von langfristigen volkswirtschaftlichen Ungleichgewichten ein deutlich kürzeres Gedächtnis hat als z. B. Aktien-Märkte. Die langfristigen Ungleichgewichte werden mit dem 30 min TF noch lange nicht adressiert

      Das hab ich auch festgestellt. Die besten Trends bilden sich im M5 und halten dann u.U. auch mal einen Tag lang. Je höher der gewählte Zeitraster, umso mehr Seitwärtsbewegungen gibt es. Es gibt zwar auch auf Tagesbasis lang anhaltende Trends, aber das ist selten.

      Perfect Trader schrieb:

      Da die Spielräume das richtig zu skalieren nicht unbeschränkt sind, muß man sich die Mühe machen, die richtigen Verhältnisse vollständig backzutesten oder wenigstens für mehrere hundert Impuls-/Korrektur-Paare der Höhe nach auszuzählen, und die Wahrscheinlichkeiten für typische Bewegungen zu bestimmen.

      Hast Du zufällig einen Weg gefunden das automatisch zu machen, oder zählst Du die Impuls/Korrektur Verhältnisse alle manuell aus? Ersteres stell ich mir schwierig vor - aber letzteres ist wirklich sehr mühsam wenn man viele Trends zu zählen hat...
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Trendhandel

      Perfect Trader schrieb:

      Trend-Handel ist ganz bestimmt keine schlechte Handels-Strategie, sie ist vielleicht nicht mal technisch besonders anspruchsvoll. Aber zwei ganz wichtige Dinge kann man dabei bestimmt aufzeigen, nämlich 1) daß Disziplin beim "Ausreiten" der Bewegung gefragt ist (jedenfalls vielmehr als "Brillianz" beim Vorhersehen des nächsten Ticks) und 2) daß selbst bei völlig fachgerechter Vorgehensweise durch in der Regel mehrfache unvermeidbare Einstiege in Minus-Trades selbst bei höchst diszipliniertem Trading fühlbare Drawdowns kaum vermeidbar sind.

      Hallo,

      Bewegung und Korrektur sind im Trendhandel zwei untrennliche Dinge, für manche Tradepsyche ist es aber besser beim Beginn einer Korrektur den Gewinn zu sichern und bei Wiederaufnahme sich erneut in Trendrichtung zu positionieren anstatt die gesamte Korrektur auszuhalten ;)

      Bei einem Vortrag von Hr. Thomas Vittner wurde uns gezeigt das das das Aushalten einer Korrektur von vielen psychologisch unterschätzt wird (vgl. Beiträge auf tradingredaktion.at/).

      Gute Trades.
      Beste Grüße

      Roti :)

      Perfect Trader schrieb:

      Die Menge des Geldes, die man in einem fachgerecht eingegangenen Trade eventuell als Verlust verbuchen muß, sollte einen wirklich weniger stören, das sind unvermeidbare Geschäftskosten. Über Trading-Fehler aus Abweichungen vom wohlausgedachten Plan darf man sich durchaus ärgern, sogar wenn der Trade mit viel Glück doch noch im Plus endet. Sich über die Höhe im Voraus geplanter und wohlüberlegt eingegangener Risiken zu ärgern, ist kindisch, da man damit ja implizit seine vorigen Überlegungen geringredet und den ganz wichtigen Wesensteil des Tradings als Risiko-Management ignoriert. Fehler als Fehler sehr ernst zu nehmen, selbst wenn sie keine schlimmen Auswirkungen hatten, halte ich aber für ein Zeichen guter Selbstkritik-Fähigkeiten und da sollte man durchaus üben, ziemlich tief zu bohren (allerdings ohne in Griesgrämigkeit zu verfallen).

      Wenn man sich an ein gut ausgedachtes System hält, sollte der Zwang gar nicht so groß sein. Ich denke, daß vorrangig Leute, die fortlaufend während laufender Trades über die Basics ihres Tuns grübeln und spontan ihren Eingebungen folgen, sich damit kaputtmachen. Leute, die einen halbwegs brauchbaren Plan haben, beenden ihren Tag genauso wenig emotional wie ein Autofahrer nach einer längeren Fahrt. Man freut sich da doch eher nur recht mäßig, daß die prinzipiell lebensgefährliche Tätigkeit des Autofahrens wieder mal gut gegangen ist. Bloß der Autofahrer mach kein bißchen Aufhebens, wenn er minimal durch ein Gegenlenken die Richtung korrigiert, die meisten Trader schon. Stellen sie sich dann mit ihrem jeweils letzten Trade gleich noch als Mensch mit in Frage, ist ihr Untergang als Trader eigentlich schon fast sicher.

      Diesen Beitrag sollte man sich bookmarken, oder besser noch eingerahmt über den Schreibtisch hängen :thumbup:
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Danke PT , Du hast recht, es läuft unter privater Vermögensverwaltung. Deshalb brauchte ich ja auch kein Gewerbe anmelden. Den Hinweis wegen der möglichen Deutungen seitens des Fiskus werde ich mit meinem STB besprechen. Aber so lange ich nicht die erste Abrechnung meiner Bank habe, gibt es sicherlich keinen Handlungsbedarf.

      Natürlich können wir auch über die Setups diskutieren. Habe aber gedacht, da es ja nicht so etwas außergewöhnliches ist, das man den Trend handelt, bringt es für alle Beteiligten nicht viel. Auch wenn ich mich wiederhole, ich denke, mein Trading hapert einfach an der vorzeitigen Gewinnmitnahme. Den das Setup ansich beobachte ich schon lange. Und mit dem 30 TF fühle ich mich wohl. Kann also zwischendurch auch noch andere Dinge tun. Das Problem ist halt, das man wenigere Einstiege hat. Aus diesem Grund versuche ich ja auch, meine Gewinne laufen zu lassen. ist aber eben einfacher gesagt als getan.

      Du hast natürlich recht, wenn ein Setup nach langem Backtest nicht funktioniert, wird es dies auch nicht im " scharfen " Trading tun. Aber genauso wie es ein Unterschied zwischen Papertrading u. realem Trading gibt, gibts den glaube ich auch zwischen Hobby- u. Berufstradern. Auch wenn es bei beiden um echtes Geld geht, ist doch die psychische Belastung beim Berufstrader viel größer, der am Monatsende davon leben muß u. deshalb noch mehr überlegt, ob er 30 P. erst mal mitnimmt oder die Posi laufen läßt. Ich bin schon davon überzeugt, das mein Setup funktioniert, aber der " Zwang " ist halt NOCH da, ein paar Pips mitzunehmen. Ich beneide die Trader, denen es man nicht ansieht, ob sie gerade 5000 Euro gewonnen o. verloren haben. Das zeichnet wohl die Profis aus.
      Gib nie nie nie auf H.Ford

      @ EF.EM60

      Deinen neuen Threat finde ich auch gut.

      Ein kleiner Hinweis:

      Wenn Deine Intuition auch als angehender Profi-Trader gut funktioniert, brauchst Du keine klar definierten Set-ups.
      Ansonsten halte ich letztere für unbedingt erforderlich. Zumindest ist das für mich so.



      Kurze Info zu meinem Setup. Cable 30 TF. Versuche Trend zu handeln. Wenn kein neues Hoch bzw. Tief sofortige Eröffnung. Auch heute ist mein Problem mit dem TP erkennbar. Ich versuche es einfach mal laufen zu lassen bzw. könnte mir vorstellen den TP auf 50 P. zu erhöhen. Desweiteren ergibt sich für mich die Frage nach dem Sinn eines festen Tageszieles. Es gibt Trends gerade im Cable die laufen 200 P. Vielleicht nur eine feste Verlustgröße. Mir gehen momentan viele Dinge durch den Kopf. Bis bald
      Gib nie nie nie auf H.Ford

      Trading, vom Hobby zum Beruf

      Hallo zusammen, ca. 3 Monate ist es nun her, daß ich das Traden vom Hobby zum Beruf gemacht habe. Fühle mich ein bißchen Vogelfrei, da ich mich nirgendwo bei Ämtern melden mußte. lt. meinem Steuerberater. So bin ich also freischaffend ohne Gewerbe. Bin nicht böse, denn diese ganzen Bürodinge konnte ich eh nicht leiden. In diesem Thread möchte ich meine Gedanken u. Erfahrungen zu Beginn einer neuen " Karriere " mitteilen. Weniger möchte ich zu meinen Setups schreiben, denn man sollte schon vernünftige haben, wenn man so einen Schritt wagt. Anbei noch ein Screenhot zur kurzen Erklärung.

      Was hat sich nun geändert. Zunächst mein Tagesablauf. Um 8.00 Uhr schalte ich den Computer ein, u. oft erst um 22.00uhr wieder aus. Trotzdem sitze ich nicht den ganzen Tag am Bildschirm, u. versuche nach wie vor am Leben teilzunehmen. Deshalb habe ich zunächst den 30er TF gewählt u. zwinge mich auch dazu, nach Eröffnung einer Posi SL u. TP einzugeben u. dann erst wieder nach 30M nachzuschauen. Beim TP könnte es ein Fehler sein, da ich schon wie so oft zu zeitig raus bin. Ansonsten geht es mir psychisch noch sehr gut, da ja die Belastungen laut vieler Publikationen bei Berufstradern hoch sind. Obwohl ich finanziell noch nicht gut dastehe. Muß noch vom " Eingemachten " u. kleinen Nebenjobs zehren. Habe aber zumindestens keine großen Verluste. Natürlich muß irgendwann ein Monatseinkommen rausspringen. Aber wie bei jedem neuen Geschäft muß man ersteinmal investieren. Das Problem ist eben nur, das du beim Traden keine Gewinne erzielen kannst u. im Ernstfall nur Verluste. Und wenn die Kohle alle ist, wird sicher auch die psychische Belastung größer.

      Ich halte Euch auf dem Laufenden.

      Eine Bitte habe ich noch. Bitte zerpflückt mir nicht den Thread. Herzlichen Dank für alle Beiträge im voraus, aber bitte zum Thema.
      Gib nie nie nie auf H.Ford