Genau dieses Thema hat mich schon vor ca. 3 Jahren beschäftigt. Bin durch Zufall jetzt auf diesen Thread gestosen. Bisher habe ich es der Einfachheithalber auch so gemacht, dass ich jede Transaktion einzeln auswerte, jedoch nach dem First-In-First-Out-Prinzip.

Ich sehe es genauso wie Dare. Nur dadurch, dass verschiedene Transaktionen zu einem Trade zusammengefasst werden bekommt man beispielsweise das Gesamtrisiko oder die Positionsgröße des eigentlichen Trades (pro Unterlying) vor Augen geführt. Doch alle Kennzahlen und Auswertungen bekommen eine ganz andere Bedeutung je nachdem wie man mit Teilein- und Ausstiegen umgeht. Die Werte für die Tradeanzahl und durchschn. Gewinntrade / Verlusttrade werden ja hierdurch beispielsweise sehr stark beeinflussst.

Ich werde jetzt mal versuchen zusammengehörende Transaktionen von meinen Statements automatisch zu Trades zusammenzufassen. Dazugehörige Charts machen dann wie erwähnt nur auf Transaktionsebene Sinn.

Wie haltet Ihr es dabei mit Stop- bzw. Take-Profit-Eingabe oder auch R-Berechnung, auf Transaktions- oder Tradeebene?

@Hintman
Hast Du die ganze Problematik bei Dir jetzt schon umgesetzt und eine Lösung gefunden?

Bisher hab ich mich nicht an der Diskussion beteiligt, da ich bisher mit der Konzeption nicht so weit war. Jetzt komme ich langsam zur Performance-Berechnung und habe mir nun einige Gedanken dazu gemacht.

Vielleicht sollte ich nochmal kurz auf die Definition von Transaktion und Trade eingehen, damit wir von den gleichen Dingen reden. Unter Transaktion verstehe ich die an der Börse ausgeführte Order, d.h. Kauf/Verkauf von x Stk. zu y Kurs. Jede Transaktion hat ihre eigene Transaktionsnummer, wobei diese für den Abonnenten m.E. höchstwahrscheinlich nicht relevant sein wird (ist aber diskuttierbar).

Unter Trade verstehe ich die Positionierung in einem bestimmten Underlying. Ein Trade beginnt mit der ersten Order und bleibt solange bestehen bis die letzte Stückzahl verkauft wird. Konkret heißt das, gehe ich mit 50 Stk. Long in einem bestimmten Underlying, kann ich nachkaufen soviel ich will, aber nur soviel verkaufen wie noch im Depot liegt. Erst dann kann ich die Gegenposition einnehmen. Ein Trade hat also mehrere Orders, und ist durch eine eindeutige Tradenummer gekennzeichnet. Damit schränke ich mich vielleicht ein, was Hedging angeht. Ich kann nicht gleichzeitig Long und Short gehen. Jedoch ist das für mich im Moment die beste "logische" Trennung von Trades/Positionen und Transaktionen.

Was meint ihr dazu?

oh sorry, ich schrieb dich immer mit 2 mmmmmmmmmmmmmmmm



also @hintman und nicht @hintmann

so isses richtig

Hintman schrieb:

Vielleicht sollte ich auch noch darauf hinweisen, dass mit "visueller Darstellung" nicht der Chart gemeint ist. Das wäre ja noch einfach mit den jeweiligen Pfeilen + Stückzahl. Sondern wie man die Positionen im Depot und via Mail anzeigt, ebenso dann im Archiv wenn sie abgeschlossen wurden.
.....

@hintmann

meinst du, dass die meisten kunden es so ausfuehrlich wollen. die interessiert doch eher, was wurde verdient und vielleicht das max. risiko der jeweiligen position dabei. ob gestueckelt oder als gesamtes - was kam rum!!! schliesse mich da goso an.
frag sie doch - biete ihnen eine einfache und falls bedarf eine erweiterte variante an (weil du so einen guten kundenservice hast )
verfeinert optisch - wie in der buchhaltung mit dem aufsummierten absolutbetrag

dein beispiel:

1. Ich kaufe 100 Stück Erste Bank am 13. Juli zu 18,14€
2. Stelle 50 Stück glatt am 17. Juli zu 20,48€
3. Kaufe wieder 100 Stück am 24.07. zu 21,59€
4. Stelle 75 Stück glatt am 29. Juli zu 20,6€
5. Verkaufe die ganzen restlichen 75 Stück am 5. August zu 25,33€

das ganze als tabelle, weiss nicht , wie ich hier ein tabelle einfuegen kann

name aktie
datum - aufsummierte, noch gehaltene stueckzahl(nach aktion) - aktion stueckzahl - preis/euro - gewinn/verlust* - summierter gewinn/verlust der position*
*=prozentual oder absolut, nach der transaktion

dein bsp:

erste bank

13.07.2009 - 100 - kauf 100 - 18,14 - x% - sum x%
17.07.2009 - 050 - verkauf 50 - 20,48 - x% - sum x%
24.07.2009 -150 - kauf 100 - 21,59 - x% - sum x%
29.07.2009 - 075 - verkauf 75 - 20,6 - x% - sum x%
05.08.2009 - 000 - verkauf 75 - 25,33 - x% - sum x%

das schoen als tabelle eingefuegt. kannste aber noch erweitern mit risiko und.... und.......
sieht uebersichtlich in einer tabelle aus, ablauffunktion mit allen relevanten daten.

dies ist nicht fuer dein tradingarchiv - da ist die schon aufgefuehrte variante auch in bezug von auswertungen sinnvoller.

ist sehr einfach aus dem tradingarchiv fuer positionen im depot und als email zu erstellen.

waere mal so eine anregung

gruss und hoffe, du hattest gutes wetter an deinem erlaufsee

ogu

@Hintman
Hört sich super an... Wenn noch Platz für eine DigiCam ist, mach mal ein zwei Fotos und stell sie hier rein... Na dann noch Petri Heil...

@hintmann

" Erlaufsee
Kein Verkehr, keine Anwohner, trinkbares Wasser mit fetten Hechten die du noch in 15m Tiefe genau sehen kannst....schade dass ich für meine Fliegenrute nicht auch noch Platz habe auf dem Motorrad."


wauuuu, der ist ja cool der see, sieht gut aus und sicherlich super zum schnorcheln. da muss ich auch mal hin - schon abgespeichert.
dafuer werde ich aber noch ein paar devisen handeln muessen

danke fuer die info

rest an ideen am anderen tag und dir viel spass und gute erholung

ogu

@hintman

ooooh, "neid" und ich klebe hier in berlin an meinem stuhl in der innenstadt foermlich fest (wie schoen auch immer sonne und sommer ist) - ich will auch an deinen seeeeeeeeeeeeeeeeee

viel spass dabei

gruss

ogu

ps: aufgrund mangelnder leistung musste ich meinen rechnerinnenraum erst einmal entstauben - auch der chip sagte, zu heiss , stelle leistung ein
pps: "gut formulierten Ansätze, schön wenn sich doch noch welche Gedanken zu solchen Anfragen machen" siehe den "lass raus thread" zu herzen genommen. vielleicht alles schrott fuer dich, vielleicht hilft dir es, und wenn es nur einen neuen gedankenblitz bei dir erzeugt!!! so kam mir dies oft mit deinen/euren ideen oder meinungen - ein danke zurueck auch @all!

DickT schrieb:

Außerdem besteht andernfalls die Gefahr, dass man die Performance der Gesamtstrategie schön rechnet.

Ausserdem sollte man im Bilde sein ob jeder Ansatz für sich genommen in der Summe der Trades Positiv abschneidet.

Meine Meinung zum Thema:

Jede Aufstockung und jeden Teilverkauf als eigenen Trade buchen. Defacto kommt das der Realität am nächsten. Das ist transparenter als eine Verschachtelung eines Trades in Untertrades. Außerdem besteht andernfalls die Gefahr, dass man die Performance der Gesamtstrategie schön rechnet. Wenn Positionsgrößen in gewisser Weise variabel werden, kann man nicht mehr auf den ersten Blick erkennen, mit wie viel Risiko die Strategie unterwegs ist.

Man sollte aber die Gebühren nicht vergessen. Welcher Teil-Position schlägt man die Verkaufsgebühren drauf, wenn man unterschiedliche Einstiege und ggf. einen gemeinsamen Ausstieg wählt. Anders herum verhält es sich gleich. Einen Einstieg mit gestaffeltem Ausstieg.
Welche Position erhält den Gebührenzuschlag bzw. werden die Gebühren vielleicht ideell zugeordnet???

@hintman

nachtrag

visuelle darstellung: im chart gruene zahl long, rot short (oder dem trade farben zuordnen) -
wie im beispiel
haendisch:
erster trade: ueber entsprechender candle 1.0 schreiben (oder entprechend der software eintragen lassen), austieg bei einer candle 1.1 schreiben. und andere 1.2.,
unter dem chart eine legende, so koennen deine kunden es nachvollziehen oder
mit entsprechender software
1. falls du mit der maus ueber die zahl faehrst, wird das entsprechende textfenster mit deinen bausteinen (trade, einstiegsparameter, austiegsparameter , sonstige parameter (gewinn, 5 etc.))
2. klickst auf die zahl und es oeffnet sich ein seperates legenden/infofenster. infofenster ist schoen, da man den gesamten trade darstellen kann, d.h. eintritt am x und 1..n ter verkauf,stopp, risiko....

das reinschreiben in den chart, sprich haendisch, und einer entsprechenden legende mittels excel sheet (welches auchdie daten zur auswertung inne hat) reicht mir persoenlich.

fuer deine kunden vielleicht die chicke softwarevariante

gruss

ogu

@ hintman
dein beispiel:
"...jede Transaktion als abgeschlossenen Trade betrachten, wobei das Prinzip first-in last-out gilt. Weil ja sonst die Absicht nicht zu tragen kommt, eine Position lange zu halten und dazwischen praktisch zu "swingen".........."

1. Ich kaufe 100 Stück Erste Bank am 13. Juli zu 18,14€
2. Stelle 50 Stück glatt am 17. Juli zu 20,48€
3. Kaufe wieder 100 Stück am 24.07. zu 21,59€
4. Stelle 75 Stück glatt am 29. Juli zu 20,6€
5. Verkaufe die ganzen restlichen 75 Stück am 5. August zu 25,33€


also ich nehme unterkategorien

dein bsp: geordnet nach zeitablauf - wie du getradet hast
13.juni, long 100 st, 18, 14 euro - tradenummer: 1.1.0.
17 juni, short, 50 st, 20,48 euro, - tradenummer 2.1.1.
24 juni, long, 100 st, 21,59 euro - tradenummer 3.2.0.
29 juni, short, 75 st, 20,6 euro - tradenummer 4.2.1.
5 aug, short, 25 st, 25,33 euro - tradenummer 5.2.2.
5 aug, short, 50 st, 25,33 euro - tradenummer 5.1.2.


tradenummer 1.zahl 2.zahl 3.zahl

1. zahl = allgemeine tradenummerabfolge, wie beim broker aufgegeben wurde - brauchst du nicht unbedingt, kannst auch ueber das datum uhrzeit etc. generieren l
2. zahl = deine zu vergebende interne trade-id-nummer. am besten beim pyramidisieren mit 1 anfangen, dann weisst du, wo du in/bei der pyramide stehst. wenn du z.b sagst a la turtle, max 4 mal ...
3. zahl = entsprechende teilverkaeufe z.b. x.x1.3, waere der 3 te teilverkauf von position x1. du koennstest 1-9 teilverkaeufe vornehmen, falls dir dies nicht reicht, z.b. mit buchstaben erweitern

auswertungen und zuordnungen in excel relativ einfach, beliebig erweiterbar um eine weiter zahl, um den(weitere) uebergeordneten trade/swings darzustellen
z.b. 1. zahl - allg. tradenummer 2. zahl - uebergoerdneter swing 3. zahl - untergeordneter 4.......5.......6.......


so isses bei mir - KISS - alles in excel und easy zu erweitern, suchen, auszuwerten

hoffe, konnte dir helfen

gruss

ogu


ps.: nach gosos text: meintest du sowas? weiss jetzt gar nicht genau
durch die nummer, fuer die charts oder excelauswertungen herausziehbar.....

Ja, fürs Archiv mühsam, da jeder Trade mehrere Ein- und Ausstiege haben kann, PF wäre aber berechenbar, allerings glaube ich, dass deine Retailkunden ohnehin nur die Performance interessiert, eventuelle professionelle Kunden dagegen werden sich meist am RRR orientieren, ausserdem im Zweifelsfall ohnehin ihre eigenen Berechnungen anstellen.

Hintman schrieb:

Einen gewichteten Ein- und Ausstiegskurs kann man vergessen, das ist unprofessioniell und die Kurse sind dann auf der Charthistorie nicht nachvollziehbar.

Ist aber mathematisch richtig, ich würde die Teilein- und -ausstiege schon am Chart mit der jeweiligen Stückzahl darstellen, Profit Factor etc. ist dabei aber extrem mühsam