GeorgM schrieb:

Die Auswertung historischer FDAX Kurse ist ohne die Einbeziehung der entsprechenden Intradaycharts ein kompletter Zeitverlust.

@GeorgM

Wenn ich die Strategie dieses Threads richtig verstanden habe, gilt die Aussage nur unter dem Gesichtspunkt, dass man Deine Handelsmethoden zugrunde legt. In der vorgestellten Strategie ist von einer Value Area aber nicht die Rede. Egal, welche Filterparameter man anwendet, man kann sie an historischen Charts testen. Dies wird natürlich sehr viel aufwändiger, wenn man andere Underlyings oder die VÖ von Wirtschaftsdaten einbezieht.
Ich würde daher die Erkenntnis umdrehen und sagen, es ist Geldverschwendung eine Strategie vor dem realen Handeln nicht an historischen Charts getestet zu haben.

Hallo und einen schönen Guten Abend!
Den letzten Artikel nahm ich als Anlass mich hier im Candeltalk endlich anzumelden.
Es gibt einige Dinge, die man auch anders sehen kann.

Die Auswertung historischer FDAX Kurse ist ohne die Einbeziehung der entsprechenden Intradaycharts ein kompletter Zeitverlust.

Falsch! Denn es kommt auf den Ansatz an. Es gibt Ansätze, die nur untersuchen, ob ein Ereignis sehr häufig auftritt, und damit Geld verdient werden kann. Dafür ist ein Intradaychart nicht nötig.

Zunächst muß die gewählte Handelszeit von 15:30-18h berücksichtigt
werden . Handelt es sich um ein Trendtag mit Range Expansion oder
Handelstag mit Normalverteilung , bewegt sich der Kurs zu Handelsbeginn
um 15:30h in der Value Area, an oberer Resistance oder unterem Support?
Wie ist die Reaktion auf die Fülle der in diesem Zeitrahmen
veröffentlichen US Konjunkturdaten? Reversal , Breakdown , Breakout,
Seitwärtshandel ? Die Qualität der Vorkerze spielt eine große Rolle,
Wide oder Short Range mit oder ohne Docht etc. etc.

Entscheidend für einen solchen Ansatz ist nur, was zwischen 15.30 und 15.45 Uhr geschieht.
Dabei ist es für diese Strategie vollkommen egal, warum das passiert.
Zwischen 15.30 und 18.00 Uhr kann der Markt genau so konfuse Dinge machen, wie zwischen 18 und 20.30 Uhr.
Die Berücksichtigung der oben genannten Faktoren ist für diese Strategie komplette Zeitverschwendung und hält höchstens davon ab den Knopf zu drücken.

Der Schreiber Georgm ist mir persönlich sehr suspekt, weil er anscheinend denkt, dass ohne sein für mich undurchsichtiges Regelwerk nichts anderes funktionieren kann.
Ich habe einige der Beiträge gelesen, kam aber schnell zu der Erkenntnis, dass es sich bei ihm entweder um ein alle Eventualitäten im Griff habendes Genie, oder um einen Forengott handeln muß.
Mir ist nicht klar geworden, ob sein Regelwerk mit anscheinend 90% TQ profitabel ist, oder nicht.
Interessant ist aber, dass er viele Anhänger im Forum hier hat.
Vielleicht ist das aber auch nur der Fall, weil die meisten Menschen die Lösung in etwas Kompliziertem suchen.
Ist aber ganz selten besser als einfach!

Die Auswertung historischer FDAX Kurse ist ohne die Einbeziehung der entsprechenden Intradaycharts ein kompletter Zeitverlust. Zunächst muß die gewählte Handelszeit von 15:30-18h berücksichtigt werden . Handelt es sich um ein Trendtag mit Range Expansion oder Handelstag mit Normalverteilung , bewegt sich der Kurs zu Handelsbeginn um 15:30h in der Value Area, an oberer Resistance oder unterem Support? Wie ist die Reaktion auf die Fülle der in diesem Zeitrahmen veröffentlichen US Konjunkturdaten? Reversal , Breakdown , Breakout, Seitwärtshandel ? Die Qualität der Vorkerze spielt eine große Rolle, Wide oder Short Range mit oder ohne Docht etc. etc.

Ich denke mal Peganuss ist auf dem richtigen Weg.
Ein ähnliches System habe ich mal mit Report verlinkt. Es läuft mittlerweile seit Jahren erfolgreich. Es ist aber kein OR-Systen, aber ein RANGE-System.
Genauer gesagt seit 21.11.2005, nachdem die EUREX die Handelszeit bis 22:00 erweitert hat. Es lief auch schon vorher gut, nur nicht unbedingt ganz so profitabel, ja nachdem ob man mit der Glattstellung bis zum nächsten Tag warten konnte.
Ob es mit "Pommes-Buden-Kursen" und "Über-den-Tisch-Software" funzt, wage ich allerdings zu bezweifeln.

Statistik dazu 15`FDAX

Grüße gerdx

PS: Zum Ansehen der Statistik sollte man den IExplorer nutzen, damit man Zugriff auf alle Auswertungen hat, sonst gibt es nur die Startseite.

Wer's ausprobieren will, unter folgendem Link sind FDAX 5min Daten aus einem nicht adjustiertem Endloskontrakt mit Beginn 12.07.06: rapidshare.com/files/268738915/fdax_5min.zip.html

goso, immer wieder erstaunt wie viel Intradayhistorie Visual Chart hat.

Ich weiß nicht, wie weit Peganuss die Strategie getestet hat. Ob es eine Abwandlung eines bereits bestehenden Systems ist oder ob die Logik dahinter eigenen Beobachtungen entsprungen ist. Spielt aber auch keine Rolle, wichtig ist, ob das System eine Chance verdient, real getradet zu werden. Ich halte es nach wie vor für am sinnvollsten, nachzurechnen, ob das System in der Vergangenheit eine positive Gewinnerwartung hat. Das ist billiger als das System aus dem Bauch heraus mit echtem Geld (wenn auch mit kleinstmöglichem Einsatz) zu test. Aber auch mit mehr Aufwand verbunden.
Bei CMC gibt es die 5-min-Daten nur für 2 Tage in der Rückschau. Das bringt natürlich nichts. Hier gibt es aber zumindest die DAX-Daten im 5-min-Takt für eine lange Zeitperiode kostenlos:

markt-daten.de/daten/daten.htm

Die sind sogar als ASCII File runterladbar und in Excel als Kerzenkörper darstellbar. Selbst wenn man die Tradingstrategie nicht in Excel nachrechnen lässt, so kann man zumindest visuell-manuell nachschauen, ob damit in der Vergangenheit Geld zu verdienen war.
Eine Chartsoftware, die Intraday-Daten darstellen kann, ist hier natürlich von besonderem Vorteil.

Was das Nachrechnen in Excel betrifft, sollte der Entry und der SL kein großes Problem sein. Ein bisschen komplizierter würde die Anwendung des Trailingstopps nach Voigt mit dem Rücksetzen des Stops bei Innenstäben.
Hatte mal einen Trailing-SL auf Basis des bereits erreichten Hochs minus eine zu definierende ATR-Schwankungsbreite programmiert. Das schien mir einfacher in Excel umzusetzen.

GeorgM schrieb:

Are the odds on your side ?


Wertmesser für ein Handelssystem ist die Ermittlung der statistischen Wahrscheinlickeiten und damit verbundenen Trefferquoten / Gewinnerwartungen. Weiterhin spielt das im Moment des Einstiegs vorherrschende Umfeld und für das vorliegende System die Qualität der Vorkerze für eine Richtungsfortsetzung eine entscheidene Rolle. Von außerordentlicher Bedeutung sind für den gewählten Handelszeitrahmen ( 15:30 - 18h ) die Veröffentlichungen der US Wirtschaftsdaten um 16h oder auch 16.30h und die dazu von den Analysten geknüpften Erwartungen . Konsens oder Nonsens Meinung ? Nach einem Ausstoppen auf der Gegenseite einzusteigen ist vor allen Dingen bei einem Seitwärtsmarkt pure Zockerei. Es ist zu erwarten , dass Peganuss längst darüber Bescheid weiß und seine Hausaufgaben gemacht hat .

Ja genau, das war aber peganuss sein problem beim ersten trade einstieg long - ausgestoppt VOLLE range, einstieg gegenseite, wieder VOLLE range ausgestoppt. stopp lag immer auf der rangegegenseite.
es war genau dieser seitwaertsmarkt - und dabei waren die verluste hoch (2 mal range). zumindest fuer meine begriffe ein weiter stopp und anhand des wochenbildes (robertos thread sr-trading.eu/forum/download/file.php?id=6470&mode=view) besteht eine aenderungsmoeglichkeit.

vielleicht spart es ihm einiges geld, viel spass bei den statistiken

ogu

Are the odds on your side ?


Wertmesser für ein Handelssystem ist die Ermittlung der statistischen Wahrscheinlickeiten und damit verbundenen Trefferquoten / Gewinnerwartungen. Weiterhin spielt das im Moment des Einstiegs vorherrschende Umfeld und für das vorliegende System die Qualität der Vorkerze für eine Richtungsfortsetzung eine entscheidene Rolle. Von außerordentlicher Bedeutung sind für den gewählten Handelszeitrahmen ( 15:30 - 18h ) die Veröffentlichungen der US Wirtschaftsdaten um 16h oder auch 16.30h und die dazu von den Analysten geknüpften Erwartungen . Konsens oder Nonsens Meinung ? Nach einem Ausstoppen auf der Gegenseite einzusteigen ist vor allen Dingen bei einem Seitwärtsmarkt pure Zockerei. Es ist zu erwarten , dass Peganuss längst darüber Bescheid weiß und seine Hausaufgaben gemacht hat .

Peganuss schrieb:

Zu Beginn gleich in klassischer Fehlstart.
Die Range lag heute zwischen 5220 und 5197 Punkten.
Zuerst wurde der SHORT-Trade exakt bei 5195 Punkten auselöst und lief promt in den SL bei 5220 Punkten.
Die gleiche Kerze löste den LONG-Trade bei 5222 Punkten aus, der ebenfalls in den SL bei 5197 Punkten lief.
Damit ergibt sich ein Tagesegebnis von - 50 Punkten.

Es kann also nur besser werden.
candletalk.de/attachment/15307…6217e3fb6dabc642a2bd1d350
candletalk.de/attachment/15308…6217e3fb6dabc642a2bd1d350

Gruß Peganuss

hi peganuss,

hatte dir im Der "lasst es raus"-Thread

schon ein bild von roberto reingestellt. du kannst an dieser wochenauswertung gut erkennen, dass es entweder "laeuft" oder nicht (in der masse)
was meine ich damit ??? dein stopp!!
ist immer auf der anderen seite der range, da kann man aber schon einsteigen, da der "wahre trend beginnt".
ich wuerde meinen, dass 50 - 60 % der range fuer den stopp genuegen. falls der kurs darunter geht, ist deine richtung eh falsch (wuerdest 40 - 50 % sparen).
velez meint glaube ich bei seinen candles 55%, warum auch immer 55?!(georg fragen)
schau dir das doch anhand der historie einmal genau an - georg kennt sich da ja aus mit range-geschichten
kannst den sicherlich fragen - ist ein netter

nur so ne anmerkung von mir dazu - vielleicht spart sie dir einiges,
heute bei 50 % stopp ca. 50 %, 25 pkte (je nachdem, was die historie zeigt und du deine stoppmarke setzt)


gruss

ogu

ps: ansonsten georgs micro trading abgewandelt. falls die untere range nicht gebrochen wird, den swing z.b. HH-HL fuer einen erneuten ausbruchsversuch nehmen. wolltest ja aber aufgrund der begrenzten zeit nur dieses eine setup traden

goso schrieb:

Sehe ich ebenso, FDAX am säten Abend ist wie Roulette, da passieren mit sehr geringen Sizes abenteuerliche Dinge, ausserdem kenne ich Händler, die genau um diese Zeit ziemlichen Unfug an der Eurex treiben, und die sind Angestellte eines Clearers, d..h buying oder selling power ohne Ende, die zahlen sicher nicht in den Markt ein.

Hallo goso,

jeep - denn das Volumen lässt doch nach und es ist dann mehr reine Glückssache, haben wir auch mal bei einem Webinar vom quanttrader.at auch gehört; aber vielleicht erlebt ja der FDax mal bessere Zeiten um diese Handelszeit

@Peganuss

gleich mit DrawDown gestartet, war aber auch recht knapp mit dem Auslösen der Orders bei CMC den die taxen ja Ihren "German30", schade.

@all

zum Thema habe ich aus einem anderen Forum auch einen interessanten Ansatz gefunden (Danke an Roberto):

Die Grundüberlegung hinter der Strategie ist folgende:
Die Vorbörse öffnet häufig mit einem Gap,womit der Kurs sich an die Märkte von US und Asia anpasst.Dann zur Börseneröffnung werden die ersten 15' abgewartet,weil noch die alten Orders von gestern und die Orders der Trader die nur morgens und abends Geschäfte tätigen Bewegungen auslösen können die nicht unbedingt etwas mit der aktuellen Stimmungslage zu tun haben müssen.
Nach diesen ersten 15' haben wir nun bereits ein Tages High und ein Tages Low. Es kann mit grosser Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden das diese H + L's nicht Bestand haben werden und der Markt sich in die eine oder Richtung bewegen wird. Diese erste Richtung wollen wir mitmachen.

Chart : 15 Minuten Komprimierung

Einstieg : wir setzen jeweils eine Stop Buy Order 1-2P über dem 15' High und eine Stop Sell Order 1-2P unter dem 15' Low. In welche Richtung sie auch wollen,wir sind dabei!

Stop : Ist natürlich wie immer Geschmacksache und vieles ist möglich

Wiedereinstieg : Sollten wir zum Beispiel unten mit Short ausgestoppt werden. Ist oben ja immer noch der Einstieg Long vorhanden falls es später in diese Richtung gehen sollte, eventuell sollte man in dieser Situation die Position vergrössern.

Exit : auch Geschmacksache

Scalper können natürlich auch schon innerhalb der ersten 15' einsteigen wenn sie das Gefühl da ist die Richtung schon früher erkannt zu haben.

Das heisst ich schaue innerhalb der Zeit von 15' ob ich eine Gegenbewegung innerhalb eines Trendes ausmachen kann die ich handeln kann und die zusätzlich in der selben Richtung noch einen Ausbruch der Range zu Folge haben könnte. Für mich ist das dann ein zusätzliches Indiz um die Position noch länger zu halten als gewöhnlich,oder nochmal in Trendrichtung einzusteigen.

Die Grundidee der Strategie ist doch einfach die das der Markt nach der Einpreisung der US Bewegungen und der 'alten' Orders nach der Eröffnung eine Richtung einnehmen muss.

Quelle: (C) 2009 sr-trading.eu

*********

Persönlich würde ich eher den zweiten Ausbruch handeln, aber das kommt auf den jeweiligen Trader an.

Perfect Trader schrieb:

Es gibt auch (seltenere) Tage, wo der DAX abends stärker schwankt als die US-Indizes, das bezahlt man aber mit einem viel größeren Risiko, da der FDAX zu diesen Zeiten so illiquide ist, daß schon mehrmalige nur einstellige Kontraktzahlen Bewegungen um etliche Punkte auslösen können. In Verbindung mit der schlechten Laune der zum Späthandel eingesetzten institutionellen Trader ist das eine schlechte Mischung, da die sich öfter mal einen Spaß daraus machen, den Markt zu flippern, um die Laienspieler aus dem Markt zu fegen, vielleicht auch in der Hoffnung, daß der Späthandel mit genau der Begründung der zu geringen Liquidität und der daraus folgenden schlechten Preis-Qualität ganz eingestellt wird. Flippern um wenige Punkte schafft abends übrigens meist sogar schon ein privater Trader.

Sehe ich ebenso, FDAX am säten Abend ist wie Roulette, da passieren mit sehr geringen Sizes abenteuerliche Dinge, ausserdem kenne ich Händler, die genau um diese Zeit ziemlichen Unfug an der Eurex treiben, und die sind Angestellte eines Clearers, d..h buying oder selling power ohne Ende, die zahlen sicher nicht in den Markt ein.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

@ Peganuss
Wendezeitpunkte lt. Oliver Velez:
9.35 US-EST / 15.35 MEZ; 9.50 - 10.10 US-EST / 15.50 - 16.10 MEZ

Der erste ist eher unproblematisch, wenn zunächst 15 min abgewartet werden. Der zweite könnte jedoch dazu führen, dass Du häufiger auf dem falschen Fuß erwischt wirst oder in eine Stagnationsphase gerätst, zumal um bzw. gegen 16 h sehr oft wichtige US-Zahlen veröffentlicht werden.