Open Range Breakout

      ...der Tag heute...

      Range: 5753 - 5735 Punkte
      SHORT-Trade bei 5733 Punkten wurde bei 5753 Punkten ausgestoppt.
      Ergebnis: - 20 Punkte
      LONG-Trade bei 5755 Punkten wurde nach Umkehrstab bei 5774 Punkten glatt gestellt.
      Ergebnis: + 19 Punkte
      Tagesergebnis: - 1 Punkt
      Gesamtergebnis: + 640 Punkte


      Gruß Peganuss

      EF.EM60 schrieb:

      zu 1. ich handle ihn jedenfalls so, wenn er ein neues Hoch markiert u.dann im negativen schließt.
      zu 2. ich glaube, P. schließt nach 10 P. plus Umkehrstab sofort. ( Hab ich jedenfalls so verstanden )


      Bei CMC war es kein Umkehrstab sondern ein Innenstab ohne neues Hoch - für RBS User also einfach Pech. Ansonsten schließe ich die Position bei einen Umkehrstab, wenn ein Schlusskurs vorher 10 Punkte im Gewinn lag. Dahingehend hat EF.EM60 Recht.

      Gruß Peganuss
      Habe den Trade auch mit gemacht und zwar wie Peganuss
      1. Ist das kein richtiger Umkehrstab im Voigtschen Sinne (zu kleine Lunte)
      2.Heißt das nicht, das bei einen Umkehrstab die Position geschlossen werden soll, da ein Umkehrstab zu 90 Prozent auch ein Innenstab ist.
      mfg dobi
      Es gibt Berge, über die man hinüber muß ,sonst geht der Weg nicht weiter

      itsmie schrieb:

      @ peganuss
      der erfolg gibt dir zwar in gewisser weise recht, aber macht es wirklich sinn diesen ansatz an einem us-feiertag zu handeln?
      gruß itsmie


      Ob es Sinn macht kann ich nicht sagen. Ich trade das System des Sysemes wegen. Deshalb lasse ich jetzt die US-Feiertage nicht mehr aus. Auch denke ich, dass ein Backtest mühsig ist. Kann man Voigts Innenstabregel überhaupt testen????

      Zur Orderausführung kann ich soviel sagen, dass Slippage äußerst selten vorkommt und somit vernachlässigt werden kann. Die Punkte sind Netto-Punkte. Ob das mit einer größeren anzahl an CFDs auch so wäre, kann ich nicht sagen.

      Gruß Peganuss

      itsmie schrieb:

      die einzige möglichkeit, die hier noch noch besteht, wäre das cmc bei einem cfd grundsätzlich keine slippage "berechnet"


      Ja, sollte denn eine CFB-"Bude" tatsächlich mal einen Vorteil bieten?!? :rolleyes:
      Ich wäre trotzdem vorsichtig mit Zahlen, die auf Pi-mal-Daumen-Maß genommen wurden. Da reicht eine minimale Abweichung vom Tatsächlichen und schon sind alle Berechnungen dahin.
      @ DickT

      die annahme von 2 pt/trade ist ein durchschnittswert! bei wirtschaftsdaten fällt häufig deutlich mehr an (ich beziehe mich hier auf den fdax, glaube aber kaum, dass es bei cmc weniger ist); bei vielen anderen trades sicherlich auch mal weniger. aber so errechnet man halt einen durchschnitt.

      was die nichtberücksichtigung von slippage in der darstellung angeht, so lässt sich dies leicht aus den verlieren ablesen, die immer genau 2 pt über dem referenzstab eingestoppt werden, und immer genau an dessen tief ausgestoppt sind. die einzige möglichkeit, die hier noch noch besteht, wäre das cmc bei einem cfd grundsätzlich keine slippage "berechnet" ;)

      würde mich übrigen trotzdem freuen, wenn noch jemand etwas zu meiner eigentlichen frage sagen würde.

      gruß itsmie

      itsmie schrieb:

      nicht selten nach der veröffentlichung von wirtschaftsdaten. eine slippage von 2 pt/trade dürfte also alles andere als unrealistisch sein. macht bei bisher gut 100 trades ca. 200 pt an slippage


      Du kannst nicht im ersten Halbsatz mit "nicht selten" etliche Situationen, in denen es keine Wirtschaftsdaten gibt, ausschließen und sie im zweiten Halbsatz auf ALLE Trades (Zitat: "macht bei 100 Trades 200pt Slippage") verallgemeinern! Das frisiert die Zahlen bis zur Unkenntlichkeit.

      Außerdem zeigt der Trackrekord, dass die Annahme von 2pt Slippage bei der VÖ von Wirtschaftsdaten aus der Luft gegriffen sind. (Aber eine genaue Angaben kann hier wohl nur Peganuss machen). Die Position wird ja auch nicht UM 16 Uhr eröffnet, sondern richtet sich nach Breakouts. An diesen Stellen muss es nicht aus dem Grund der VÖ von Wirtschaftsdaten zu Slippage kommen.

      Ob ein Handelssystem erfolgreich ist, ist nicht alleine davon abhängig, wie hoch das CVR ist, sondern von dem Zusammenspiel von CVR und Trefferquote. Wie weit sich die TQ aber nach oben schrauben lässt, steht auf einem anderen Blatt.

      Ich finde die Performance des Systems beachtlich - auch wenn es wohl langerfristige Backtests gibt, die dem System keine positive Gewinnerwartung bescheinigt haben. (Ich glaube, Goso hatte das in einem Post im Board beschrieben)
      da ich aus der beobachtung folgern kann, dass es bruttopunkte sind, erweitere ich die fragestellung hier mal etwas (und nicht nur an peganuss gerichtet):

      dieses system dürfte sehr slippage-intensiv sein, da trades weit überwiegend per stopp-orders eröffnet und geschlossen werden - nicht selten nach der veröffentlichung von wirtschaftsdaten. eine slippage von 2 pt/trade dürfte also alles andere als unrealistisch sein. macht bei bisher gut 100 trades ca. 200 pt an slippage. es verbleiben dann ca. 380 pt gewinn, also ein average-wert von ca. 3,8 pt. diesem steht ein durchschnittliches initial-risk von ca. 25 pt gegenüber.

      wie beurteilt ihr diese kennzahlen? seht ihr eine gewinnerwartung von knapp 0,2 als ausreichend an für ein solches system an? (mich interessiert speziell die einschätzung dieses wertes, dass andere kennzahlen auch in eine gesamtbewertung einfließen, ist klar)

      gruß itsmie
      Sorry falls ich das mal überlesen haben sollte: Aber gehe ich Recht in der Annahme, dass du hier in Bruttopunkten Buch führst? Und könntest du dann mal posten wieviele Trades es schon waren? Damit man sich die Nettopunkte ausrechnen kann :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!