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Kommt auch Unglück/Pech in Serie?

Ich hatte heute schon 2x Looser und 1xWinner.

ibelieve schrieb:

Ich glaube das die meisten Köche(auch gute wenn es um den Geschmack geht) von Ernährungswissenschaften keine Ahnung haben,
warum auch?

Kommt drauf an, ob Du es professionell machen willst. Gute Köche sind in der Lage, dich schmackhaft und gesund zu ernähren - bei schlechten Köchen hat schon die Vorspeise mehr Kalorieren, als man am Tag braucht. Also die guten haben schon Ahnung von Ernährung.
Spitzenköche schaffen es, dir zwei Mal am Tag ein schmackhaftes Dreigängemenü aufzutischen, ohne, dass Du davon zunimmst.

DickT schrieb:

Traden und Statistik verhalten sich in etwa so wie Kochen zu Ernährungswissenschaften.

Ich glaube das die meisten Köche(auch gute wenn es um den Geschmack geht) von Ernährungswissenschaften keine Ahnung haben,
warum auch?
90% der Leute wollen ein leckeres Essen wenn sie Auswärts essen und nichts Gesundes.

Ansonsten habe ich nie behauptet das die Statistik nicht sinnvoll ist,
sondern für ein nebeneinander oder sich ergänzende Sache gesprochen.

aber wenn Ihr das nicht wollt ist es mir auch egal.

Ich habe genug zu tun und bin froh über jedes Forum das mir einen Grund gibt dort nicht mehr zu lesen/schreiben.

Chartgeposte, Selbstdarstellung und Scharmützel passen da eher in die Kategorie "Entertainment".

Ich meld mich dann mal wieder wenn jemand für mich sinnvolles Entertainment macht,
wo bei ich glaube das das was dauern kann, vor allem wo mich FX und day trading eh nicht Interessiert.
Aktien und EOD ist ja eh keiner mehr hier.

ibelieve schrieb:

und wenn der Statistikerfachmann was übers Traden lernen will geht er in ein Satistiker Forum?

Ich finde den Ansatz nicht ganz glücklich.
Traden und Statistik verhalten sich in etwa so wie Kochen zu Ernährungswissenschaften. Von daher ist es sehr sinnvoll, wenigstens ein bisschen Statistik zu beherrschen.

ibelieve schrieb:

Warum geht nicht ein Miteinander?
Ich glaube jeder will hier etwas anderes mit nehmen,
bzw. sind die wissenstände unterschiedlich von daher halte ich beides für wichtig.

Ich weiß es nicht. Als ich noch auf der Suche war und hier meine Fehltrades gepostet habe,
wurde mir zumindest noch geglaubt. Heute sieht es anders aus.

DickT schrieb:

die Binominalverteilung war mir als Statistiklaie noch nicht bekannt. Tolle Sache! Mehr davon und man lernt tatsächlich etwas.

und wenn der Statistikerfachmann was übers Traden lernen will geht er in ein Satistiker Forum?

Warum geht nicht ein Miteinander?
Ich glaube jeder will hier etwas anderes mit nehmen,
bzw. sind die wissenstände unterschiedlich von daher halte ich beides für wichtig.

@PT, Purri und Plasmapelz

Vielen Dank für die Beiträge in Sachen Statistik. Da reicht ein Klick auf die Bedankentaste eigentlich nicht. PTs Tabelle hätte ich dabei noch selbst hinbekommen, die Binominalverteilung war mir als Statistiklaie noch nicht bekannt. Tolle Sache! Mehr davon und man lernt tatsächlich etwas. Chartgeposte, Selbstdarstellung und Scharmützel passen da eher in die Kategorie "Entertainment". Mit dem Begriff hat Plasma in der Tat einen Großteil des Nutzwertes des (eines?) Forums beschrieben.
(Was mich dazu verleitet, das gräßliche, pseudo-wissenvermittelnde (nicht zu verwechseln mit Pseudowissen-vermittelnde) und leider sich weiter ausbreitende "Infotainment" zu geißeln und jedem Neil Postmans "Wir amüsieren uns zu Tade" ans Herz zu legen. )

@ Plasmapelz

Wir reden aneinander vorbei. (Mit Schätzungen und Näherungen arbeite ich auch). Ich will immer das exakte richtige Ergebnis, mit exaktem Wert und Zeit.
So sonnenklar, dass es nichts zu missdeuten gibt, weil man nichts deuten muss. Aber so etwas gibt es nicht, weil der Mensch nicht zu berechnen ist.
Der Faktor Mensch ist in seiner Gier oder auch in seiner Intelligenz nicht messbar. Langsam aber immerhin, bemerken die Volkswirte diesen sehr wichtigen Faktor.

Solche Betrachtungen die Perfekttrader heranzieht, sind in Ordnung, nur die Aussage aus der Betrachtung muss nicht richtig sein. Der Faktor Zeit und die Intelligenz des Traders wird gar nicht berücksichtigt. Ein Trader ist kein Affe der jeden Trade annimmt, sondern er wartet ab und nimmt den richtigen Trade ( er hat ein geschultes Auge, was kein EA oder ein Affe hat). Eine Gewinnserie von 50 und höher sind möglich, gestreckt über 1 - 2 Tage über den 1er/5 er Chart. Hier kommt es auf die Erwartung der Punkte und Konzentration an.

(Spaßeshalber hab ich gestern den 1er gemacht, war gerade Bewegung im Markt, hatte 20 Trades, die alle erfolgreich waren) Allerdings waren es immer nur 2-4 Pips als Reinergebnis.

Mary


P.S.

Rasputin

Abwegiges aus Forex und Talk
Die ganze Börse ist abwegig und die Leute die sich darin bewegen sind stellenweise "Gagga " , ich schließe mich mit ein.

Tante Mary

Abwegiges aus Forex Trades & Talk <= toller Titel !

Rasputin schrieb:

Wo und wieviel Nützliches ziehst du dann jeden Tag aus diesem Forum?

Entertainment :D.
Und viele interessante Resourcen und Infos rund ums Trading, die vorwiegend in den Beiträgen einiger weniger zwischen den Zeilen stehen...

plasmapelz schrieb:

MaryMärz schrieb:

Ich glaube nach diesem ganzen Spektakel schreibt eh keiner mehr seine Trades hier rein.

Meinetwegen muss das auch niemand. Soll doch jeder mit seinen eigenen Trades glücklich werden, mir nützt es nichts wenn ich die Gewinnserien anderer Leute kenne. Und nein, da ist kein Neid im Spiel ;).

Was sonst?

Wo und wieviel Nützliches ziehst du dann jeden Tag aus diesem Forum?

MaryMärz schrieb:

Ich glaube nach diesem ganzen Spektakel schreibt eh keiner mehr seine Trades hier rein.

Meinetwegen muss das auch niemand. Soll doch jeder mit seinen eigenen Trades glücklich werden, mir nützt es nichts wenn ich die Gewinnserien anderer Leute kenne. Und nein, da ist kein Neid im Spiel ;).

MaryMärz schrieb:

Nur am Rande: Ich bin nach wie vor der Meinung, Börse und die Märkte kann man mit math. Modellen nicht voraussagen.

Es kommt drauf an... es gibt sicher nicht die eine Formel die alles kann, aber es gibt bestimmte Aspekte des Marktgeschehens die sich ganz gut in mathematischen Modellen ausdrücken lassen. Dabei handelt es sich immer um stochastische Modelle auf Basis der Maßtheorie.
Was man mit den Modellen bezweckt ist völlig unterschiedlich. Vielleicht will man ja gar nicht die Zukunft vorhersagen, sondern nur abschätzen wie man zukünftige Trades auf Basis vergangener P/L am besten angeht? Oder optimale Märkte ausfindig machen die als nächstes einen definierten Exploit aufweisen könnten? Es gibt viele Möglichkeiten... Und es gibt eine ganze Industrie die sich genau mit diesen Dingen beschäftigt. Schau mal auf quantcode.com, was die so verdienen...

Perfect Trader schrieb:

Danke für die korrekte Anmerkung und sehr große Freude über einen aufmerksamen Leser. Trotzdem verschafft die Tabelle eine gewisse Einsicht über die Wahrscheinlichkeiten ab dem nächsten Trade, insbesondere für die Notwendigkeit extrem hoher Trefferquoten für lange Runs.

Dürfte eine Binomialverteilung sein, mit p = Trefferquote, n = Gesamtzahl der Trades und k = 1,2,3,4,...,50,... <= n Treffer, je nachdem für wieviele man die Wahrscheinlichkeit p(k) haben will. In Excel über BINOMVERT verfügbar.

Ich glaube nach diesem ganzen Spektakel schreibt eh keiner mehr seine Trades hier rein. Entweder gibt es Schadenfreude, Misstrauen, Neid oder
Unglauben. Für die User, die einen Kuschelplatz brauchen finden wir sicherlich auch eine Ecke mit weichen wohligen Decken (Nein ich zitiere nun lieber
nicht den PefektTrader, der dieses Forum als solches sah, dafür ist mir meine Zeit nun zu schade)

@PerfektTrader

Belehrmodus an:

Man schreibt am besten so, dass man nie in die Verlegenheit kommt einen Rechtsbeistand zu benötigen. (Man ist einfach respektierter ). Aber ich glaube, dass weißt zu genau, nur dein innerer Teufel haut immer die falschen Buchstaben auf die Tastatur, lacht und feixt dabei und denkt............ach, das Spare ich mir für später auf, sonst wird es eine Endlosschleife.

Ciao

Perfect Trader schrieb:

Ich schrieb allgemein

Also hat Dein ganzes Gschreibsel gar nichts mit den Aufführungen ihrer Gewinn Trades in folge zu tun?
Wäre ein neuer oder andere Thread vielliecht von Vorteil gewesen um solche Missverständnise von vorne herein aus zu räumen.

Perfect Trader schrieb:

wenngleich auch mit der relativierenden Klausel "sollte ja wohl"

Deshalb versuche ich meine Sachen immer als Frage zu formulieren,
ist ja kein Bestand der Richtigkeit, sondern nur meine Meinung oder Überlegung.

Perfect Trader schrieb:

Wenn das in der Sache Dein Urteil ist,

In welcher Sache?
Hier geht es doch nur um ganz Allgemeine Dinge?

Übrigens ist auch reine Prahlsucht ohne Gefake ab einem bestimmten Maß auffällig.

Nach dem Hochmut kommt der Fall
(oder so ähnlich)

vielleicht doch mal kurzzeitig auf einer Wellenlänge gelegen haben, könntest Du das ja als Anfang nehmen, öfter auch für Dich nützliche Passagen in meinen Posts zu finden.

ich suche ja immer,
aber bei deinen langen Texten mit so vielen Fremden Wörtern und so vielen Nebensächlichkeiten geht meine Konzentration meist schon beim ersten Drittel stark nach unten.
von daher dauert es meist auch immer länger bis ich auf Deine Texte Antworten kann, da ich Sie meist mehrmals über einige Tage verteilt lesen muss.

Ansonsten glaube ich haben wir öfters wie Du denkst die gleiche Grundeinstellung,
nur Deine Art lässt uns wahrscheinlich niemals Freunde werden.

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wolli schrieb:

Nein, uns Außenstehenden ist die Trefferquote der Beiden nicht bekannt - daher maße ich mir auch keine Aussage zu deren Können und Glaubwürdigkeit an. Es ging mir nur um statistische Grundprinzipien.

Ich maße mir auch keine Aussage zu irgend jemanden Aussage an,
nur sage ich das ich keine wahrscheinlichkeitsberechnung anstellen kann die mit großer Wahrscheinlichkeit die Wahrheit trift wenn ich ein duzend Variabelnen nicht kenne.

Die Tabelle dient hier ja wohl als Beweis dafür das sich die beiden in Ärtzliche Behandlung geben sollen.
Und dafür halte ich Sie doch als Beweis was schwach.

Perfect Trader schrieb:

oder ersatzweise die schon von jungfrau klar und richtig als notwendig erkannte stark-medizinische Behandlung.

dass es relativ leicht ist, ein System mit 99% Trefferquote zu entwickeln - gleichzeitig aber dringend davor gewarnt, es zu traden, da es mit Sicherheit in den Ruin führt:

Ja der liebe Pierre schrieb mal so was in seinem Blog.
Dient für mich aber nur als Beweis dafür das ich über ein System was ich nicht kenne keine Aussage treffen kann.
also kann nur ein genaue Trading Liste darüber Auskunft geben ob die TQ stimmt und man am Ende damit Geld verdienen kann.

Wie genau die Sache von den beiden aufgeführt wurde kann ich leider nicht sagen da ich mir nicht die Mühe gemacht habe das ganze nach zu lesen.

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ibelieve schrieb:

wolli schrieb:

Es gibt nur eine Trefferquote des zugrunde liegenden Systems,

Das System und die Trefferquote von DanielR und Rasputin ist allen bekannt?

Nein, uns Außenstehenden ist die Trefferquote der Beiden nicht bekannt - daher maße ich mir auch keine Aussage zu deren Können und Glaubwürdigkeit an. Es ging mir nur um statistische Grundprinzipien.

Im Übrigen hat einmal ein Buchautor (weiß nicht mehr wer) davon gesprochen, dass es relativ leicht ist, ein System mit 99% Trefferquote zu entwickeln - gleichzeitig aber dringend davor gewarnt, es zu traden, da es mit Sicherheit in den Ruin führt: Er meinte, wenn man z.B. Zufallseinstiege etwa in den DAX vornimmt, nach 1 Punkt im Plus schließt, den SL aber bei Hausnummer 1000 Punkten hat, dann sollte sich diese Trefferquote ausgehen. Das Konto wird aber früher oder später geplättet! (Zahlen ohne Gewähr, da aus meiner (stark geschwächten)Erinnerung.)

Auch das ist nur als theoretischer Hinweis zu verstehen und keinesfalls auf Dan und Ras gemünzt!!!

Perfect Trader schrieb:

Wahrscheinlichkeit von Runs
.
.

So kann man das aber bitte nicht rechnen. Laut deiner Tabelle ist die Wahrscheinlichkeit bei einer Trefferquote von 50% genau 50% dass man einen "Run" von 1 Treffer hat.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann man aber z.B. sagen, dass ich mit einer Trefferquote fon 50% innerhalb der nächsten 20 Trades einen "run" von einem Treffer haben werde. Innerhalb der nächsten 100 Trades ist es zu 81% wahrscheinlich, dass ich einen Run von 5 Winnern haben werde. Deine Tabelle zeigt 3.1% Wahrscheinlichkeit für 5 Winner innerhalb der nächsten 5 Trades.

Was deine Tabelle zeigt, sind die Wahrscheinlichkeiten, dass man genau jetzt, mit dem nächsten Trade, bei einer Trefferquote von x % ein Run von n Treffern anfängt. Sie sagt aber nichts darüber aus, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Trader innerhalb der nächsten N trades einen Run von n Treffern haben wird. Oder wie (un)wahrscheinlich es ist, dass Daniel während seiner bisherigen Tradingkarriere einen Run von 50 Winnern gebaut hat.