Morgenrange im Cable

      Purri schrieb:

      Deshalb bin ich auch bei Peganuss' Ansatz eher skeptisch. Ich habe Dutzende Variationen dieses Ansatzes getestet, verschiedene Instrumente, Exits, Uhrzeiten und vieles mehr. Einige 10.000 Optimierungs-Fälle später bin ich zu der Ansicht gelangt, dass dieser Ansatz über einen längeren Zeitraum (egal in welcher Variation) nicht deutlich (oder nicht deutlich genug) besser als Zufall ist.


      Die Systematik von Peganuss wurde von profunden Kennern der HS Entwicklung getestet, sie funktioniert lt. Backtests keinesfalls dauerhaft profitabel, ganz im Gegenteil, auf lange Sicht macht dieses System auch mit den unterschiedlichsten Verbesserungen, Veränderungen etc. ein ziemlich fettes Minus.

      Die Aussagen bezüglich statistischer Aussagekraft etc. sind wichtig und richtig, mit bestenfalls 2 Trades am Tag braucht man einen wesentlich längeren Beobachtungszeitraum um auch nur ansatzweise seriös das Funktionieren oder eben Nichtfunktionieren dieser Idee feststellen zu können, mach das mal ein Jahr = maximal 250 Trades, dann kannst du ungefähr die Tendenz abschätzen.
      Danke Purri für Dein Posting. Mein Fehler ist wahrscheinlich, das ich nicht lang genug getestet habe u. mich von kurzfristigen Ergebnissen leiten lies. Denn wie Du schriebst, ein paar Tage eher, u. es sah ganz anders aus. Dennoch ergibt sich für mich die Frage nach dem Sinn o. Unsinn des Traden von Ranges. Goso schrieb von Lieschen Müller Stil. Oft gab es Situationen, wo ich charttechnisch ganz anders gehandelt hätte, hätte ich nicht die Range gehandelt. Also denke ich mir, eine Range muß ich kurzfristig traden. Läuft der Ausbruch in meine Richtung o.k. ,wenn nicht schnell raus. Deshalb glaube ich schon, das man Eröffnungsrangen nutzen kann.
      Gib nie nie nie auf H.Ford
      Wann funktioniert deiner Meinung nach ein System, und wann nicht? Ich denke man muss beim systematischen Traden andere Massstäbe anlegen als bei guten diskretionären Tradern wie sie teilweise hier im Board vertreten sind. Bei so einfach gestrickten Ansätzen kannst du dir maximal einen leichten Vorteil, über einen längeren Zeitraum betrachtet, erhoffen. Deine 15 Trades haben da eigentlich gar nichts zu sagen.

      Nur mal so als Anhaltspunkt, rein statistisch betrachtet: mit ein DayTrading System mit profit factor 1.50 und 5 Trades/Woche ist es nur ~64% wahrscheinlich, dass du die Woche positiv abschliesst (mit 95% Konfidenz). Man kann also damit rechnen, dass man 19/52 Wochen negativ abschliesst. Mit profit-factor 1.15 und maximal 10 Trades/Woche(wie bei dir) liegt man nur unwesentlich über der 50% Marke. So gesehen ist es relativ sinnlos, ein System mit so wenigen Trades ein paar Wochen live zu testen, und dann irgend welche Rückschlüsse ziehen zu wollen.

      Ich habe deinen Ansatz ebenfalls getestet (profit factor ~1.15, ähnlich wie bei Rene. Ich kann einen Screenshot posten wenn es dich interessiert). Hättest du ein paar Monate früher begonnen, hättest du ähnlich gute Returns wie Peganuss. Deshalb bin ich auch bei Peganuss' Ansatz eher skeptisch. Ich habe Dutzende Variationen dieses Ansatzes getestet, verschiedene Instrumente, Exits, Uhrzeiten und vieles mehr. Einige 10.000 Optimierungs-Fälle später bin ich zu der Ansicht gelangt, dass dieser Ansatz über einen längeren Zeitraum (egal in welcher Variation) nicht deutlich (oder nicht deutlich genug) besser als Zufall ist.
      Ich glaube, RBS will mich ärgern. Aber im Ernst. 200 P.Miese in nichtmal 2 Wochen, scheint wirklich keine gute Idee zu sein. Gibt sich die Frage, Ranges zu handeln. Was will man mit Ranges? Man spekuliert nach einer Eröffnung auf einen kurzfristigen Ausbruch o. einen Trend. Deshalb ist sicherlich ein kurzfristiges TF angebracht. Ist es nur ein Ausbruch, wirst du schnell ausgestoppt, wird es ein Trend, kannst du mit nachziehenden Sl davon profitieren. Siehe Peganuss o. Xaron. Werde mein Entry einstellen, bin aber weiter an einer Range dran. So, wie bisher funktioniert es nicht.
      Gib nie nie nie auf H.Ford

      EF.EM60 schrieb:

      Wie solls anders sein, wars natürlich heute genau die falsche Entscheidung.


      Dein SL lag ziemlich genau am SP, was generell nicht so günstig sein dürfte. Außerdem lag er genau auf dem Tief der vorvorgehenden Kerze - würde da mehr Spiel lassen.
      If you don't bet, you can't win.
      If you lose all your chips, you can't bet.


      - Larry Hite -

      --------------------

      The Trend is your only Friend :D

      - einer, der Bescheid weiß -
      Wie angekündigt, ziehe ich den Sl auf das letzte Tief bzw. Hoch nach, u. hoffe so auf der Targetseite mehr Spielraum zu haben. Wie solls anders sein, wars natürlich heute genau die falsche Entscheidung. ( Habe mir aber noch die 60 P. geholt, zählt aber nicht zum System, so daß ich diesen Teil rausgeschnitten habe wegen der Übersichtlichkeit. Bitte wegen des schlechten Screenhots um Entschuldigung. )
      Gib nie nie nie auf H.Ford
      Danke für Eure Bedenken, die ich sehr ernst nehme. Trotzalledem kann man nach 7 Tagen noch nichts nachhaltiges sagen, zumal ich nun ja auch meine Stopps nachziehen bzw. ohne festen Stopp arbeiten werde, so daß ich im Profitfall zulegen kann. Hätte ich z. B. 2/3 Tage eher dokumentiert, wäre ich jetzt gut im Plus. Aber es zählt nicht HÄTTE u. KÖNNTE, sondern laßt uns weiter sehen.
      Gib nie nie nie auf H.Ford
      So ähnlich habe ich es auch im Webinar formuliert, Breakouttraden hat meines Erachtens "Lieschen Müller" Züge an sich, wo bleibt bei dieser Methodik ohne Stops nachziehnen, ohne TP Anpassung an die Vola, ohne Pyrmading irgendein Vorteil auf seiten des Traders, zumindest zwie der vorgenannten Punkte sollten schon vorhanden sein.
      @ EF.EM60
      Ein Erfolgsmodell scheint die Technik nicht gerade zu sein.

      Im letzten Traders' 11/09, S. 84 (Interview mit L. Levy), fand ich folgende vielsagende Feststellung (sinngemäß):
      Erfahrene Trader steigen in Retracements ein .... sie sind nicht so dumm, nach einem Breakout eine Position zu eröffnen...
      Denk mal darüber nach! :thumbup:
      Danke ogu für Deine Tipps, werde in den nächsten Tagen handeln u. den Stopp aktiv nachsetzen u. ohne festen TP arbeiten. Leider kam ich die letzten Tage nicht dazu, da ich sofort auf der Gegenseite ausgestoppt wurde. Den Initialstopp bei 60% werde ich mir einzeichnen u. beobachten, ob er mich bei meinen Plustrades nicht vorher raushaut. Da beim Cable aber alles möglich ist , auch Moves von 200/300 P., bin ich noch guter Dinge. Trotzalledem werde ich meine Positionsgröße erstmal runterfahren.
      Gib nie nie nie auf H.Ford
      @ef.em60

      da du nicht aktiv den stop nachziehen willst/kannst - in unteren timeframes z.b. pivotpunkte - setze den TP auf deine 50 pkte und trailingstop auf deine range (in der demo ist bei rbs auch schon drin).
      kannst auch eine IsStop range setzen und den trailingstop auf range + x. bringst dann fuer die gewinnseite mehr spielraum ein.
      oder, desweiteren wuerde ich den IStop verkleinern - 60% der range oder fib-groesse. wenn der kurs es nicht in die getriggerte richtung packt, dann laesst du einen entsprechenden rueckssetzer auch nur bedingt zu.
      unter fib 68 oder extrem 50 sagt man, dass der trend vorueber ist (velez nimmt seine 55%) - gespart 32 oder 50% :P

      nur so eine anregung

      schaue dir damit deine range an

      gruss

      ogu
      Ich habe schon aufmerksam den Backtest von Rene gelesen u. mir Gedanken gemacht. Meiner Meinung liegt das " Problem " im Exit.
      Wenn ich mir so meine Rangen ansehe, gibt es ab u. zu mal Moves, die die negativen Trades wieder rausreißen. Erst in den letzten Tagen gabs da im Cable über 200 P. Deshalb bleibe ich auch bei meinem Einstieg, arbeite aber jetzt mit einem nachgezogenen Sl.. In meinem Backtest, der allerdings nicht so lang war wie Renes, gabs schon im Schnitt 10 P.. Schaun wir mal.
      Gib nie nie nie auf H.Ford
      Hi EF,

      welche Ranges handelst du denn noch?

      Grüße

      DACHS

      EF.EM60 schrieb:

      candletalk.de/attachment/15819…212629b330d94884b484f1a9eHallo, leider endet die erste Woche im Minus. Für mich ist allerdings der Durchschnittsprofit, - Verlust von Bedeutung. Da ich mehrere Rangen handle, sind so 10 P. meine momentanen Zielvorstellungen. Trotzalledem hatte ich mir schon während der Testphase Gedanken zum SL gemacht. Wenn die Range mal so um die 50 P. beträgt, stehen gleich 100 P. im Risiko.( siehe Tag 2 ) . Habe da auch schon eine Idee, werde nächste Woche nochmal sehen. Euch schon mal ein schönes WE. Frank
      Reite auf der Welle der gegenwärtigen Wahrheit

      www.gecko-magic.de
      Hallo, leider endet die erste Woche im Minus. Für mich ist allerdings der Durchschnittsprofit, - Verlust von Bedeutung. Da ich mehrere Rangen handle, sind so 10 P. meine momentanen Zielvorstellungen. Trotzalledem hatte ich mir schon während der Testphase Gedanken zum SL gemacht. Wenn die Range mal so um die 50 P. beträgt, stehen gleich 100 P. im Risiko.( siehe Tag 2 ) . Habe da auch schon eine Idee, werde nächste Woche nochmal sehen. Euch schon mal ein schönes WE. Frank
      Gib nie nie nie auf H.Ford