Ich hatte dieses Problem ebenfalls beim US-Stocks Trading. Gelöst wurde es durch zwei Regeln:

1) War der Wert in der Vergangenheit schon GAP-lastig bzw. anfällig für Gaps? Wenn ja, dann wurde dieser Wert nicht gehandelt.

2) Da Regel 1 nicht vor unerwarteten Gaps schützt, habe ich meine Positionsgrößen so gewählt, dass selbst ein großes Gap mein Depot nicht übermäßig strapaziert.

Sind sicher nicht die besten Vorgehensweisen, mir hat es aber geholfen...

NIK8 schrieb:

Alternative 1: Sich mit Optionen absichern.
Alternative 2: Bei erwartenden GAP vor der Markteröffnung Stop herausnehmen, Markteröffnung beobachten, falls der Kurs dreht und den ehemaligen Support nochmals testen möchte dort die Position schließen, falls der Kurs nicht dreht Verluste sofort mitnehmen.

Hallo,

wie hier schon angesprochen ist die "Serie" aller Trades entscheidender als ein, zwei Trades.

Alternative1:
halte ich für den kurzen Zeitraum und selbst mit einem Broker wie Interactive Brokers für zu teuer bzw. aufwendig. Für längere Zeiträume wäre ein klassisches Stillhaltergeschäft (Option schreiben, gedeckt) als Zusatzertrag sinnvoll, aber auch hier kann dir der Markt immer noch eins auswischen wenn FastMarket über einige Tage in die nicht gewünschte Richtung eintritt ... .. .
Alternative2:
kann gemacht werden, ist aber auf Dauer auch streßig und ob es dich vor GAP´s immer bewahrt?

Vorschlag:
einizg über die Positionsgröße des jeweiligen Trades die von deiner Gesamtkontogröße und u.U. von der Diversifikation in deinem Depot abhängt ist "das Risiko Gap" zu steuern, d.h. wenn der Trade durch ein Gap mit Verlust abgeschlossen wird darf das die Strategie bzw. dein Konto nicht aus der Bahn werfen!

Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren


Habe noch was für Daytrader zu Gap´s gefunden, es gibt aber viele Varianten:

Der Open Gap Umkehr-Trade
Die meisten Trader hassen es wie der Teufel das Weihwasser! Richtig ich spreche vom „Open Gap“, wenn also der Aktienkurs bei der Börseneröffnung mit einer Kurslücke entweder nach oben oder nach unten eröffnet.

Glücklich ist man dabei nur, wenn sich die Aktie in die richtige Richtung eröffnet hat, oft ist jedoch genau das umgehrte der Fall. Dies ist auch eines der Argumente, welches die meisten Daytrader anbringen, denn der Daytrader schliesst in jedem Fall alle seine Positionen und hält keine Aktien über Nacht, da ihm das Risiko zu hoch ist, sollte ein Aktie am nächsten Tag mit einen Open Gap in die falsche Richtung eröffnen.

Aber auf der anderen Seite kann uns ein Open Gap auch eine Möglichkeit bieten einen lukrativen, kurzen Trade über ein bis zwei Tage einzugehen.

Hier eine mögliche Tradingstrategie beim entstehen eines „Open Gap“

Diese einfache Tradingstrategie nutzt Gaps durch Einstieg mit „market-on-close-Orders“ MOC aus, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Das Aussergewöhnliche daran ist, dass die Kurslücke hier nicht ausgefüllt werden muss.

Wir konzentrieren uns dabei auf Tage, an denen auf ein morgendliches Gap am Nachmittag eine Umkehr folgt. Diese Trendwende setzt sich meist noch am nächsten Morgen und oft über mehrere Tage hinweg fort. Wir müssen mit dem Einstieg aber bis zum Schluss warten um sicherzugehen, dass der Markt tatsächlich abdreht.


Kaufsignal (Long Trade)
1.Der Markt muss bei Eröffnung ein Abwärts-Gap aufweisen, das unter das Vortagestief führt.

2.Der Schlusskurs muss höher liegen als der Eröffnungskurs, und zwar in der oberen Hälfte der Tages-Range.

3.Wenn die Kriterien 1 und 2 erfüllt sind, kaufen Sie MOC.

4.Liegt der Eröffnungskurs am Folgetag unter der Schlussnotierung des Ausgangstages (und weist damit auf einen möglichen Verlust hin), verkaufen Sie sofort! Nehmen Sie den Verlust mit!

5.Ergibt sich bei der Eröffnung am Folgetag ein Gewinn, sichern Sie diesen mit Hilfe eines Trailing Stops.


Verkaufsignal (Short Trade)
1.Der Markt muss bei Eröffnung ein Aufwärts-Gap aufweisen, das über das Vortageshoch führt.

2.Der Schlusskurs muss tiefer liegen als der Eröffnungskurs, und zwar in der unteren Hälfte der Tages-Range.

3.Wenn die Kriterien 1 und 2 erfüllt sind, verkaufen Sie MOC.

4.Liegt der Eröffnungskurs am Folgetag über der Schlussnotierung des Ausgangstages (und weist damit auf einen möglichen Verlust hin), kaufen Sie sofort! Nehmen Sie den Verlust mit!

5.Ergibt sich bei der Eröffnung am Folgetag ein Gewinn, sichern Sie diesen mit Hilfe eines Trailing Stops.


Sie Fragen sich vielleicht, was das soll – zum Schlusskurs einzusteigen, nur um dann bei ungünstiger Eröffnung wieder auszusteigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt am Folgetag zu Ihren Gunsten eröffnet, ist jedoch wesentlich höher. Und auf diesen kleinen Gewinn haben wir es abgesehen. Tests haben für die Overnight-Gap-Strategie eine gutes Gewinn / Verlustverhältnis ergeben. Die einträglichen Trades sind so unkompliziert, dass Sie sich damit ohne weiteres einen kleinen Vorsprung verschaffen können.

Ich habe dabei auch beobachtet, dass die Short Positionen wesentlich besser abschliessen als die Long Positionen. Aber testen Sie am besten dieses Trading System auf dem Papier, denn nicht alle sind sich gewohnt Aktien leer zu verkaufen (Shorting) um diese dann möglichst günstig später zu kaufen.

Quelle: 4.am/Wirtschaft/Wirtschaft/Der…r-Trade_200606232691.html

@ NIK8

Das gleicht sich aber über die Zeit aus. Mal wirst Du durch ein GAP geschädigt, ein anderes mal profitierst Du. Nicht das Ergebnis des einzelnen Trades ist wichtig sondern das aller Trades.

Herzlich Willkommen erstmal.

Mit diesem Problem schlage ich mich selbst immer wieder herum, vor allem wenn man illiquidere Nebenwerte handelt. Was eine Positionseröffnung für nächsten Tag betrifft: Ich kann mich einfach nicht dazu überwinden, anders als via Limitorders zum Schlusskurs einzusteigen. Vorteil: du kannst absolut exakt dein Risiko bestimmen, basierend darauf die ideale Stückzahl berechnen. Nur bist du halt nie mit von der Partie, wenn die Aktie mit einem Gap in deine eigentlich beabsichtigte Richtung eröffnet, und den ganzen Tag über nie zurückkommt. Und genau das sind dann meist die schnellen Gewinner. Nur was sind die Alternativen: Eröffnungsminuten abwarten und dann manuell einsteigen für jene, die jeden Tag vorm PC sitzen können. Ansonsten bleiben nur Einstieg via Market, also Bestens, oder via Stopp z.B. über dem Hoch/unter dem Tief (oder andere Marken) der aktuellsten Tageskerze. Einstieg via Market schlägt sich im Backtesting oft hervorragend, nur sind das halt absolut theoretische Kurse: wie man dann tatsächlich ausgeführt worden wäre, ist eine ganze andere Geschichte. Und mit den Gaps muss man dann ja trotzdem leben, genau wie bei den Stopp-Orders.
Ich seh mir vor 09:00 dann schon den FDax in seiner ersten Handelsstunde an. Entwickelte sich dieser extrem zu Ungunsten geplanter Orders, storniere ich sie. Aber das gibt nur eine trügerische Sicherheit, da sich einzelne AKtien sehr wohl vom allgemeinen Trend abkoppeln können.
Was laufende Positionen betrifft: Augen zu und durch, zumindest was mich betrifft. Gibt es eine extreme Entwicklung gegen mich z.B. aufgrund US-Zahlen, suche ich mir für die Eröffnung am nächsten Tag Gegenpositionen.