... kann er es nicht, Finger weg von diesen Scharlatanen. Damit meine ich jetzt nicht explizit Herrn Schäfermeyer.
Ich habe keinen eigenen Thread über Seminare gefunden.

Hier ein Text dazu, den ich sehr treffend finde, vor allen Dingen der letzte Satz.

Jod


Why is a "Track Record" important in Trading?
A traders Track Record is everything in Trading. Your Track Record is basically every trade you have ever done as a trader and displays to an outside investor whether you are any good or not at trading. This means by default it shows YOU if you are any good or not. A typical CFD trader opens a trading account with say £1,000, leverages 10 times in stocks and 50-100 times in FOREX applying a Technical Analysis strategy they learnt from their broker and / or a "Trading Educator." The majority lose money and their initial deposit is wiped out within a few months. Some weeks or months later, they will then typically "top up" their account and try again either using the same "strategy" or a new "strategy." And so the merry go round begins again.
Why is this relevant for Track Record? Simple! All you have displayed to yourself and an outside investor is that you lose money and you lose it quickly. No-one will ever give you money to trade with so why would you give yourself money? Think about it for a second. If you have managed to save a lot of money in your life who would you rather give it to in order to manage? A person that consistently takes uneducated bets, excessive risks and has a track record of losing money, or a person that patiently researches their trades, manages their risk well and shows a track record of consistently profitable returns? Building your Track Record is the most important thing you will do as a trader. After all, you are the gatekeeper of your own capital. If you can't look after your own money, then why would anyone else give you theirs?

dmahlert schrieb:

Ich habe noch einmal gerechnet, hoffentlich jetzt richtig
Was ich oben geschrieben habe, ist wohl wirklich falsch, denn man kommt mit einem Lot EURCHF schon ungefähr auf den gleichen Gewinn/Verlust wie mit der synthetischen Variante 1 Lot EURUSD und 1,49 Lot USDCHF.

Insofern ist stadinskis Variante von der Marginanforderung doppelt so teuer.
Und trash hatte recht

Das denke ich wohl auch.

Noch einmal anders dargestellt, da es doch recht einfach ist, aber anscheinend doch so schwierig. Wie es aussieht sogar für Mathematiker.

BID ASK
EURUSD 1,49314 1,49334
USDCHF 1,01085 1,01115

synthetischer EURCHF
BID = 1,49314 * 1,01085 = 1,50934
ASK = 1,49334 * 1,01115 = 1,50999


Long synthetischer EURCHF

Long 100000 EUR - 149334 USD

Long 149334 USD - 150999 CHF


Short synthetischer EURCHF

Short 100000 EUR - 149314 USD

Short 149314 USD - 150934 CHF


USD fällt in beiden Fällen mathematisch heraus. Da muss man garnichts rechnen.

Übrig bleibt 1 lot EURCHF. Ich muss also nichts doppelt nehmen.
1 Lot synthetisch EURCHF statt einem Lot des normalen Paares EURCHF.
Das, was doppelt ist, ist die Marginanforderung des synthetischen Konstruktes.

Simple Mathematik, kein Rocket Science. Eigentlich.

dmahlert schrieb:

Aha.
Momentan ist es tatsächlich günstiger USDCHF und EURUSD gegeneinander zu handeln als EURCHF, denn, um auf den gleichen Gewinn/Verlust zu kommen, müsste man im EURCHF mindestens die doppelte Positionsgröße nehmen als die Summe der beiden anderen Paare.

dmahlert schrieb:

Um aber im EURCHF den gleichen Gewinn/Verlust in € zu bekommen, musst du in diesem Paar 2 Lot fahren und hast insofern auch 10 000 € Marginanforderung.

Wenn man sich dann die Tagesranges von Open bis Close der drei Paare ansieht, stellt man fest, dass man beim EURCHF wirklich 2 Lot braucht, um den gleichen Gewinn/Verlust zu bekommen.

Ich habe noch einmal gerechnet, hoffentlich jetzt richtig
Was ich oben geschrieben habe, ist wohl wirklich falsch, denn man kommt mit einem Lot EURCHF schon ungefähr auf den gleichen Gewinn/Verlust wie mit der synthetischen Variante 1 Lot EURUSD und 1,49 Lot USDCHF.

Insofern ist stadinskis Variante von der Marginanforderung doppelt so teuer.
Und trash hatte recht

Stadinski schrieb:

Bruno lies mal das Zitat von Schäfermeier.Hat bei dir auch schon Seminar abgehalten. Das oberste Ziel für Schäfermeier schien die absolute Unabhängigkeit zu sein. Man ist entweder Vollzeitrader oder gar nichts. Dass man das Traden neben einem 08/15-Job betreiben kann, glaubt er nich.

lg Stadinski

Wo ist der Bezug zu TTs vorigem Post

Der Quatsch, den du auf meinen Post antwortest, zeigt auch nur, dass du diese Ausführungen nicht einmal zur Hälfte verstanden hast. Du hattest aber Mathetick studiert, oder Es ist nicht zu fassen

Wieder jemand der das Traden nur 08/15 betreibt. Wenn es so wäre, wie Dmahlert sagt, warum gibt es dann überhaupt die Währungen EUR/USD, USD/CHF, EUR/GBP/und GBP/CHF. Die könnte man alle streichen, man hat ja seinen EUR/CHF, damit sind alle 4 Währungen abgedeckt...ich fass es nicht. Dann sind alle Devisenprofis wohl als dumm zu bezeichnen, wenn sie anstatt die günstigen und die lequidisteten Währungspaare handeln, nicht den Eur/Chf handeln. Weltwährung Euro und Schweizer Franken. Laß das die Japsen, die Chinesen und nicht obama hören. Auch ein Gedanke! hehehehe

Und DMAHLERT ein Pip ist ein Pip. Günstiger ist günstiger da führt kein Weg dran vorbei.

lg Stadinski

Das darf ja Gott sei dank noch jeder selbst entscheiden. Aber vielleicht tröstet es dich Bruno, er hat mich noch nicht gefragt....hehehe

Bruno lies mal das Zitat von Schäfermeier.Hat bei dir auch schon Seminar abgehalten. Das oberste Ziel für Schäfermeier schien die absolute Unabhängigkeit zu sein. Man ist entweder Vollzeitrader oder gar nichts. Dass man das Traden neben einem 08/15-Job betreiben kann, glaubt er nich.

lg Stadinski

Zitat Schäfermeyer:

investoxforum.de/index.php?page=Thread&threadID=2754

Termin-Trader schrieb:

McFly, dieses Angebot von Stadinski solltest Du im Eigeninteresse keinesfalls in Anspruch nehmen.



Termin-Trader

"Im Übrigen frage ich mich, wer den Begriff "Hedgen" für diesen hanebüchenen Blödsinn ursprünglich als Erster mißbraucht hat."

Diesen Unsinn kann man sogar bei manchen Market Makern auf deren Homepage als "großen Vorteil" der eigenen Plattform nachlesen.

@ trash

Ich nehme mal an, der 1 Pip Spread wird nicht entscheidend sein. Man müsste die Spreads in eine Währung umrechnen um genau zu vergleichen. Rechne ich jetzt nicht aus, weil Erbsenzählerei, und die Einflüsse durch Manipulation des Marketmakers mit Sicherheit mehrfach größer sind.

Mit der Margin verhält es sich etwas anders!
1 Lot EURUSD 5000 €
1,5 Lot USDCHF ca.5000 € (nicht 1 Lot)!
Summe macht 10 000 € Margin

Um aber im EURCHF den gleichen Gewinn/Verlust in € zu bekommen, musst du in diesem Paar 2 Lot fahren und hast insofern auch 10 000 € Marginanforderung.
Ich hatte mich auch vertan und kam auf falsche Werte, weil ich beim synthet. EURCHF auch von jeweils einem Lot ausgegangen war. Es sind aber beim USDCHF ca. 1,5 Lot (in € wäre es 1 Lot).

Wenn man sich dann die Tagesranges von Open bis Close der drei Paare ansieht, stellt man fest, dass man beim EURCHF wirklich 2 Lot braucht, um den gleichen Gewinn/Verlust zu bekommen.

Zinsmäßig liegt man mit einem Paar klar günstiger.
Und, dass man, wenn man diese beiden Paare gegeneinander handelt, long und short geht, habe ich nicht gesagt, sondern stadinski.

Entweder muss ich meine Hausaufgaben machen oder Andere.

Stadinski's Fall

EURCHF - Spread 6 pips
EURUSD - Spread 2 Pips
USDCHF - Spread 3 Pips

Kurse zum selben Zeitpunkt
BID ASK
EURCHF 1,50939 1,50999
EURUSD 1,49314 1,49334
USDCHF 1,01085 1,01115

synthetischer EURCHF
BID = 1,49314 * 1,01085 = 1,50934
ASK = 1,49334 * 1,01115 = 1,50999
Spread synthetischer EURCHF = 6,5 pips und nicht 5

Marginanforderung EURCHF bei 1 Lot und Leverage 20:1
= 5000 EUR
Marginanforderung synthetischer EURCHF
EURUSD - 5000 EUR
USDCHF - 4994 EUR
Summe 9994 EUR

Zinsen 1lot EURCHF, 1 Tag
Long +0,54 EUR
Short -3,56 EUR

Zinsen synthetischer EURCHF, 1 Tag
1lot EURUSD
Long ca. +0,18 EUR
Short ca. -3,29 EUR
1,49... Lot USDCHF
Long ca. -1.41 EUR
Short ca. -2,05 EUR
Gesamt Zins synth. EURCHF
Long ca. -1.23 EUR
Short ca. -5,24 EUR

Wieso ist es also günstiger, synthetisch zu handeln, wenn ich drei Nachteile habe?
Und wieso muss ich das Doppelte von EURCHF handeln, wenn 1lot EURCHF dasselbe wie 1 lot EURUSD plus 1,49 lot USDCHF, in dieselbe Richtung gehandelt, ist? Stehe ich jetzt auf dem Schlauch?

Ach ich sehe gerade noch etwas, was ich überlesen habe

"Stadinski" schrieb:

Bei meinem Broker spare ich einen Pip spread, wenn ich eur/usd zum Beispiel shorte und im usd/chf long gehe, als wenn ich nur den Eur/chf handel.

EURUSD short und USDCHF long bilden aber nicht EURCHF nach. Um EURCHF synthetisch long zu gehen, müsste ich EURUSD und USDCHF long gehen. Bei short das Gleiche. In deinem Fall wäre ich zwei Mal USD long, somit kein Offset des selbigen.

Wie gesagt, vielleicht stehe ich auch auf der Leitung, weil schon spät. Ich denke aber nicht.

N8

Habe mich lange nicht mehr so amüsiert wie beim Lesen dieses Threads.
Hintman, bitte für die Nachwelt sichern!

Das war es zum Thema. Mensch McFly, stell das nächste mal wenn du fragen hast, einfach per PN eine Frage. Ok. Darfst du gerne machen. Für viele Antworten ist das Forum hier nicht geeignet, oder besser andere Meinungen mal stehen zu lassen.

McFly, dieses Angebot von Stadinski solltest Du im Eigeninteresse keinesfalls in Anspruch nehmen.

Also aus meiner Sicht macht hedgen weiterhin Sinn, und sei es auch nur, um das Rauschen des Marktes auszunutzen. Ich weiß aber auch, dass die meisten hier wohl Intradaytrader sind, für die sowas natürlich unvorstellbar ist.

Ich erwarte also eine Range, weiß aber nicht, in welche Richtung es zuerst geht (ja, so geht mir das oft). Also eröffne ich gleichzeitig eine Long und Short-Position mit einem TP von 50 Pips (also ein Straddle). Hab ich hin und wieder schon mal gemacht. Es mag ja finanzmathematischer Unsinn sein...

Xaron, falsch!
Erwartet man eine Range oder sieht eine solche, platziert man ein sell-limit am oberen, ein buy-limit am unteren Rand als oco Order.
Der Markt entscheidet, welche gefillt wird. Zwei gegenlaufende Positionen gleichzeitig zu eröffnen ist und bleibt völliger Blödsinn (nicht nur finanzmathematisch sondern auch psychologisch betrachtet) und kostet unnötig Geld!
Ist es so schwer zu begreifen, dass sich die beiden Positionen gegenseitig aufheben? Du musst dich doch irgendwann für eine Seite entscheiden, indem eine der beiden Positionen liquidiert wird!

Im Übrigen frage ich mich, wer den Begriff "Hedgen" für diesen hanebüchenen Blödsinn ursprünglich als Erster mißbraucht hat.

Termin-Trader

Aha.
Momentan ist es tatsächlich günstiger USDCHF und EURUSD gegeneinander zu handeln als EURCHF, denn, um auf den gleichen Gewinn/Verlust zu kommen, müsste man im EURCHF mindestens die doppelte Positionsgröße nehmen als die Summe der beiden anderen Paare.

Bei meinem Broker spare ich einen Pip spread, wenn ich eur/usd zum Beispiel shorte und im usd/chf long gehe, als wenn ich nur den Eur/chf handel.
-6+2+3= -1 hehehe

lg Stadinski

dmahlert schrieb:

Ich habe früher ab und zu EURUSD und USDCHF gegeneiander gehandelt, bis ich gemerkt habe, dass EURCHF alleine gereicht hätte.

Ich habe früher ab und zu EURUSD und USDCHF gegeneiander gehandelt, bis ich gemerkt habe, dass EURCHF alleine gereicht hätte.

Und wenn du mal in einem "echten", börsen-gehandelten Markt wie Aktien oder Futures handeln willst, was machst du dann?

wolli schrieb:

Bei "linearen" Instrumenten bleibt das Ergebnis solange Null (vom spread abgesehen), bis ich mich entschließe, einen Position zu schließen und nur das andere "Bein" offen zu lassen. Wenn ich bis dahin gar nichts tue und dann die entsprechende Posi eröffne, habe ich denselben Effekt. Hat aber goso schon ausführlich erklärt und vorgerechnet.

Ja, ist ja super in der Theorie, wenn man vorher wüsste, ob's erst hoch und dann runter oder umgekehrt läuft. Nochmal: Da ich recht dämlich in der Wahl meiner Entries bin, ist so eine +/- 0 Geschichte manchmal recht praktisch, wenn ich davon ausgehen kann, dass es, z.B. nach News erstmal in beide Richtung wild hin und her pendelt.

Yep, Niederrheiner hat schon darauf hingewiesen: auch ich kenne einen "vernünftigen" Einsatz eines Straddle nur im Zusammenhang mit Optionen. Bei "linearen" Instrumenten bleibt das Ergebnis solange Null (vom spread abgesehen), bis ich mich entschließe, einen Position zu schließen und nur das andere "Bein" offen zu lassen. Wenn ich bis dahin gar nichts tue und dann die entsprechende Posi eröffne, habe ich denselben Effekt. Hat aber goso schon ausführlich erklärt und vorgerechnet.

Vielleicht noch einer: Wenn man Geld verdient hat man recht...

Jo stimmt. Ich sollte mal vorher nachschlagen, wie sowas richtig heisst.

Ok, also dann halt eine Long- und Short-Posi zum gleichen Zeitpunkt. Finanzmathematischer Unsinn, praktisch aber nicht. Ich bleibe dabei.

Xaron schrieb:

wolli schrieb:

Xaron schrieb:

Also eröffne ich gleichzeitig eine Long und Short-Position ...

Was ist daran unklar? Ist ein klassischer Straddle.

Hallo Xaron,

nicht Äpfel mit Birnen vergleichen!

Ein Straadle ist eine Optionsstrategie, Gosos Beispiele galten aber dem Forexmarkt.

Gruß Klaus

wolli schrieb:

Xaron schrieb:

Also eröffne ich gleichzeitig eine Long und Short-Position ...

Was ist daran unklar? Ist ein klassischer Straddle.

Ich begehe sowieso fast täglich finanzmathematischen Unsinn. Ist doch mein TP typischerweise kleiner als mein SL, wenn ich denn überhaupt einen SL benutze, denn für gewöhnlich mache ich das nicht. Ich lasse also quasi Verluste laufen, begrenze meine Gewinne und kaufe sogar nach, wenn es gegen mich läuft. Also alles Sachen, die ein guter Trader nicht machen darf.