Roti,

nein, kein DMA:
brokerfinder.de/trader/portrai…nd-ag/whs-prostation.html


Es ist auch die Frage, wie sich eine Order, insbesondere größere Marketorders (bei SL-Auslösung) ausgeführt werden bzw. man ist da dem Anbieter ausgeliefert. Ich sehe gerne vorher im Orderbuch, wie sich meine Order im Markt wahrscheinlich real verhalten wird bei Auslösung. Vll. weiß da ja jemand etwas darüber. Könnte ja auch sein, dass die Order sozusagen ohne Slippage ausgeführt wird, egal wie groß sie ist, weil sie eh nur synthetisch gebucht wird. Aber da würde der Kunde ja mal ausnahmsweise bessergestellt als im Originalmarkt. Also schwer vorstellbar. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Zudem bietet IG Market 7000 DMA CFD´-Aktien an. Früher konnte da m.W. niemand mithalten. Wie das heute ist, kann ich nicht sagen. Vermute aber ähnlich.

"Persönlich bin ich mittlerweile der Meinung, mangels sehr guten Aktien-CFD-MarketMaken, lieber echte Aktien via Orderbuch an einer Börse zu traden; ist besser so für den Trader. "

Sehe ich genauso. Nutze es nur, wenn ich mehr Liquidität brauche für andere Aktien oder FX/Futures. WAS man aber nicht vergessen sollte, bei IG Markets kann man die Orders über Xetra und BATS, TURQ usw. laufen lassen und hatte dann eine wesentlich tiefere Liquidität! siehe youtube.com/watch?v=At_fMO96Crw Dieses fehlt mir bei IAB noch, da SMART auch inkl. Präsenzteuerhandel heißt.

enuxx schrieb:

Bin daher froh, dass IAB jetzt CFD DMA anbietet und die Orders über Smart geroutet werden mit vergünstigten Konditionen.

Hallo,

danke für deine Aufklärung, wäre den WH Selfinvest/GFT UK mit Ihren Aktien-CFD nach Reuterskursen (ist das DMA ??) nicht eine Alternative zu IG Markets DMA? Ansonsten finde prima das endlich IAB Aktien-CFDs im Angebot, da ist ein großer Anbieter in den "Ring" gestiegen

Persönlich bin ich mittlerweile der Meinung, mangels sehr guten Aktien-CFD-MarketMaken, lieber echte Aktien via Orderbuch an einer Börse zu traden; ist besser so für den Trader.

Viel Erfolg.

Yep, so wie schreibe, bei ausl. Aktien gab es bis dato keine DMA-STP-Auswahl, sondern nur einen normalen STP über OTC (Marketmaker). Möchte man bei deutschen Aktien auch den STP DMA haben, geht das nur über ein neue STP Market Order, damit geht aber die OCA-Funktionalität praktisch verloren und für jede neue Order wird die volle Margin fällig.

Exponetiell paßt nicht? Ok, der Betrag wächst nicht immer schneller um einen festen Prozentsatz. Da hast du schon recht. Kommt mir nur immer so vor, wenn ich statt 40 € auf Xetra, 80-120 € zahle über Smart.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Setze hier meine Antwort ein, weil er hier thematisch besser passt, als im im Future-Broker Thread.
Bei IG-Markets war es vor ca. einem Jahr noch so, dass man zwar US Aktien DMA handeln konnte, nur nicht die SL´s und d o r t schlug dann die Slippage zu. Selbst bei den deutschen Aktien per DMA, konnte man zwar grundsätzlich auch den STP DMA setzen, dieses aber nicht als OCA-Order und es war insgesamt sehr umständlich, da man für jede Order (SPT, Target) eine neue Order definieren musste. Hatte man die DMA-Maske offen konnte man zwar bequem ein STP und Target einsetzen, aber diese waren wiederum nicht DMA und damit Slippageverdächtig bzw. dann lief es dann wieder über einen schmierigen Marketmaker. Daher nützt die 10 € Flat auch nur bedingt, wenn man über die SL´s-Slippage dann doch weit mehr bezahlt, als die Slippage am realen Markt.

Man kann es auch böse formulieren, bei IG Markets ist es Absicht(!), die Entry-Order über den realen Markt zu machen, den STP aber nicht bzw. nur umständlich und nur bei erneuter voller Marginauslastung.

Bin daher froh, dass IAB jetzt CFD DMA anbietet und die Orders über Smart geroutet werden mit vergünstigten Konditionen. Aber auch bei IAB handel ich bisher noch überwiegend nur reale Aktien, insbesondere bei kleineren deutschen Werten, wo man bei größerer Size im CFD, die Order auf Xetra z.T. deutlich sieht und damit sich den Markt zerstört. Leider kann man bei IAB im CFD-Bereich keine Iceberg-Order setzen. Grundsätzlich würde ich bei deutschen Werten immer über Smart ordern, man kann dann aber leider bisher Börsenplätze wie Frankfurt oder LUS nicht ausschließen, um auch an der Liquidität der ECN´s wie BATS etc. zu partizipieren. Durch die Präsenz- und Marketmakerbörsen steigen die Orderkosten leider exponentiell.

10€ Aktien Flatfee

Wie funktioniert die Flatfee Gebührenstruktur?
Die 10€ Flatfee betrifft Ihre Aktientrades bis zu einem Handelsvolumen von 100.000€.

Was passiert, wenn ich mehr als 100.000€ traden möchte?
Wenn Ihr Handelsvolumen 100.000€ überschreitet, wird eine zusätzliche Kommission von 0,05% auf den Handelsanteil berechnet, der über 100,000€ liegt.

Welche Aktien kann ich per Flatfee handeln?
Die Flatfee ist gültig für alle Aktien aus folgenden Ländern: Deutschland, Belgien, Irland, Finnland, Frankreich, Niederlande, Portugal und Spanien.

Wann werden die Gebühren meinen Konto belastet?
Bei Eröffnung der Position belasten wir Ihnen 10€ pro Aktientrade. Wenn Ihr Handelsvolumen 100.000€ überschreitet, wird die zusätzlich anfallende Kommission Ihrem Handelskonto spätestens am darauffolgenden Werktag belastet.

igmarkets.de/cfd/shares-flat-rate.html

P.s.: Gilt sogar für CFD per DMA (Direct Market Access). Bei diesen Konditionen müssen sich einige "echte" Broker für den deutschen Markt warm anziehen.

Die Probleme scheinen sich zu bestätigen bzw nicht ganz aus der Luft geholt zu sein.

st-trader.de/phpBB3/viewtopic.php?p=3142#p3142

LG ST

da ich selbst nach Erfahrungsberichten hinsichtlich IG Markets gesucht habe möchte ich diesen nicht vorenthalten>

===> st-trader.de/phpBB3/viewtopic.php?f=19&t=92&p=3121#p3121

beste Grüße

Hans Dieter

hi.

Befindet sich der Kontenserver von IG auch in England?

tnx.

Centu schrieb:

Die Meldung, daß ab 01. Feb 2010 das Verbot durch die BaFin nicht verlängt wird habe ich Ende der Woche auch gelesen.

Mich wunderte es nur, da ich (momentan noch eTrade DE Kunde) in dieser Hinsicht bisher keinerlei Probleme hatte.
Dazu kommt, daß unter den momentan nicht möglichen bei IG sich 4 meiner Lieblingsaktien, die ich sehr häufig handele, befinden.

Hallo,

damit wären über IG Markets wieder mehr Werte zum Shorten seit 1.2.10 freigegeben, bei den Dax-Werten die vormals im MDax waren und nachgerückt sind (bspw. Beiersdorf) scheint IG noch keine Lösung der Beleihung/Hinterlegung auf deren Seite gefunden zu haben - e trade oder Sino haben das wohl anders und verlangen dafür extra eine Leihgebühr Overnight was z. B. Interactive Brokers so nicht macht - und dies ist ja gerade der Unterschied wie das von Broker zu Broker bzw. Anbieter zu Anbieter gelöst wird; hier unbedingt vorab je Broker/Bank/Market-Maker erkundigen und dann abwägen was am besten geeignet ist

Aber auch bei CortalConsors gibt es dieser Tage wieder Änderungen bzw. für alle die direkt Aktien leerverkaufen, den dies unterliegt in Deutschland der Abgeltungssteuer:

Heavy Trader profitieren von Gesetzesänderung bei Leerverkäufen

Dank einer Änderung bei der steuerlichen Behandlung von Übernacht-Leerverkäufen erhöht sich deren Attraktivität für Heavy Trader deutlich. Überarbeitet wurde die Behandlung der Abgeltungsteuer, die sich bisher liquiditätsmindernd auswirkte. Cortal Consors hat alle Systeme bereits so angepasst, dass den Kunden die größtmögliche Liquidität zur Verfügung steht.

Beim Leerverkauf oder Short-Selling verkauft der Trader Aktien, die er nicht besitzt, in der Annahme sie später zu einem günstigeren Preis zurück zu kaufen. Geht die Rechnung auf, ist die Differenz zwischen höherem Verkaufspreis und niedrigerem Rückkaufspreis der Gewinn der Transaktion. So ist es möglich, von fallenden Notierungen zu profitieren, ohne Derivate wie Optionsscheine einsetzen zu müssen.

Liegen zwischen Verkauf und Eindeckungskauf mehrere Tage, so kann der potenzielle Gewinn zum Verkaufszeitpunkt nicht berechnet werden, da der Rückkaufpreis ja noch nicht bekannt ist. Deshalb wurde mit Einführung der Abgeltungsteuer eine Ersatzbemessungsgrundlage festgelegt. Das Finanzamt betrachtete 30 Prozent des Veräußerungserlöses als Gewinn und berechnete auf diesen Teil die Abgeltungsteuer in Höhe von 25 Prozent, die von der Bank einbehalten und abgeführt wurde. Lag der tatsächliche Gewinn nach dem Eindeckungskauf unter diesen 30 Prozent, so hatte der Trader zu viel Abgeltungsteuer bezahlt. Das Problem bestand nun darin, dass er diese zuviel bezahlte Steuer erst im Folgejahr im Rahmen seiner jährlichen Steuererklärung zurückfordern konnte - und so die ihm während des Jahres zur Verfügung stehende Liquidität gemindert wurde.

Die nun beschlossene Gesetzesänderung löst dieses Problem und die Ungleichbehandlung von Long- und Short-Geschäften. Genau wie bei anderen Wertpapiergeschäften auch, können Gewinne und Verluste aus Leerverkäufen jetzt ebenfalls bereits unterjährig von der Bank miteinander verrechnet werden.

Cortal Consors startet deshalb ab sofort die so genannte Berichtigung der Ersatzbemessungsgrundlage, also die genaue Steuerberechnung, unmittelbar nach dem Eindeckungskauf. Ergibt diese Berechnung, dass der Ansatz der Ersatzbemessungsgrundlage zu einer zu hohen Abgeltungsteuerzahlung geführt hat, wird die zuviel gezahlte Steuer dem Kunden bereits nach dem Eindeckungskauf wieder auf seinem Konto gutgeschrieben. Die so gewonnene Liquidität kann anschließend für neue Transaktionen genutzt werden.

Als besonderen Service berechnet Cortal Consors auch rückwirkend alle Transaktionen aus 2009 auf Grundlage der Neuregelung, so dass eventuell zu viel gezahlte Steuer direkt erstattet wird und Kunden die Rückerstattung nicht mehr über die Steuererklärung beantragen müssen.

Folgende Beispielrechnung verdeutlicht die Änderung - aus Gründen der Übersichtlichkeit werden Solidaritätszuschlag und eventuell anfallende Kirchensteuer nicht berücksichtigt:

Ein Leerverkauf führt zu einem Erlös von 10.000 Euro. Auf den fiktiven Gewinn von 3.000 Euro (30 Prozent von 10.000 Euro) werden 25 Prozent - also 750 Euro - Abgeltungsteuer abgeführt. Für den Eindeckungskauf einige Tage später werden 9.000 Euro bezahlt. Der tatsächlich zu versteuernde Gewinn beträgt also 1.000 Euro, die Abgeltungsteuer entsprechend 250 Euro. Nach dem Eindeckungskauf erhält der Cortal Consors-Kunde eine Steuerrückerstattung von 500 Euro. Nach alter Gesetzeslage wären diese 500 Euro erst deutlich später, nämlich bei der jährlichen Steuererklärung erstattet worden.

Erfahren Sie mehr über Heavy Trader profitieren von Gesetzesänderung bei Leerverkäufen - Meldungen & Aktionen von Online Broker vom 02.02.2010 by broker-test.de


Quelle: broker-test.de/online-broker/c…derung-bei-leerverkaeufen

Hallo,

ich muß gestehen, daß ich mich mit dem Prozedere was hinter dem Leerverkauf steht nur oberflächlich beschäftigt habe.
Das es generell eingeschränkt bzw. verboten ist, war mir nicht bewußt.
Die Meldung, daß ab 01. Feb 2010 das Verbot durch die BaFin nicht verlängt wird habe ich Ende der Woche auch gelesen.

Mich wunderte es nur, da ich (momentan noch eTrade DE Kunde) in dieser Hinsicht bisher keinerlei Probleme hatte.
Dazu kommt, daß unter den momentan nicht möglichen bei IG sich 4 meiner Lieblingsaktien, die ich sehr häufig handele, befinden.
Ist natürlich eine sehr subjetive Betrachtung, aber wie im Post erwähnt, sollte es nur als Hinweis dienen.
Trotzdem vielen Dank für die geposteten Hintergrundinfos !

@Hintman

Danke, ja hat nun geklappt, aber warum ist bisher (noch) nicht geklärt
Ich werde morgen nochmal mit WH telefonieren und mich schlaumachen, es wird einer der beiden Favs auf jeden Fall werden.
Die Mitarbeiterin von IG meinte, daß diese Liste eine Momentaufnahme ist und sich natürlich da ständig was ändert. Von daher ist IG auch nicht aus dem (meinen) Rennen.
Ich hoffe nur, daß ich nicht zuviel Wind um nichts gemacht habe und morgen alles möglich ist.

So long
Centu

Purri schrieb:

Ich war immer der Meinung, das shorten in den aufgelisteten Titelen im Zuge der Krise prinzipiell verboten worden ist, und naked shorts sowieso schon immer nicht zulässig waren? Wenn man als Short-Seller in T+2 die Aktien nicht liefern kann, gibts ein zwangsweise Buy-In und der Broker erhält eine Strafe (fail to deliver). Oder was seh ich da falsch?

Hallo,

also so super exakt kann ich es auf die schnelle nicht beantworten, schau bitte mal Leerverkauf TU Dresden und Wertpapierforum (Leerverkauf)

Es kommt aber auch drauf an was für einen "Vertrag" Du mit deinem Broker über das Intraday- und/oder Overnight-Shortselling hast - hier kann es von Broker zu Broker Unterschiede geben - je nach Vertragsausgestaltung was z.B. die Zwangseindeckung betrifft, bspw. bei CortalConsors Short-Vertrag PDF ist das unter Overnight-Shorten geregelt. IG Markets gibt die Kundenorder ja auch an das Orderbuch (DMA-CFD) weiter und ist somit u.a. vom Orderbuch und den Börsenbestimmungen (BaFin) abhängig, andere CFD-Anbieter oder die Emittenten "basteln" dem Retailkunden eine "hauseigene" Lösung, natürlich mit entsprchenden Aufschlag und volles Risiko für den Kunden

Das DSW schreibt nur allgemein und somit gehe ich auch von Zwangseindeckung aus, vgl.

Blankoverkauf, Fixgeschäft, Short Sale. 1. Terminologie: Es sind Transaktionen zu unterscheiden, die durch eine Wertpapierleihe unterlegt sind (Leerverkauf) und solche, bei denen eine vergleichbare Absicherung fehlt (nackter oder ungedeckter Leerverkauf, Naked Short Sale).

Rechtlich: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) versteht unter von einer Wertpapierleihe gedeckten Leerverkäufen nicht nur solche, bei denen der Verkäufer im Zeitpunkt des Verkaufs bereits Eigentümer der Wertpapiere ist, sondern auch solche, bei denen er zum Zeitpunkt der Transaktion einen schuldrechtlich oder sachenrechtlich unbedingt durchsetzbaren Anspruch auf Übereignung von Aktien gleicher Gattung hat oder einen solchen Anspruch hat, der zur Übereignung von Aktien gleicher Gattung führt. Besteht eine solche rechtliche Position zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags nicht, handelt es sich um einen ungedeckten Leerverkauf. Der Begriff der „Leihe“ in diesem Zusammenhang ist missverständlich, da der Entleiher das Eigentum an den Wertpapieren erwirbt und nur Wertpapiere gleicher Gattung besorgen und zurückgeben muss. Es handelt sich um ein Sachdarlehen gemäß § 607 ff. BGB. Vgl. auch § 54ff. Investmentgesetz (InvG).

Ökonomisch: ökonomisch entsteht bei beiden Formen durch den Verkauf der Aktie eine offene Verbindlichkeit (Rückgabeanspruch aus der Leihe), die zudem noch durch Kursschwankungen wertveränderlich ist. Bei ungedeckten Leerverkäufen ist das Risiko, dass der Verkauf nicht ohne Verzug erfüllt werden kann, gegenüber Transaktionen, bei denen der Deckungserwerb von Aktien zum Zeitpunkt des Verkaufs schon vereinbart ist, höher. Wie jeder Verkauf gehen auch Leerverkäufe in die Kursfeststellung ein; bei ungedeckten Transaktionen fehlt dabei das marktliche Korrektiv von Angebot und Nachfrage an verleihbaren Aktien, so dass unabhängig von deren Verfügbarkeit ein Kursbeinflussungspotenzial ausgenutzt werden kann. Ungedeckte Leerverkäufe als Spekulationsstrategie sind daher ein umstrittenes Instrument. Ungedeckte Leerverkäufe können allerdings auch ein Mittel der Market Maker sein, um ihrer Aufgabe, für Liquidität im Markt zu sorgen, gerecht zu werden.

2. Spekulationsstrategie: Leerverkäufe können bewusst in aktiven Anlagestrategien eingesetzt werden, um an fallenden Kursen zu verdienen. Der Leerverkäufer verkauft die Papiere heute, die er dann zu einem späteren Zeitpunkt billiger am Markt einzukaufen versucht. Ein Leerverkäufer hat seinem Vertragspartner innerhalb der Erfüllungsfrist von zwei Tagen die Papiere zu liefern (Börsenterminologie: t+2). Um der Lieferverpflichtung aus dem Leerverkauf nachkommen zu können, besorgt er sich die Papiere im Rahmen der Wertpapierleihe bzw. eines Wertpapierpensionsgeschäftes. Die Wertpapierleihe wird i.d.R. für einen längeren Zeitraum als t+2 vereinbart. Um am Ende der Leihfrist der Rückgabeverpflichtung gegenüber dem Verleiher bzw. Pensionsgeber nachzukommen, muss der Leerverkäufer sich die entliehenen Papiere bis zum Ende der Leihfrist bzw. des Wertpapierpensionsgeschäftes wieder beschaffen. Sind die Kurse erwartungsgemäß gefallen, kann er sich billiger eindecken und mit geringem Kapitaleinsatz aus der Differenz zwischen Leerverkauf und Eindeckungsgeschäft profitieren. Bei steigenden Kursen ist allerdings ein unbegrenzter Verlust denkbar. Die Glattstellung der Verbindlichkeit kann auch aufgrund eines sog. Short Squeeze kurzfristig erforderlich werden, z.B. wenn der Broker, der zur Wertpapierleihe eingeschaltet wurde, seine Short Position schließen muss, weil keine Aktien mehr zur Leihe zur Verfügung stehen. Es wird vermutet, dass die kurzzeitige Kursexplosion der Aktie der Volkswagen AG im Oktober 2008 auf einen Short Squeeze zurückzuführen ist. Zuvor war bekannt geworden, dass sich nur noch wenige Aktien im Streubesitz befinden, die man zur Glattstellung hätte erwerben können. In einer solchen engen Marktsituation versuchen Leerverkäufer wegen des drohenden Kursanstiegs sich umgehend Aktien zu sichern, um ihr Verlustrisiko zu begrenzen; sind viele Short Positionen zu schließen, kann es zu einem starken Kursanstieg kommen.

3. Regulierung: Leerverkäufe sind gesetzlich nicht speziell geregelt, eine Definition für Fonds enthält allerdings § 112 I Nr. 2 InvG: Verkauf von Vermögensgegenständen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum Sondervermögen gehören. Im Zuge der Finanzkrise hat die BaFin mit Allgemeinverfügungen beruhend auf § 4 I Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ab 2008 (zeitweilig) ungedeckte Leerverkäufe von Aktien bestimmter Kreditinstitute, Börsenbetreiber, Versicherungsunternehmen und weiteren Unternehmen der Finanzbranche verboten, da bei der derzeitigen Lage der Kapitalmärkte ein Einwirken auf die Marktpreise zu exzessiven Preisbewegungen führe, welche die Stabilität des Finanzsystems gefährden könnten. Vergleichbare Regelungen auch in anderen europäischen und nicht-europäischen Jurisdiktionen wie den USA getroffen.

Quelle: wirtschaftslexikon.gabler.de/D…KeywordName=Blankoverkauf

Ich war immer der Meinung, das shorten in den aufgelisteten Titelen im Zuge der Krise prinzipiell verboten worden ist, und naked shorts sowieso schon immer nicht zulässig waren? Wenn man als Short-Seller in T+2 die Aktien nicht liefern kann, gibts ein zwangsweise Buy-In und der Broker erhält eine Strafe (fail to deliver). Oder was seh ich da falsch?

Centu schrieb:

Ein Shorten/Leerverkauf bei Aktien-CFDs ist für den deutschen Markt relativ (stark) eingeschränkt. Zt. fehlen einige Unternehmen aus dem DAX:

Allianz, Beiersdorf, Deutsche Börse, Deutsche Postbank, Commerzbank, Fresenius MC, K+S, MAN, Munich Re und VW Vz.

Lt. Auskunft (28.01.10) von einer sehr freundlichen (!) Mitarbeiterin liegt es an deren Broker, bei dem sie nicht für alle Aktien ein handelbares Volumen haben.

Hallo,

könnte es nur ein bischen u. a. auch daran liegen

30.01.2010 09:33

BaFin: Leerverkaufsverbot läuft aus

Bonn (BoerseGo.de) - Ab Montag sind ungedeckte Leerverkäufe auch wieder bei allen deutschen Finanzwerten erlaubt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird das Verbot von ungedeckten Leerverkäufen in elf Finanzwerten mit dem 31. Januar 2010 ersatzlos auslaufen lassen. Die Lage an den Finanzmärkten habe sich während der letzten Monate so weit verbessert, dass auf eine weitere Verlängerung der Notfallmaßnahmen verzichtet werden könne, teilte die BaFin mit.

Das Verbot der ungedeckten Leerverkäufe war auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im September 2008 erlassen und mehrfach verlängert worden. Das Leerverkaufsverbot galt für die Aktien der Aareal Bank AG, Allianz SE, AMB Generali Holding AG, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Börse AG, Deutsche Postbank AG, Hannover Rückversicherung AG, Hypo Real Estate AG, MLP AG sowie Münchener Rückversicherung AG. Auch für diese Aktien sind somit ab Montag wieder ungedeckte Leerverkäufe möglich. Auch bisher waren nur Naked-Short-Geschäfte (ungedeckte Transaktionen) in Aktien verboten, nicht aber beispielsweise der Verkauf von Futures (short futures) oder der Kauf von Verkaufsoptionen (long put).

Die BaFin will nach eigenen Angaben laufend die Entwicklung an den Finanzmärkten prüfen und bei einer erneuten Verschärfung neue Leerverkaufsregulierungen erlassen.

(© BörseGo AG 2007 - boerse-go.de, Autor: Baron Oliver, Redakteur)

© 2010 BörseGo

Quelle: finanznachrichten.de/nachricht…verbot-laeuft-aus-009.htm

Viel Erfolg.

Hallo zusammen,

ich bin momentan auf der Suche nach einem neuen CFD-Broker und die heißen Kandidaten sind IG und durch dieses Forum WHS.
Einen Hinweis zu IG möchte ich geben, vielleicht ist dies für andere, die auch auf der Suche sind, ebenfalls ein wichtiges Kriterium:
Ein Shorten/Leerverkauf bei Aktien-CFDs ist für den deutschen Markt relativ (stark) eingeschränkt. Zt. fehlen einige Unternehmen aus dem DAX:

Allianz, Beiersdorf, Deutsche Börse, Deutsche Postbank, Commerzbank, Fresenius MC, K+S, MAN, Munich Re und VW Vz.

Wenn Small Caps oder Aktien mit geringen Handelsvolumen aus SDAX, etc. fehlen könnte ich das ja verstehen, aber 1/3 aus dem größten deutschen Index ?

Viele kleine Klitschenbroker bieten den kompletten DAX zum shorten an, warum IG nicht:

Lt. Auskunft (28.01.10) von einer sehr freundlichen (!) Mitarbeiterin liegt es an deren Broker, bei dem sie nicht für alle Aktien ein handelbares Volumen haben.

Ich dachte IG ist eine etwas größere Hausnummer, zumindest "Mittelgroß".

Für mich macht dies die Entscheidung nicht einfach, da ansonsten alles "paßt" was IG so bietet.

Grüße
Centu