Für alle Interessierten empfehle ich den Artikel:

"Building Robust FX Trading Systems – Exploiting the Volume Profile"

aus der kostenfrei erhältlichen Zeitschrift:


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goso schrieb:

@ Dan: Danke für die Grafik

Leider sind EBS Umsätze alleine in manchen Pairs nicht besonders aussagekräftig, die Pairs, die GBP beinhalten, sind auf EBS nicht besonders liquide, da wird mehr über andere Plattformen gehandelt, z.B. Reuters Dealing 3000.

das stimmt.

Volumen ist der Umsatz und Volatilität bezeichnet die Schwankungsfreudigkeit eines Titels... Sagen wir mal der Kurs geht als Schräge nach oben oder nach unten. Dann ist die Volatilität trotzdem geringer als in einer Seitwärtsrange wo der Kurs hin und her pendelt.

Vielleicht eine dumme Frage, aber:

Ist das Volumen das Selbe wie die Volatilität?

Was wären sonst die Unterschiede?

Gruss xxx

@ Dan: Danke für die Grafik

Leider sind EBS Umsätze alleine in manchen Pairs nicht besonders aussagekräftig, die Pairs, die GBP beinhalten, sind auf EBS nicht besonders liquide, da wird mehr über andere Plattformen gehandelt, z.B. Reuters Dealing 3000.

fyi

Gibt es nicht, zumindest nicht brauchbar, denn:

1. FX ist ein OTC Geschäft, also kein zentraler Marktplatz, es gibt mehrere elektronischen Plattformen, ausserdem Voice Brokerage (und da wird gar nicht wenig gehandelt) und teils handeln die Marktteilnehmer abseits der angeführten Plattformen.

2. Es ist auch nicht möglich selbst Aufzeichungen durchzuführen, auf den grossen eletronischen Plattforem gibt zwar eine Art T&S, allerdings ohne Size.

3. Es ist nicht immer so, dass das Pair, in dem die Transakktion gemacht werden soll, gehandelt wird, auf professionellen Plattformen ist es möglich Währung A in Währung B zu tauschen und dann Währung B in Währung C zu wechseln. Das hört sich auf den ersten Blick ein bisschen "krank" an, kann aber kostengünstiger als die Direkttransaktion sein, speziell bei grösseren Sizes und "pseudoliquiden*" Pairs.

4. Es gibt Banken, die über die Crosspairs und über mehrere Plattformen massiv Aribitrage machen, da werden irre Umsätze gemacht, allerdings über ein paar Pairs hinweg, gerade in sehr volatilen Marktphasen sind solche Aktionen möglich, da gibt es dann Netto mehr oder minder keinen Handel, aber eine Volumensanzeige würde nach oben schiessen.


*GBPUSD ist so ein Pair, wirklich grosse Sizes -Richtgrösse +50 Mio- sind da schlecht handelbar, da weitet sich der Spread unanständig, teilweise wird da dann EURUSD und EURGBP gehandelt, ergibt dann netto eben auch GBPUSD.

Futureumsätze können sicher zur Betrachtung herangezogen werden, allerdings sind nur wenige FX Futures derart liquide, dass sie ansatzweise Aussagekraft haben.