Wenn das im Tickchart jetzt als Inverse SKS Formation durchgeht seh ich noch Land :o)

Wie sieht es aus mit eurem Longtrade ? Das Bollinger Band ist wieder so eng, Ausbruch nach oben oder unten.

Was meint Wellington unser Bollinger Band Spezialist. Dein Hinweis zuletzt wegen Top im Tageschart Bollinger war ja 100% zutreffend. - super-

Mary

Mahlzeit Mary!

Hättest Du mir das heute morgen um 8 geschrieben, dann hätte ich verkauft.
Denke aber, dass Infineon Erholungspotenzial hat (und dann abschifft).

Grüsse,
Ingolf :))

Guten Morgen Takuri,

hast du gut geschlafen ? Ich glaube jeden 2. Tag mittags, dann kommt auch manchmal ein anderer techn. Chartist. Letztens (Freitag oder Do) hat Siegert Infineon besprochen - Kursziel 9,44 wenn nicht hält dann 8,37 - habe ich doch extra für dich notiert.

Nur so nebenbei, bald habe ich für euch nicht mehr so viel Zeit (vielleichts abends) - werde bei einem Projekt mitarbeiten und das wird nicht nach Stunden bezahlt, sondern nach Abgabetermin und "Leistung".

Ab und zu schaue ich mal rein und strecke euch die raus.

Gruß Mary

@mary,

das mit den EW, ist das jeden Montag auf Bloomberg?

Grüsse,
Ingolf :))

@zot

schreib in der TI-Community mal nordie oder ReneRose an, das sind die beiden Spezialisten.
Wenn das jemand weiß, dann die

@amazon

Danke für deine Info zu DSS

Gruß Mary

Leider auch kein Patentsystem für die Zukunft aber wahrscheinlich der sinnvollste Flexibilitätstest der sich mit einfachen Mitteln realisieren lässt. Wenn es ein absolut verlässliches System gäbe würde ja niemand mehr Gewinne machen, denn die muss ja schliesslich jemand verlieren...

Etwas Offtopic:
Weiss jemand ob es mit TSE möglich ist externe Funktionen aufzurufen? In meinem 'Consors Active Trader' kann ich über eine externe schnittstelle Order ausführen - ich könnte dann die Auslösung von StopLoss und nachziehen von Trailing Stops über TSE steuern, wenn ich nur irgend eine exterene Komponente benachrichtigen könnte: diese würde dann die Kommunikation mit dem AT regeln...

Nun, was ich noch vergessen habe zu schreiben ist:
Man sollte seine Daten immer unterteilen in out of sample und in of sample Teile.

In einem Teil, z.B. für das Jahr 2002, werden die Parameter erarbeitet und optimiert. Dann lässt man dieses fertige System über 2003 laufen und weiß dann ziemlich zuverlässig, ob es funktioniert oder nicht.

Wie das? Na für das für 2002 entwickelte System ist 2003 genau so Zukunft wie für uns 2005

Man müßte noch ein wenig weiter in die Vergangenheit backtesten können, damit man sieht wie sich ein System in verschiedenen Marktphasen verhält.
Dann müßte man natürlich mit irgendwelchen Indikatoren recht frühzeitig herauskriegen, wann sich ein Trendwechsel abzeichnet bzw. stattfindet.Dann könnte man in verschiedenen Marktphasen verschiedene Einstellungen benutzen. Man braucht ja nur mal die letzten 14 Monate anschauen, dann sehen wir, daß der Markt im November in eine neue Marktphase eingetreten ist (ist bei meinen Handelssystemversuchen jedenfalls so)!

Wäre schon schön, wenn man ein Handelssystem entwickeln könnte, das in allen Marktphasen profitabel ist! Ich würde mich schon damit zufrieden geben, wenn ich eins finden würde, welches nur in einigen Marktphasen profitabel ist, dann aber in den anderen wenigstens kein Verlust macht!

Gruß Ylvi

Oh Mann, wem sagt ihr das....

EINE optimale Einstellung ist schnell gefunden, dafür gibts ja die Optimierer in den Tools. Die Kunst ist es nun, dass, wenn z.B. der EMA 5 optimal WAR (vergangenheitsbezogen), dass der EMA 4 und EMA 6 die Performance nicht gleich extrem abstürzen lassen.

Das beschreibt die Stabilität des Systems, neben Kontinuität meiner Meinung nach der wichtigste Faktor eines vollautomatischen Handelssystems.

Genau deswegen ist es auch so schwer ein wirklich gutes System zu finden!
Je nach Zeitraum den man testet wird man fast immer eine andere Einstellung bekommen, die dafür gut gewesen wäre.
Allerdings hat man ja die Möglichkeit ein Kompromiss zu schließen bzgl. der Einstellungen, indem man halt nicht das Optimale nimmt, sondern eine Einstellung mit der man falls sich die Marktlage ändert, halt auch noch etwas verdienen kann. Aber diese zu finden ist auch nicht das leichteste!

So be

Grüße
Firebold

ylvi,

dankeschön, so gehts

ich hab nun spasseshalber noch mal die Nächste Kerze als Bestätigung genommen, wie bei Candle60 und einen StopLoss bei 30 Punkten sowie ein Profit Trailing ab 60 Punkten eingebaut. Optimales Ergebnis ist dann bei KAMA(7) WAMA(13) mit 2647 Punkten gewinn seit 4.3.2003 (DAX Performance: 1490 Punkte).
Hier zeigt sich auch gleich der Haken an der Sache: aus der Starken Veränderung der optimalen Parameter bei Änderung des Betrachtungszeitraum muss man wohl schliessen, dass auch die Performance in der Zukunft nicht mehr so optimal ist, da die Parameter zwar in der Vergangenheit Optimal funktionieren sie aber für Zukünftige Kurse denkbar ungünstig sein könnten... zumal die Absacker in der Equity Kurve auch sehr gross sind teilweise - War ja auch schliesslich nur mal ein Experiment und eine Übung für mich...

Gruss,
~Lars

PS. hab den Arbeitsbereich mal angehängt...

Original von zweioeltanks
Mary,

ich habe jetzt mal als Übung für mich selber die KAMA/WAMA Strategie in TSE eingebaut und durch den optimierer gejagt. Eine stumpfe Anwendung ohne Stopps o.ä. bring mit deiner 7/20 Einstellung 455 Punkte im 1h DAX seit letztem November (mehr Daten bekomme ich bei TI nicht für 1h Charts)
Optimal is 8/19 und 17/40 mit 770 bzw 723 Punkten gewinn. MaxIntradayDrawdown ist bei 8/19 dann -159

Schönes WE euch allen noch...

Hallo Zweioeltanks!

Du brauchst bei TSE bloß rechts in der Legende unter Chart im Punkt "Anzahl Daten " 3000 einzugeben, und schon klappts auch mit dem Stundenchart weiter zurück als bis Nov.!

Gruß Ylvi

@zot

Ich habe den Chart den 40 WMA Chart durchleuchtet, da müßten mehr als 500 Punkte rausschauen, vor allem wenn man mit Trailingstopp arbeitet.
Dieser Chart ist ja auch nur ein Ergänzungschart sonst nichts.

Wie hast du das hinbekommen - deinen Test ? Mußt mir mal erzählen wie das geht.

Gruß Mary

Mary,

candle60 hat im letzten Jahr über 4000 punkte gemacht. Allerdings könnte man die WAMA/KAMA Strategie sicher noch mit StopLoss und Trailing Stops optimieren ich bin noch blutiger Anfänger mit TSE, aber wenn ich das da ordentlich reinbekomme stell ich das Paket hier mal rein...

@zot

in TSE enterprise getestet ? Muß ich auch ausprobieren. Was heißt das jetzt
im Klartext im Vergleich zu Hintman Indikatoren ?

Gruß Mary

Mary,

ich habe jetzt mal als Übung für mich selber die KAMA/WAMA Strategie in TSE eingebaut und durch den optimierer gejagt. Eine stumpfe Anwendung ohne Stopps o.ä. bring mit deiner 7/20 Einstellung 455 Punkte im 1h DAX seit letztem November (mehr Daten bekomme ich bei TI nicht für 1h Charts)
Optimal is 8/19 und 17/40 mit 770 bzw 723 Punkten gewinn. MaxIntradayDrawdown ist bei 8/19 dann -159

Schönes WE euch allen noch...

Für alle die sich wundern warum Ihre Stops an der EUWAX gestern ausgelöst wurden habe ich hier mal DAX, LDAX und FDAX in einen Chart geworfen. Die Taxierungen der Zertifikate werden soweit ich weiss aus dem FDAX berechnet, wobei ich angaben zur genauen Berechnung bisher nicht auftreiben konnte...
Naja, jedenfalls sieht man sehr schön wie der FDAX um etwa 18:10 einen peak nach unten macht, der im LDAX nicht 'wiedergespiegelt' wurde - daher die Fallenden Kurse der Scheine und die Stoppauslösung. Obwohl der LDAX scheinbar gemächlich dahindümpelte


Ich habe übrigens in den Produktbeschreibungen der DB bisher vergeblich nach einer genauen beschreibung des Taxierungsverfahrens gesucht wobei das sicher dokumentiert ist - weiss da jemand mehr?

@all

also, ich habe mir das nochmal im Backtesting Tool angesehen.
definiert man große Trades als Trades mit mehr als 80 Punkten Gewinn, ergibt sich folgendes Bild für den daraufolgenden Trade:

in 2003 wurden so in 17 Trades 492 Punkte Verlust und in 7 Trades 177 Punkte Gewinn generiert.

interessant :))

Gruss
Bob