Gerade beim "Scalping" ist meiner Erfahrung nach ein CRV > 1 nicht nur selten, sondern äußerst unrealistisch. Ich beziehe mich mit meiner Aussage auf die liquiden Währungsfutures an der CME wie den 6E in überwiegender Funktion als "Taker" und nicht als "Maker". Natürlich begrenzt man seine Verlustpositionen lehrbuchmäßig schnellstmöglich. Selbst wenn man kaltschnäuzig aus dem Trade aussteigt sobald der Markt nicht planmäßig läuft (techn. Stopp oder Zeitstopp) und damit nicht auf den Katastrophen-Stopp-Loss (Geldstopp) wartet, kommt man mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht "sauber" aus dem Trade. Gerade weil die "faulen Eier" beim Kurzfristtrading im Sekundentakt besonders bestraft werden. Der Markt "atmet" nicht gleichförmig wie selbsternannte Gurus gerne von sich geben, jede Disparität im Level II, jeder Momentumwechsel, jede Unregelmäßigkeit hat eine Ursache. Die Bewegungen in diesem Zeitfenster sind alles andere als zufällig! Aus diesem Grund ist auch das Scalping professionell betrieben alles andere als easy. Mit ein paar lustigen gleitenden Durchschnitten und paar lausigen "Closing-Bell-Indikatoren" wie ich es überall zu Gesicht bekomme ist das aus o.g. Gründen IMHO sicherlich nicht zu bewerkstelligen. Selbst wenn man dann noch die momentan gerne propagierte Milchmädchenrechnung "CRV muss immer weit > 1 sein, dann kann eigentlich kaum was schiefgehen" zur Kenntnis nimmt. Riskmanagement alleine macht noch keine Edge aus. Welcome to the real world!
Lange Rede kurzer Sinn: Theoretisch streben wir alle nach einem sehr guten CRV, RM/MM bedeuten jedoch mehr als CRV > 1. Und je kleiner der Timeframe, desto schwieriger die Umsetzung von theoretisch optimierten RM/MM-Regelwerken.
Lange Rede kurzer Sinn: Theoretisch streben wir alle nach einem sehr guten CRV, RM/MM bedeuten jedoch mehr als CRV > 1. Und je kleiner der Timeframe, desto schwieriger die Umsetzung von theoretisch optimierten RM/MM-Regelwerken.
