Purri schrieb:

ich kenne keine Software die die Rolls für FX bei langfristigen Tests vernünftig einbezieht. Bei SmartQuant z.B. kann man einen statischen Zinssatz festlegen, das bringts aber auch nicht wirklich. Wenn man (wie bei deinem System) über 10 Jahre zu 70% investiert ist, spielt das sicher eine Rolle.

Forex Tester hat angekündigt in einem der nächsten Updates eine Swap-Historie zu integrieren. Momentan läuft's auch nur mit einem statischen (Pip-)Wert.

Meine Erfahrungen dazu:

Eine Strategie, die 10 Jahre stabil (ohne nennenswerte DDs) funktioniert, wirft nicht viel Gewinn ab.
Mir ist es bisher nichtmal gelungen eine Strategie zu entwerfen, die überhaupt über eine so lange Zeit ohne große zwischenzeitliche DDs funktionierte.
Ist auch klar, denn man kann nicht alle Marktsituationen und Marktveränderungen abdecken.
Strategien, die viel Gewinn abwerfen, funktionieren meistens nicht über längere Zeit.
Wenn man in den Versuchen eine Strategie wie die deinige gefunden hat, sollte man sich überlegen, ob sie in der Praxis auch unter psychologischen Aspekten umsetzbar ist.

Dein System hätte pro Monat 90 Pips erbracht. Zwischendurch lagst du aber mal 1500 Pips, also fast 17 Monate hinten. Erfahrungsgemäß tradet sowas keiner real.
Wenn du so ein Ergebnis hast, sieh es als Erfahrung, und dann ab in den trash und weiter suchen.
Und sich immer der Tatsache bewusst sein, dass die Börse ein Nullsummenspiel ist.
Es ist eben nicht einfach, dem Markt viel abzugewinnen.
Mit diskretionärem Trading hat man m.M. nach bessere Chancen als mit Systemen, aber nur wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Das würde aber jetzt zu weit vom Thema abkommen.

MfG Harald

"Der Maximum-Loss > Stop-Loss kommt daher, dass Finanzierungskosten als Pips gerechnet werden."

Wie machst du das genau? Würde mich interessieren, ich kenne keine Software die die Rolls für FX bei langfristigen Tests vernünftig einbezieht. Bei SmartQuant z.B. kann man einen statischen Zinssatz festlegen, das bringts aber auch nicht wirklich. Wenn man (wie bei deinem System) über 10 Jahre zu 70% investiert ist, spielt das sicher eine Rolle.

Du könntest mal testen, ob sich die Kennzahlen verbessern, wenn du die Werte 150 und 350 an die jeweilige Volatilität anpasst.
z.B. die ATR 5 des Tagescharts mal Faktor X oder ähnlich.
ca. 90 Pips im Monat durchschnittlicher Gewinn sieht im Verhältnis zum max. DD von über 1500 Pips nicht so gut aus.
Hättest du wirklich weiter getradet, als du 1500 Pips hinten lagst?
Dann 89 Trades in 10 1/2 Jahren, ich glaube ich würde die Einstiege vergessen.
Ganz abgesehen von der mangelnden Aussagekraft der nur 89 Trades.

Was ich persönlich bei meiner Testerei immer berücksichtige ist folgender Effekt, der den mangelnden Praxisbezug zeigt.
Man hat eine Idee, programmiert sie, und bekommt vielleicht auch ohne Überoptimierung, in diesem Fall in 10 Jahren ein positives Ergebnis.
Das ist nichts anderes als hinterher auf einen Chart zu schauen und sich im Konjunktiv froh zu traden mit: hier hätte ich so, da wäre ich so, und jetzt nach 10 Jahren habe ich X Euro.
In der Praxis werden solche Dinge spätestens beim Erleiden des DD verworfen, weil man zu dieser Zeit nämlich nicht weiß, wie lange der Schmerz noch anhalten wird.

War das jetzt konstruktiv oder destruktiv, keine Ahnung, lass dich nicht entmutigen!

MfG Harald

Hallo

Also ich habe da eine Kritik an dem System der Stopp und TP sind Statisch Passen sich nicht dem Kurswert an und der war innerhalb der letzten 2722 grob unterschiedlich da würde ich was ändern.

Marcel-E schrieb:

Öffne eine neue Long-Position am unteren Bollinger Band (Close, Periode 20, 1,5 StabW),
wenn ein 100er einfacher gleitender Durchschnitt steigt.

Öffne eine neue Short-Position am oberen Bollinger Band (Close, Periode 20, 1,5 StabW),
wenn ein 100er einfacher gleitender Durchschnitt fällt.

(Jeweils Vortages-Werte)

ich bin ja leider ein eher schlicht gestricktes Exemplar der Gattung "AufDemSchlauchSteher" . Meinst Du, dass bei der BB-Berührung in Richtung Mitte als "Mean Reversion" getradet werden sollte, aber der Trade nur genommen wird, wenn die BB-Seite zum langfristigen MA als Filter passt?

Danke

Cerberus24

P.S. Selbstgestrickt -- oder gibts dafür eine Quelle?

du handelst das ohne es getestet zu haben....? du hast nichts weiter als die regel aufgestellt ?.....wie sieht die equitycurve zu dem Teil aus ? ....sag mir das du das nicht handelst......!schau mal auf tryarion.com.....da findest du getestete systeme....

Tageschart

...was versteht ihr den unter D1......?

@cerberus24....no harm meant.....!
Ich bin einfach nur der Meinung das uns hier allen es nicht gegeben ist ein auf dauer profitables D1 system zu erfinden....und alle anderen die damit Geld verdienen sei es gegönnt!Zumindes würde das system hier nicht auftauchen .....

Bei der ganzen Arbeit an diesem Traum bleibe ich bodenständig und trenne mögliches von unmöglichem....lieber vom grossen ruhigen bild ins kleine (vielleicht) schweifen....ich handle lieber EOD DAX_Future.pdfund widme mich meinen Kinder als im Minutentakt.....auf die Tasten zu hauen.....denn ein D1 system dan auch noch automatisch ans Orderouting dranzuhängen....so viel mut habe ich dann doch nicht....!
anyway... wollte nur helfen....

und zu dem Thema : andere stehen oben und machen das grosse Geld folgende Metapher:

Ich bin ein Excentrischer Miliardär: Ich verspreche vor einem Auditorium jdem 10 Mill. Euro der auf mein Spiel eingeht und gewinnt! Russisch Roulette, Ein revolver 6 Leere Kammer eine Kugel, zu jeder vollen stunde wird einmal abgedrückt. alle die stehen bleiben stelle ich das Geldbündel auf den Tisch!
50 Leute melden sich und wir beginnen das spiel...12 Stunden lang. Danach wird es einige Millionäre geben, die mit 120 Mill nachhause gehen und morgen in der Zeitung stehen werden: Glücklicher Spieler macht 120 Mill. über nacht....aber das wir 2/3 von den 50 auf den Friedhof gebracht haben....davon spricht keiner....!

was ich damit sagen will ist ...ich gönne es jedem....nur kannst du dir nie sicher sein.....ist es wirklich sein WISSEN das in da hingebracht hat oder reines GLück......

nun ich wünsche euch beides.....

p.s.: unter deinem link war leider nichts zu den EMA zu finden .....oder durch neue beiträge historisch schon zu weit hinten gelandet......
und zu der Globalisierung.....das Händler verhalten hat sich möglicherweise weniger verändert als ich denke .....aber was sich auf jedenfall verändert hat .....ist: die Liquiditätsschwemme, Schnelligkeit, Algotrading in grossem still, Computerausführung von orders. USW....maschinen mischen mit.......schau dir die Futures heute an...welcher Volumenszuwachs dort statt gefunden hat ...wo war dieses Kapital 85..bis 95....87 hast du die Kurse einen Tag später aus der Zeitung bekommen, heute reden wir über tickdaten.....früher hat beim händler höchstens dir uhr getickt.....ich denke schon das sich die Händler auch etwas weiterentwickelt haben.....

Cerberus24 schrieb:

bei Kondratieff bin ich aber wieder dabei.

Kondratieffs Wellen finde ich auch plausibel. Für die Nutzung in einem Tradingsystem aber sicherlich nicht geeignet!? Vielleicht als Ratgeber für LangzeitInvest's beachtenswert.
Sorry, ich schweife vom Thema ab.

Wenn ich mich recht erinnere, waren die in Frage stehenden System basierend auf D1 !!!! Siehe Post 1. Was sollen da die 1 Minuten oder Tick Daten??

Joe Krutsinger (und viele andere, die Geld verdienen) arbeiten hauptsächlich auf D1 (und höher). Eines der besten backtesting Programme (trading blox) läuft nur d1 und höher.

Und hier noch ein Vergleich eines EMA-Systems in H1 und D1 über 10 Jahre:
forums.babypips.com/free-forex…1312-trend-following.html

Nicht, dass ich unbedingt EOD Anhänger wäre, aber ich habe bisher KEIN System gesehen, dass intraday konstant bessere Ergebnisse mit vergleichbarem Arbeitsaufwand gezeigt hätte. Auch Xaron hat dauerhaft für mich noch nix gezeigt, dass sein simples Multi-Index daily Pivot geschlagen hätte. Oder??

Ja, 700 Bars scheint mir auch wenig zu sein, aber Krutsinger sieht das als ausreichend an. Und nur das war meine Aussage. Seine Bücher hatte ich als Sonderposten in den USA vor mehr als 10 Jahren gekauft, ungelesen in die Ecke gepackt und mich hinterher geärgert, dass ich nix davon angewand hatte.

Zu geänderten Märkten, backtests bis 87 etc.... Also die Theorien über Wandel, Globalisierung...... glaube ich alle nicht -bzw betrachte ich als Sondervariante der Küchenphilosopie. Menschen und menschliches Verhalten ändert sich nicht so schnell, bei Kondratieff bin ich aber wieder dabei.

MFG

Cerberus24

@Cerberus: 700 Datensätze Im 1Min Candle bedeuten nicht mal einen Handelstag im Daxfuture.....von 08:00 bis 22:00 gehandelt.....da kann der zufall kräftig mit mischen....solltest du wirklich verlässliche Aussagen erhalten wollen....müssen es schon zehntausende sein...!
Zum Thema backtest soll bis ' 87 gehen....völliger Unsinn, da die Globalisierung und Technologisierung der Märkte in Verbindung mit der überbordenden Liquidität und der Schnelligkeit mit der Trades ausgeführt werden können zu einem Paradigmenwechsel im Handelsverhalten geführt hat...also wird ein gutes system diesen unterschied im Handelsverhalten ausweisen....entweder die eine oder die andere Phase wird gut gemeister ...aber niemals beide...
die Unterschiede lassen sich sehr genau ausmachen.....mitte der 90-ger jahre kommt der Wechsel....eben die Finanzglobalisierung ohne Limit!

700 Datensätze im 1 min ist aber nicht viel

Danke für die rasche Antwort.

Auch ich war früher für Backtests, die zumindest `87 mit erfassen mussten. Bis mich Joe Krutsinger eines anderen belehrte. Nach seiner Meinung sind die letzten 700 Datensätze entscheidend -- allerdings auf jeweils einer Vielzahl von Märkten.

MFG

Cerberus24