Screentime, Trefferquote und System

retep · 1. November 2010, 08:02

hapack schrieb:

Das Schlimme ist, dass bei hauptberuflichen Daytradern, besonders wenn sie eigenes Kapital traden, die psychischen und physischen Schäden oft erst nach Jahren auftreten.
Mit 30 oder 35 merkt man noch nicht viel, ab 40 gehts schon heftiger zur Sache.
Spätestens, wenn es an die 50 geht, sind die Leute dermaßen ausgebrannt, dass bleibende Schädigungen (Augen, Herz, Kreislauf usw.) fast immer vorliegen. Von den psychischen Schäden mal ganz abgesehen. Dabei ist es vollkommen egal, ob das Trading erfolgreich war, oder auch nicht.

So, das war Harrys Beitrag zum 1. November, und jetzt beginnt 1 Woche Urlaub ohne die hübschen Krankenschwestern.

Solche Aussagen würde ich nie machen. Hat auch seinen Grund. Als ich ins erwerbsleben eingestiegen bin (oder einsteigen nusste, je nach sichtweise), waren vorallem Manner aus handwerklichen Berufen mit 45-50 "hinüber". Heute hat sich das Bild dramatisch geändert. Ich habe selber gesehen (ab Abfang der 90er Jahre als auf das Bonusbelohnugssystem umgestellt wurde) wie sich Männer (und Frauen) hinter ihren Arbeitsmonitoren langsam kaputt gemacht haben (auch burnout genannt). Habe selber auch zwei Todesfälle miterlebt (kein Suizid) die ich explizit in diesem Zusammenhang sehe. Dazu noch mehrere "Regenerationsauszeiten". Auch die eines guten Freundes. Und keine dieser Personen war mit Trading beschäftigt (zumindest nicht im Hauptberuf).

Aber im Krankheitswesen scheint das ja offenbar nicht der Fall zu sein. Kein Wunder wenn die KK-Prämien jedes Jahr um 10% steigen und nach etwas murren der Alltag wieder einkehrt. Wobei ich nicht weiss ob der Harry wirklich in dem Business arbeitet. Und bei meinem letzten KH Aufenthalt waren die Schwestern auch nicht so hübsch das ich unbedingt wieder dahin gehen wollte (ist allerdings auch schon ein paar Jährchen her).

hapack · 1. November 2010, 03:00

Die mM nach doch vorhandene Überlegenheit des Tradings in höheren TF beruht auf folgenden Gründen.
Immer vorausgesetzt es tradet ein Mensch, und keine Maschine :!:

Die Einzelpositionen sind kleiner.
Es kann gleichzeitig eine sehr große Anzahl an Basiswerten getradet werden.
Dadurch Glättung der Ertragskurve.
Viel geringere Stressbelastung des Traders.
Durch den hohen Stress entstehen die Fehler, die den Trader scheitern lassen, wie Overtrading, falsche Entscheidungen unter Zeitdruck, Verluste schnell wieder herein holen wollen uswusf.
Und wie du auch schon schriebst, ist der Einfluß des Spreads viel geringer.
Ein ganz großer Vorteil besteht darin, dass die von PT oft erwähnten "Durchstechereien" dem Trader nicht so viel schaden können.
Wenn der Spread + Trickserei 20 % meines Gewinns betragen, dann ist das sehr viel mehr, als vielleicht 2 % beim Langfristtrading.
Diese vielen Nachteile bilden einen negativen Synergieeffekt, der von vielen Tradern nicht erkannt wird.

Das Schlimme ist, dass bei hauptberuflichen Daytradern, besonders wenn sie eigenes Kapital traden, die psychischen und physischen Schäden oft erst nach Jahren auftreten.
Mit 30 oder 35 merkt man noch nicht viel, ab 40 gehts schon heftiger zur Sache.
Spätestens, wenn es an die 50 geht, sind die Leute dermaßen ausgebrannt, dass bleibende Schädigungen (Augen, Herz, Kreislauf usw.) fast immer vorliegen. Von den psychischen Schäden mal ganz abgesehen. Dabei ist es vollkommen egal, ob das Trading erfolgreich war, oder auch nicht.

So, das war Harrys Beitrag zum 1. November, und jetzt beginnt 1 Woche Urlaub ohne die hübschen Krankenschwestern.

cosmopolit · 31. Oktober 2010, 12:41

@ hapack

Das sieht ja sehr gut aus bei dir. Aber das muss ja nicht heißen, dass Trading in höheren TFs dem Traden in niedrigen TFs überlegen ist. Ich denke allerdings auch , dass viele Trader gut damit beraten sind, in höheren TFs zu traden, weil sie einfach nicht die nötige Psyche besitzen, in kursfristigen TFs zu handeln. Wenn man sich 8h/Tag vor dem Schirm sitzt, dann macht man sich oft zu viele Gedanken, die dann bei vielen Tradern kontraproduktiv wirken. Da ist der Ansatz: "Limit-Set and forget" oft effektiver. Ich persönlich trade häufig ein Kompromiss, indem ich mich aus Trades "herausschäle". Die erste Hälfte nehme ich gerne nach 20-25 Pips mit, dann 25% bei einem Spike und die letzten 25% lasse ich einfach laufen mit Blick auf den Tagesschart. Letztlich muss jeder sein Komfort-Zone finden, das ein TF einem anderen überlegen sein soll, halte ich für ein Gerücht. Wenn man allerdings nebenberuflich handelt, hat man nur die Möglichkeit in längerfristigen TFs zu handeln. Die erfolgreichen Feierabendtrader, die dann nach 17 Uhr noch in kleinen TFs unterwegs sind, kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen.
Einen großen Vorteil hat das Traden in längerfristigen TFs: Man braucht kein gute TQ, um erfolgreich zu traden, da der Spread an Bedeutung verliert. Der Spread ist der absolute Account-Killer für viele Scalper und viele merken es nicht einmal.

hapack · 31. Oktober 2010, 02:46

Meine stressfreie, nebenberufliche Accountentwicklung im Oktober.
4h und Tageschart als Grundlage für vorher eingegebene Limitorder.
Keine Schweißperlen auf der Stirn, und abends keine Augen im 16:9 Format.
Der höchste Betrag der eingesetzten Margin war ca. 350 € bei in diesem Monat leider nur 5 gleichzeitigen Positionen.
Meine Positionsgröße pro Pair liegt momentan im Schnitt bei ca. 2000 - 5200 BCU je nach Pair und Vola.
Die Anzahl der einzelnen Trades ist nicht so hoch, wie man anhand des Chart meinen könnte, sondern hier entsteht bei jeder Orderanpassung, die ich täglich durchführe, und Zinsgutschrift pro Pair ein Datenpunkt.
Der Gewinn in diesem Monat liegt allerdings auch 0,9 % höher als mein durchschnittlicher Gewinn pro Monat.

Vielleicht regt die Darstellung einige Leute zum Nachdenken über längerfristiges Trading an, statt sich von Leuten, die sich im Minutenchart durch Murkstrading reich traden, in die Irre führen zu lassen.

Aber wie lautet PTs Signatur so schön :?:

Ich deute sie so:
Wer nicht selber erfährt, was im Trading möglich ist, der muß die Märchen der anderen glauben :!:

ibelieve · 28. September 2010, 07:49

DickT schrieb:

Mit der Zeit habe ich gelernt, mich schneller von Positionen zu verabschieden, wenn sie nicht die gewünschte Entwicklung nehmen. D.h. die Position wird noch vor dem geplanten SL geschlossen. Das spart auch eine Menge Kapital, weil so gerade viele "scheinbar-Setups" rechtzeitig erkannt werden.

Genau das wird den einen Trader bei gleichem System und TQ erfolgreich werden lassen wo hingegen der Andere immer wieder neue Setups sucht.

Wie Voigt schon schreibt,
wenn ich weis wo mein Stop ist kann ich bei jedem Bar im Chart einsteigen,
ich muss nur schnell genug erkennen das sich mein Setup nicht erfüllt und dann auch gleich aussteigen.

Dobi · 28. September 2010, 07:11

hapack schrieb:

Also ich erkenne die Setups am besten nachdem ich ausgiebigen Sex hatte.
Einziges Problem dabei ist, dass das nur zweimal im Jahr vor kommt.

dann streng dich mal schön an, das der eine oder andere Euro rein kommt, dann könntest dir vieleicht ne Kombination von
beiden,(soll ich jetzt schreiben vernünftige Kombination?) halten.
Oder ist das wegen deines vieliecht schon hohen Alters, das dass nur zwei mal vor kommt im Jahr,dann wäre es in der Tat ein Problem.

xxx · 27. September 2010, 22:59

Ich als Anfänger habe für mich gemerkt, dass meine Trefferquote erhöht wurde durch:

- Strikt nur eine Währung zu handeln.

- Ausdrucken des gehandelten Chart. Damit kann der Tag nachgehandelt werden, der Chart wird dadurch für mich irgendwie spührbarer.
Ich habe inzwischen eine üppige Sammlung an relevanten Charts. Ich handle immer wieder alte Charts nach. Ebenso gelingt die Kontrolle ob die getätigten Trades an dem jeweiligen Tag nachvollziehbar waren?

Ich denke die Trefferquote sollte möglichst hoch und stabil sein. Je erfahrener und genauer, desto besser kann das eigene Tun abgeschätzt werden. Das Vertrauen in die bereits erstandenen Fähigkeiten steigt.

Danke für die Frage.

DickT · 27. September 2010, 18:54

Mit der Zeit habe ich gelernt, mich schneller von Positionen zu verabschieden, wenn sie nicht die gewünschte Entwicklung nehmen. D.h. die Position wird noch vor dem geplanten SL geschlossen. Das spart auch eine Menge Kapital, weil so gerade viele "scheinbar-Setups" rechtzeitig erkannt werden. Besonders wenn man so Dinger wie "Ausbruch aus einem Keil" handelt. Wenn der Kurs da weiter dümpelt und nicht die gewünschte Bewegung entsteht, dann stell ich mich gerne wieder an die Seitenlinie.
Oder anders herum, wie ich in einem Buch mal gelesen habe: Die besten Positionen sind die, die von Anfang an im Gewinn liegen.

zickzack · 27. September 2010, 17:57

Das ist etwas worauf ich noch gar nie geachtet habe. Liegt vielleicht auch daran weil ich bisher nur 1-3 Kaffee pro Tag trinke und nicht rauche.

Das Problem Setups zu finden die ich unter normalen Umständen gar nicht handle/sehe, bekomme ich nur wenn ich zu viele Pairs beobachte. Dann besteht auch wieder die Gefahr des Overtrading.

remon · 27. September 2010, 17:39

Mich würde mal interessieren ob euch Kaffee und Zigaretten stark bei diskretionären Entscheidungen behindert. Ich habe für mich festgestellt, dass schon eine Tasse Kaffee mich Setups suchen lässt, die so gar nicht exakt vorher da waren. Andererseits brauchts ja auch eine gewisse konzentrationsfördernde Anspannung um so lange aufmerksam vor den Charts zuzubringen.

Dobi · 27. September 2010, 13:20

RS8 schrieb:

Zitat von »Hintman«
Gerade diskretionäre Trader benötigen eisenharte Disziplin, um keinen Beinahe-Setups nachzujagen.

Ich setze mal voraus, dass mit Erfahrung durch Screentime auch Fehler wie Aktionismus seltener werden. Eben darum steigt ja die Trefferquote oder besser der Profit Factor. Bei dir klingt das so, als würde sich der Trader überhaupt nicht weiterentwickeln. Das ist hoffentlich aber nicht der Fall, sonst kann man es gleich bleiben lassen

Also ich kann und muss da wieder mal aus eigener Erfahrung schreiben.
Ich habe vieles in der dieser Hinnsicht durch und kann nur sagen, es kommt auch hier wieder auf die gesunde für die Persönlichkeit
passende Mischung an. All dieses zusammen ergibt dann das berühmte Gesammtpaket, was niemals als in den Stein gemeiselte
Gesetzmässigkeiten präsentiert werden darf.
Wenn ich den ganzen Tag auf den Rechner starre und das über Stunden, dann möchte ich mal den sehen, der nicht von irgendwelchen phatamorganischen Setups geplagt wird. Es ist schon ganz einfach die Zeit, die gegen einen arbeitet, ich sitze, ich starre, viele versuchen zu interpretieren (ich nicht mer) und das strengt an.
Irgend wann bist dann so verkrampft, das dass Setup schon aus deinen Wünschen entsteht und irgend wann drückst unwillkürlich zum falschen Zeitpunkt ab. Am objektivsten, ist man ausgeruht und sollte den Absprung nicht verpassen, der in dieses verkrampfte
Nirvana führt und das jeden Tag. Ich mache viele Arbeiten nebenbei und muss sogar auf passen, das ich mich nicht zu weit entferne und erst wieder anfangen muss mich in die Charts ein zu denken.

RS8 · 27. September 2010, 12:29

Hintman schrieb:

wenn ich mich mal wieder einen ganzen Tag hinhocke um dem FDax nachzustellen,

Das war jetzt aber imo nicht gemeint mit Screentime

Hintman schrieb:

Gerade diskretionäre Trader benötigen eisenharte Disziplin, um keinen Beinahe-Setups nachzujagen.

Ich setze mal voraus, dass mit Erfahrung durch Screentime auch Fehler wie Aktionismus seltener werden. Eben darum steigt ja die Trefferquote oder besser der Profit Factor. Bei dir klingt das so, als würde sich der Trader überhaupt nicht weiterentwickeln. Das ist hoffentlich aber nicht der Fall, sonst kann man es gleich bleiben lassen :huh:

Hintman · 27. September 2010, 12:04

Puh, also ich muss da mal vorsichtig in die andere Richtung gehen: wenn ich mich mal wieder einen ganzen Tag hinhocke um dem FDax nachzustellen, dann ist die Trefferquote eher mies. Man sieht mehr Setups als es eigentlich (astreine) gibt, einfach weil man nicht umsonst vor dem Schirm sitzen will. Gerade diskretionäre Trader benötigen eisenharte Disziplin, um keinen Beinahe-Setups nachzujagen. Ich behaute mal dass das nie langfristig zu 100% gelingt, das ginge nur bei mechanischen Systemen.

RS8 · 27. September 2010, 09:30

zickzack schrieb:

Die Frage könnte man auch so stellen: Steigt mit der Screentime bei einem diskretionären Ansatz die Trefferquote?

Davon kann man wohl ausgehen. Das liegt daran, dass mehr Setups erkannt werden, Setups früher erkannt werden und die Flexibilität größer ist im Umgang mit Marktsituationen, in denen man sein Handeln umstellen sollte oder vlt. gar nicht Handeln sollte. Der Schritt vom Einzahler zum profitablen Händler ist auch nicht das Ende Ende der Entwicklung. Es geht immer weiter, Schritt für Schritt.

ibelieve · 27. September 2010, 08:16

zickzack schrieb:

Deshalb wäre ich froh wenn jemand auf meine Frage eine Antwort wüsste.

zickzack schrieb:

Ich frage deshalb weil ich wissen will ob die Trefferquote derzeit relativ klein ist weil ich A) ein "schlechtes" System habe oder B) diskretionäres Handeln Erfahrung benötigt welche mir fehlt.

Beides

zickzack · 27. September 2010, 08:02

Die Trefferquote bezieht sich in diesem Fall aber auf mein System welches sehr kurzfristig orientiert ist und da kann ich mit 30 % und meinem CRV von 1-2 nicht leben. Deshalb wäre ich froh wenn jemand auf meine Frage eine Antwort wüsste.

ibelieve · 27. September 2010, 07:38

zickzack schrieb:

Meine TQ schwankt zwischen 50% und 70%, trotzdem war ich erst je eine Woche profitabel bzw. konnte am Ende der Woche mit Gewinn abschliessen.

Die TQ sagt alleine überhaupt nichts aus und ist daher als Zahl vollkommen uninteressant.
Selbst mit einer TQ von 99% kannst Du am Ende nur Verlust haben, genauso wie Andere mit einer TQ von 30% gute Gewinne machen.
Es kommt immer auf das Gesamt- Paket an.

Eine hohe TQ ist nur gut fürs Ego,
aber nicht unbedingt für den Geldbeutel.

Am Ende zählt nur das die Summe Deine Verluste kleiner ist wie die Summe Deiner Gewinne.

Wo bei ich aber glaube das es auch genug Trader gibt die mit einem System von einem C/R < 1 gute Gewinne machen.

zickzack · 27. September 2010, 07:05

Screentime

Man liesst in der Börsenwelt oft den Begriff Screentime. Meist wird in Klammer Erfahrung geschrieben. Aber was versteht ihr alles unter Screentime?

Ich verstehe unter Screentime folgendes:
- Je mehr man hat umso besser kann man den Markt fühlen und verstehen
- Die Intuition wird besser
- Die Fehleranfälligkeit sinkt
- Für die Psyche wird das Trading zu einer normalen Angelegenheit

Das sind ein paar Dinge die mir eingefallen sind.

Trefferquote

Meine zweite Frage betrifft die "beliebte" Trefferquote. Nein ich will nicht wissen wie hoch die bei euch ist sondern wie sich die Trefferquote mit der Screentime und dem eigenen System verhält

Ein gutes System, sofern man sich an die Regeln hällt, sorgt je nach Art für eine hohe Trefferquote selbst bei weniger Erfahrung.

Wie sieht das aber bei einem diskretionären System aus? Meine TQ schwankt zwischen 50% und 70%, trotzdem war ich erst je eine Woche profitabel bzw. konnte am Ende der Woche mit Gewinn abschliessen. Das liegt auch am durchschnittlichen Gewinn/Verlust-Verhältnis das weniger als 1 beträgt. Das ist jetzt aber ein anderes Thema, meine Frage lautet nun, habe ich noch zu wenig Screentime bzw. Erfahrung oder liegt das an meinem System?

Die Frage könnte man auch so stellen: Steigt mit der Screentime bei einem diskretionären Ansatz die Trefferquote?

Ich frage deshalb weil ich wissen will ob die Trefferquote derzeit relativ klein ist weil ich A) ein "schlechtes" System habe oder B) diskretionäres Handeln Erfahrung benötigt welche mir fehlt.

Beschäftige mich seit etwa 5 Monaten mit dem Trading und habe bald 1 Monat Screentime mit dem diskretinären Ansatz.

Was natürlich auch noch Einfluss haben könnte ist die Psyche. Da ich aber im Demo noch mit dem realen Account besser oder schlechter bin schliesse ich dass hier aus.

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