Rainbowtrader

      Goso:
      .. ich persönlich gehe immer davon aus, dass der zukünftige Drawdown einer
      Strategie doppelt so hoch wie der max. DD der Vergangenheit sein wird.
      Vielleicht eine blöde Frage, aber trotzdem:
      Heisst das, dass Du eine Strategie nur verfolgen würdest, die einen Profit Faktor von >2 im Backtest hat?
      Oder habe ich das falsch verstanden?

      Der feste Prozentsatz bezieht sich normalerweise aber auf das Geldrisiko pro Trade, dazu braucht man einen SL, je nachdem wie weit weg oder nah am Entry der ist, variiert die Positionsgrösse.

      Es gibt unterschiedliche Anschauungen zum vertretbaren Risk/Trade, bei sehr kleinen Konten wird man bei 1% Risk/Trade schnell in dem Bereich landen, in dem das Ganze sinnfrei wird, 2-3% sind bei kleineren Konten machbar, mehr kann sehr schnell ins Auge gehen, wobei das natürlich von der Strategie abhängig ist.

      Nützlich dazu kann eine MC Simulation sein, da sieht man was auch rauskommen kann, ich persönlich gehe immer davon aus, dass der zukünftige Drawdown einer Strategie doppelt so hoch wie der max. DD der Vergangenheit sein wird.

      goso schrieb:

      Vikke schrieb:

      Sorry, verstehe ich nicht ganz. Du handelst also immer mit dem größten Hebel?


      Ich verstehe das eher so, dass er mit einem festen Prozentsatz seines Kapitals handelt, wenn er EUR 400 am Konto hat, dann darf eben die Margin EUR 20 betragen, dass das ungefähr das unsinnigste MM ist, das man anwenden kann (nur gar kein MM wäre noch weniger zielführend) ist eine andere Sache.


      So mache ich das z.Z. Wenn goso das als Profi als unsinnig beschreibt, mache ich mir schon Gedanken darüber. Aber im Mom. komme ich ganz klar damit und es ist einfach unkompliziert.
      Ich habe es ja auch geschrieben, weil ich Statements und Tipps dazu brauch.
      Außerdem muß ich Euch sagen, daß mir das alles zu kompliziert ist, was ihr da dankensweiser schreibt. Ich versuche einfach unkompliziert und erfolgreich zu sein. Ob das eine das andere ausschließt, werde ich sehen. Deshalb Danke für die Post`s und schöne Ostern Euch allen.
      Gib nie nie nie auf H.Ford

      Perfect Trader schrieb:

      Mit der gleichen Positionsgröße für unterschiedliche Stops könnte ich leben, wenn sie nicht um Größenordnungen unterschiedlich sind. Dann sind zwar die Positionen nicht mehr maximal gleich weit im Verlust, aber der Grenz-Gewinn-/Verlust (aktueller hinzukommender differentieller G/V der unmittelbar letzten Bewegung unabhängig von der vorigen absoluten Gesamthöhe des G/V) fühlt sich bei stets gleicher Positiongröße ähnlich an, währenddessen man bei sehr unterschiedlich großen Positionen leicht seine mentale Handling-Schwelle überschreitet und dann konfus wird, wenn man sich irgendwo mal nicht an eine Stop-Setzung hält.


      Wenn die Voraussetzungen stimmen -ähnliche Stops- dann kann man das schon machen -obwohl es meines Erachtens trotzdem nicht optimal ist-, dann muss man sein MM aber an die jeweilige Strategie anpassen, der Vorteil der Fixed Risk Methode dagegen ist, man kann sie mehr oder minder ohne Adaptierungen auf jeden Trade anwenden, ich mache das so, egal ob EOD Swingtrade oder Intraday Microtrading, mein Geldrisiko ist bei jedem Trade gleich.

      Ich persönlich habe mit Positionsgrössen kein Problem, sehr wohl aber beim Geldrisiko, da gibt es eine Grenze, die ich sinnvoll nicht überschreite, weil dann die mentale Komponente ins Spiel kommt und das Ergebnis meist nicht wirklich befriedigend ist. Aufpassen muss ich aber auch bei Swingtrades, da dabei durch die grösserer IS die Position zwangsweise kleiner ist muss ich mich immer wieder selbst ermahnen auch diese Positionen mit absoluten Stops zu versehen und nicht in den Wahnsinn des Aussitzen Wollens zu verfallen.

      Hier mal 3 Pics. Hatte vorhin keine Zeit mehr.
      Bilder 1 und 2 wären so wie es wohl EF.EM60 meinte (pro Bild drei Beispielpaare). Zwischen Bild 1 und 2 wurde der Stopp verdoppelt. Handelsmenge bleibt gleich, wodurch sich dann das Risiko verdoppelt. Pic Nr. 3 (nur EURUSD) wäre so wie es wahrscheinlich Vikke in #32 meinte (ATR Stop hier als Bsp), prozent. Risiko bleibt konstant, Handelsmenge veändert sich bei variablem Stopp.
      Bilder

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      @ PT: Ich halte das Berechnen der Positionsgrössen im Zusammenhang mit der Margin für eher entbehrlich, die Leverage variiert -selbst beim gleichen Marketmaker, siehe USD Pairs 1:50, Non-USD Pairs 1:20- das wird dann aberwitzig, handelt man dann zB im EURUSD die 2,5 fache Positionsgrösse von EURJPY?

      Sein Hebel beträgt praktisch immer 1:1. Wenn sein Konto 1000€ groß ist, handelt er 1 Microlot EURUSD, bei 2000€ 2 Microlot , ..... , egal welcher Stopp. Hinterlegter Margin wäre dann immer 1/20. Ist natürlich nicht sehr vorteilhaft, wie Goso schon meinte, da das Risiko variabel ist, wenn Stopps variabel. Wäre ja so (als extremeres Bsp), als würde man mit bspw 4000€ Kapital und 100 pips SL als auch mit 10 pips SL 2 lot z.b. EURUSD handeln (50:1).

      Oder haben Goso und ich jetzt beide ein Brett vorm Kopf?

      Vikke schrieb:

      Sorry, verstehe ich nicht ganz. Du handelst also immer mit dem größten Hebel?


      Ich verstehe das eher so, dass er mit einem festen Prozentsatz seines Kapitals handelt, wenn er EUR 400 am Konto hat, dann darf eben die Margin EUR 20 betragen, dass das ungefähr das unsinnigste MM ist, das man anwenden kann (nur gar kein MM wäre noch weniger zielführend) ist eine andere Sache.

      Vikke schrieb:

      EF.EM60 :thumbsup:

      Kannst du was über dein RM/MM schreiben?


      Hallo Vikke, zunächst Danke für Dein Interesse. Meine Posi Größen richte ich z.Z. nach der Marginanforderung bei RBS.
      Bsp.: 400 Euro Kapital, 20 Euro Marginanforderung
      500 Euro Kapital, 25 Euro Marginanforderung u.s.w.
      Ich weiß nicht ob das irgendwann gut gehen wird, aber bisher mach ich es so. Vielleicht hast Du ja einen Tipp für mich.
      Gib nie nie nie auf H.Ford

      Hallo Vikke


      Es gibt keine zwei SR-Trading Foren!! Es gibt wie du ja schon gefunden hast das ST und das SR Forum beide haben nichts miteinander zu tun,wobei du mit deiner Spekulation Recht hast was den Streit angeht aber nicht mit der Gründer Geschichte ;)

      Ich war mal User dort bei SR und war mit dem Umgangston da nicht zu Frieden, was mich bewogen hat ST zu Gründen ;) Hoffe deine Fragen sind nun geklärt.

      LG